#инвестидея #фьючерсы #сделка #валюта
Набрал позицию по вчерашней инвестидее.
2 шт. Si-9.24 успел взять сразу, как написал вчерашний пост. Другие заявки стояли чуть выше по цене и не сработали, так как началось резкое исполнение моего прогноза.
Сегодня небольшой отскок вверх и по доллару и по юаню, поэтому открыл на тот объем, который планировал.
Моя Спекулятивная сделка:
шорт 5 шт. Si-9.24 по 88500 в среднем.
Цель: 86000 к 26 июля.
Шорт 14 шт CNY-9.24 по цене 12.09.
Цель 11,7 к 26 июля.
Все показал на скришотах. 👆
Напомню, что для моего портфеля это сравнительно небольшие объёмы, чуть более 3%. Поэтому если решите повторить, соизмеряйте риски для своего размера портфеля!!
Больше чем на 3-4% не стоит влезать!
26-27 июля закрываем шорт в любом случае.
Набрал позицию по вчерашней инвестидее.
2 шт. Si-9.24 успел взять сразу, как написал вчерашний пост. Другие заявки стояли чуть выше по цене и не сработали, так как началось резкое исполнение моего прогноза.
Сегодня небольшой отскок вверх и по доллару и по юаню, поэтому открыл на тот объем, который планировал.
Моя Спекулятивная сделка:
шорт 5 шт. Si-9.24 по 88500 в среднем.
Цель: 86000 к 26 июля.
Шорт 14 шт CNY-9.24 по цене 12.09.
Цель 11,7 к 26 июля.
Все показал на скришотах. 👆
Напомню, что для моего портфеля это сравнительно небольшие объёмы, чуть более 3%. Поэтому если решите повторить, соизмеряйте риски для своего размера портфеля!!
Больше чем на 3-4% не стоит влезать!
26-27 июля закрываем шорт в любом случае.
#фьючерсы #доллар
Инвестидея по продаже фьючерсов на доллар и юань в неплохом плюсе.
Напомню, что открыл неделю назад шорт -5 шт Si-9.24 и 17 шт. CNY-9.24.
На данный момент промежуточный результат более +10 000 руб.
Начинаю постепенно закрывать открытые позиции.
Сегодня поставил заявку на откуп 1 шт. Si-9.24 по 86800. И она исполнилась.
Ставлю Si на откуп еще 2 шт. по 86500 и 2 шт. по 86100.
По юаням ставлю на покупку 12 шт. по 11800
Вижу в комментариях, что есть благодарные читатели, которые тоже на этом заработали. Это приятно🙂
Если вы в сделке ставьте 🔥
Если нет, то просто 👍
Инвестидея по продаже фьючерсов на доллар и юань в неплохом плюсе.
Напомню, что открыл неделю назад шорт -5 шт Si-9.24 и 17 шт. CNY-9.24.
На данный момент промежуточный результат более +10 000 руб.
Начинаю постепенно закрывать открытые позиции.
Сегодня поставил заявку на откуп 1 шт. Si-9.24 по 86800. И она исполнилась.
Ставлю Si на откуп еще 2 шт. по 86500 и 2 шт. по 86100.
По юаням ставлю на покупку 12 шт. по 11800
Вижу в комментариях, что есть благодарные читатели, которые тоже на этом заработали. Это приятно🙂
Если вы в сделке ставьте 🔥
Если нет, то просто 👍
#валюта #рубль #фьючерсы #теория
Нашлась разгадка почему фьючерс на доллар стал сильно дешевле, чем официальный курс ЦБ.
Благодаря обсуждению в комментариях и даннвм найденным неравнодушными читателями, получена очень реалистичная гипотеза, которая объясняет странное расхождение между фьючерсами на доллар в рублях и курсом доллара от ЦБ РФ. Точнее говоря, становится понятен механизм такого расхождения, а вот причина перехода учатсников рынка к такому механизму все равно мне непонятна, и кажется нелогичной.
Итак, почему фьючерс на доллар стал сильно дешевле курса ЦБ?
Очень похоже, что крупные игроки, или какие то алгоритмы стали высчитывать цену фьючерса, а также и цену квазивалютных облигаций через кросс курс с юанем!
Если посмотреть на динамику курса юань/рубль, и сравнить ее с динамикой фьючерса, то действительно сразу видна корелляция. Это видно и по графику, и по тому что курс юаня дешевеет, и вслед за ним снижается и фьючерс на $, и квазидолларовые (замещающие) облигации, в то время, как курс на межбанке и курс ЦБ растет.
Вот пример:
на сегодня курс доллара от ЦБ — 91,68 руб.
А вот фьючерс на $ почему то всего 87,8.
Но если посмотреть на выведение курса доллара через юань, то он будет существенно ниже ЦБ.
Сейчас цифры получаются такие: 11,97 * 7,35 (котировки Мосбиржи) = 87,9 рубля за доллар.
Если раньше, в первый месяц после остановки биржевых торгов долларом, курс фьючерса usd/rub пытался следовать за межбанком и курсом ЦБ, то с недавних пор (я даже не заметил когда), фьючерс на $ стал четко следовать за юанем.
С ценой квазивалютных (замещающих) облигаций примерно такая же история.
И это очень странно! Так как экспирация все равно будет по курсу доллара от ЦБ!!
То есть в любом случае цена фьючерсов и замещаек рано или поздно сравняется с курсом ЦБ, причем у фьючерсов это произойдёт уже через месяц.
Таким образом механизм ценообразования таких инструментов, как фьючерсы Si, usd/rub и квазивалютные облигации стал более понятен. Но вот причина и логика такого поведения участников рынка совершенно не понятна. Выглядит как рыночная неэффективность.
Что думаете по этому поводу? Зачем так сделали и самое главное кто??
Пишите ваши мысли и предположения в комментариях, друзья. Обсудим, может еще что-то новое поймём. 😉
Нашлась разгадка почему фьючерс на доллар стал сильно дешевле, чем официальный курс ЦБ.
Благодаря обсуждению в комментариях и даннвм найденным неравнодушными читателями, получена очень реалистичная гипотеза, которая объясняет странное расхождение между фьючерсами на доллар в рублях и курсом доллара от ЦБ РФ. Точнее говоря, становится понятен механизм такого расхождения, а вот причина перехода учатсников рынка к такому механизму все равно мне непонятна, и кажется нелогичной.
Итак, почему фьючерс на доллар стал сильно дешевле курса ЦБ?
Очень похоже, что крупные игроки, или какие то алгоритмы стали высчитывать цену фьючерса, а также и цену квазивалютных облигаций через кросс курс с юанем!
Если посмотреть на динамику курса юань/рубль, и сравнить ее с динамикой фьючерса, то действительно сразу видна корелляция. Это видно и по графику, и по тому что курс юаня дешевеет, и вслед за ним снижается и фьючерс на $, и квазидолларовые (замещающие) облигации, в то время, как курс на межбанке и курс ЦБ растет.
Вот пример:
на сегодня курс доллара от ЦБ — 91,68 руб.
А вот фьючерс на $ почему то всего 87,8.
Но если посмотреть на выведение курса доллара через юань, то он будет существенно ниже ЦБ.
Сейчас цифры получаются такие: 11,97 * 7,35 (котировки Мосбиржи) = 87,9 рубля за доллар.
Если раньше, в первый месяц после остановки биржевых торгов долларом, курс фьючерса usd/rub пытался следовать за межбанком и курсом ЦБ, то с недавних пор (я даже не заметил когда), фьючерс на $ стал четко следовать за юанем.
С ценой квазивалютных (замещающих) облигаций примерно такая же история.
И это очень странно! Так как экспирация все равно будет по курсу доллара от ЦБ!!
То есть в любом случае цена фьючерсов и замещаек рано или поздно сравняется с курсом ЦБ, причем у фьючерсов это произойдёт уже через месяц.
Таким образом механизм ценообразования таких инструментов, как фьючерсы Si, usd/rub и квазивалютные облигации стал более понятен. Но вот причина и логика такого поведения участников рынка совершенно не понятна. Выглядит как рыночная неэффективность.
Что думаете по этому поводу? Зачем так сделали и самое главное кто??
Пишите ваши мысли и предположения в комментариях, друзья. Обсудим, может еще что-то новое поймём. 😉
#фьючерсы #доллар #рубль #теория
Дополнение по вчерашней идее по фьючерсам на доллар.
После активного обсуждения в комментариях, выяснился существенный минус у данной идеи, который похоже делает ее невыгодной
Все из-за фандинга.
Дело в том, что в рамках идеи надо продать вечный фьючерс. А в нем присутствует некая ежедневная плата, так называемый фандинг, он берётся в тех случаях, когда фьючерс отклоняется в цене от базового актива, в данном случае от курса доллара ЦБ РФ. В прошлом, когда вечный фьючерс стоил дороже базового актива, то при его продаже фандинг платился бы нам. А сейчас, когда фьючерс дешевле БА, фандинг платится наоборот покупателю, а берется с продавца. И составляет он сейчас 90руб в день с контракта. То есть при шорте за 10 дней это заберет 900р с каждого контракта.
Соответственно продажа вечного фьючерса сейчас карйне невыгодна. И идея, о которой я вчера сообщал, НЕАКТУАЛЬНА!
Так что я не стану входить в эту сделку. Возможно просто куплю несколько фьючерсов Si-9.24, в надежде на рост доллара и распад бэквордации ближе к дате экспирации. Подробнее про это по ссылке.
Дополнение по вчерашней идее по фьючерсам на доллар.
После активного обсуждения в комментариях, выяснился существенный минус у данной идеи, который похоже делает ее невыгодной
Все из-за фандинга.
Дело в том, что в рамках идеи надо продать вечный фьючерс. А в нем присутствует некая ежедневная плата, так называемый фандинг, он берётся в тех случаях, когда фьючерс отклоняется в цене от базового актива, в данном случае от курса доллара ЦБ РФ. В прошлом, когда вечный фьючерс стоил дороже базового актива, то при его продаже фандинг платился бы нам. А сейчас, когда фьючерс дешевле БА, фандинг платится наоборот покупателю, а берется с продавца. И составляет он сейчас 90руб в день с контракта. То есть при шорте за 10 дней это заберет 900р с каждого контракта.
Соответственно продажа вечного фьючерса сейчас карйне невыгодна. И идея, о которой я вчера сообщал, НЕАКТУАЛЬНА!
Так что я не стану входить в эту сделку. Возможно просто куплю несколько фьючерсов Si-9.24, в надежде на рост доллара и распад бэквордации ближе к дате экспирации. Подробнее про это по ссылке.
#фьючерсы #золото #газ #спрэды
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.
#сделка #фьючерсы #золото #спреды
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
👌 30% вероятность получить +10$.
🕺 25% вероятность получить +20-25$.
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Пробуем заработать на спредах во фьючерсах на золото.
В конце прошлой недели, как уже сообщал, я заметил, что спреды между ближайшими фьючерсами на золото слишком велики по сравнению со среднестатистическим размером.
Речь идет о фьючерсах Gold-9.24 и Gold-12.24. Спред между ними составляет сейчас 60$, при этом до экспирации 9.24 осталось всего 2 недели. Скриншот можно посмотреть тут.
Такой спред этом году не является чем-то необычным. Но к экспирации он обычно сокращался до 30-40$, однако в этот раз экспирация близка, а спред все еще слишком велик.
Открыл сделку с противоположными парами.
Как и обещал сообщаю детали.
Купил 3 шт Gold-9.24
Продал 3 шт. Gold-12.24
Подтверждение на картинке выше☝️
Идея в том, что в ближайшие 2 недели (или быстрее), спред сократится до 40-45$ или ниже. При сокращении ниже 45 уже начну закрывать позиции частями. что от колебаний цены я никак не завижу.
Потенциальная доходность сделки
+45-60$ (4000-5500руб).
❗️ВНИМАНИЕ РИСК❗️
В данном случае я считаю, что риск невысокий, но все-таки он есть! От колебаний цены сделка защищена, так как открыты равные позиции уравновешивающие друг друга.
Главный риск в том, что по какой-то причине спред может увеличиться. Обычно такое происходит при ожиданиях сильного роста актива в будущем. Однако в ближайшие 2 недели я таких ожиданий не вижу, золото уже полгода почти не растет и топчется в диапазоне 2500-2550, поэтому я считаю, что риск роста спреда не велик.
Моя оценка соотношения риск/доходность примерно такая:
🔻20% Вероятность потерять до 10$ с пары
🤷♂ 25% вероятности получить 0
Так что соотношение риск доходность неплохое.
В общем я решил что риск оправдан и открыл сделку. О результатах буду сообщать.
Если есть интерес к данной теме, можете задавать вопросы в комментариях😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#золото #серебро #фьючерсы
Золото и серебро резко выросли на мировых биржах.
В конце прошлой недели цены на драгоценные металлы пошли вверх и по итогам недели золото подорожало на 5%, а серебро вообще почти на 10%.
Скорее всего причиной послужило снижение кредитной ставки Европейским ЦБ (это уже второе снижение). А также ожидания, что в очень скором времени снижение ставки начнет ФРС (которая 4 года после ковида только росла). Снижение ставок и соответственно доходностей по гособлигациям закономерно повышает интерес к драгоценным металлам.
Такой рост меня радует, драг металлы всегда присутствуют у меня в портфеле на несколько процентов.
А также я несколько раз в этом году отмечал привлекательность этого класса активов, особенно подчеркивая перспективы серебра. Последний раз упоминал про это в конце отчета о составе портфеля. Не прошло и недели с тех пор, а цена унции серебра выросла с 28 до 31$. 🧐👌
Полагаю, что рост может и еще продолжиться, но покупать прямо сейчас уже поздно! Не рекомендую прямо сейчас это делать. А вот на коррекции будет интересно добавлять в портфель.
Золото и серебро резко выросли на мировых биржах.
В конце прошлой недели цены на драгоценные металлы пошли вверх и по итогам недели золото подорожало на 5%, а серебро вообще почти на 10%.
Скорее всего причиной послужило снижение кредитной ставки Европейским ЦБ (это уже второе снижение). А также ожидания, что в очень скором времени снижение ставки начнет ФРС (которая 4 года после ковида только росла). Снижение ставок и соответственно доходностей по гособлигациям закономерно повышает интерес к драгоценным металлам.
Такой рост меня радует, драг металлы всегда присутствуют у меня в портфеле на несколько процентов.
А также я несколько раз в этом году отмечал привлекательность этого класса активов, особенно подчеркивая перспективы серебра. Последний раз упоминал про это в конце отчета о составе портфеля. Не прошло и недели с тех пор, а цена унции серебра выросла с 28 до 31$. 🧐👌
Полагаю, что рост может и еще продолжиться, но покупать прямо сейчас уже поздно! Не рекомендую прямо сейчас это делать. А вот на коррекции будет интересно добавлять в портфель.
#спреды #фьючерсы #золото #инвестидея
Спред во фьючерсах на золото сократился до 56$.
Идея, о которой я вчера писал, в плюсе и позиции можно закрывать!!
Здравый смысл все таки восторжествовал😁😅.
Данная сделка потрепала нервы немного, но на данный момент с учетом усреднения в неплохом плюсе.
С чем всех и поздравляю.
На данный момент плюс по позиции 40$.
Я закрываю 2 из четырех пар. Еще 2 оставлю до вечера и надеюсь закрыть при сокращении спреда до 51$.
Тем, кто окрывал сделки вчера при спреде выше 80$, мое почтение. Рекомендую фиксировать шикарную прибыль.
Ставим лайк, за очередную удачную идею? 😉🕺
Спред во фьючерсах на золото сократился до 56$.
Идея, о которой я вчера писал, в плюсе и позиции можно закрывать!!
Здравый смысл все таки восторжествовал😁😅.
Данная сделка потрепала нервы немного, но на данный момент с учетом усреднения в неплохом плюсе.
С чем всех и поздравляю.
На данный момент плюс по позиции 40$.
Я закрываю 2 из четырех пар. Еще 2 оставлю до вечера и надеюсь закрыть при сокращении спреда до 51$.
Тем, кто окрывал сделки вчера при спреде выше 80$, мое почтение. Рекомендую фиксировать шикарную прибыль.
Ставим лайк, за очередную удачную идею? 😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#доллар #рубль #валюта #фьючерсы
Задрали курс доллара на межбанке до 93руб.
Вырисовывается идея шорта фьючерса usd/rub.
Вообще то среднесрочно я ожидаю дальнейшую девальвацию рубля. Но краткосрочно такой рывок выглядит странно, так как во всем мире доллар дешевеет сегодня. И все фундаментальные факторы за ослабление доллара, в частности ставку ФРС понизили, ожидается дальнейшее снижение, индекс доллара в мире умеренно снижается, впереди очень нервные выборы президента. Ну а конкретно в нашей коньюнктуре еще и наступает период продажи валютной выручки для уплаты НДПИ.
Почему на фоне всех этих событий во всем мире доллар снизился, а у нас на межбанке подорожал на 2%? Мне не понятно.
Есть мнение, что на следующей неделе курс снизится обратно к 90р за $ или чуть ниже.
Как я полагаю, в последний раз, после чего его все-таки затянут к 95-98 в октябре - ноябре.
Но именно на следующей неделе можно попробовать спекулятивно сыграть на продаже доллара и немного на этом заработать.
Точно такая же сделка уже была в конце июля, напомню тогда получилось заработать 13 000 руб. за неделю.
Пока это гипотеза, а не рекомендация. Интересно узнать ваше мнение, коллеги. Давайте обсудим стоит ли такая игра свеч, или риск слишком велик?🤔
Задрали курс доллара на межбанке до 93руб.
Вырисовывается идея шорта фьючерса usd/rub.
Вообще то среднесрочно я ожидаю дальнейшую девальвацию рубля. Но краткосрочно такой рывок выглядит странно, так как во всем мире доллар дешевеет сегодня. И все фундаментальные факторы за ослабление доллара, в частности ставку ФРС понизили, ожидается дальнейшее снижение, индекс доллара в мире умеренно снижается, впереди очень нервные выборы президента. Ну а конкретно в нашей коньюнктуре еще и наступает период продажи валютной выручки для уплаты НДПИ.
Почему на фоне всех этих событий во всем мире доллар снизился, а у нас на межбанке подорожал на 2%? Мне не понятно.
Есть мнение, что на следующей неделе курс снизится обратно к 90р за $ или чуть ниже.
Как я полагаю, в последний раз, после чего его все-таки затянут к 95-98 в октябре - ноябре.
Но именно на следующей неделе можно попробовать спекулятивно сыграть на продаже доллара и немного на этом заработать.
Точно такая же сделка уже была в конце июля, напомню тогда получилось заработать 13 000 руб. за неделю.
Пока это гипотеза, а не рекомендация. Интересно узнать ваше мнение, коллеги. Давайте обсудим стоит ли такая игра свеч, или риск слишком велик?🤔
#серебро #фьючерсы
Закрыл на экспирации весь лонг по фьючерсам на серебро.
Цены драг металлов достигли исторического максимума после того, как ФРС США резко понизил ставку.
О том, что жду роста цены Серебра до 32$ писал буквально 2 недели назад в отчете за август. И тогда цена была 28$, а в комментариях меня прилично покритиковали, так как ждать 32 уже в сентябре было якобы слишком смело. Честно говоря, я ничего и не писал про рост до таких уровней уже в сентябре, для меня самого это приятная неожиданность.
Так вот уже не первый раз продаю фьючерсы на серебро при росте цены выше 31$. На данный момент полностью вышел из всех фьючерсов по драгметаллам, так как рост последних недель мне кажется чрезмерным.
При спуске ниже 30$, если он будет, снова начну набирать Silv-12.24, так как при дальнейших снижениях ставки ФРС серебро может дойти до 33-35.
Я про это уже писал весной и эти ожидания актуальны на ближайшие полгода-год. Но в ближайшее время жду отката.
Закрыл на экспирации весь лонг по фьючерсам на серебро.
Цены драг металлов достигли исторического максимума после того, как ФРС США резко понизил ставку.
О том, что жду роста цены Серебра до 32$ писал буквально 2 недели назад в отчете за август. И тогда цена была 28$, а в комментариях меня прилично покритиковали, так как ждать 32 уже в сентябре было якобы слишком смело. Честно говоря, я ничего и не писал про рост до таких уровней уже в сентябре, для меня самого это приятная неожиданность.
Так вот уже не первый раз продаю фьючерсы на серебро при росте цены выше 31$. На данный момент полностью вышел из всех фьючерсов по драгметаллам, так как рост последних недель мне кажется чрезмерным.
При спуске ниже 30$, если он будет, снова начну набирать Silv-12.24, так как при дальнейших снижениях ставки ФРС серебро может дойти до 33-35.
Я про это уже писал весной и эти ожидания актуальны на ближайшие полгода-год. Но в ближайшее время жду отката.