#сделка
Вчера вечером купил 2 фьючерса BR-11.22.
Вижу, что интерес к такого рода информации есть.🙂
Лайков уже более 70. Публикую то, что обещал.
По открытой сделке на данный момент уже в приличном плюсе (см. Скрин)
Считаю, что еще не поздно купить, но ставить заявки лучше по 91,5 и ниже. Я поставил на докупку еще 2 шт. по 91,4 (скрин будет в комментариях).
Обоснование:
В США заканчиваются стратегические резервы, ОПЕК увеличивать добычу отказывается, а в мире наступают холода, так что спрос на нефть должен вырасти, а за ним и цены.
Продавать планирую по 95$.
Детали покупки:
Вход: 90-91,5$
Цель: 95$
Стоп: 89$
Вчера вечером купил 2 фьючерса BR-11.22.
Вижу, что интерес к такого рода информации есть.🙂
Лайков уже более 70. Публикую то, что обещал.
По открытой сделке на данный момент уже в приличном плюсе (см. Скрин)
Считаю, что еще не поздно купить, но ставить заявки лучше по 91,5 и ниже. Я поставил на докупку еще 2 шт. по 91,4 (скрин будет в комментариях).
Обоснование:
В США заканчиваются стратегические резервы, ОПЕК увеличивать добычу отказывается, а в мире наступают холода, так что спрос на нефть должен вырасти, а за ним и цены.
Продавать планирую по 95$.
Детали покупки:
Вход: 90-91,5$
Цель: 95$
Стоп: 89$
#сделка #нефть #фьючерсы
Промежуточный итог сделки по покупке фьючерсов на нефть.
За 3 дня с момента публикации цена выросла на 4$, и достигла указанной мной цели в 95$.
Так как купил я еще по 90,2$, то на данный момент прибыль по 2 фьючерсам составила 100$ (6000 руб).
Но я решил позицию пока не закрывать!! И даже вчера купил еще один лот по 94,3.
Так как с учетом новых факторов уверен, что цена дорастет до 99-100$.
Новый плановый тейк-профит поставил на 98$.
Стоп передвинул на 92$.
Если сообщение наберёт 80 👍, то вечером распишу, как устроен фьючерс на нефть Brent на московской бирже.
Промежуточный итог сделки по покупке фьючерсов на нефть.
За 3 дня с момента публикации цена выросла на 4$, и достигла указанной мной цели в 95$.
Так как купил я еще по 90,2$, то на данный момент прибыль по 2 фьючерсам составила 100$ (6000 руб).
Но я решил позицию пока не закрывать!! И даже вчера купил еще один лот по 94,3.
Так как с учетом новых факторов уверен, что цена дорастет до 99-100$.
Новый плановый тейк-профит поставил на 98$.
Стоп передвинул на 92$.
Если сообщение наберёт 80 👍, то вечером распишу, как устроен фьючерс на нефть Brent на московской бирже.
#сделка #нефть #фьючерсы
Фьючерсы на нефть достигли указанной мной целевой цены 98$.
Закрыл сделку.
Средняя цена покупки была 90,2$. Таким образом на данный момент прибыль составила 78$ с каждого контракта. А всего 78*2=156$ (около 10000 руб) . Это только с данной пробной сделки, и за неделю.
Происходящее в стране и на рынке конечно вижу, но пока пытаюсь осмыслить и поэтому не освещаю. Свои ожидания и прогнозы сформулирую позже.
Фьючерсы на нефть достигли указанной мной целевой цены 98$.
Закрыл сделку.
Средняя цена покупки была 90,2$. Таким образом на данный момент прибыль составила 78$ с каждого контракта. А всего 78*2=156$ (около 10000 руб) . Это только с данной пробной сделки, и за неделю.
Происходящее в стране и на рынке конечно вижу, но пока пытаюсь осмыслить и поэтому не освещаю. Свои ожидания и прогнозы сформулирую позже.
#сделка #фьючерсы #нефть
Покупка 2 фьючерсов BR-1.23.
В начале недели я уже пытался купить эти фьючерсы по 92$. Однако цена так и не дошла до этого уровня, заявка не исполнилась.
Сегодня нефть снова резко снижается. Скорее всего на новостях о новом росте заболевших ковидом в Китае, что может вызвать остановку предприятий в ряде городов, а значит снизить спрос на нефть.
На данный момент я считаю эти страхи преувеличенными. Кроме того скоро вступает в силу "потолок цен на российскую нефть", это должно сильно снизить предложение на рынке. А еще не забываем, что ОПЕК недавно приняли решение снижать добычу.
В общем есть гипотеза, что по вышеуказанным причинам нефть вернется к 95-96$ за баррель, поэтому купил сегодня 2 фьючерса по 91,2.
Цель: 95$
Стоп: 88$.
Сумма сделки небольшая, риск для потфеля минимальный.
Подробный разбор фьючерсов на нефть на Мосбирже по ссылке.
Не является рекомендацией! 🙂
Покупка 2 фьючерсов BR-1.23.
В начале недели я уже пытался купить эти фьючерсы по 92$. Однако цена так и не дошла до этого уровня, заявка не исполнилась.
Сегодня нефть снова резко снижается. Скорее всего на новостях о новом росте заболевших ковидом в Китае, что может вызвать остановку предприятий в ряде городов, а значит снизить спрос на нефть.
На данный момент я считаю эти страхи преувеличенными. Кроме того скоро вступает в силу "потолок цен на российскую нефть", это должно сильно снизить предложение на рынке. А еще не забываем, что ОПЕК недавно приняли решение снижать добычу.
В общем есть гипотеза, что по вышеуказанным причинам нефть вернется к 95-96$ за баррель, поэтому купил сегодня 2 фьючерса по 91,2.
Цель: 95$
Стоп: 88$.
Сумма сделки небольшая, риск для потфеля минимальный.
Подробный разбор фьючерсов на нефть на Мосбирже по ссылке.
Не является рекомендацией! 🙂
#сделка #нефть #фьючерсы
Идея с покупкой нефти в этот раз не сработала.
Сегодня под вечер произошло резкое падение фьючерсов на нефть BRENT с 90 до 886$. Моя позиция на 2 фьючерса BR-1.23 закрылась по стоп-приказу по цене 88,7$
Покупал по 91,2.
В этот раз получен убыток ровно 50$ или примерно 3000 руб.
Идея с покупкой нефти в этот раз не сработала.
Сегодня под вечер произошло резкое падение фьючерсов на нефть BRENT с 90 до 886$. Моя позиция на 2 фьючерса BR-1.23 закрылась по стоп-приказу по цене 88,7$
Покупал по 91,2.
В этот раз получен убыток ровно 50$ или примерно 3000 руб.
#сделка
Покупка фьючерса на индекс РТС.
На фоне падения рубля и дивидендного гэпа в Лукойле индекс РТС упал на 10% с начала декабря.
В случае продолжения роста нефти, и соответственно позитива для акций компаний нефтегазового сектора, инлекс РТС может начать небольшое восстановление. Усилить его рост может коррекция в паре Доллар-рубль (то есть укрепление рубля).
В связи с этим в пятницу 23.12.22 закрыл шорт по фьючерсу на индекс RTS-3.21, который держал почти месяц, по цене 99000. Более того, решил еще и взять 1 фьючерс RTS-3 в лонг.
Параметры сделки:
Вход: 99000
Цель: 105000
Стоп: если уйдёт ниже 96000
Возможно докуплю еще 1 шт. по 98000 или 97500, если доллар будет еще немного расти.
Покупка фьючерса на индекс РТС.
На фоне падения рубля и дивидендного гэпа в Лукойле индекс РТС упал на 10% с начала декабря.
В случае продолжения роста нефти, и соответственно позитива для акций компаний нефтегазового сектора, инлекс РТС может начать небольшое восстановление. Усилить его рост может коррекция в паре Доллар-рубль (то есть укрепление рубля).
В связи с этим в пятницу 23.12.22 закрыл шорт по фьючерсу на индекс RTS-3.21, который держал почти месяц, по цене 99000. Более того, решил еще и взять 1 фьючерс RTS-3 в лонг.
Параметры сделки:
Вход: 99000
Цель: 105000
Стоп: если уйдёт ниже 96000
Возможно докуплю еще 1 шт. по 98000 или 97500, если доллар будет еще немного расти.
#инвестидея #облигации #вдо #пионер
Идея с покупкой облигаций ГК Пионер сработала на удивление удачно!
Вчера купил и уже через 2 дня после выплаты купона цена выросла на 2,5%, а доходность понизилась с 17,2 до 15,9%.
Теперь выпуск стал уже не так интересен.
Я получил прибыль +2,5% (2400руб) за два дня. Вполне доволен результатом. Но осторожность моя в данном случае уменьшила потенциальную прибыль, надо было брать больше😒
Половину позиции продал за полчаса до закрытия торгов по 93,5%. Если доходность вырастет до 17%, снова куплю. Остатки продам, если дорастет до 95%.
Идея с покупкой облигаций ГК Пионер сработала на удивление удачно!
Вчера купил и уже через 2 дня после выплаты купона цена выросла на 2,5%, а доходность понизилась с 17,2 до 15,9%.
Теперь выпуск стал уже не так интересен.
Я получил прибыль +2,5% (2400руб) за два дня. Вполне доволен результатом. Но осторожность моя в данном случае уменьшила потенциальную прибыль, надо было брать больше😒
Половину позиции продал за полчаса до закрытия торгов по 93,5%. Если доходность вырастет до 17%, снова куплю. Остатки продам, если дорастет до 95%.
#инвестидея #сделка #нефть #фьючерсы
Снова открыл противоположные позиции во фьючерсах на нефть. Подробности в конце.
В нефти сегодня мощнейший обвал, цена упала с 80 до 74$ и похоже это еще не предел. Обвал происходит на фоне мощной волатильности, цена даже в течение часа скачет на несколько процентов вверх вниз. В результате можно поймать огромные спрэды (контанго) между ценой ближних и дальних контрактов на BRENT.
Я уже писал, что самой оптимальной парой я считаю контракты: BR-5.23 на покупку и BR-8.23 на продажу.
Параметры сделки:
Купил 6 контрактов BR-5.23 примерно по 76.
Продал: 6 контрактов BR-8.23 в среднем по 83,5
Таким образом спрэд составляет 7,5 с барелля или 75$ с каждой противоположной пары контрактов.
На мой взгляд риск еще большего увеличения контанго в ближайшие дни есть. Но к апрелю сокращение будет практически гарантированно. Считаю это сделкой с невысоким риском убытка.
При сокращении спрэда до 4$ за баррель (40$ с контракта) буду закрывать все позиции
Снова открыл противоположные позиции во фьючерсах на нефть. Подробности в конце.
В нефти сегодня мощнейший обвал, цена упала с 80 до 74$ и похоже это еще не предел. Обвал происходит на фоне мощной волатильности, цена даже в течение часа скачет на несколько процентов вверх вниз. В результате можно поймать огромные спрэды (контанго) между ценой ближних и дальних контрактов на BRENT.
Я уже писал, что самой оптимальной парой я считаю контракты: BR-5.23 на покупку и BR-8.23 на продажу.
Параметры сделки:
Купил 6 контрактов BR-5.23 примерно по 76.
Продал: 6 контрактов BR-8.23 в среднем по 83,5
Таким образом спрэд составляет 7,5 с барелля или 75$ с каждой противоположной пары контрактов.
На мой взгляд риск еще большего увеличения контанго в ближайшие дни есть. Но к апрелю сокращение будет практически гарантированно. Считаю это сделкой с невысоким риском убытка.
При сокращении спрэда до 4$ за баррель (40$ с контракта) буду закрывать все позиции
#сделка #результаты #фьючерсы #палладий
Итоги инвестидеи с хеджем фьючерсов на Палладий.
В пятницу прошла экспирация фьючерсов PLD-3.23. Они продались автоматически. И соответственно держать шорты в PLD-6.23 я уже не стал, поэтому откупил их (закрыл позиции).
На 17 марта у меня оставалось 3 пары фьючерсов. Покупал я их со спрэдом между парами около 100$. В момент закрытия спрэд составлял: 1512-1454=58$ (смотри скрин). Таким образом прибыль составила 42*3=126$, или 9570 руб.
В данной сделке был задействован капитал в размере примерно 140 000 руб (совокупное ГО), таким образом прибыль в процентах получается +6,7% от вложенной суммы за 40 дней.
Итоги инвестидеи с хеджем фьючерсов на Палладий.
В пятницу прошла экспирация фьючерсов PLD-3.23. Они продались автоматически. И соответственно держать шорты в PLD-6.23 я уже не стал, поэтому откупил их (закрыл позиции).
На 17 марта у меня оставалось 3 пары фьючерсов. Покупал я их со спрэдом между парами около 100$. В момент закрытия спрэд составлял: 1512-1454=58$ (смотри скрин). Таким образом прибыль составила 42*3=126$, или 9570 руб.
В данной сделке был задействован капитал в размере примерно 140 000 руб (совокупное ГО), таким образом прибыль в процентах получается +6,7% от вложенной суммы за 40 дней.
#инвестидея #сделка #фьючерсы #газ
Снова пробуем природный газ.
Пробую еще раз заработать на контанго во фьючерсах на газ. На этот раз в соседних фьючерсах, так как тут меньше риск непредсказуемых движений. Возьму фьючерсы, которые исполняются в мае и в июне.
Идея заключается в том, чтобы продать NG-6.23 и купить NG-5.23.
Разница по сроку всего в месяц, а вот цена отличается на 0,4$, то есть на 40$ в каждой паре контрактов. Это много. Для сравнения разница между апрельским и майским гораздо меньше 0,24$ (24$).
Итак детали сделки:
Продал: 14 шт NG-6.23 по 2,89
Купил: 14 шт. NG-5.23 по 2,49.
Цель: сокращение спрэда с 0,4 до 0,25.
Таким образом можно будет заработать примерно 15$ с каждой пары.
От задействованых под ГО средств это составит примерно 15-20% прибыли.
Сделки уже совершил, что видно на скришотах. Держать планирую до достижения цели или до исполнения NG-5.23.
Если есть вопросы и желание обсудить варианты, пишите в комментариях. А также не забываем ставить👍.
Снова пробуем природный газ.
Пробую еще раз заработать на контанго во фьючерсах на газ. На этот раз в соседних фьючерсах, так как тут меньше риск непредсказуемых движений. Возьму фьючерсы, которые исполняются в мае и в июне.
Идея заключается в том, чтобы продать NG-6.23 и купить NG-5.23.
Разница по сроку всего в месяц, а вот цена отличается на 0,4$, то есть на 40$ в каждой паре контрактов. Это много. Для сравнения разница между апрельским и майским гораздо меньше 0,24$ (24$).
Итак детали сделки:
Продал: 14 шт NG-6.23 по 2,89
Купил: 14 шт. NG-5.23 по 2,49.
Цель: сокращение спрэда с 0,4 до 0,25.
Таким образом можно будет заработать примерно 15$ с каждой пары.
От задействованых под ГО средств это составит примерно 15-20% прибыли.
Сделки уже совершил, что видно на скришотах. Держать планирую до достижения цели или до исполнения NG-5.23.
Если есть вопросы и желание обсудить варианты, пишите в комментариях. А также не забываем ставить👍.
#сделка #хедж #фьючерсы
Заменил часть шорта по фьючерсу на индекс Мосбиржи на шорт фьючерса RTS.
Ранее я писал, что вместо продажи акций хеджирую эти активы в портфеле, продавая фьючерсы на индексы. И на конец апреля у меня было открыто 5 шортов по фьючерсу MIX-6.23. При этом данный фьючерс стал более чем на 3% дешевле самого индекса, и такой хедж уже получается не очень эффективным (почему так? писал тут, а также могу пояснить в комментариях)
В итоге на фоне небольшого укрепления рубля решил заменить 3 фьючерса MIX, на 3 коротких позиции по фьючерсу RTS-6.23.
Это тоже не самый надежный вариант страховки от коррекции акций🙁. Так как при дальнейшем укреплении рубля никакого хеджирования не получится. Но пока идей лучше нет. А укрепление рубля ниже 78 руб. до конца мая я считаю маловероятным, больше факторов за рост доллара до 82-83.
В общем закрыл 3 фьючерса на индекс Мосбиржи ( MIX-6.23), и продал 3 шт. RTS-6.23 по 102000 (см. скрин выше).
Продолжаю обдумывать варианты более эффективного хеджирования рублёвых акций на ближайшие недели.
Если есть интересные идеи, прошу излагать в комментариях, получится что-то вроде мозгового штурма) Как говорится: одна голова хорошо, а две головы лучше! 😉
Заменил часть шорта по фьючерсу на индекс Мосбиржи на шорт фьючерса RTS.
Ранее я писал, что вместо продажи акций хеджирую эти активы в портфеле, продавая фьючерсы на индексы. И на конец апреля у меня было открыто 5 шортов по фьючерсу MIX-6.23. При этом данный фьючерс стал более чем на 3% дешевле самого индекса, и такой хедж уже получается не очень эффективным (почему так? писал тут, а также могу пояснить в комментариях)
В итоге на фоне небольшого укрепления рубля решил заменить 3 фьючерса MIX, на 3 коротких позиции по фьючерсу RTS-6.23.
Это тоже не самый надежный вариант страховки от коррекции акций🙁. Так как при дальнейшем укреплении рубля никакого хеджирования не получится. Но пока идей лучше нет. А укрепление рубля ниже 78 руб. до конца мая я считаю маловероятным, больше факторов за рост доллара до 82-83.
В общем закрыл 3 фьючерса на индекс Мосбиржи ( MIX-6.23), и продал 3 шт. RTS-6.23 по 102000 (см. скрин выше).
Продолжаю обдумывать варианты более эффективного хеджирования рублёвых акций на ближайшие недели.
Если есть интересные идеи, прошу излагать в комментариях, получится что-то вроде мозгового штурма) Как говорится: одна голова хорошо, а две головы лучше! 😉
#инвестидея #сделка
#вдо #облигации
Купил сегодня облигации Пушкинский (ПушкПЗБ01) на размещении.
Основные причины покупки:
1. Освободился кэш, после закрытия части позиций в РоялКап8 и ТГК-14.
2. Сравнительно неплохое кредитное качество эмитента. На первый взгляд достаточно крепкий и платежеспособный совхоз. Глубоко таких эмитентов не изучаю, так как покупаю на небольшие для портфеля суммы. Но явных проблем и негативных новостей не увидел.
3. Размещение завершается!!!
Осталось разместить всего 12%, причём сегодня было размещено сразу 11% за день. Так что не позднее четверга размещение закончится.
Суть идеи:
Неплохой купон 14% (доходность 14,7). После завершения размещения по моей оценке присутствует потенциал для небольшого роста, на 1,5-2% можно рассчитывать за месяц или два.
Таким образом рассчитываю заработать 3,5-4% за 2 месяца. Запоминайте, в июле сравним результат.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Кстати скоро буду участвовать в интересных размещениях более надежных эмитентов. Набираем 100 👍, и опубликую новость 😉
#вдо #облигации
Купил сегодня облигации Пушкинский (ПушкПЗБ01) на размещении.
Основные причины покупки:
1. Освободился кэш, после закрытия части позиций в РоялКап8 и ТГК-14.
2. Сравнительно неплохое кредитное качество эмитента. На первый взгляд достаточно крепкий и платежеспособный совхоз. Глубоко таких эмитентов не изучаю, так как покупаю на небольшие для портфеля суммы. Но явных проблем и негативных новостей не увидел.
3. Размещение завершается!!!
Осталось разместить всего 12%, причём сегодня было размещено сразу 11% за день. Так что не позднее четверга размещение закончится.
Суть идеи:
Неплохой купон 14% (доходность 14,7). После завершения размещения по моей оценке присутствует потенциал для небольшого роста, на 1,5-2% можно рассчитывать за месяц или два.
Таким образом рассчитываю заработать 3,5-4% за 2 месяца. Запоминайте, в июле сравним результат.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Кстати скоро буду участвовать в интересных размещениях более надежных эмитентов. Набираем 100 👍, и опубликую новость 😉
#инвестидея #фьючерсы #сделка #валюта
Набрал позицию по вчерашней инвестидее.
2 шт. Si-9.24 успел взять сразу, как написал вчерашний пост. Другие заявки стояли чуть выше по цене и не сработали, так как началось резкое исполнение моего прогноза.
Сегодня небольшой отскок вверх и по доллару и по юаню, поэтому открыл на тот объем, который планировал.
Моя Спекулятивная сделка:
шорт 5 шт. Si-9.24 по 88500 в среднем.
Цель: 86000 к 26 июля.
Шорт 14 шт CNY-9.24 по цене 12.09.
Цель 11,7 к 26 июля.
Все показал на скришотах. 👆
Напомню, что для моего портфеля это сравнительно небольшие объёмы, чуть более 3%. Поэтому если решите повторить, соизмеряйте риски для своего размера портфеля!!
Больше чем на 3-4% не стоит влезать!
26-27 июля закрываем шорт в любом случае.
Набрал позицию по вчерашней инвестидее.
2 шт. Si-9.24 успел взять сразу, как написал вчерашний пост. Другие заявки стояли чуть выше по цене и не сработали, так как началось резкое исполнение моего прогноза.
Сегодня небольшой отскок вверх и по доллару и по юаню, поэтому открыл на тот объем, который планировал.
Моя Спекулятивная сделка:
шорт 5 шт. Si-9.24 по 88500 в среднем.
Цель: 86000 к 26 июля.
Шорт 14 шт CNY-9.24 по цене 12.09.
Цель 11,7 к 26 июля.
Все показал на скришотах. 👆
Напомню, что для моего портфеля это сравнительно небольшие объёмы, чуть более 3%. Поэтому если решите повторить, соизмеряйте риски для своего размера портфеля!!
Больше чем на 3-4% не стоит влезать!
26-27 июля закрываем шорт в любом случае.
#сделка #фьючерсы #золото #спреды
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
👌 30% вероятность получить +10$.
🕺 25% вероятность получить +20-25$.
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#сделка #облигации #эталон
Вчера продал флоатеры ЭталонФин2.
Эти облигации упали вчера до 90% от номинала. Судя по такой распродаже, у Эталона тоже большие проблемы, как и у Самолета.
Ситуация из серии, как на пустом месте профукать 20 000руб за месяц😂.
Ведь брал их на размещении буквально в октябре.
Кстати, я тогда делал про них подробный обзор и предупреждал о высоком риске и огромном долге компании. Я и взял их менее, чем на 2% от портфеля, даже скорее на 1,5%.
Конечно надо было продавать в тот же день, как посыпались бумаги Самолета, ведь сам же писал, что теперь от всех застройщиков надо держаться в стронк. Но у Эталона доходность уже была на тот момент близка к 27%, поэтому посчитал ее адекватной риску.
К сожалению, риски оказались гораздо выше, чем я предполагал. Поэтому не стал дальше пересиживать убыток именно в этой облигации. Думаю, что лучше и проще взять что-то понадежнее, и с более коротким сроком погашения. В случае позитива все отрастет, а вот застройщики могут и не дожить.
Что касается конкретно Эталона, то я не считаю высокой вероятность дефолта в ближайший год. Проблема в другом, достаточно наличия страха перед дефолтом, чтобы пропали совсем покупатели, а тогда из бумаги просто не выйдешь по нормальной цене, ее могут держать на уровне и 80 и 70% весь следующий год.
А зачем нам такой риск?
В общем с запозданием, ниже чем мог бы, но ЭталонФин2 закрыл полностью. Пока перевел деньги в LQDT, буду искать более надежный вариант вложения.
P. S.
Кстати, а видели ли вы сегодняшние новости про Самолет? А я всех предупреждал еще неделю назад!
Вчера продал флоатеры ЭталонФин2.
Эти облигации упали вчера до 90% от номинала. Судя по такой распродаже, у Эталона тоже большие проблемы, как и у Самолета.
Ситуация из серии, как на пустом месте профукать 20 000руб за месяц😂.
Ведь брал их на размещении буквально в октябре.
Кстати, я тогда делал про них подробный обзор и предупреждал о высоком риске и огромном долге компании. Я и взял их менее, чем на 2% от портфеля, даже скорее на 1,5%.
Конечно надо было продавать в тот же день, как посыпались бумаги Самолета, ведь сам же писал, что теперь от всех застройщиков надо держаться в стронк. Но у Эталона доходность уже была на тот момент близка к 27%, поэтому посчитал ее адекватной риску.
К сожалению, риски оказались гораздо выше, чем я предполагал. Поэтому не стал дальше пересиживать убыток именно в этой облигации. Думаю, что лучше и проще взять что-то понадежнее, и с более коротким сроком погашения. В случае позитива все отрастет, а вот застройщики могут и не дожить.
Что касается конкретно Эталона, то я не считаю высокой вероятность дефолта в ближайший год. Проблема в другом, достаточно наличия страха перед дефолтом, чтобы пропали совсем покупатели, а тогда из бумаги просто не выйдешь по нормальной цене, ее могут держать на уровне и 80 и 70% весь следующий год.
А зачем нам такой риск?
В общем с запозданием, ниже чем мог бы, но ЭталонФин2 закрыл полностью. Пока перевел деньги в LQDT, буду искать более надежный вариант вложения.
P. S.
Кстати, а видели ли вы сегодняшние новости про Самолет? А я всех предупреждал еще неделю назад!