#инвестидея #хедж #фьючерсы #сбербанк
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
#портфель #результат #стратегия
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
Результаты за сентябрь.
В сентябре произошло снижение индекса Мосбиржи, и к концу месяца он оказался в минусе примерно на 3%.
Но благодаря грамотному распределению активов мой портфель показал результат гораздо лучше индекса.
В результате получился очередной удивительно прибыльный месяц для осторожной стратегии.
На скриншоте вы видите результаты по одному из крупнейших моих счетов (+5,6%), а второй скрин из ВТБ выложу в комментариях, там получилось +4,15% за месяц.
Средняя прибыль по портфелю за сентябрь составила около 4,9%
(если учитывать все мои брокерские счета)
На чем вырос портфель в сентябре:
1⃣ Главным источником роста стала идея по спрэдам во фьючерсах на газ. За месяц плюс по ней составил не менее 3500$ (или 350 тыс руб).
2⃣ Также плюс дали акции, несмотря на коррекцию в индексе все же мои позиции оказались в плюсе. И добавили к портфелю около +1%.
3⃣ Еще примерно +1,5% к портфелю дали подорожание валюты, проценты по фонду ликвидности, и валютным облигациям.
Отрицательное влияние на портфель оказало снижение акций и индекса Мосбиржи в целом. Да в целом они принесли плюс. Но если бы коррекции не произошло, то плюс по портфелю мог быть 7 или 8%.
Но и 5% в такой ситуации вполне достаточный результат.
Не просто так я публиковал месяц назад направления роста Портфеля на сентябрь. Все они так или иначе сработали и внесли свой вклад. Так что, рекомендую вам внимательнее следить за этой рубрикой.
Друзья, давайте наберем 200 лайков 👍, и опубликую мысли на чем будет расти Портфель в октябре.
#валюта #рубль #доллар
ЦБ РФ: Нам бы только ночь простоять, да день продержаться.
Прогноз по валюте, который я сделал в выходные, пока исполняется в точности. Доллар долетел до 100, но выше не пускают, сразу появляются объемы на продажу. Уверен, что это интервенции ЦБ.
Цель понятна, и в целом разумна, удерживать рубль всеми силами от пробития психологической границы 100, так как после этого очень быстро могут быть достигнуты значения 105 и даже 110р за доллар.
Но если получится продержаться до 10-12 октября, то станет уже проще. Снова начнутся продажи валюты экспортерами, а в конце месяца еще и ставку поднимут, для пущего эффекта. Причем что-то мне подсказывает, что ставка будет 14,5 или даже 15%. И тогда возможно получится сохранить рубль ниже до декабря.
А что дальше не берусь рассуждать. Тем более, что никаких реальных мер, кроме примитивных продаж валюты из кубышки, и запоздалого поднятия ставки, мы пока так и не увидели.
Пробъем очередное дно на этой неделе или все же получится удержать? Как вы считаете?
ЦБ РФ: Нам бы только ночь простоять, да день продержаться.
Прогноз по валюте, который я сделал в выходные, пока исполняется в точности. Доллар долетел до 100, но выше не пускают, сразу появляются объемы на продажу. Уверен, что это интервенции ЦБ.
Цель понятна, и в целом разумна, удерживать рубль всеми силами от пробития психологической границы 100, так как после этого очень быстро могут быть достигнуты значения 105 и даже 110р за доллар.
Но если получится продержаться до 10-12 октября, то станет уже проще. Снова начнутся продажи валюты экспортерами, а в конце месяца еще и ставку поднимут, для пущего эффекта. Причем что-то мне подсказывает, что ставка будет 14,5 или даже 15%. И тогда возможно получится сохранить рубль ниже до декабря.
А что дальше не берусь рассуждать. Тем более, что никаких реальных мер, кроме примитивных продаж валюты из кубышки, и запоздалого поднятия ставки, мы пока так и не увидели.
Пробъем очередное дно на этой неделе или все же получится удержать? Как вы считаете?
#фьючерсы #газ #хедж
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!🕺
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#валюта #рубль #доллар #золото
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А пока цена закрепляется выше 100, то наиболее вероятно в начале следующей недели рост до 104-105. При достижении 104 буду продавать спекулятивные фьючерсы.
Прискорбно конечно, но надо как-то использовать эту ситуацию, чтобы заработать.
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А пока цена закрепляется выше 100, то наиболее вероятно в начале следующей недели рост до 104-105. При достижении 104 буду продавать спекулятивные фьючерсы.
Прискорбно конечно, но надо как-то использовать эту ситуацию, чтобы заработать.
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#стратегия #портфель
Направления роста Портфеля на октябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, которые позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на октябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
На сентябрь цель была такая же и ее удалось перевыполнить!
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте новая идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2% к портфелю.
На самом деле за эту неделю идея уже принесла почти 1% к портфелю. Так что половина результата уже есть.
2⃣ Российские акции.
Рынок акций снова пошел в рост. Не понятно продлится ли рост дальше, но если продлится, или будет хотя бы боковик, то
данное направление может принести мне от 0,5 до 1,5% к портфелю.
Российских кций в портфеле все еще около 20%.
3⃣ Фонд ликвидности
Потенциал прибавки к портфелю примерно +0,5%, а если КС поднимут до 15%, то может быть и +1%.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал прироста от этого вида активов +0,5-1,5% к портфелю
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
В данной структуре портфеля волатильность российского рынка акций не сильно влияет на портфель, так как основную ставку я сделал на идея со спрэдами, и на фонд ликвидности.
Самое главное, чтобы не было обвала акций на 10 и более процентов. Если этого не случится, то даже при умеренной коррекции индекса Мосбиржи, мой портфель в октябре увеличится. Примерно также как это произошло в сентябре.
Важно грамотно управлять своим портфелем, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
Направления роста Портфеля на октябрь.
В начале напомню, что кроме стратегических целей на год, я еще каждый месяц намечаю тактические цели и несколько направлений, которые позволят мне заработать (достигнуть тактических целей) в ближайший месяц.
Подробнее про это тут.
Тактическая цель на октябрь заработать прибыль минимум +3%, а в идеале +4% к портфелю.
На сентябрь цель была такая же и ее удалось перевыполнить!
Итак, основные направления роста порфтеля на ближайшие недели таковы:
1⃣ На первом месте новая идея со спрэдами во фьючерсах на газ.
Потенциал +1,5-2% к портфелю.
На самом деле за эту неделю идея уже принесла почти 1% к портфелю. Так что половина результата уже есть.
2⃣ Российские акции.
Рынок акций снова пошел в рост. Не понятно продлится ли рост дальше, но если продлится, или будет хотя бы боковик, то
данное направление может принести мне от 0,5 до 1,5% к портфелю.
Российских кций в портфеле все еще около 20%.
3⃣ Фонд ликвидности
Потенциал прибавки к портфелю примерно +0,5%, а если КС поднимут до 15%, то может быть и +1%.
4⃣ Валютные активы и фьючерсы доллар-рубль и драг металлы.
Потенциал прироста от этого вида активов +0,5-1,5% к портфелю
5⃣ Новые идеи по спрэдам во фьючерсах.
Есть у меня на примете еще несколько идей для заработка на спрэдах. Сейчас я к ним присматриваюсь, ищу наиболее выгодный спрэд, и чтобы с меньшим риском, чем в газе получилось. Возможно войду в пару таких сделок и на них еще +0,3-1% к портфелю получится заработать.
Вывод:
В данной структуре портфеля волатильность российского рынка акций не сильно влияет на портфель, так как основную ставку я сделал на идея со спрэдами, и на фонд ликвидности.
Самое главное, чтобы не было обвала акций на 10 и более процентов. Если этого не случится, то даже при умеренной коррекции индекса Мосбиржи, мой портфель в октябре увеличится. Примерно также как это произошло в сентябре.
Важно грамотно управлять своим портфелем, сохранять осторожность и не жадничать. И конечно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ МОЙ КАНАЛ! 😁
#прогноз
Ожидания на эту неделю (с 9 по 13 октября)
Прогноз на прошлую неделю был очень близок к фактической ситуации. И по валюте и по акциям и по облигациям попал в точку. Можете сами сравнить, что писал, и что в итоге получилось. Правильные ожидания и действия принесли свои плоды в плане роста Портфеля.
Что жду на этой неделе?
1⃣ Валюта.
Доллар пробил 100руб. И как я говорил остановился чуть ниже 101. Но все же это закрепление выше 100, поэтому на неделе жду движение к 105, а далее интервенции ЦБ и экспортеров, и спуск обратно к 100-101. Спекулятивные позиции по доллару и золоту буду закрывать выше 103 за $.
Базовый сценарий: умеренное продолжение роста доллара, достижение 103-104и может быть чуть выше. Далее стабилизация в районе 100-102.
2⃣ Акции.
Пока преобладают факторы спосоьствующие продолжению роста. Те де самые, что и на прошлой неделе:
+ рост валюты (повышает прибыль экспортеров, и в меньшей степени остальных компаний из-за инфляции).
+ позитивные отчетности многих компаний за 1 полугодие 2023.
+ дивидендные выплаты за 1 полугодие и отличные прогнозы на 2 полугодие.
+ много ликвидности в экономике.
Риски:
- перегретость акций после непрекращающегося роста.
- повышение ставки ЦБ, которое теперь точно продолжится.
Базовый сценарий:
Россиийские акции на неделе продолжат расти. В первую очередь нефтегазовые и прочие экспортёры.
3⃣ Облигации.
Ничего не меняется. Пока в портфель не добавляю. С учётом ускорения падения рубля жду ставку 15% уже в октябре.
Базовый сценарий это продолжение снижения облигаций в ближайшую неделю.
Ожидания на эту неделю (с 9 по 13 октября)
Прогноз на прошлую неделю был очень близок к фактической ситуации. И по валюте и по акциям и по облигациям попал в точку. Можете сами сравнить, что писал, и что в итоге получилось. Правильные ожидания и действия принесли свои плоды в плане роста Портфеля.
Что жду на этой неделе?
1⃣ Валюта.
Доллар пробил 100руб. И как я говорил остановился чуть ниже 101. Но все же это закрепление выше 100, поэтому на неделе жду движение к 105, а далее интервенции ЦБ и экспортеров, и спуск обратно к 100-101. Спекулятивные позиции по доллару и золоту буду закрывать выше 103 за $.
Базовый сценарий: умеренное продолжение роста доллара, достижение 103-104и может быть чуть выше. Далее стабилизация в районе 100-102.
2⃣ Акции.
Пока преобладают факторы спосоьствующие продолжению роста. Те де самые, что и на прошлой неделе:
+ рост валюты (повышает прибыль экспортеров, и в меньшей степени остальных компаний из-за инфляции).
+ позитивные отчетности многих компаний за 1 полугодие 2023.
+ дивидендные выплаты за 1 полугодие и отличные прогнозы на 2 полугодие.
+ много ликвидности в экономике.
Риски:
- перегретость акций после непрекращающегося роста.
- повышение ставки ЦБ, которое теперь точно продолжится.
Базовый сценарий:
Россиийские акции на неделе продолжат расти. В первую очередь нефтегазовые и прочие экспортёры.
3⃣ Облигации.
Ничего не меняется. Пока в портфель не добавляю. С учётом ускорения падения рубля жду ставку 15% уже в октябре.
Базовый сценарий это продолжение снижения облигаций в ближайшую неделю.
#инвестидея #фьючерсы #газ
Спрэд во фьючерсах на газ сокращается.
Первая цель по инвестидее достигнута.
Спрэд сегодня сократился меньше 0,30, и достиг 0,29, а в моменте снижался до 0,27.
Прибыль по актуальной идее составляет уже +6%. За 3 недели!!
Ранее я отмечал, что особо нетерпеливые могут фиксировать прибыль при уходе спрэда ниже 0,30.
Сам же я планировал закрывать позиции при достижении спрэда 0,25 и ниже.
Однако, после резкого роста цены на газ, мне кажется вполне реалистичным сокращение спрэда еще ниже. До 0,20 и даже 0,16 пунктов.
Теперь для меня целями фиксации прибыли вступают эти уровни спрэда: 0,20-0,16.
В таком случае доходность от сделки составит около 18-22$ (1800-2200 руб) с каждой пары. Что соответствует 15-18% прибыли с момента открытия идеи.
У меня открыто уже более 190 пар. 😅
Спрэд во фьючерсах на газ сокращается.
Первая цель по инвестидее достигнута.
Спрэд сегодня сократился меньше 0,30, и достиг 0,29, а в моменте снижался до 0,27.
Прибыль по актуальной идее составляет уже +6%. За 3 недели!!
Ранее я отмечал, что особо нетерпеливые могут фиксировать прибыль при уходе спрэда ниже 0,30.
Сам же я планировал закрывать позиции при достижении спрэда 0,25 и ниже.
Однако, после резкого роста цены на газ, мне кажется вполне реалистичным сокращение спрэда еще ниже. До 0,20 и даже 0,16 пунктов.
Теперь для меня целями фиксации прибыли вступают эти уровни спрэда: 0,20-0,16.
В таком случае доходность от сделки составит около 18-22$ (1800-2200 руб) с каждой пары. Что соответствует 15-18% прибыли с момента открытия идеи.
У меня открыто уже более 190 пар. 😅
Telegram
Осторожный инвестор
#инвестидея #фьючерсы #газ #спрэды
Продолжаем выжимать деньги из газа. Лонг NG-10.23 против шорта NG-11.23.
Завершил переход из NG-9.23 в лонг NG-10.23.
При этом шорт на NG-11.23 у меня уже был и просто остался.
Идею открываю при спрэде 0,37 (11.23 по…
Продолжаем выжимать деньги из газа. Лонг NG-10.23 против шорта NG-11.23.
Завершил переход из NG-9.23 в лонг NG-10.23.
При этом шорт на NG-11.23 у меня уже был и просто остался.
Идею открываю при спрэде 0,37 (11.23 по…
#теория #методика #прогноз
Про прогнозы и размышления о сценариях развития событий
Многие считают, что нет особого смысла в этих рассуждениях и прогнозах, ведь это не более, чем угадывание. Как говорится: человек предполагает, а бог располагает.
Но все же без них нельзя. И я хочу пояснить почему.
Все просто, иначе не получится принимать инвестиционные решения. Не только грамотные, а вообще никакие. Так человек устроен, что ему для принятия решения о каких-либо действиях, необходимо опираться на конкретный сценарий развития событий. И если для определения такого сценарий не хватает фактов, то все остальное дополняется допущениями, а иногда и просто фантазией. Кстати именно этот механизм сознания, необходимый для принятия решений и затем выполнения действий в условиях неопределенности, превратился в то, что мы называем верой, в том числе и религиозной.
Многие не осознают, что принимая решение о любых действиях они обязательно имеют в голове некий прогноз, представленния о будущем. Не осознают, но это факт, по-другому просто не получится. Так устроено человеческое сознание.
Если прогноз событий делается неосознанно, опираясь на какие то смутные ожидания и допущения, это называется интуиция.
Если прогноз делается ОСОЗНАННО и контролируемо с опорой на факты, законы, закономерности и логические выводы, то это уже собственно аналитика и прогноз. И чем более прочная опора на факты, законы реальности и логические выводы, тем более точным будет прогноз.
В общем какой бы ни был прогноз, а все-таки все его делают, и чем он более логичен, тем больше шанс, что принятые решения, и действия ваши будут более результативными и эффективными. Собственно поэтому я и формулирую и записываю свои прогнозы и ожидания и на краткосрок и на долгосрок. И из них уже рождаются планы.
Про прогнозы и размышления о сценариях развития событий
Многие считают, что нет особого смысла в этих рассуждениях и прогнозах, ведь это не более, чем угадывание. Как говорится: человек предполагает, а бог располагает.
Но все же без них нельзя. И я хочу пояснить почему.
Все просто, иначе не получится принимать инвестиционные решения. Не только грамотные, а вообще никакие. Так человек устроен, что ему для принятия решения о каких-либо действиях, необходимо опираться на конкретный сценарий развития событий. И если для определения такого сценарий не хватает фактов, то все остальное дополняется допущениями, а иногда и просто фантазией. Кстати именно этот механизм сознания, необходимый для принятия решений и затем выполнения действий в условиях неопределенности, превратился в то, что мы называем верой, в том числе и религиозной.
Многие не осознают, что принимая решение о любых действиях они обязательно имеют в голове некий прогноз, представленния о будущем. Не осознают, но это факт, по-другому просто не получится. Так устроено человеческое сознание.
Если прогноз событий делается неосознанно, опираясь на какие то смутные ожидания и допущения, это называется интуиция.
Если прогноз делается ОСОЗНАННО и контролируемо с опорой на факты, законы, закономерности и логические выводы, то это уже собственно аналитика и прогноз. И чем более прочная опора на факты, законы реальности и логические выводы, тем более точным будет прогноз.
В общем какой бы ни был прогноз, а все-таки все его делают, и чем он более логичен, тем больше шанс, что принятые решения, и действия ваши будут более результативными и эффективными. Собственно поэтому я и формулирую и записываю свои прогнозы и ожидания и на краткосрок и на долгосрок. И из них уже рождаются планы.
#инвестидея #фьючерсы #газ #спрэды
Спрэд между фьючерсами на газ сократился до 0,25.
(открытие идеи тут)
Мои позиции по инвестидее уже в плюсе на 10%.
Пока позиции продолжаю удерживать. Динамика позитивная, поэтому вполне можно ждать сокращение спрэда до 0,20.
Частичное закрытие я начну при 0,22. При сокращении до 0,20 закрою до половины всех открытых позиций.
А половину набранного объёма наверно оставлю до экспирации. Может быть повезет и до нуля сократится спрэд.
Надо рискнуть, плюс будет в любом случае.
Спрэд между фьючерсами на газ сократился до 0,25.
(открытие идеи тут)
Мои позиции по инвестидее уже в плюсе на 10%.
Пока позиции продолжаю удерживать. Динамика позитивная, поэтому вполне можно ждать сокращение спрэда до 0,20.
Частичное закрытие я начну при 0,22. При сокращении до 0,20 закрою до половины всех открытых позиций.
А половину набранного объёма наверно оставлю до экспирации. Может быть повезет и до нуля сократится спрэд.
Надо рискнуть, плюс будет в любом случае.
#валюта #доллар #рубль
⚡️⚡️⚡️В ход пошли крупные козыри❗️
Подписан указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.
И все-таки на это пошли. Хотя и Набиуллина и Минфин заявляли, что это якобы бессмысленно, и эффект будет слабый, так как, если захотят, то продав в рамках правила, потом тут же снова купят на такую же сумму.
Но все же пустили в ход "тяжелую артиллерию". Это еще раз подтверждает мысль, что перед выборами доллар выше 100 всеми силами постараются не пустить.
Фьючерсы уже отреагировали, и снизились со 100 до 98 руб за $.
При этом я полагаю, что козыри в рукаве у регуляторов ещё остались. На черный день.
Детали указа об обязательной продаже валюты рядом экспортеров:
▪️ вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке, сообщил кабмин;
▪️ касается конкретного перечня экспортеров, в нем 43 группы компаний;
▪️ вводит в отдельные компании уполномоченных представителей Росфинмониторинга для соблюдения валютных правил;
▪️ затрагивает компании ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
⚡️⚡️⚡️В ход пошли крупные козыри❗️
Подписан указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.
И все-таки на это пошли. Хотя и Набиуллина и Минфин заявляли, что это якобы бессмысленно, и эффект будет слабый, так как, если захотят, то продав в рамках правила, потом тут же снова купят на такую же сумму.
Но все же пустили в ход "тяжелую артиллерию". Это еще раз подтверждает мысль, что перед выборами доллар выше 100 всеми силами постараются не пустить.
Фьючерсы уже отреагировали, и снизились со 100 до 98 руб за $.
При этом я полагаю, что козыри в рукаве у регуляторов ещё остались. На черный день.
Детали указа об обязательной продаже валюты рядом экспортеров:
▪️ вводит на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке, сообщил кабмин;
▪️ касается конкретного перечня экспортеров, в нем 43 группы компаний;
▪️ вводит в отдельные компании уполномоченных представителей Росфинмониторинга для соблюдения валютных правил;
▪️ затрагивает компании ТЭК, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
#акции #ipo
Решил поучаствовать в IPO ГК Астра
Держался до последнего 😂.
Но все же решил рискнуть, так как из многих источников дошла информация о большом ажиотаже, а также о том, что заявок на покупку настолько много, что аллокация (объем, который исполнят от суммы заявки) составит всего 10-15%. Некоторые оценивают, что аллокация будет даже меньше 10%.
При таком ажиотаже цена просто должна вырасти, несмотря даже на объективные финансовые показатели и перспективы самой компании. А они в принципе тоже достаточно позитивны.
В общем, решил рискнуть. Подал заявку на 650 тыс, с учетом того, что реально мне дадут не более, чем на 100-130 тыс.
Как инвестидею это не позиционирую. Просто сообщаю о своих планах.
Может быть кому-то будет интересно увидеть результат подобной авантюры. 😁
Решил поучаствовать в IPO ГК Астра
Держался до последнего 😂.
Но все же решил рискнуть, так как из многих источников дошла информация о большом ажиотаже, а также о том, что заявок на покупку настолько много, что аллокация (объем, который исполнят от суммы заявки) составит всего 10-15%. Некоторые оценивают, что аллокация будет даже меньше 10%.
При таком ажиотаже цена просто должна вырасти, несмотря даже на объективные финансовые показатели и перспективы самой компании. А они в принципе тоже достаточно позитивны.
В общем, решил рискнуть. Подал заявку на 650 тыс, с учетом того, что реально мне дадут не более, чем на 100-130 тыс.
Как инвестидею это не позиционирую. Просто сообщаю о своих планах.
Может быть кому-то будет интересно увидеть результат подобной авантюры. 😁
#акции #ipo #астра
Так выглядит стакан заявок на акции ГК Астра.
Исполнение заявок для тех, кто участвовал в первичке пройдёт по цене 333 руб. Все заявки в теории должны будут исполниться сегодня до 14-45.
Судя по тому, что читаю у брокеров и других участников размещения, ажиотаж невероятный. Пишут, что некоторые заявки уже исполняются, и аллокация составляет всего от 3 до 5%😱😱😱.
Я такое IPO в России вижу первый раз.
Судя по картинке стакана, сегодня с самого начала торгов будет планка, то есть в стакане будут только заявки на покупку, и +40% к цене размещения, а больше сегодня просто не получится выставить.
Но с такой аллокацией прилично заработать на таком ажиотаже все равно не получится😒.
Даже с заявки на 650 тыс, мне нальют, при таком раскладе, объем всего на 20-40 тыс руб.
Так выглядит стакан заявок на акции ГК Астра.
Исполнение заявок для тех, кто участвовал в первичке пройдёт по цене 333 руб. Все заявки в теории должны будут исполниться сегодня до 14-45.
Судя по тому, что читаю у брокеров и других участников размещения, ажиотаж невероятный. Пишут, что некоторые заявки уже исполняются, и аллокация составляет всего от 3 до 5%😱😱😱.
Я такое IPO в России вижу первый раз.
Судя по картинке стакана, сегодня с самого начала торгов будет планка, то есть в стакане будут только заявки на покупку, и +40% к цене размещения, а больше сегодня просто не получится выставить.
Но с такой аллокацией прилично заработать на таком ажиотаже все равно не получится😒.
Даже с заявки на 650 тыс, мне нальют, при таком раскладе, объем всего на 20-40 тыс руб.
#акции #ipo #астра
Стакан по акциям ГК Астра.
Планка с самого начала, торги начались сразу +40%.
А по максимальной цене стоит плита в 2,9 млрд рублей, и это еще без учета айсбергов.
Судя по такому спросу и в понедельник будет планка. То есть ещё +40%.
Значит есть шанс получить Х2 за пару дней.
Мне налили объем примерно на 30 тыс. Удвоить эту сумму конечно приятно. Но удвоить 650 тыс было бы просто сказочно😁.
К сожалению сказка не стала былью. 🤷♂
Но все равно результатом уже доволен.
Стакан по акциям ГК Астра.
Планка с самого начала, торги начались сразу +40%.
А по максимальной цене стоит плита в 2,9 млрд рублей, и это еще без учета айсбергов.
Судя по такому спросу и в понедельник будет планка. То есть ещё +40%.
Значит есть шанс получить Х2 за пару дней.
Мне налили объем примерно на 30 тыс. Удвоить эту сумму конечно приятно. Но удвоить 650 тыс было бы просто сказочно😁.
К сожалению сказка не стала былью. 🤷♂
Но все равно результатом уже доволен.
#прогноз
Ожидания на следующую неделю неделю (с 16 по 20 октября)
Прогноз на прошлую неделю вновь оказался полезен. Поскольку позволил остаться в акциях и удерживать позиции. Несколько отличается от моих ожиданий ситуация с валютой, но тут вмешался новый фактор, жесткий сигнал о том, что до выборов рубль будут поддерживать. А именно, указ об обязательной продаже выручки экспортерами.
Что жду на новой неделе?
1⃣ Валюта.
Как я уже написал выше, появился новый фактор для удерживания курса рубля на ближайшие 6 месяцев. Благодаря чему курс доллара удалось снизить на 5%, со 102 до 97 руб. И на следующей неделе ожидаю дальнейше, но умеренное укрепление рубля, до 95-94 за $.
Базовый сценарий: умеренное снижение курса доллара, колебания в диапазон 94-96.
2⃣ Акции.
К позитивным факторами, о которых я писал неделю назад добавляется ожидание, что в октябре ставку поднимут последний раз, и ниже, чем эксперты начали было прогнозировать. Если еще неделю назад почти все эксперты, уверенно говорили, что ждут ставку 15%, то теперь мнения поменялись от оставленря как есть до поднятия на 0,5-1%. Лично я жду поднятия на 1% до 14, и также жду что оно станет последним в этом году.
А это позитив, как для акций, так и для облигаций.
Базовый сценарий:
Россиийские акции на следующей неделе продолжат расти и выйдут в диапазон 3220-3290.
3⃣ Облигации.
Про ожидания по ставке уже написал выше. На данных ожидания, планирую присмотреться к дальним ОФЗ и облигациям компаний второго эшелона с рейтингами BBB+, A и АА, в первую очередь буду искать те, которые слишком перепроданы (доходность выше 15%), и на интересные первичные размещения.
На следующей неделе крупные суммы перекладывать в облигации еще не планирую, но уже можно начинать это делать, и постепенно набирать крупный объем в конце октября-начале ноября.
Базовый сценарий: прекращение снижениях цен облигаций (а значит и роста доходностей), и умеренный рост цен на дальние бонды.
Какие у вас ожидания на новую неделю, уважаемые читатели? Соответствуют моим, или же есть альтернативные точки зрения? Интересно было бы узнать.
Ожидания на следующую неделю неделю (с 16 по 20 октября)
Прогноз на прошлую неделю вновь оказался полезен. Поскольку позволил остаться в акциях и удерживать позиции. Несколько отличается от моих ожиданий ситуация с валютой, но тут вмешался новый фактор, жесткий сигнал о том, что до выборов рубль будут поддерживать. А именно, указ об обязательной продаже выручки экспортерами.
Что жду на новой неделе?
1⃣ Валюта.
Как я уже написал выше, появился новый фактор для удерживания курса рубля на ближайшие 6 месяцев. Благодаря чему курс доллара удалось снизить на 5%, со 102 до 97 руб. И на следующей неделе ожидаю дальнейше, но умеренное укрепление рубля, до 95-94 за $.
Базовый сценарий: умеренное снижение курса доллара, колебания в диапазон 94-96.
2⃣ Акции.
К позитивным факторами, о которых я писал неделю назад добавляется ожидание, что в октябре ставку поднимут последний раз, и ниже, чем эксперты начали было прогнозировать. Если еще неделю назад почти все эксперты, уверенно говорили, что ждут ставку 15%, то теперь мнения поменялись от оставленря как есть до поднятия на 0,5-1%. Лично я жду поднятия на 1% до 14, и также жду что оно станет последним в этом году.
А это позитив, как для акций, так и для облигаций.
Базовый сценарий:
Россиийские акции на следующей неделе продолжат расти и выйдут в диапазон 3220-3290.
3⃣ Облигации.
Про ожидания по ставке уже написал выше. На данных ожидания, планирую присмотреться к дальним ОФЗ и облигациям компаний второго эшелона с рейтингами BBB+, A и АА, в первую очередь буду искать те, которые слишком перепроданы (доходность выше 15%), и на интересные первичные размещения.
На следующей неделе крупные суммы перекладывать в облигации еще не планирую, но уже можно начинать это делать, и постепенно набирать крупный объем в конце октября-начале ноября.
Базовый сценарий: прекращение снижениях цен облигаций (а значит и роста доходностей), и умеренный рост цен на дальние бонды.
Какие у вас ожидания на новую неделю, уважаемые читатели? Соответствуют моим, или же есть альтернативные точки зрения? Интересно было бы узнать.
#валюта #доллар #рубль
Закрыл спекулятивные лонги по фьючерсам на валюту и на золото, которые открыл 2 недели назад.
Позиции открывал для частичной защиты капитала от усиления обвала рубля. Сразу писал, что если случится откат доллар ниже 100, и появится надежда на стабилизацию, эти защитные позиции закрою.
Собственно так я и сделал. Причём почти без убытка, а по золоту даже с прибылью. Так как открывал, когда во фьючерсах на Si-12.23 была бэквордация, то есть цена была ниже базового актива (собственно доллара), около 100, а закрыл в четверг-пятницу, когда фьючерсы стали дороже базового актива ($), по 98500-98700.
В общем, можно сказать, заплатил около 15000 руб за страховку от риска😁. Но зато спал бы спокойно при усилении снижерия рубля. А так, закрыл фьючерсы и теперь буду ждать роста капитала в долларах😂.
Закрыл спекулятивные лонги по фьючерсам на валюту и на золото, которые открыл 2 недели назад.
Позиции открывал для частичной защиты капитала от усиления обвала рубля. Сразу писал, что если случится откат доллар ниже 100, и появится надежда на стабилизацию, эти защитные позиции закрою.
Собственно так я и сделал. Причём почти без убытка, а по золоту даже с прибылью. Так как открывал, когда во фьючерсах на Si-12.23 была бэквордация, то есть цена была ниже базового актива (собственно доллара), около 100, а закрыл в четверг-пятницу, когда фьючерсы стали дороже базового актива ($), по 98500-98700.
В общем, можно сказать, заплатил около 15000 руб за страховку от риска😁. Но зато спал бы спокойно при усилении снижерия рубля. А так, закрыл фьючерсы и теперь буду ждать роста капитала в долларах😂.
Telegram
Осторожный инвестор
#валюта #рубль #доллар #золото
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А…
Увы. Не продержались день и ночь. Рубль пересек рубеж 100 еще вчера, и уже выше 101.
Увеличил спекулятивно количество фьючерсов на доллар и золото в портфеле. Уменьшу снова если цена вновь уйдёт и закрепится ниже 100.
А…
#акции #астра #ipo
Продал акции ГК Астра
Цена сегодня не дошла до планки и что будет в ближайшие недели совершенно не понятно.
Поэтому решил зафиксировать прибыль, что и сделал парц часов назад по цене 545 (см. скриншот☝️). Итого получилось примерно +70% за 3 дня. Или +22 000 руб. на тот объем, который мне удалось получить.
В сложившихся условиях у компании есть перспективы кратного роста бизнеса в ближайшие 2-3 года, я в этом уверен. Поэтому на горизонте 1-2 лет акции вполне могут и еще удвоиться.
Но на краткосроке они на мой взгляд уже опасны. После такого бурного роста в ближайшие недели будет постепенное сползание вниз. Если цена опустится до 400-420, тогда возможно снова попробую их купить.
Как у вас результаты, товарищи?
Много таких, кто поучаствовал в этой лотерее?
Продал акции ГК Астра
Цена сегодня не дошла до планки и что будет в ближайшие недели совершенно не понятно.
Поэтому решил зафиксировать прибыль, что и сделал парц часов назад по цене 545 (см. скриншот☝️). Итого получилось примерно +70% за 3 дня. Или +22 000 руб. на тот объем, который мне удалось получить.
В сложившихся условиях у компании есть перспективы кратного роста бизнеса в ближайшие 2-3 года, я в этом уверен. Поэтому на горизонте 1-2 лет акции вполне могут и еще удвоиться.
Но на краткосроке они на мой взгляд уже опасны. После такого бурного роста в ближайшие недели будет постепенное сползание вниз. Если цена опустится до 400-420, тогда возможно снова попробую их купить.
Как у вас результаты, товарищи?
Много таких, кто поучаствовал в этой лотерее?