#трейдинг ★ 7 социопсихологических парадоксов про "человеков"
Автор: FullCup
1️⃣Люди склонны к конформизму / эксперимент Соломона Аша
В 1951 году американский психолог Соломон Аш (Solomon Asch) поставил свой классический эксперимент, исследующий природу конформизма. Он предлагал студентам простейшую задачу – нужно было выбрать полоску (одну из трех), равную по длине образцу. В обычной ситуации люди не испытывали трудностей. Однако, картина менялась, когда в эксперименте участвовала группа: несколько актеров и испытуемый. Когда перед испытуемым вся группа давала неправильный ответ, только 25% людей ответили правильно, а остальные согласились с мнением большинства.
Вывод для трейдинга: если у Вас есть своё мнение (своя ТС) — НЕ слушайте мнение аналитиков. Это может сбить Вас с Вашего правильного пути!
2️⃣Люди продолжают верить стереотипам / эксперимент Джона Барга
В эксперименте Джона Барга (John Bargh) из Йельского университета (США) двум группам студентов вручались карточки с псевдослучайными наборами слов. Первой группе достались карточки со словами, ассоциирующимися со старостью («Флорида», «беспомощный», «морщинистый»), второй — слова, не связанные с возрастом. После этого участников эксперимента просили пройти в другое помещение для продолжения исследования. На самом же деле ученые хотели измерить скорость их движения. Оказалось, что участники контрольной группы, в карточках которых были «старящие» слова, передвигались заметно медленнее. Похожие результаты Барг получил и в исследованиях других стереотипов — расовых, и связанных с воспитанностью/грубостью.
Вывод для трейдинга: со стереотипным страхом убытков, наоборот, зациклишься и увязнешь в убытках. Страх убытков без ТС, РМ и ММ приводит к большим убыткам!
3️⃣Люди склонны перекладывать ответственность на других/ эксперимент безразличного свидетеля
Психологи Джон Дарли (John Darley) и Бибб Латане (Bibb Latane) решили смоделировать критическую ситуацию таким образом, чтобы наблюдать поведение свидетелей. Они пригласили студентов-добровольцев принять участие в дискуссии, которая касалась университетской жизни. Поскольку планировалось обсуждение крайне деликатных вопросов, участники должны были находиться в разных комнатах и общаться по телефону. Во время разговора один из собеседников симулировал эпилептический припадок, который можно было распознать по звукам из спикеров. Оказалось, что чем больше участников на линии, тем меньше вероятность, что человеку окажут помощь. Так, в разговоре один на один 85% испытуемых стремились повлиять на ситуацию. Когда помимо испытуемого в разговоре участвовало еще 4 человека, только 31% оставались «неравнодушными» и пытались помочь. Остальные, видимо, рассчитывали, что это сделает кто-то другой.
Вывод: трейдинг — квинтэссенция индивидуализма.
Остальное читайте в блоге фулкапыча: https://smart-lab.ru/blog/646395.php
Автор: FullCup
1️⃣Люди склонны к конформизму / эксперимент Соломона Аша
В 1951 году американский психолог Соломон Аш (Solomon Asch) поставил свой классический эксперимент, исследующий природу конформизма. Он предлагал студентам простейшую задачу – нужно было выбрать полоску (одну из трех), равную по длине образцу. В обычной ситуации люди не испытывали трудностей. Однако, картина менялась, когда в эксперименте участвовала группа: несколько актеров и испытуемый. Когда перед испытуемым вся группа давала неправильный ответ, только 25% людей ответили правильно, а остальные согласились с мнением большинства.
Вывод для трейдинга: если у Вас есть своё мнение (своя ТС) — НЕ слушайте мнение аналитиков. Это может сбить Вас с Вашего правильного пути!
2️⃣Люди продолжают верить стереотипам / эксперимент Джона Барга
В эксперименте Джона Барга (John Bargh) из Йельского университета (США) двум группам студентов вручались карточки с псевдослучайными наборами слов. Первой группе достались карточки со словами, ассоциирующимися со старостью («Флорида», «беспомощный», «морщинистый»), второй — слова, не связанные с возрастом. После этого участников эксперимента просили пройти в другое помещение для продолжения исследования. На самом же деле ученые хотели измерить скорость их движения. Оказалось, что участники контрольной группы, в карточках которых были «старящие» слова, передвигались заметно медленнее. Похожие результаты Барг получил и в исследованиях других стереотипов — расовых, и связанных с воспитанностью/грубостью.
Вывод для трейдинга: со стереотипным страхом убытков, наоборот, зациклишься и увязнешь в убытках. Страх убытков без ТС, РМ и ММ приводит к большим убыткам!
3️⃣Люди склонны перекладывать ответственность на других/ эксперимент безразличного свидетеля
Психологи Джон Дарли (John Darley) и Бибб Латане (Bibb Latane) решили смоделировать критическую ситуацию таким образом, чтобы наблюдать поведение свидетелей. Они пригласили студентов-добровольцев принять участие в дискуссии, которая касалась университетской жизни. Поскольку планировалось обсуждение крайне деликатных вопросов, участники должны были находиться в разных комнатах и общаться по телефону. Во время разговора один из собеседников симулировал эпилептический припадок, который можно было распознать по звукам из спикеров. Оказалось, что чем больше участников на линии, тем меньше вероятность, что человеку окажут помощь. Так, в разговоре один на один 85% испытуемых стремились повлиять на ситуацию. Когда помимо испытуемого в разговоре участвовало еще 4 человека, только 31% оставались «неравнодушными» и пытались помочь. Остальные, видимо, рассчитывали, что это сделает кто-то другой.
Вывод: трейдинг — квинтэссенция индивидуализма.
Остальное читайте в блоге фулкапыча: https://smart-lab.ru/blog/646395.php
#трейдинг О том, как легко обогнать 99% трейдеров. И о том, почему я (резидент РБ) не инвестор фондового рынка
автор годноты: Роман Щукин
Будет полезно новичкам, сливающим спекулянтам и белорусам.
О трейдинге я стараюсь писать именно в демотивационном ключе (иногда провокационно), ибо мотивации и так выше крыши. Мотивацию выгодно продавать – это делает огромная армия инфоцыган от трейдинга (а я не из их числа). И это крайне сильно искажает адекватную картину представления подавляющего большинства о своих перспективах. Много пессимизма было в моем предыдущем посте, в котором прикидывались вероятности остаться в прибыли при отрицательном математическом ожидании результата торговли. Ко всему прочему, я предположил (на основании своих наблюдений) что лишь 1% трейдеров зарабатывает неслучайным образом. Т.е математическое ожидание результата торговли положительно лишь у 1% .
Под выражением «обогнать 99%трейдеров» я имею в виду использовать стратегию торговли, которая будет лучше, чем у 99% трейдеров. И в лотерее джек-пот можно сорвать, но закономерно зарабатывать – нельзя. Для того, чтобы закономерно обойти 99% трейдеров , достаточно иметь прибыльную стратегию (стратегию, имеющую положительное математическое ожидание результата торговли). Можно, конечно, попытаться попасть в 1% прибыльных трейдеров, но есть другой, намного более простой путь.
Для этого достаточно перейти из разряда трейдеров (под трейдерами я подразумеваю спекулей) в разряд инвесторов на фондовом рынке. Просто покупайте ценные бумаги на крупных фондовых биржах – и держите. Эта стратегия имеет положительное матожидание результата. Разные мнения есть, чем отличается трейдер (спекулянт) от инвестора. Мне близка точка зрения Баффета.
Внизу склеил с нета абсолютно условный рисунок про то, как примерно болжен выглядеть график динамики всех акциий в контексте определенного периода. Т.е рубим графики акций по периодам T (допустим, год) концы графиков, соответствующие началам периодов соединяем в одной общей точке.
Тру лонгрид, сорри, продолжение только на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/646984.php
автор годноты: Роман Щукин
Будет полезно новичкам, сливающим спекулянтам и белорусам.
О трейдинге я стараюсь писать именно в демотивационном ключе (иногда провокационно), ибо мотивации и так выше крыши. Мотивацию выгодно продавать – это делает огромная армия инфоцыган от трейдинга (а я не из их числа). И это крайне сильно искажает адекватную картину представления подавляющего большинства о своих перспективах. Много пессимизма было в моем предыдущем посте, в котором прикидывались вероятности остаться в прибыли при отрицательном математическом ожидании результата торговли. Ко всему прочему, я предположил (на основании своих наблюдений) что лишь 1% трейдеров зарабатывает неслучайным образом. Т.е математическое ожидание результата торговли положительно лишь у 1% .
Под выражением «обогнать 99%трейдеров» я имею в виду использовать стратегию торговли, которая будет лучше, чем у 99% трейдеров. И в лотерее джек-пот можно сорвать, но закономерно зарабатывать – нельзя. Для того, чтобы закономерно обойти 99% трейдеров , достаточно иметь прибыльную стратегию (стратегию, имеющую положительное математическое ожидание результата торговли). Можно, конечно, попытаться попасть в 1% прибыльных трейдеров, но есть другой, намного более простой путь.
Для этого достаточно перейти из разряда трейдеров (под трейдерами я подразумеваю спекулей) в разряд инвесторов на фондовом рынке. Просто покупайте ценные бумаги на крупных фондовых биржах – и держите. Эта стратегия имеет положительное матожидание результата. Разные мнения есть, чем отличается трейдер (спекулянт) от инвестора. Мне близка точка зрения Баффета.
Внизу склеил с нета абсолютно условный рисунок про то, как примерно болжен выглядеть график динамики всех акциий в контексте определенного периода. Т.е рубим графики акций по периодам T (допустим, год) концы графиков, соответствующие началам периодов соединяем в одной общей точке.
Тру лонгрид, сорри, продолжение только на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/646984.php
Моя глупая стратегия (но работает)
Еще один безусловный топ недели, написал Turbo Pascal:
Стратегия выглядит по новичковому и туповато, но в этом году я уже к ней настолько придрочился, что плюс стал более-менее стабильным.
1) Инструмент один. Не распыляйся.
2) Прибыль постоянно (ежедневно) выводится на фонду, где закупаются ОФЗ, и базовые российские акции (о наборе акций позже).
3) Торговля только интрадей. На ночь ВСЕГДА в кэше.
4) На новости класть, на общую обстановку класть, на гуру класть, на крики, на хайпы, на споры, на форум акций. На СЛ читаем только дурь Хомяка и политические срачи. Остальное не нужно. Только график.
5) Инструмент и размер депо рассчитываем так, чтобы можно было открыть 35-40 контрактов. Нам нужно 32.
6) Работаем по (тут половина людей статью закроют, и хорошо) гибкому мартингейлу. То есть у нас есть 7 сделок (выстрелов): 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 контракта (ну или кратно этому, но в меру. БиллГейтсы — идите домой, тут для вас ликвидности нет).
7) Стоп фиксированный и очень короткий. Скажем, сишка, сбер, газик — 50. Ришка может быть 150. Под остальную жижу сами подберите цифры. Цифра должна быть такая, чтобы при полном просёре (то есть 64 контракта) было потеряно не более 3-4% депо.
8) Торговля ведется на двух таймфреймах: 1 час (определяем общее направление) и 1 минута (определяем точку входа). На обоих ТФ — обычный Боллинджер, без каких-либо модификаций.
9) Вход лонг: старший таймфрейм в верхней части боллинджера (но не за верхней границей). Младший, болтается как говно в проруби, но большая часть свечек таки в верхней половине. Шорт, ежу понятно, наоборот.
10) Поскольку стопы короткие, стоп-заявка выставляется чуть быстрее чем мгновенно. Для этого написан специально обученный скрипт. Вручную стрёмно. Иногда секунды решают.
11) Поскольку я пялился в очень малое количество инструментов 4 года ежедневно по 8 часов, многие «паттерны» я даже описать не могу словами или картинками — они в нервной системе вшиты, и я на них реагирую, хотя они визуально могут немного отличаться.
Читайте далее: https://smart-lab.ru/blog/648556.php
#трейдинг
Еще один безусловный топ недели, написал Turbo Pascal:
Стратегия выглядит по новичковому и туповато, но в этом году я уже к ней настолько придрочился, что плюс стал более-менее стабильным.
1) Инструмент один. Не распыляйся.
2) Прибыль постоянно (ежедневно) выводится на фонду, где закупаются ОФЗ, и базовые российские акции (о наборе акций позже).
3) Торговля только интрадей. На ночь ВСЕГДА в кэше.
4) На новости класть, на общую обстановку класть, на гуру класть, на крики, на хайпы, на споры, на форум акций. На СЛ читаем только дурь Хомяка и политические срачи. Остальное не нужно. Только график.
5) Инструмент и размер депо рассчитываем так, чтобы можно было открыть 35-40 контрактов. Нам нужно 32.
6) Работаем по (тут половина людей статью закроют, и хорошо) гибкому мартингейлу. То есть у нас есть 7 сделок (выстрелов): 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 контракта (ну или кратно этому, но в меру. БиллГейтсы — идите домой, тут для вас ликвидности нет).
7) Стоп фиксированный и очень короткий. Скажем, сишка, сбер, газик — 50. Ришка может быть 150. Под остальную жижу сами подберите цифры. Цифра должна быть такая, чтобы при полном просёре (то есть 64 контракта) было потеряно не более 3-4% депо.
8) Торговля ведется на двух таймфреймах: 1 час (определяем общее направление) и 1 минута (определяем точку входа). На обоих ТФ — обычный Боллинджер, без каких-либо модификаций.
9) Вход лонг: старший таймфрейм в верхней части боллинджера (но не за верхней границей). Младший, болтается как говно в проруби, но большая часть свечек таки в верхней половине. Шорт, ежу понятно, наоборот.
10) Поскольку стопы короткие, стоп-заявка выставляется чуть быстрее чем мгновенно. Для этого написан специально обученный скрипт. Вручную стрёмно. Иногда секунды решают.
11) Поскольку я пялился в очень малое количество инструментов 4 года ежедневно по 8 часов, многие «паттерны» я даже описать не могу словами или картинками — они в нервной системе вшиты, и я на них реагирую, хотя они визуально могут немного отличаться.
Читайте далее: https://smart-lab.ru/blog/648556.php
#трейдинг
smart-lab.ru
Turbo Pascal: профиль на смартлабе
Turbo Pascal: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
#трейдинг
😢Боль в трейдинге
Сергей Павлов коротко и по делу о боли в трейдинге:
👉🏻Трейдинг без плеча не имеет смысла.
👉🏻Трейдинг с плечом это больно.
👉🏻Чем больше плечо, тем больше смысла и больше боли.
👉🏻Профит приятен, но торговать после профита тяжело.
👉🏻Лосс неприятен и торговать после лосса тяжело.
👉🏻Реинвестировать заработанное еще тяжелее и еще больнее.
👉🏻Выводить со счета и тратить легко и приятно. Это добавляет смысла и чуть снижает общую боль.
😢Боль в трейдинге
Сергей Павлов коротко и по делу о боли в трейдинге:
👉🏻Трейдинг без плеча не имеет смысла.
👉🏻Трейдинг с плечом это больно.
👉🏻Чем больше плечо, тем больше смысла и больше боли.
👉🏻Профит приятен, но торговать после профита тяжело.
👉🏻Лосс неприятен и торговать после лосса тяжело.
👉🏻Реинвестировать заработанное еще тяжелее и еще больнее.
👉🏻Выводить со счета и тратить легко и приятно. Это добавляет смысла и чуть снижает общую боль.
#трейдинг
🙆♂️Главный парадокс трейдинга
Виктор Громов на смартлабе накатал такой пост👇🏻
Когда понимаешь, что бизнес не может быть хобби, ровно как и любое ремесло, встает следствие — что без разницы чем заниматься, продажи упаковки или фьючерсов, нужны разные данных для входа на каждый рынок. Хобби может быть, но оно не будет приносить денег, и, наверное, стоит сказать, что не нужно ожидать должного от того, что вы создаете продукт для себя, требуя что он будет востребован рынком.
Люди решают все. Мир платной информации и умных людей, он очень узкий. Тусовка это часто две десятка человек, которые хорошо знают друг-друга, а еще они знают правила игры, им не нужно объяснять их. Это очень круто, но тут так получается, что если ты не понимаешь язык ветвей, то войти в тусовку ты не сможешь, я имею в виду быстро. Умение договариваться и убеждать, строить образы и коммуникации — это то, что позволяет не только сохранить свою жизнь, но и построить правильный бизнес.
Правда она всегда суха и неинтересна, еще она скучная и всегда разочаровывает. Ремесло это самореализация, и если ты понимаешь, что ты упрешься в тупик, создавая продукт для себя (кстати благодаря стартапам и ошибкам прошлого, опыту ну или еще какими-то способами, про которые я не знаю), ты отказываешься от такого подхода. И рождается многоходовочка.
Мне всегда нравятся люди, кто сумел сохранить и воспитать свой вкус, создавая или продавая массовый продукт. Продажи на фондовом рынке ничем не отличаются от продаж в реальном секторе, тут тоже важно сегментировать рынок и знать куда ты можешь зайти, дадут ли это сделать, важно оценить свои плюсы и минусы, выбрать правильный сегмент, ну и продержаться. Тут тоже сложно, ведь среда еще более конкурентная. Понимание того, какие уязвимости ты можешь эксплуатировать, как их искать, где взять людей, какова цена входа на каждый конкретный рынок — вот это бизнес. И тот, кто понимает это, он читает между строк и думаю согласится. Большинство людей на фондовом рынке это ремесленники, они хотят реализоваться через рынок, которыми управляет жадность и невежество. Надеюсь аналогию построить отлично получилось. Вот только тут очень много одураченных случайностью, если реальный бизнес быстрее проглотит их, то рынок часто дает время. Но те, кто приходит сюда за легкими деньгами остается со своим, и реализует свою потребность.
Один из самых больших парадоксов — люди приходят в фонду не ради денег, а ради доминанты и реализации себя. Они это получают. Это похоже не на бизнес (алгоритм изложил выше), а на то, что ты дерешься на мечах, это классно и прикольно, но в конечном итоге тебя убивают. Случайно отрубленный кусок мяса другого это твоя прибыль, но тебя всегда режут и ранят. Это зависимость и игра, игра ради игры. Лудомания дает слишком негативные ассоциации, это игра, но игра, где цель не победа, а участие, цена лишь доминанта и проявление отваги, напористости и даже хамства. Хороший частный трейдер он хам, он всегда уверен в себе.
Правильные цели, вот главная задача. Трейдинг на самом деле противоречит природе человека. И тот, кто смог стать на ноги тут, он испытывает разочарование. Разочарование это отличный маркер, ровно как и разочарование в продукте, который не нравится тебе, но нравится твоей целевой аудитории. Разочарование развеивает необъективность. А дальше дело за людьми, ведь люди решают все. Ваши близкие и те, кто вокруг вас. Это одно из самого главного в бизнесе.
❓Согласны?
🙆♂️Главный парадокс трейдинга
Виктор Громов на смартлабе накатал такой пост👇🏻
Когда понимаешь, что бизнес не может быть хобби, ровно как и любое ремесло, встает следствие — что без разницы чем заниматься, продажи упаковки или фьючерсов, нужны разные данных для входа на каждый рынок. Хобби может быть, но оно не будет приносить денег, и, наверное, стоит сказать, что не нужно ожидать должного от того, что вы создаете продукт для себя, требуя что он будет востребован рынком.
Люди решают все. Мир платной информации и умных людей, он очень узкий. Тусовка это часто две десятка человек, которые хорошо знают друг-друга, а еще они знают правила игры, им не нужно объяснять их. Это очень круто, но тут так получается, что если ты не понимаешь язык ветвей, то войти в тусовку ты не сможешь, я имею в виду быстро. Умение договариваться и убеждать, строить образы и коммуникации — это то, что позволяет не только сохранить свою жизнь, но и построить правильный бизнес.
Правда она всегда суха и неинтересна, еще она скучная и всегда разочаровывает. Ремесло это самореализация, и если ты понимаешь, что ты упрешься в тупик, создавая продукт для себя (кстати благодаря стартапам и ошибкам прошлого, опыту ну или еще какими-то способами, про которые я не знаю), ты отказываешься от такого подхода. И рождается многоходовочка.
Мне всегда нравятся люди, кто сумел сохранить и воспитать свой вкус, создавая или продавая массовый продукт. Продажи на фондовом рынке ничем не отличаются от продаж в реальном секторе, тут тоже важно сегментировать рынок и знать куда ты можешь зайти, дадут ли это сделать, важно оценить свои плюсы и минусы, выбрать правильный сегмент, ну и продержаться. Тут тоже сложно, ведь среда еще более конкурентная. Понимание того, какие уязвимости ты можешь эксплуатировать, как их искать, где взять людей, какова цена входа на каждый конкретный рынок — вот это бизнес. И тот, кто понимает это, он читает между строк и думаю согласится. Большинство людей на фондовом рынке это ремесленники, они хотят реализоваться через рынок, которыми управляет жадность и невежество. Надеюсь аналогию построить отлично получилось. Вот только тут очень много одураченных случайностью, если реальный бизнес быстрее проглотит их, то рынок часто дает время. Но те, кто приходит сюда за легкими деньгами остается со своим, и реализует свою потребность.
Один из самых больших парадоксов — люди приходят в фонду не ради денег, а ради доминанты и реализации себя. Они это получают. Это похоже не на бизнес (алгоритм изложил выше), а на то, что ты дерешься на мечах, это классно и прикольно, но в конечном итоге тебя убивают. Случайно отрубленный кусок мяса другого это твоя прибыль, но тебя всегда режут и ранят. Это зависимость и игра, игра ради игры. Лудомания дает слишком негативные ассоциации, это игра, но игра, где цель не победа, а участие, цена лишь доминанта и проявление отваги, напористости и даже хамства. Хороший частный трейдер он хам, он всегда уверен в себе.
Правильные цели, вот главная задача. Трейдинг на самом деле противоречит природе человека. И тот, кто смог стать на ноги тут, он испытывает разочарование. Разочарование это отличный маркер, ровно как и разочарование в продукте, который не нравится тебе, но нравится твоей целевой аудитории. Разочарование развеивает необъективность. А дальше дело за людьми, ведь люди решают все. Ваши близкие и те, кто вокруг вас. Это одно из самого главного в бизнесе.
❓Согласны?
#трейдинг
Несколько годных советов по трейдингу
Георгий Харитонов на смартлабе делится важными наблюдениями, которые он извлёк за 10 лет торговли.
👉🏻Ставить перед собой реальные цели! Не вижу смыла ставить через чур амбициозные цели — 2.5% в месяц достаточно, чтобы полностью обеспечить свою жизнь и жизнь близких вам людей. Если вы научитесь независимо от рыночной коньюктуры генерить этот доход стабильно, значит вы достигли мастерства.
👉🏻Не бывает в трейдинге одной постоянно рабочей стратегии. Существуют всего 2 стратегии: 1. стратегия по тренду. 2. стратегия контертренд. Все остальные параметры производное от этих стратегий. Технический обе стратегии торгуются полностью противоположными методами. Главное правильно выбрать инструмент.
👉🏻Используя стратегию по тренду вы будете часто и мало терять и редко, но много зарабатывать.
👉🏻Используя стратегию контертренд вы будете работать в диапазоне, часто и мало зарабатывать и редко но много терять.
👉🏻 с опционами все тоже самое, просто проще реализуемо. Покупая опционы вы ждете движения, часто теряете и много и редко зарабатываете, когда движение есть. Продавая опционы вы часто и мало зарабатываете и много и редко теряете, когда цена начинает резко двигаться.
👉🏻Если смотреть на мат стату, получается, что надо стараться использовать самую психологический не приятную стратегию, а именно ждать и входить в рынок только по импульсу и только по тренду, при этом ожидая этого часто ошибаться и терять.
👉🏻Самое лучшее действие в трейдинге — это НЕДЕЯНИЕ, оно сэкономит вам море энергии, сил, здравого рассудка, комиссии брокеру, денег и нервов.
👉🏻Одно из самых больших заблуждений — это то, что надо сконцентрировать силы и научиться торговать один инструмент! Если вы хоти зарабатывать вам надо отслеживать все и торговать то, что двигается. Поставить себе алерты трейдингвью, на движение. Даже если летает полная хрень, типа битка, значит там можно заработать, значит там деньги. Отслеживайте всё. Сырьё, валюты, акции, металы, крипту, сахар, масло, пшеницу. Вы должны быть ликвидны.
👉🏻Самые важные навыки, которые стоит развивать — это выдержка и удача! Да удачу тоже можно развить. Почитайте how to get lucky.
👉🏻Ищите неэффективности и не рассказывайте о них некому, если их нашли, пользуйтесь случаем, выжимайте из неэффективности все по максимуму.
Несколько годных советов по трейдингу
Георгий Харитонов на смартлабе делится важными наблюдениями, которые он извлёк за 10 лет торговли.
👉🏻Ставить перед собой реальные цели! Не вижу смыла ставить через чур амбициозные цели — 2.5% в месяц достаточно, чтобы полностью обеспечить свою жизнь и жизнь близких вам людей. Если вы научитесь независимо от рыночной коньюктуры генерить этот доход стабильно, значит вы достигли мастерства.
👉🏻Не бывает в трейдинге одной постоянно рабочей стратегии. Существуют всего 2 стратегии: 1. стратегия по тренду. 2. стратегия контертренд. Все остальные параметры производное от этих стратегий. Технический обе стратегии торгуются полностью противоположными методами. Главное правильно выбрать инструмент.
👉🏻Используя стратегию по тренду вы будете часто и мало терять и редко, но много зарабатывать.
👉🏻Используя стратегию контертренд вы будете работать в диапазоне, часто и мало зарабатывать и редко но много терять.
👉🏻 с опционами все тоже самое, просто проще реализуемо. Покупая опционы вы ждете движения, часто теряете и много и редко зарабатываете, когда движение есть. Продавая опционы вы часто и мало зарабатываете и много и редко теряете, когда цена начинает резко двигаться.
👉🏻Если смотреть на мат стату, получается, что надо стараться использовать самую психологический не приятную стратегию, а именно ждать и входить в рынок только по импульсу и только по тренду, при этом ожидая этого часто ошибаться и терять.
👉🏻Самое лучшее действие в трейдинге — это НЕДЕЯНИЕ, оно сэкономит вам море энергии, сил, здравого рассудка, комиссии брокеру, денег и нервов.
👉🏻Одно из самых больших заблуждений — это то, что надо сконцентрировать силы и научиться торговать один инструмент! Если вы хоти зарабатывать вам надо отслеживать все и торговать то, что двигается. Поставить себе алерты трейдингвью, на движение. Даже если летает полная хрень, типа битка, значит там можно заработать, значит там деньги. Отслеживайте всё. Сырьё, валюты, акции, металы, крипту, сахар, масло, пшеницу. Вы должны быть ликвидны.
👉🏻Самые важные навыки, которые стоит развивать — это выдержка и удача! Да удачу тоже можно развить. Почитайте how to get lucky.
👉🏻Ищите неэффективности и не рассказывайте о них некому, если их нашли, пользуйтесь случаем, выжимайте из неэффективности все по максимуму.
#трейдинг
Влад Гильдебрандт рассказывает про торговлю с использованием горизонтальных объемов
В статье вы узнаете:
✌🏻История появления горизонтальных объемов;
✌🏻Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
✌🏻Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
✌🏻Примеры на графиках
❗️Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.
Читайте статью полностью тут https://smart-lab.ru/blog/655691.php
Влад Гильдебрандт рассказывает про торговлю с использованием горизонтальных объемов
В статье вы узнаете:
✌🏻История появления горизонтальных объемов;
✌🏻Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
✌🏻Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
✌🏻Примеры на графиках
❗️Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.
Читайте статью полностью тут https://smart-lab.ru/blog/655691.php
smart-lab.ru
Торговля с использованием горизонтальных объемов.
История появления горизонтальных объемов; Инструменты для анализа горизонтальных объемов; Преимущества и недостатки горизонтальных объемов; Примеры на графиках ОБЪЕМЫ. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
#трейдинг Многократный победитель ЛЧИ - Татарин написал на смартлабе мотивационный пост для всех трейдеров со своими итогами года, куда выложил все стейтменты.
Подписывайтесь на его блог! Пишет редко, но очень метко.
Всех приветствую и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. С вами тот же переливальщик второго эшелона… TATARIN30 ( хотя уже в следующем году
мне будет 40 лет :-( )
Я давно не публиковал тут, но читаю смартлаб каждый день (раньше много больше было интересных статей). Но Тимофей создал интересный контент и сайт… когда я начал публиковать с 2014 года путь к МИЛЛИОНУ (многие в комментариях писали «да что ты дро… ь с маленькой суммой, это не серьезно, это фотошоп, развод брокера..
я никого не слушал и шел к своей цели) меня публичность дисциплинировала… не каждый это поймет. Даже те кто в ЛЧИ начали участвовать, мне писали в личку в свое время, что теперь мы понимаем твои слова.
Раз пошла такая.... многие делятся итогами 2020 года я тоже решил опубликовать свои итоги и показать как меня колбасило в этом году по ОДНОМУ из счетов, а также показать что можно и возможно зарабатывать на фондовой бирже (спекуляциями и инвестициями).
СЧЕТ ИИС (график внизу👇)
за полтора года я внес денежные средства чуть более 950 тыс рублей... сейчас на счету чуть более 2 млн рублей (иду к своей заветной мечте… :-) ) свой инвест счет я веду в своем инсте.
В своих публикациях я хочу просто показать, что не стоит никого слушать и накоплять свой депозит вкладывая в различные акции. Тем более сейчас есть возможность купить не только наши акции но и через СПБ иностранные бумаги. И через несколько лет ( не знаю точно через сколько :-)... можно жить на проценты. Это всего лишь мое мнение и я не утверждаю, что я прав. Но время, статистика, опыт других людей показывает, что это действительно возможно. У каждого и каждый выбирает свой путь.
Этот год был больших возможностей ( я всегда говорил себе я и друзьям), что будет такой момент на рынке, когда необходима решительность.
— В этом году купил дом 320 кв.м в Бавлах ( тут намного выгоднее чем в офшорной зоне.
— Купил щенка джек рассела и через 3 недели продал )) времени нету на собаку.
( заведу собаку когда на пенсию выйду)
— Познакомился с интересный людьми и мы подружились.
— Впервые я с тарзанки прыгнул (качели) на Красной поляне.
— Занялся инвестициями в дома в Уфе… ( это отдельная тема)
— Никаких книг не читал :)
— многое другое.
Читайте пост целиком со всеми стейтментами тут:
https://smart-lab.ru/blog/667101.php
Подписывайтесь на его блог! Пишет редко, но очень метко.
Всех приветствую и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. С вами тот же переливальщик второго эшелона… TATARIN30 ( хотя уже в следующем году
мне будет 40 лет :-( )
Я давно не публиковал тут, но читаю смартлаб каждый день (раньше много больше было интересных статей). Но Тимофей создал интересный контент и сайт… когда я начал публиковать с 2014 года путь к МИЛЛИОНУ (многие в комментариях писали «да что ты дро… ь с маленькой суммой, это не серьезно, это фотошоп, развод брокера..
я никого не слушал и шел к своей цели) меня публичность дисциплинировала… не каждый это поймет. Даже те кто в ЛЧИ начали участвовать, мне писали в личку в свое время, что теперь мы понимаем твои слова.
Раз пошла такая.... многие делятся итогами 2020 года я тоже решил опубликовать свои итоги и показать как меня колбасило в этом году по ОДНОМУ из счетов, а также показать что можно и возможно зарабатывать на фондовой бирже (спекуляциями и инвестициями).
СЧЕТ ИИС (график внизу👇)
за полтора года я внес денежные средства чуть более 950 тыс рублей... сейчас на счету чуть более 2 млн рублей (иду к своей заветной мечте… :-) ) свой инвест счет я веду в своем инсте.
В своих публикациях я хочу просто показать, что не стоит никого слушать и накоплять свой депозит вкладывая в различные акции. Тем более сейчас есть возможность купить не только наши акции но и через СПБ иностранные бумаги. И через несколько лет ( не знаю точно через сколько :-)... можно жить на проценты. Это всего лишь мое мнение и я не утверждаю, что я прав. Но время, статистика, опыт других людей показывает, что это действительно возможно. У каждого и каждый выбирает свой путь.
Этот год был больших возможностей ( я всегда говорил себе я и друзьям), что будет такой момент на рынке, когда необходима решительность.
— В этом году купил дом 320 кв.м в Бавлах ( тут намного выгоднее чем в офшорной зоне.
— Купил щенка джек рассела и через 3 недели продал )) времени нету на собаку.
( заведу собаку когда на пенсию выйду)
— Познакомился с интересный людьми и мы подружились.
— Впервые я с тарзанки прыгнул (качели) на Красной поляне.
— Занялся инвестициями в дома в Уфе… ( это отдельная тема)
— Никаких книг не читал :)
— многое другое.
Читайте пост целиком со всеми стейтментами тут:
https://smart-lab.ru/blog/667101.php
#трейдинг
Тренировка самодисциплины
Автор: FZF
Волевые качества личности, в том числе и самодисциплина, вырабатываются тогда, когда вы делаете действия, которые не обязаны делать. Действия, которые вы выполняете, только потому, что это было ваше решение выполнить именно эти действия.
Для начала, можно выбрать в качестве тренировки какое-нибудь самое элементарное действие и повторять его ежедневно. Например, подбросить монетку и записать на листочке результат падения. Проделывать это каждый день в течение недели. Для следующей недели придумать другое простейшее действие. И так продолжать последующие недели.
Важные моменты. На каждую неделю придумываем новое действие для того, чтобы это действие не вошло в привычку и не стало неосознанным. Если это начальное упражнение не вызывает у вас затруднения, или после нескольких недель тренировок перестало вызывать затруднение, то нужно усложнить нагрузку. Если вы хотя бы один день пропустили упражнение, то это значит, что даже такая маленькая нагрузка для вас практически непосильна, и вам на этом легком уровне надо еще много работать.
После того, как вы освоили первый уровень сложности управления собой, можно переходить к более сложному, и более полезному упражнению. Выберите себе всего одно упражнение для утренней зарядки. Каждое утро делайте это упражнение примерно 10 повторений. Больше ничего делать не надо. Когда выполнение одного упражнения не будет напрягать вашу психику, то добавьте еще одно упражнение. Так постепенно добавляя упражнения, подберите себе комплекс утренней гимнастики.
Теперь вы вышли на новый уровень самодисциплины. Вы делаете утреннюю зарядку, которую 90% людей не в состоянии делать регулярно. И вы уже будете понимать, как управлять своим поведением.
На следующем этапе своего развития, вы начинаете постепенно добавлять те действия и вырабатывать те привычки, которые вам необходимы. Скорость добавления нового у каждого индивидуальна. Но по предыдущему опыту вы будете знать свои возможности.
Вырабатывая самодисциплину, вы меняете структуру нейронных связей в своем мозге. Этот процесс не может быть быстрым. Не следует торопиться с нагрузками. На выработку самодисциплины может уйти несколько лет (обычно около 3 лет). Если вы перегрузите себя, то бросите это дело и окажетесь в самом начале «у разбитого корыта». Когда вы бросите занятия по выработке самодисциплины, вы получите негативный опыт. Вновь образовавшиеся нейронные связи будут уничтожены, как приводящие к негативу и поэтому неправильные.
Лучше растяните процесс обучения подольше. Что вы получите в результате? Вы получите не просто возможность самодисциплины. Но еще возможность достигать тех целей, которые перед собой поставили. И работа по достижению целей не будет казаться вам трудной.
Если вы являетесь активным трейдером, то свои достижения в самодисциплине вы почувствуете в процессе торговли. Когда вы сможете полностью контролировать свое поведение, вы больше не будете делать необдуманных действий в торговле, и ваши потери, которые съедают часть прибыли, станут меньше.
Тренировка самодисциплины
Автор: FZF
Волевые качества личности, в том числе и самодисциплина, вырабатываются тогда, когда вы делаете действия, которые не обязаны делать. Действия, которые вы выполняете, только потому, что это было ваше решение выполнить именно эти действия.
Для начала, можно выбрать в качестве тренировки какое-нибудь самое элементарное действие и повторять его ежедневно. Например, подбросить монетку и записать на листочке результат падения. Проделывать это каждый день в течение недели. Для следующей недели придумать другое простейшее действие. И так продолжать последующие недели.
Важные моменты. На каждую неделю придумываем новое действие для того, чтобы это действие не вошло в привычку и не стало неосознанным. Если это начальное упражнение не вызывает у вас затруднения, или после нескольких недель тренировок перестало вызывать затруднение, то нужно усложнить нагрузку. Если вы хотя бы один день пропустили упражнение, то это значит, что даже такая маленькая нагрузка для вас практически непосильна, и вам на этом легком уровне надо еще много работать.
После того, как вы освоили первый уровень сложности управления собой, можно переходить к более сложному, и более полезному упражнению. Выберите себе всего одно упражнение для утренней зарядки. Каждое утро делайте это упражнение примерно 10 повторений. Больше ничего делать не надо. Когда выполнение одного упражнения не будет напрягать вашу психику, то добавьте еще одно упражнение. Так постепенно добавляя упражнения, подберите себе комплекс утренней гимнастики.
Теперь вы вышли на новый уровень самодисциплины. Вы делаете утреннюю зарядку, которую 90% людей не в состоянии делать регулярно. И вы уже будете понимать, как управлять своим поведением.
На следующем этапе своего развития, вы начинаете постепенно добавлять те действия и вырабатывать те привычки, которые вам необходимы. Скорость добавления нового у каждого индивидуальна. Но по предыдущему опыту вы будете знать свои возможности.
Вырабатывая самодисциплину, вы меняете структуру нейронных связей в своем мозге. Этот процесс не может быть быстрым. Не следует торопиться с нагрузками. На выработку самодисциплины может уйти несколько лет (обычно около 3 лет). Если вы перегрузите себя, то бросите это дело и окажетесь в самом начале «у разбитого корыта». Когда вы бросите занятия по выработке самодисциплины, вы получите негативный опыт. Вновь образовавшиеся нейронные связи будут уничтожены, как приводящие к негативу и поэтому неправильные.
Лучше растяните процесс обучения подольше. Что вы получите в результате? Вы получите не просто возможность самодисциплины. Но еще возможность достигать тех целей, которые перед собой поставили. И работа по достижению целей не будет казаться вам трудной.
Если вы являетесь активным трейдером, то свои достижения в самодисциплине вы почувствуете в процессе торговли. Когда вы сможете полностью контролировать свое поведение, вы больше не будете делать необдуманных действий в торговле, и ваши потери, которые съедают часть прибыли, станут меньше.
10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)
Хороший пост про #трейдинг написал amigo703
Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.
С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие.
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро.
Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня.
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль.
И заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.
Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния.
(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)
Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это — «режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце:
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).
Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$?
Читайте далее в посте на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/690805.php
Хороший пост про #трейдинг написал amigo703
Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.
С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие.
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро.
Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня.
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль.
И заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.
Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния.
(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)
Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это — «режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце:
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).
Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$?
Читайте далее в посте на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/690805.php
smart-lab.ru
amigo703 на смартлабе
amigo703: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
#трейдинг
Рынок это комбинация случайного и неслучайного - утверждает автор в своей статье.
Главный вопрос, которым он задаётся в своей статье:
-❓Какова же доля неслучайного?
Можете посмотреть его рассуждения тут: https://smart-lab.ru/blog/711508.php
Рынок это комбинация случайного и неслучайного - утверждает автор в своей статье.
Главный вопрос, которым он задаётся в своей статье:
-❓Какова же доля неслучайного?
Можете посмотреть его рассуждения тут: https://smart-lab.ru/blog/711508.php
#трейдинг #торговаясистема
Пост для трейдеров (не инвесторов!)
Олигарх Малчик БайБай со смартлаба выложил торговую систему. Что он там написал?
Доброй ночи, коллеги!
В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.
Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.
Это точно не так.
Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.
Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий
ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.
Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Пост для трейдеров (не инвесторов!)
Олигарх Малчик БайБай со смартлаба выложил торговую систему. Что он там написал?
Доброй ночи, коллеги!
В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.
Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.
Это точно не так.
Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.
Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий
ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.
Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
smart-lab.ru
Читайте Мальчик buybuy на смартлабе
Мальчик buybuy. Блог на смартлабе: сообщество трейдеров и инвесторов
Выкладываю Грааль #трейдинг
Сам сейчас не пользуюсь, чего добро пропадает. А, ведь, многие на СЛ мечтают поиметь Грааль, и даже заплатить за него. Вы и заплатите, временем на его реализацию.
Все мои стратегии были, есть и наверное будут построены на ЕМА. Остальные МА для моего Грааля не подходят.
Итак, берем 3-4 ЕМА с разными периодами. Периоды могут быть любыми и выбираются по вкусу, один раз, в самом начале. Никогда не подбирал периоды, раз выбрал, еще до начала разработки, и больше не меняю — в этом нет смысла.
Эти 3-4 ЕМА накладываем на график цены, я работаю с ТФ 1 м. На 1Н это тоже работает, но хуже.
Это все, что есть в Граале, больше, каких-то тайных функций, в нем нет. Все необходимые для ТС данные содержатся в графике цены и этих 3-4 ЕМА.
Как эти данные использовать для вашей ТС, это уже ваше дело.
Это все работало где-то с 11-12 года до ~1.03.22. По ходу пьесы были конечно какие-то изменения, улучшения, дополнения, но принципы с тех пор не изменялись.
Вы хотели торговую систему — вы все уже видели и знаете.
Удачи.
Собственно, посмотрю комменты и, наверное, удалю топик.
Автор: 3Qu (подпишитесь)
Сам сейчас не пользуюсь, чего добро пропадает. А, ведь, многие на СЛ мечтают поиметь Грааль, и даже заплатить за него. Вы и заплатите, временем на его реализацию.
Все мои стратегии были, есть и наверное будут построены на ЕМА. Остальные МА для моего Грааля не подходят.
Итак, берем 3-4 ЕМА с разными периодами. Периоды могут быть любыми и выбираются по вкусу, один раз, в самом начале. Никогда не подбирал периоды, раз выбрал, еще до начала разработки, и больше не меняю — в этом нет смысла.
Эти 3-4 ЕМА накладываем на график цены, я работаю с ТФ 1 м. На 1Н это тоже работает, но хуже.
Это все, что есть в Граале, больше, каких-то тайных функций, в нем нет. Все необходимые для ТС данные содержатся в графике цены и этих 3-4 ЕМА.
Как эти данные использовать для вашей ТС, это уже ваше дело.
Это все работало где-то с 11-12 года до ~1.03.22. По ходу пьесы были конечно какие-то изменения, улучшения, дополнения, но принципы с тех пор не изменялись.
Вы хотели торговую систему — вы все уже видели и знаете.
Удачи.
Собственно, посмотрю комменты и, наверное, удалю топик.
Автор: 3Qu (подпишитесь)
smart-lab.ru
3Qu на смартлабе
3Qu: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
Интрадей больше не окупается - тарифным менеджерам мосбиржи на заметку
Автор: 3Qu
Трейдинг и раньше в моем бюджете погоды не делал, а с начала февраля вообще с ним завязал именно по погодным причинам. Сижу, в свободное время стратегии моделирую. Размышляю, не вернуться ли — пустячок, а приятно.
Ну, вот, намоделировал. Только в лонге 750 сделок за 3 месяца на фьючерсах, из них убыточных — 242. Средняя прибыль в сделке с учетом убыточных ~30 пунктов (они же рубли). А че, казалось бы, оч неплохая ТС. При старых комиссиях, где были скидки за интрадей, торгуй себе, да радуйся.
Подсчитал, расходы на сделку с учетом всего — 16.5 руб на сделку. ~7 р бирже (открытие + закрытие сделки), ~3.50 р брокеру, 6 р проскальзывание.
В итоге, мне остается меньше половины суммы 30 р — 16.5 =13.5 р со сделки. Зато биржа-брокер накормлены и сыты.
Т.е., теперь 30-40 п в сделке явно недостаточно — такая система только биржу-брокера кормить.
По моему разумению, ТС должна отдавать бирже-брокеру не более 20-25% от прибыли средней сделки. А где я возьму такую ТС. В интрадее, похоже, таких сделок теперь, с новыми комиссиями, просто нет.
Нах, нах такой интрадей.
#трейдинг
Источник: https://smart-lab.ru/blog/832566.php
Автор: 3Qu
Трейдинг и раньше в моем бюджете погоды не делал, а с начала февраля вообще с ним завязал именно по погодным причинам. Сижу, в свободное время стратегии моделирую. Размышляю, не вернуться ли — пустячок, а приятно.
Ну, вот, намоделировал. Только в лонге 750 сделок за 3 месяца на фьючерсах, из них убыточных — 242. Средняя прибыль в сделке с учетом убыточных ~30 пунктов (они же рубли). А че, казалось бы, оч неплохая ТС. При старых комиссиях, где были скидки за интрадей, торгуй себе, да радуйся.
Подсчитал, расходы на сделку с учетом всего — 16.5 руб на сделку. ~7 р бирже (открытие + закрытие сделки), ~3.50 р брокеру, 6 р проскальзывание.
В итоге, мне остается меньше половины суммы 30 р — 16.5 =13.5 р со сделки. Зато биржа-брокер накормлены и сыты.
Т.е., теперь 30-40 п в сделке явно недостаточно — такая система только биржу-брокера кормить.
По моему разумению, ТС должна отдавать бирже-брокеру не более 20-25% от прибыли средней сделки. А где я возьму такую ТС. В интрадее, похоже, таких сделок теперь, с новыми комиссиями, просто нет.
Нах, нах такой интрадей.
#трейдинг
Источник: https://smart-lab.ru/blog/832566.php
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Топовый скальпер Рокибит рассказывет, почему важно оставаться в рынке, даже если ты не торгуешь.
#трейдинг
#конфасмартлаба
#трейдинг
#конфасмартлаба
Что мне нужно от торговой системы?
Автор: 3Qu
Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню).
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,
— минимальная прибыльность — >12-15%/месяц относительно базового актива.
С такими параметрами ТС, пожалуй, уже можно работать в нынешних условиях.
Однако, сколько не смотрю, таких более-менее безоткатных движений на рынке просто не существует. 60 п — эт пожалуйста, сколько угодно, играй — не хочу, а чтобы больше 100 п — таких нет.
Ну, и фиг с ним. Коли не найду, буду смотреть как люди торгуют.))
Собственно, топик не оч рассчитан на читателя, это скорее запись в блокноте
ЗЫ напомню, все мои посты модерируются, не пытайтесь упражняться в остроумии — напрасный труд.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/855637.php
#трейдинг
Автор: 3Qu
Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню).
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,
— минимальная прибыльность — >12-15%/месяц относительно базового актива.
С такими параметрами ТС, пожалуй, уже можно работать в нынешних условиях.
Однако, сколько не смотрю, таких более-менее безоткатных движений на рынке просто не существует. 60 п — эт пожалуйста, сколько угодно, играй — не хочу, а чтобы больше 100 п — таких нет.
Ну, и фиг с ним. Коли не найду, буду смотреть как люди торгуют.))
Собственно, топик не оч рассчитан на читателя, это скорее запись в блокноте
ЗЫ напомню, все мои посты модерируются, не пытайтесь упражняться в остроумии — напрасный труд.
Источник: https://smart-lab.ru/blog/855637.php
#трейдинг
Психология системной торговли (Р.Андреев)
Автор: Каракольский
Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...
Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.
Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса?
Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?
Выкладываю тезисно, но кто любит смотреть ушами — в конце будет видео. Поехали.
...
ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА:
— «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли
— Отсутствие стопов
— Попытки догнать рынок
— Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом
— Эмоциональный трейдинг
— Постоянное желание торговать
— Неприятие убытков и попытки сразу отыграться
СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА
— Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято.
— Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции
— Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.
АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
- что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
- что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки.
— Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных.
— Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ – нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея.
— Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи.
— То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем.
— ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня. Как только закрываете убыточную сделку — перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.
Продолжение тут: https://smart-lab.ru/blog/868395.php
Самое видео тут https://youtu.be/6YEbCDL4foQ
#трейдинг
@smartlabnews
Автор: Каракольский
Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...
Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.
Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса?
Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?
Выкладываю тезисно, но кто любит смотреть ушами — в конце будет видео. Поехали.
...
ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА:
— «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли
— Отсутствие стопов
— Попытки догнать рынок
— Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом
— Эмоциональный трейдинг
— Постоянное желание торговать
— Неприятие убытков и попытки сразу отыграться
СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА
— Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято.
— Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции
— Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.
АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
- что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
- что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки.
— Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных.
— Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ – нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея.
— Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи.
— То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем.
— ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня. Как только закрываете убыточную сделку — перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.
Продолжение тут: https://smart-lab.ru/blog/868395.php
Самое видео тут https://youtu.be/6YEbCDL4foQ
#трейдинг
@smartlabnews
smart-lab.ru
Психология системной торговли (Р.Андреев)
Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли
Forwarded from Ленивый инвестор
Брать взаймы становится дороже, но есть способ сэкономить
📊 В последнее время мы с вами наблюдаем растущую волатильность котировок. Один из способов захеджировать позиции на фондовом рынке - параллельное открытие на срочном. Однако стоимость гарантийного обеспечения (ГО) у брокеров растет вместе с ключевой ставкой. Маржинальная торговля становится дорогим удовольствием, и “пересиживать” возможный минус по позициям во фьючерсах все сложнее.
💡 Но есть возможность сэкономить. В случае использования активов на фондовом рынке под залог, перенос позиций может стать бесплатным. Т.е. инструменты на фондовой секции вы используете под ГО. Например, в БКС эта опция включается автоматически для всех клиентов с Единым брокерским счетом (ЕБС) при открытии позиций на срочном рынке FORTS.
При расчете доходности рекомендую учитывать:
👉 Маржинальное плечо, превышающее сумму залога, оплачивается по тарифу;
👉 При взимании НДФЛ убыток на фондовом и срочном рынках не сальдируется.
🏗 По такой схеме хеджирования можно строить сложные синтетические конструкции сразу на нескольких рынках. Но подобные эксперименты лучше подходят активным трейдерам, я лучше приведу более простой пример без использования шортов.
💼 Вы купили паи БПИФ ликвидности LQDT, и тут намечается снижение ставки и разворот на рынке акций, а свободных средств больше нет. Берете в долг у брокера под залог этих паёв, платы за кредит под обеспечение при этом нет. Или страхуетесь от девальвации рубля покупкой фьючерса на доллар (санкции не помеха). На мой взгляд, интересная опция, неквалам она доступна после тестирования.
#брокеры #фьючерсы #инвестиции #трейдинг
📊 В последнее время мы с вами наблюдаем растущую волатильность котировок. Один из способов захеджировать позиции на фондовом рынке - параллельное открытие на срочном. Однако стоимость гарантийного обеспечения (ГО) у брокеров растет вместе с ключевой ставкой. Маржинальная торговля становится дорогим удовольствием, и “пересиживать” возможный минус по позициям во фьючерсах все сложнее.
💡 Но есть возможность сэкономить. В случае использования активов на фондовом рынке под залог, перенос позиций может стать бесплатным. Т.е. инструменты на фондовой секции вы используете под ГО. Например, в БКС эта опция включается автоматически для всех клиентов с Единым брокерским счетом (ЕБС) при открытии позиций на срочном рынке FORTS.
При расчете доходности рекомендую учитывать:
👉 Маржинальное плечо, превышающее сумму залога, оплачивается по тарифу;
👉 При взимании НДФЛ убыток на фондовом и срочном рынках не сальдируется.
🏗 По такой схеме хеджирования можно строить сложные синтетические конструкции сразу на нескольких рынках. Но подобные эксперименты лучше подходят активным трейдерам, я лучше приведу более простой пример без использования шортов.
💼 Вы купили паи БПИФ ликвидности LQDT, и тут намечается снижение ставки и разворот на рынке акций, а свободных средств больше нет. Берете в долг у брокера под залог этих паёв, платы за кредит под обеспечение при этом нет. Или страхуетесь от девальвации рубля покупкой фьючерса на доллар (санкции не помеха). На мой взгляд, интересная опция, неквалам она доступна после тестирования.
#брокеры #фьючерсы #инвестиции #трейдинг