#рубль #доллар #валюта
Шокирующие цифры от ЦБ!!
Курс доллара на завтра 92,65 руб.
Евро по 100 руб.
Только, что ЦБ объявил официальный курс валюты на завтра, на 14 августа 2024.
Курс доллара подняли сразу на 3%!!
За неделю курс вырос уже на 10%!!
Примечательно то, что это не соответствует динамике фьючерсов, которые наоборот до объявления цифр ЦБ даже подешевели сегодня до 89,3 руб. Странное кино.
Шокирующие цифры от ЦБ!!
Курс доллара на завтра 92,65 руб.
Евро по 100 руб.
Только, что ЦБ объявил официальный курс валюты на завтра, на 14 августа 2024.
Курс доллара подняли сразу на 3%!!
За неделю курс вырос уже на 10%!!
Примечательно то, что это не соответствует динамике фьючерсов, которые наоборот до объявления цифр ЦБ даже подешевели сегодня до 89,3 руб. Странное кино.
#валюта #доллар #рубль
Курсы валют в межбанковских транзакциях, как индикатор для оценки курса ЦБ.
В текущих условиях, когда на бирже нет торгов долларом и евро, наиболее показательным индикатором для понимания возможного курса ЦБ являются данные по межбанковским сделкам с валютой.
Тут есть небольшой нюанс, о котором я писал на днях. В новой методике ЦБ учитывается не усредненный межбанк, а некий медианный показатель. Подробнее можете почитать тут.
А в данной статье хочу обратить внимание, что пусть не точный курс, но как минимум динамику курса по межбанковским данным мы можем отслеживать. И я это уже делаю.
Конечно же многие это понимают и на ряде сайтов появились данные о межбанковском курсе. Скриншот одного из них прикрепил☝️
Так вот, вчера (даже еще позавчера вечером) межбанковский курс взлетел выше 92 руб за $. И примерно такой курс мы вчера увидели уже у ЦБ РФ.
Сегодня же, пока что наблюдается динамика по снижению курса на межбанке. В связи с чем, я полагаю, что курс доллара от ЦБ вечером снизится. Возможно сегодняшие 92,65 являются августовским максимумом. Хотя, кто знает.
Буду наблюдать за этим индикатором и его динамикой. И держать вас в курсе.
Ставьте 👍👍👍, если это актуально.
Курсы валют в межбанковских транзакциях, как индикатор для оценки курса ЦБ.
В текущих условиях, когда на бирже нет торгов долларом и евро, наиболее показательным индикатором для понимания возможного курса ЦБ являются данные по межбанковским сделкам с валютой.
Тут есть небольшой нюанс, о котором я писал на днях. В новой методике ЦБ учитывается не усредненный межбанк, а некий медианный показатель. Подробнее можете почитать тут.
А в данной статье хочу обратить внимание, что пусть не точный курс, но как минимум динамику курса по межбанковским данным мы можем отслеживать. И я это уже делаю.
Конечно же многие это понимают и на ряде сайтов появились данные о межбанковском курсе. Скриншот одного из них прикрепил☝️
Так вот, вчера (даже еще позавчера вечером) межбанковский курс взлетел выше 92 руб за $. И примерно такой курс мы вчера увидели уже у ЦБ РФ.
Сегодня же, пока что наблюдается динамика по снижению курса на межбанке. В связи с чем, я полагаю, что курс доллара от ЦБ вечером снизится. Возможно сегодняшие 92,65 являются августовским максимумом. Хотя, кто знает.
Буду наблюдать за этим индикатором и его динамикой. И держать вас в курсе.
Ставьте 👍👍👍, если это актуально.
#валюта #доллар #рубль #теория
Продолжу про межбанковский курс, как индикатор будущего курса ЦБ.
Итак, ситуация в курсом рубля улучшилась по сравнению со вчерашним днем.
На завтра ЦБ установил курс 90 руб. Что на 3% ниже, сегодняшнего, и по сути это возврат цены к уровню понедельника.
В чате вчера была высказана гипотеза, что скачок курса был вызван не целенаправленной попыткой девальвации, а историей с выкупом, а точнее обменом заблокированных иностранных активов. Версия вполне логичная, и по времени все совпадает. Именно вчера в день фиксации результатов обмена был скачок, а сегодня уже возврат к нормальности.
Кстати, сегодня днем цена доллара на межбанке снижалась ниже 89 руб, а к вечеру устаканилась в райне 89,5.
Думаю, что завтра курс ЦБ снизится до 89-89,5.
Следим дальше.
P. S. Из-за этих колебаний курса, индекса Мосбиржи и невероятных скачков в замещайках, которых у меня достаточно много, и которыми мне удалось удачно поспекулировать, я пока так и не закончил исследование облигаций и распределение рублевого резерва, как планировал. Эту задачу я с себя не снимаю, но срок выполнения немного откладывается🤷♂😁.
Ориентировочно надеюсь подготовить список к выходным.
Продолжу про межбанковский курс, как индикатор будущего курса ЦБ.
Итак, ситуация в курсом рубля улучшилась по сравнению со вчерашним днем.
На завтра ЦБ установил курс 90 руб. Что на 3% ниже, сегодняшнего, и по сути это возврат цены к уровню понедельника.
В чате вчера была высказана гипотеза, что скачок курса был вызван не целенаправленной попыткой девальвации, а историей с выкупом, а точнее обменом заблокированных иностранных активов. Версия вполне логичная, и по времени все совпадает. Именно вчера в день фиксации результатов обмена был скачок, а сегодня уже возврат к нормальности.
Кстати, сегодня днем цена доллара на межбанке снижалась ниже 89 руб, а к вечеру устаканилась в райне 89,5.
Думаю, что завтра курс ЦБ снизится до 89-89,5.
Следим дальше.
P. S. Из-за этих колебаний курса, индекса Мосбиржи и невероятных скачков в замещайках, которых у меня достаточно много, и которыми мне удалось удачно поспекулировать, я пока так и не закончил исследование облигаций и распределение рублевого резерва, как планировал. Эту задачу я с себя не снимаю, но срок выполнения немного откладывается🤷♂😁.
Ориентировочно надеюсь подготовить список к выходным.
#валюта #рубль #доллар
Снова резко растет валюта на межбанке. Курс $ от ЦБ вечером может вырасти на 2%!!
Хочу обратить ваше внимание на межбанковский курс валюты. Вопреки тому, что индекс доллара в мире снижается, на нашем рынке доллар к рублю сегодня резко вырос.
Как я уже говорил ранее, ЦБ при установлении официального курса ориентируется именно на эти межбанковские данные с некоторыми корректировками.
Так что можно утверждать, что курс доллара от ЦБ на завтра будет в районе 90,8-91,4. Ровно неделю назад была очень похожая история.
Учитывайте эту тенденцию при принятии ваших инвестиционных решений.
Вообще говоря, я ожидал к концу месяца традиционное укрепление рубля, на фоне продажи валюты экспортерами для выплат НДПИ. Но, судя по такому поведению на межбанке, в августе укрепления рубля ниже 89 за $ можно не ждать. Хорошо если ниже 90 вернется.
Снова резко растет валюта на межбанке. Курс $ от ЦБ вечером может вырасти на 2%!!
Хочу обратить ваше внимание на межбанковский курс валюты. Вопреки тому, что индекс доллара в мире снижается, на нашем рынке доллар к рублю сегодня резко вырос.
Как я уже говорил ранее, ЦБ при установлении официального курса ориентируется именно на эти межбанковские данные с некоторыми корректировками.
Так что можно утверждать, что курс доллара от ЦБ на завтра будет в районе 90,8-91,4. Ровно неделю назад была очень похожая история.
Учитывайте эту тенденцию при принятии ваших инвестиционных решений.
Вообще говоря, я ожидал к концу месяца традиционное укрепление рубля, на фоне продажи валюты экспортерами для выплат НДПИ. Но, судя по такому поведению на межбанке, в августе укрепления рубля ниже 89 за $ можно не ждать. Хорошо если ниже 90 вернется.
#валюта #доллар #рубль #облигации
Снова резкий рост валюты!
Странная реакция квазивалютных облигаций и фьючерсов.
Я предупреждал еще вчера, что на межбанке снова резко растут курсы обмена валют. На скриншоте вверху вы можете видеть, что ЦБ установил на завтра курс доллара 91,68.
Так что, вы сами видите - индикатор отслеживания межбанка работает!
Ситуация для рубля тревожная, так как в 20х числах каждого месяца обычно идет повышенная продажа валюты экспортерами, которым после 28 числа нужно платить НДПИ. То есть этот период, последняя декада каждого месяца, традиционно максимально благоприятен для рубля. А в этот раз даже он не спасает деревянного от снижения. Что ж будет в начале сентября, когда выплаты НДПИ закончатся и валютное предложение на рынке станет еще меньше?
Странная история в квазивалютных активах
Я продолжаю придерживаться идеи, что как минимум половину портфеля следует держать в квазивалютных активах. А если есть возможность, то и не в квази. 😁
Однако и тут есть проблема. Эти самые квазивалютные активы ОЧЕНЬ СТРАННО ведут себя на фоне роста валюты. Валюта растет, а замещающие облигации с привязкой к курсу доллара, а также и золотые облигации Селигдара, и фьючерсы на доллар как будто застыли. Они вообще перестали следовать за ценой валюты. Почему? Пока не понял.
В общем проблему со странными движениями в квазивалютных вижу, поднял вопрос в канале, буду разбираться и напишу свои мысли и догадки на эту тему в отдельных статьях.
Но в принципе, ничего критичного в этой ситуации пока не вижу, этот разрыв рано или поздно будет отыгран, точно также было и в 22 году и в 23 тоже, можете посмотреть на графике, я даже выложу пару скриншотов в комментариях.
Снова резкий рост валюты!
Странная реакция квазивалютных облигаций и фьючерсов.
Я предупреждал еще вчера, что на межбанке снова резко растут курсы обмена валют. На скриншоте вверху вы можете видеть, что ЦБ установил на завтра курс доллара 91,68.
Так что, вы сами видите - индикатор отслеживания межбанка работает!
Ситуация для рубля тревожная, так как в 20х числах каждого месяца обычно идет повышенная продажа валюты экспортерами, которым после 28 числа нужно платить НДПИ. То есть этот период, последняя декада каждого месяца, традиционно максимально благоприятен для рубля. А в этот раз даже он не спасает деревянного от снижения. Что ж будет в начале сентября, когда выплаты НДПИ закончатся и валютное предложение на рынке станет еще меньше?
Странная история в квазивалютных активах
Я продолжаю придерживаться идеи, что как минимум половину портфеля следует держать в квазивалютных активах. А если есть возможность, то и не в квази. 😁
Однако и тут есть проблема. Эти самые квазивалютные активы ОЧЕНЬ СТРАННО ведут себя на фоне роста валюты. Валюта растет, а замещающие облигации с привязкой к курсу доллара, а также и золотые облигации Селигдара, и фьючерсы на доллар как будто застыли. Они вообще перестали следовать за ценой валюты. Почему? Пока не понял.
В общем проблему со странными движениями в квазивалютных вижу, поднял вопрос в канале, буду разбираться и напишу свои мысли и догадки на эту тему в отдельных статьях.
Но в принципе, ничего критичного в этой ситуации пока не вижу, этот разрыв рано или поздно будет отыгран, точно также было и в 22 году и в 23 тоже, можете посмотреть на графике, я даже выложу пару скриншотов в комментариях.
#фьючерсы #доллар #рубль #теория
Дополнение по вчерашней идее по фьючерсам на доллар.
После активного обсуждения в комментариях, выяснился существенный минус у данной идеи, который похоже делает ее невыгодной
Все из-за фандинга.
Дело в том, что в рамках идеи надо продать вечный фьючерс. А в нем присутствует некая ежедневная плата, так называемый фандинг, он берётся в тех случаях, когда фьючерс отклоняется в цене от базового актива, в данном случае от курса доллара ЦБ РФ. В прошлом, когда вечный фьючерс стоил дороже базового актива, то при его продаже фандинг платился бы нам. А сейчас, когда фьючерс дешевле БА, фандинг платится наоборот покупателю, а берется с продавца. И составляет он сейчас 90руб в день с контракта. То есть при шорте за 10 дней это заберет 900р с каждого контракта.
Соответственно продажа вечного фьючерса сейчас карйне невыгодна. И идея, о которой я вчера сообщал, НЕАКТУАЛЬНА!
Так что я не стану входить в эту сделку. Возможно просто куплю несколько фьючерсов Si-9.24, в надежде на рост доллара и распад бэквордации ближе к дате экспирации. Подробнее про это по ссылке.
Дополнение по вчерашней идее по фьючерсам на доллар.
После активного обсуждения в комментариях, выяснился существенный минус у данной идеи, который похоже делает ее невыгодной
Все из-за фандинга.
Дело в том, что в рамках идеи надо продать вечный фьючерс. А в нем присутствует некая ежедневная плата, так называемый фандинг, он берётся в тех случаях, когда фьючерс отклоняется в цене от базового актива, в данном случае от курса доллара ЦБ РФ. В прошлом, когда вечный фьючерс стоил дороже базового актива, то при его продаже фандинг платился бы нам. А сейчас, когда фьючерс дешевле БА, фандинг платится наоборот покупателю, а берется с продавца. И составляет он сейчас 90руб в день с контракта. То есть при шорте за 10 дней это заберет 900р с каждого контракта.
Соответственно продажа вечного фьючерса сейчас карйне невыгодна. И идея, о которой я вчера сообщал, НЕАКТУАЛЬНА!
Так что я не стану входить в эту сделку. Возможно просто куплю несколько фьючерсов Si-9.24, в надежде на рост доллара и распад бэквордации ближе к дате экспирации. Подробнее про это по ссылке.
#доллар #рубль #валюта #фьючерсы
Задрали курс доллара на межбанке до 93руб.
Вырисовывается идея шорта фьючерса usd/rub.
Вообще то среднесрочно я ожидаю дальнейшую девальвацию рубля. Но краткосрочно такой рывок выглядит странно, так как во всем мире доллар дешевеет сегодня. И все фундаментальные факторы за ослабление доллара, в частности ставку ФРС понизили, ожидается дальнейшее снижение, индекс доллара в мире умеренно снижается, впереди очень нервные выборы президента. Ну а конкретно в нашей коньюнктуре еще и наступает период продажи валютной выручки для уплаты НДПИ.
Почему на фоне всех этих событий во всем мире доллар снизился, а у нас на межбанке подорожал на 2%? Мне не понятно.
Есть мнение, что на следующей неделе курс снизится обратно к 90р за $ или чуть ниже.
Как я полагаю, в последний раз, после чего его все-таки затянут к 95-98 в октябре - ноябре.
Но именно на следующей неделе можно попробовать спекулятивно сыграть на продаже доллара и немного на этом заработать.
Точно такая же сделка уже была в конце июля, напомню тогда получилось заработать 13 000 руб. за неделю.
Пока это гипотеза, а не рекомендация. Интересно узнать ваше мнение, коллеги. Давайте обсудим стоит ли такая игра свеч, или риск слишком велик?🤔
Задрали курс доллара на межбанке до 93руб.
Вырисовывается идея шорта фьючерса usd/rub.
Вообще то среднесрочно я ожидаю дальнейшую девальвацию рубля. Но краткосрочно такой рывок выглядит странно, так как во всем мире доллар дешевеет сегодня. И все фундаментальные факторы за ослабление доллара, в частности ставку ФРС понизили, ожидается дальнейшее снижение, индекс доллара в мире умеренно снижается, впереди очень нервные выборы президента. Ну а конкретно в нашей коньюнктуре еще и наступает период продажи валютной выручки для уплаты НДПИ.
Почему на фоне всех этих событий во всем мире доллар снизился, а у нас на межбанке подорожал на 2%? Мне не понятно.
Есть мнение, что на следующей неделе курс снизится обратно к 90р за $ или чуть ниже.
Как я полагаю, в последний раз, после чего его все-таки затянут к 95-98 в октябре - ноябре.
Но именно на следующей неделе можно попробовать спекулятивно сыграть на продаже доллара и немного на этом заработать.
Точно такая же сделка уже была в конце июля, напомню тогда получилось заработать 13 000 руб. за неделю.
Пока это гипотеза, а не рекомендация. Интересно узнать ваше мнение, коллеги. Давайте обсудим стоит ли такая игра свеч, или риск слишком велик?🤔
#валюта #доллар #рубль
Курсы валюты на завтра снова выросли. Доллар и евро на годовых максимумах. ☝️
Несмотря на период выплаты ежемесячных НДПИ, валюта продолжает дорожать. Не так уж сильно, но все же.
Хмм🤔 Может быть инсайдеры узнали, что это начало очередного витка девальвации рубля, и поэтому так активно кто-то скупает акции на общем негативе?
Индекс Мосбиржи прет и прет вверх безоткатно уже вторую неделю.
Что думаете по этому поводу, коллеги инвесторы?
Курсы валюты на завтра снова выросли. Доллар и евро на годовых максимумах. ☝️
Несмотря на период выплаты ежемесячных НДПИ, валюта продолжает дорожать. Не так уж сильно, но все же.
Хмм🤔 Может быть инсайдеры узнали, что это начало очередного витка девальвации рубля, и поэтому так активно кто-то скупает акции на общем негативе?
Индекс Мосбиржи прет и прет вверх безоткатно уже вторую неделю.
Что думаете по этому поводу, коллеги инвесторы?
#инвестидея #фьючерсы #валюта #доллар
Купил несколько валютных фьючерсов, как вчера и планировал.
К сожалению уже к середине дня цена фьючерсов догнала курс ЦБ на понедельник, поэтому взял немного: 2 шт. Si-12.24 (доллар) и 1 Eu-12.24 (евро/рубль).
На межбанке курс доллара и евро к концу дня взлетел более чем на 1% ($ прямо сейчас колеблется от 93,2 до 93,4). Поэтому вроде бы решение правильное, но все же на большие объёмы входить не стал.
Даже если идея не сработает, оставлю эти фьючерсы до ноября или даже декабря, а при снижении курса валюты, еще и докуплю.
Если же идея сработает и рост продолжится в ближайшие недели, то продавать буду частями выше 94 и 95 за $, 106-108 за €.
Купил несколько валютных фьючерсов, как вчера и планировал.
К сожалению уже к середине дня цена фьючерсов догнала курс ЦБ на понедельник, поэтому взял немного: 2 шт. Si-12.24 (доллар) и 1 Eu-12.24 (евро/рубль).
На межбанке курс доллара и евро к концу дня взлетел более чем на 1% ($ прямо сейчас колеблется от 93,2 до 93,4). Поэтому вроде бы решение правильное, но все же на большие объёмы входить не стал.
Даже если идея не сработает, оставлю эти фьючерсы до ноября или даже декабря, а при снижении курса валюты, еще и докуплю.
Если же идея сработает и рост продолжится в ближайшие недели, то продавать буду частями выше 94 и 95 за $, 106-108 за €.
#валюта #рубль #доллар
Пределы роста валюты в октябре. И ожидания на конец года.
Часть 1.
В сентябре и октябре валюта укрепилась, а рубль достаточно сильно ослаб. За месяц рост курса доллар/рубль составляет порядка 5%, рост курса юань/рубль чуть более 10%.
Это ставит вопрос о возможных границах ослабления рубля.
Я считаю, что рост постараются ограничить и в ближайшие месяцы дальнейшего ослабления рубля не допустят!
Аргументация:
Да девальвация выгодна для наполнения бюджета, но в опубликованном недавно проекте на 2025 год рост доходной части планируется очень умеренный, расходы всего на 10% выше, чем в 2024 году, а доходы на 15% выше. То есть в 25 году нужно собрать примерно на 5 трлн больше, чем в 24 году.
А для этого будет достаточно повышения налогов и пошлин, которое даст +3-3,5 трлн. Инфляции, которая также увеличит сборы, а также того, что средний курс доллара в 25 году вырастет до 97-100 руб. В 2024 году средний курс получается очень приблизительно около 91-92, то есть при средней 97-100 доходы от экспорта также вырастут на 6-10%, а это еще +1-2 трлн в казну.
Таким образом вроде бы и нет смысла сильнее девальвировать прямо сейчас. Диапазон 91-93 до конца года вполне достаточен.
И вот сегодня пошли факты:
МИНФИН РФ заявил, что с 7 ОКТЯБРЯ УМЕНЬШИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2,6 РАЗА, ДО 3,1 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ (в сентябре было 8 млрд в день)
В то же время ЦБ РФ объявил, что увеличит продажи валюты в 25 раз, до 5 млрд в день (в сентябре почти не продавал).
Дополнительные факторы поддержки рубля:
1. Рост нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке
2. Начало очередного ежемесячного периода выплаты НДПИ после 20 октября
3. Рост ставки ЦБ на заседании 25 октября
4. Снижение кредитной ставки ФРС США и европейского ЦБ.
Пределы роста валюты в октябре. И ожидания на конец года.
Часть 1.
В сентябре и октябре валюта укрепилась, а рубль достаточно сильно ослаб. За месяц рост курса доллар/рубль составляет порядка 5%, рост курса юань/рубль чуть более 10%.
Это ставит вопрос о возможных границах ослабления рубля.
Я считаю, что рост постараются ограничить и в ближайшие месяцы дальнейшего ослабления рубля не допустят!
Аргументация:
Да девальвация выгодна для наполнения бюджета, но в опубликованном недавно проекте на 2025 год рост доходной части планируется очень умеренный, расходы всего на 10% выше, чем в 2024 году, а доходы на 15% выше. То есть в 25 году нужно собрать примерно на 5 трлн больше, чем в 24 году.
А для этого будет достаточно повышения налогов и пошлин, которое даст +3-3,5 трлн. Инфляции, которая также увеличит сборы, а также того, что средний курс доллара в 25 году вырастет до 97-100 руб. В 2024 году средний курс получается очень приблизительно около 91-92, то есть при средней 97-100 доходы от экспорта также вырастут на 6-10%, а это еще +1-2 трлн в казну.
Таким образом вроде бы и нет смысла сильнее девальвировать прямо сейчас. Диапазон 91-93 до конца года вполне достаточен.
И вот сегодня пошли факты:
МИНФИН РФ заявил, что с 7 ОКТЯБРЯ УМЕНЬШИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 2,6 РАЗА, ДО 3,1 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ (в сентябре было 8 млрд в день)
В то же время ЦБ РФ объявил, что увеличит продажи валюты в 25 раз, до 5 млрд в день (в сентябре почти не продавал).
Дополнительные факторы поддержки рубля:
1. Рост нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке
2. Начало очередного ежемесячного периода выплаты НДПИ после 20 октября
3. Рост ставки ЦБ на заседании 25 октября
4. Снижение кредитной ставки ФРС США и европейского ЦБ.