#трейдинг
Влад Гильдебрандт рассказывает про торговлю с использованием горизонтальных объемов

В статье вы узнаете:
✌🏻История появления горизонтальных объемов;
✌🏻Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
✌🏻Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
✌🏻Примеры на графиках

❗️Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.

Читайте статью полностью тут https://smart-lab.ru/blog/655691.php

​#трейдинг Многократный победитель ЛЧИ - Татарин написал на смартлабе мотивационный пост для всех трейдеров со своими итогами года, куда выложил все стейтменты.
Подписывайтесь на его блог! Пишет редко, но очень метко.

Всех приветствую и с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. С вами тот же переливальщик второго эшелона… TATARIN30 ( хотя уже в следующем году
мне будет 40 лет :-( )
Я давно не публиковал тут, но читаю смартлаб каждый день (раньше много больше было интересных статей). Но Тимофей создал интересный контент и сайт… когда я начал публиковать с 2014 года путь к МИЛЛИОНУ (многие в комментариях писали «да что ты дро… ь с маленькой суммой, это не серьезно, это фотошоп, развод брокера..

я никого не слушал и шел к своей цели) меня публичность дисциплинировала… не каждый это поймет. Даже те кто в ЛЧИ начали участвовать, мне писали в личку в свое время, что теперь мы понимаем твои слова.

Раз пошла такая.... многие делятся итогами 2020 года я тоже решил опубликовать свои итоги и показать как меня колбасило в этом году по ОДНОМУ из счетов, а также показать что можно и возможно зарабатывать на фондовой бирже (спекуляциями и инвестициями).

СЧЕТ ИИС (график внизу👇)
за полтора года я внес денежные средства чуть более 950 тыс рублей... сейчас на счету чуть более 2 млн рублей (иду к своей заветной мечте… :-) ) свой инвест счет я веду в своем инсте.

В своих публикациях я хочу просто показать, что не стоит никого слушать и накоплять свой депозит вкладывая в различные акции. Тем более сейчас есть возможность купить не только наши акции но и через СПБ иностранные бумаги. И через несколько лет ( не знаю точно через сколько :-)... можно жить на проценты. Это всего лишь мое мнение и я не утверждаю, что я прав. Но время, статистика, опыт других людей показывает, что это действительно возможно. У каждого и каждый выбирает свой путь.

Этот год был больших возможностей ( я всегда говорил себе я и друзьям), что будет такой момент на рынке, когда необходима решительность.

— В этом году купил дом 320 кв.м в Бавлах ( тут намного выгоднее чем в офшорной зоне.
— Купил щенка джек рассела и через 3 недели продал )) времени нету на собаку.
( заведу собаку когда на пенсию выйду)
— Познакомился с интересный людьми и мы подружились.
— Впервые я с тарзанки прыгнул (качели) на Красной поляне.
— Занялся инвестициями в дома в Уфе… ( это отдельная тема)
— Никаких книг не читал :)
— многое другое.

Читайте пост целиком со всеми стейтментами тут:
https://smart-lab.ru/blog/667101.php

#трейдинг
Тренировка самодисциплины
Автор: FZF

Волевые качества личности, в том числе и самодисциплина, вырабатываются тогда, когда вы делаете действия, которые не обязаны делать. Действия, которые вы выполняете, только потому, что это было ваше решение выполнить именно эти действия.

Для начала, можно выбрать в качестве тренировки какое-нибудь самое элементарное действие и повторять его ежедневно. Например, подбросить монетку и записать на листочке результат падения. Проделывать это каждый день в течение недели. Для следующей недели придумать другое простейшее действие. И так продолжать последующие недели.

Важные моменты. На каждую неделю придумываем новое действие для того, чтобы это действие не вошло в привычку и не стало неосознанным. Если это начальное упражнение не вызывает у вас затруднения, или после нескольких недель тренировок перестало вызывать затруднение, то нужно усложнить нагрузку. Если вы хотя бы один день пропустили упражнение, то это значит, что даже такая маленькая нагрузка для вас практически непосильна, и вам на этом легком уровне надо еще много работать.

После того, как вы освоили первый уровень сложности управления собой, можно переходить к более сложному, и более полезному упражнению. Выберите себе всего одно упражнение для утренней зарядки. Каждое утро делайте это упражнение примерно 10 повторений. Больше ничего делать не надо. Когда выполнение одного упражнения не будет напрягать вашу психику, то добавьте еще одно упражнение. Так постепенно добавляя упражнения, подберите себе комплекс утренней гимнастики.

Теперь вы вышли на новый уровень самодисциплины. Вы делаете утреннюю зарядку, которую 90% людей не в состоянии делать регулярно. И вы уже будете понимать, как управлять своим поведением.

На следующем этапе своего развития, вы начинаете постепенно добавлять те действия и вырабатывать те привычки, которые вам необходимы. Скорость добавления нового у каждого индивидуальна. Но по предыдущему опыту вы будете знать свои возможности.

Вырабатывая самодисциплину, вы меняете структуру нейронных связей в своем мозге. Этот процесс не может быть быстрым. Не следует торопиться с нагрузками. На выработку самодисциплины может уйти несколько лет (обычно около 3 лет). Если вы перегрузите себя, то бросите это дело и окажетесь в самом начале «у разбитого корыта». Когда вы бросите занятия по выработке самодисциплины, вы получите негативный опыт. Вновь образовавшиеся нейронные связи будут уничтожены, как приводящие к негативу и поэтому неправильные.

Лучше растяните процесс обучения подольше. Что вы получите в результате? Вы получите не просто возможность самодисциплины. Но еще возможность достигать тех целей, которые перед собой поставили. И работа по достижению целей не будет казаться вам трудной.

Если вы являетесь активным трейдером, то свои достижения в самодисциплине вы почувствуете в процессе торговли. Когда вы сможете полностью контролировать свое поведение, вы больше не будете делать необдуманных действий в торговле, и ваши потери, которые съедают часть прибыли, станут меньше.

10 лет спекуляций, мои наблюдения и выводы (режь прибыль)
Хороший пост про #трейдинг написал amigo703

Всем доброго вечера.
Решил поделиться наблюдениями, которые я подчеркнул за 10 лет, которые нахожусь на бирже.
Конечно, я не торговал 10 лет подряд, т.к были перерывы, сливы депо и накопления на новые. Но всегда был в теме.

С 2013 года я торгую и наблюдаю по факту один фьючерс — фьючерс нефти. Он меня вполне устраивает. Нет смысла смотреть другие.
Кто то сипу торгует или валютные фьючерсы. Мне вот по нраву — нефть. Я начинал с фьючерса на евро.

Я сейчас буду говорить именно за американский фьюч WTI. Да и в целом за спекуляции внутри дня.
По сути я его всегда пытался спекулировать внутри дня. И ставить какие то планы на прибыль.
И заметил такую вещь, что торговать в таком режиме каждый день тяжело и хлопотно.
При такой торговли, убытки будут обязательно. Причем часто вы будете в нуле.

Это будет так: 5 сделок по +50$ и 5 сделок по -50$. Или 5 сделок по + 50$ и одна сделка -250$.
Это то, что будет чаще всего при хорошем раскладе. Спекулируя внутри дня. И вы каждый день на стрессе. Даже если вам кажется что его нет и вы привыкли. Это бесконечные качели эмоционального состояния.

(на америке — 1000$ это 1$ движения цены нефти)

Но можно работать по другому. То к чему я пришел. Это — «режь прибыль и давай большой прибыли течь»
Объясню принцип в кратце:
Берем рабочую неделю с ПН по ПТ. Например у нас план за неделю 1000$ на один торгуемы й лот. (контракт)
Смысл в том, что бы взять одним движением эту 1000$. И освободить себя на неделю от торговли. Это может случиться в понедельник, или в среду, и даже в пятницу. При плохих раскладах. Может и вообще не произойти (и такое бывает).

Что нужно сделать, что бы взять одним движением 1000$?

Читайте далее в посте на смартлабе: https://smart-lab.ru/blog/690805.php

​#трейдинг
Рынок это комбинация случайного и неслучайного - утверждает автор в своей статье.
Главный вопрос, которым он задаётся в своей статье:
-❓Какова же доля неслучайного?

Можете посмотреть его рассуждения тут: https://smart-lab.ru/blog/711508.php

#трейдинг #торговаясистема
Пост для трейдеров (не инвесторов!)
Олигарх Малчик БайБай со смартлаба выложил торговую систему. Что он там написал?

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.
Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.

Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

​Татарин заработал на ЛЧИ +1332% за 3 месяца. Hedger на смартлабе решил проанализировать его стиль торговли и выложил результаты в сеть:

https://smart-lab.ru/blog/754209.php

Куча графиков со статистикой, поэтому читайте на смартлабе

#трейдинг #лчи

Выкладываю Грааль #трейдинг

Сам сейчас не пользуюсь, чего добро пропадает. А, ведь, многие на СЛ мечтают поиметь Грааль, и даже заплатить за него. Вы и заплатите, временем на его реализацию.
Все мои стратегии были, есть и наверное будут построены на ЕМА. Остальные МА для моего Грааля не подходят.
Итак, берем 3-4 ЕМА с разными периодами. Периоды могут быть любыми и выбираются по вкусу, один раз, в самом начале. Никогда не подбирал периоды, раз выбрал, еще до начала разработки, и больше не меняю — в этом нет смысла.
Эти 3-4 ЕМА накладываем на график цены, я работаю с ТФ 1 м. На 1Н это тоже работает, но хуже.
Это все, что есть в Граале, больше, каких-то тайных функций, в нем нет. Все необходимые для ТС данные содержатся в графике цены и этих 3-4 ЕМА.
Как эти данные использовать для вашей ТС, это уже ваше дело.
Это все работало где-то с 11-12 года до ~1.03.22. По ходу пьесы были конечно какие-то изменения, улучшения, дополнения, но принципы с тех пор не изменялись.
Вы хотели торговую систему — вы все уже видели и знаете.
Удачи.

Собственно, посмотрю комменты и, наверное, удалю топик.

Автор: 3Qu (подпишитесь)

Маленькие хитрости большого скальпинга. #конфасмартлаба
#трейдинг

Интрадей больше не окупается - тарифным менеджерам мосбиржи на заметку

Автор: 3Qu

Трейдинг и раньше в моем бюджете погоды не делал, а с начала февраля вообще с ним завязал именно по погодным причинам. Сижу, в свободное время стратегии моделирую. Размышляю, не вернуться ли — пустячок, а приятно.
Ну, вот, намоделировал. Только в лонге 750 сделок за 3 месяца на фьючерсах, из них убыточных — 242. Средняя прибыль в сделке с учетом убыточных ~30 пунктов (они же рубли). А че, казалось бы, оч неплохая ТС. При старых комиссиях, где были скидки за интрадей, торгуй себе, да радуйся.
Подсчитал, расходы на сделку с учетом всего — 16.5 руб на сделку. ~7 р бирже (открытие + закрытие сделки), ~3.50 р брокеру, 6 р проскальзывание.
В итоге, мне остается меньше половины суммы 30 р — 16.5 =13.5 р со сделки. Зато биржа-брокер накормлены и сыты.
Т.е., теперь 30-40 п в сделке явно недостаточно — такая система только биржу-брокера кормить.
По моему разумению, ТС должна отдавать бирже-брокеру не более 20-25% от прибыли средней сделки. А где я возьму такую ТС. В интрадее, похоже, таких сделок теперь, с новыми комиссиями, просто нет.
Нах, нах такой интрадей.

#трейдинг

Источник: https://smart-lab.ru/blog/832566.php

Топовый скальпер Рокибит рассказывет, почему важно оставаться в рынке, даже если ты не торгуешь.

#трейдинг
#конфасмартлаба

Что мне нужно от торговой системы?
Автор: 3Qu

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.

Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню).

Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.

Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,
— минимальная прибыльность — >12-15%/месяц относительно базового актива.

С такими параметрами ТС, пожалуй, уже можно работать в нынешних условиях.
Однако, сколько не смотрю, таких более-менее безоткатных движений на рынке просто не существует. 60 п — эт пожалуйста, сколько угодно, играй — не хочу, а чтобы больше 100 п — таких нет.
Ну, и фиг с ним. Коли не найду, буду смотреть как люди торгуют.))
Собственно, топик не оч рассчитан на читателя, это скорее запись в блокноте

ЗЫ напомню, все мои посты модерируются, не пытайтесь упражняться в остроумии — напрасный труд.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/855637.php

#трейдинг

Психология системной торговли (Р.Андреев)
Автор: Каракольский

Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...

Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.

Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса?

Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?
Выкладываю тезисно, но кто любит смотреть ушами — в конце будет видео. Поехали.
...
ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА:

— «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли
— Отсутствие стопов
— Попытки догнать рынок
— Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом
— Эмоциональный трейдинг
— Постоянное желание торговать
— Неприятие убытков и попытки сразу отыграться

СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

— Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято.
— Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции
— Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
- что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
- что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки.
— Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных.
— Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ – нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея.
— Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи.
— То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем.
— ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня. Как только закрываете убыточную сделку — перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.

Продолжение тут: https://smart-lab.ru/blog/868395.php
Самое видео тут https://youtu.be/6YEbCDL4foQ

#трейдинг
@smartlabnews