#инвестидея #фьючерсы #спрэды #серебро
Новая инвестидея по спредам во фьючерсах.
Контанго в серебре.
Удивительный рост контанго произошел во фьючерсах на серебро. Причем именно в ближайших Silv-3.24 и Silv-6.24.
До экспирации 3.24 осталось всего 2 недели, а спред составляет 0,70, что к текущей цене целых 3%. Более того, еще месяц назад, и даже неделю назад он составлял 0,5 и имел тенденцию к снижению, а за последние дни вырос до 0,70.
Суть идеи.
Идея заключается в том, что к экспирации 3.24 спред сократится.
Чтобы открыть сделку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо купить и продать равное количество контрактов. Я называю это пара.
Конкретные параметры идеи
Покупка n штук Silv-3.24
Продажа n штук Silv-6.24
Спред между контрактами: чем больше, тем лучше, но не ниже 0,62. Оптимально в диапазоне 0,65-0,70.
Я уже открыл сделку на 55 пар!
То есть купил 55 штук 3.24 и продал 55 шт. 6.24.
Обоснование идеи.
По сути нам даже не важно насколько спред сократится, любое сокращение нам даст профит. Важно чтобы он не стал больше, чем сейчас. Такой риск есть. Но лично я считаю его крайне маловероятным. Контанго в 3% во фьючерсах на драгметаллы это огромная редкость.
На какой профит можно рассчитывать?
Учитывая, что ГО в серебрянных фьючерсах примерно 12% или 1/8 от цены контракта, а в одном контракте 10 единиц базового актива, то сокращение спреда даже на 0,5% даст нам прибыль примерно в 2%, от задействованых средств под ГО на одну пару.
Соовтетственно сокращение спреда на 1% даст нам 4% на задействованные средства.
Потенциальная доходность сделки:
От 2 до 8% за две недели.
Например для открытия 55 пар ГО (гарантийное обеспечение) составит примерно 300 тыс руб.
А профит в деньгах от 6000 до 24000 руб.
Запомните главное.
Чем больше пар фьючерсов, тем больше потенциальный профит. Но не увлекайтесь, цена риска тоже растет.
Отмечу, что я считаю риск в даной сделке низким, контанго почти всегда сокращается к экспирации.
Но я могу и ошибаться! Каждый из вас принимает окончательное решение сам.
Новая инвестидея по спредам во фьючерсах.
Контанго в серебре.
Удивительный рост контанго произошел во фьючерсах на серебро. Причем именно в ближайших Silv-3.24 и Silv-6.24.
До экспирации 3.24 осталось всего 2 недели, а спред составляет 0,70, что к текущей цене целых 3%. Более того, еще месяц назад, и даже неделю назад он составлял 0,5 и имел тенденцию к снижению, а за последние дни вырос до 0,70.
Суть идеи.
Идея заключается в том, что к экспирации 3.24 спред сократится.
Чтобы открыть сделку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо купить и продать равное количество контрактов. Я называю это пара.
Конкретные параметры идеи
Покупка n штук Silv-3.24
Продажа n штук Silv-6.24
Спред между контрактами: чем больше, тем лучше, но не ниже 0,62. Оптимально в диапазоне 0,65-0,70.
Я уже открыл сделку на 55 пар!
То есть купил 55 штук 3.24 и продал 55 шт. 6.24.
Обоснование идеи.
По сути нам даже не важно насколько спред сократится, любое сокращение нам даст профит. Важно чтобы он не стал больше, чем сейчас. Такой риск есть. Но лично я считаю его крайне маловероятным. Контанго в 3% во фьючерсах на драгметаллы это огромная редкость.
На какой профит можно рассчитывать?
Учитывая, что ГО в серебрянных фьючерсах примерно 12% или 1/8 от цены контракта, а в одном контракте 10 единиц базового актива, то сокращение спреда даже на 0,5% даст нам прибыль примерно в 2%, от задействованых средств под ГО на одну пару.
Соовтетственно сокращение спреда на 1% даст нам 4% на задействованные средства.
Потенциальная доходность сделки:
От 2 до 8% за две недели.
Например для открытия 55 пар ГО (гарантийное обеспечение) составит примерно 300 тыс руб.
А профит в деньгах от 6000 до 24000 руб.
Запомните главное.
Чем больше пар фьючерсов, тем больше потенциальный профит. Но не увлекайтесь, цена риска тоже растет.
Отмечу, что я считаю риск в даной сделке низким, контанго почти всегда сокращается к экспирации.
Но я могу и ошибаться! Каждый из вас принимает окончательное решение сам.
Осторожный инвестор
#инвестидея #облигации Размещение облигаций девелопера Брусника(Брус 2Р02) Заявка на участие в размещении подана. Итоговый купон 16,25%. Доходность к оферте более 17,2%. Это лучше, чем я ожидал. Недавно при размещении Самолета и Инарктики в процессе сбора…
#облигации #инвестидея
Облигации Брусника поступили на счёт и сразу ушли ниже номинала.
Пока обозначенная мной инвестидея не срабатывает. Удивительно, но кто-то сливает бумаги ниже номинала, причем на миллионы рублей.
Это очень странно, так как нет никакого смысла покупать бумаги за 1000 руб +комиссия и тут же продавать за 995. Это просто тупая потеря денег на пустом месте.🤷♂
Причем доходность почти 18% от эмитента с рейтингом А-.
Закрадывается мысль, что кто-то мог узнать нечто нехорошее про компанию. В интернете я ничего сильно негативного не нашел.
В общем я буду держать до апреля, посмотрю на динамику.
Быстрого апсайда, на котрый я рассчитывал, не получилось. Но считаю, что шанс продать выше номинала все же появится.
Докупать пока не буду, так как взял сразу на 4%, и не нравится странная ситуация со сливом в первые же часы.
UPD: нашел информацию, что эмитент после сбора заявок увеличил объём размещения. Есть версия, что сливают спекулянты, которые были уверены, что аллокация будет на много ниже, чем объём заявки. А в итоге набрали гораздо больше, чем планировали, и теперь понимая, что быстрого апсайда нет, начали все продавать, чтобы не платить за кредитное плечо.
Если это так, то можно бы и добрать на 1-2% от портфеля. Но я все же подожду.
Облигации Брусника поступили на счёт и сразу ушли ниже номинала.
Пока обозначенная мной инвестидея не срабатывает. Удивительно, но кто-то сливает бумаги ниже номинала, причем на миллионы рублей.
Это очень странно, так как нет никакого смысла покупать бумаги за 1000 руб +комиссия и тут же продавать за 995. Это просто тупая потеря денег на пустом месте.🤷♂
Причем доходность почти 18% от эмитента с рейтингом А-.
Закрадывается мысль, что кто-то мог узнать нечто нехорошее про компанию. В интернете я ничего сильно негативного не нашел.
В общем я буду держать до апреля, посмотрю на динамику.
Быстрого апсайда, на котрый я рассчитывал, не получилось. Но считаю, что шанс продать выше номинала все же появится.
Докупать пока не буду, так как взял сразу на 4%, и не нравится странная ситуация со сливом в первые же часы.
UPD: нашел информацию, что эмитент после сбора заявок увеличил объём размещения. Есть версия, что сливают спекулянты, которые были уверены, что аллокация будет на много ниже, чем объём заявки. А в итоге набрали гораздо больше, чем планировали, и теперь понимая, что быстрого апсайда нет, начали все продавать, чтобы не платить за кредитное плечо.
Если это так, то можно бы и добрать на 1-2% от портфеля. Но я все же подожду.
#инвестидея #фьючерсы #серебро #спрэды
Промежуточный результат по инвестидее со спрэдом во фьючерсах на серебро.
Напомню, что идея была открыта ровно неделю назад со средним спрэдом 0,70.
И вот наконец здравый смысл начал побеждать, спред между 3.24 и 6.24 уменьшается. Сегодня перед началом торгов он составлял 0,59 пунктов. Посмотрим продолжится ли эта приятная динамика.
До экспирации 3.24 еще 10 дней. Надеюсь на снижение контанго до 0,40 к началу следующей недели. При достижении этого уровня идею закрою.
...................................
Если вы недавно подписались на канал, и у вас есть вопросы, о чем в данном посте речь, напишите в комментариях😉
Промежуточный результат по инвестидее со спрэдом во фьючерсах на серебро.
Напомню, что идея была открыта ровно неделю назад со средним спрэдом 0,70.
И вот наконец здравый смысл начал побеждать, спред между 3.24 и 6.24 уменьшается. Сегодня перед началом торгов он составлял 0,59 пунктов. Посмотрим продолжится ли эта приятная динамика.
До экспирации 3.24 еще 10 дней. Надеюсь на снижение контанго до 0,40 к началу следующей недели. При достижении этого уровня идею закрою.
...................................
Если вы недавно подписались на канал, и у вас есть вопросы, о чем в данном посте речь, напишите в комментариях😉
#серебро #фьючерсы #спрэды
Спред во фьючерсах на серебро сократился с 0,70 до 0,47.
Мой плюс уже почти 100$. Примерно +3% от ГО.
Начинаю фиксировать позиции частями.
Думаю, что закрою треть сегодня, еще треть до в начале следующей недели, остальное подержу до экспирации silv-3.24.
Напомню, что идея была открыта ровно неделю назад со средним спрэдом 0,70.
Спред во фьючерсах на серебро сократился с 0,70 до 0,47.
Мой плюс уже почти 100$. Примерно +3% от ГО.
Начинаю фиксировать позиции частями.
Думаю, что закрою треть сегодня, еще треть до в начале следующей недели, остальное подержу до экспирации silv-3.24.
Напомню, что идея была открыта ровно неделю назад со средним спрэдом 0,70.