#фьючерсы #газ
Стала понятна причина катастрофы в инвестидее по фьючерсам на газ.
Дело в том, что на США обрушился редкой силы арктический шторм
https://eadaily.com/ru/news/2024/01/09/moroz-rabotaet-v-ssha-dorozhaet-gaz-a-v-niderlandah-vozobnovlyayut-dobychu-na-groningene
И в тех штатах, которые он затронул резко повысился спрос на газ, на что сразу отреагировал рынок, и цена газа в США выросла на 15% два дня. Причем нужен этот газ прямо сейчас, и поэтому растет только цена январского фьючерса.
А самое главное, что цена российского фьючерса привязана именно к ценам товарной биржи в США. Поэтому европейские заполненные хранилища и сравнительно теплая зима не особо влияют на эту ситуацию. Все дело именно в резко возросшем спросе в США, который будет только расти, пока не завершится этот их природный катаклизм.
Этот крайне непритяный и неожиданный форс мажор загубил всю идею.
И самое интересное, что пока не понятно, что можно с этим сделать.
Закрывать позиции при таком разрыве цены опрометчиво, так как в любой день цена NG-1.24 может начать резко падать и корректироваться. А тогда и спрэд вернется в разумные границы. И весь убыток по позиции исчезнет.
Кстати именно так было в январе 2022 года. Тогда тоже был скачок цены и рост спрэда с 11 по 15 января, но уже с 15 по 20 января цена NG-1.22 обрушилась на 20%, стала даже дешевле, чем до роста, и практически сравнялась с NG-3.22.
Скриншоты графиков, если вам интересно, выложу в комментариях.
Перейти из шорта 1.24 в шорт 2.24 не имеет никакого смысла, так между 2.24 и 3.24 нет, они стоят почти одинаково, и на этом ничего не получится отбить.
Я планирую пока просто подождать. Ориентируюсь на похожий прецедент, который был ровно 2 года назад, а тогда через 8 дней резко выросший спрэд также резко сократился обратно.
Стала понятна причина катастрофы в инвестидее по фьючерсам на газ.
Дело в том, что на США обрушился редкой силы арктический шторм
https://eadaily.com/ru/news/2024/01/09/moroz-rabotaet-v-ssha-dorozhaet-gaz-a-v-niderlandah-vozobnovlyayut-dobychu-na-groningene
И в тех штатах, которые он затронул резко повысился спрос на газ, на что сразу отреагировал рынок, и цена газа в США выросла на 15% два дня. Причем нужен этот газ прямо сейчас, и поэтому растет только цена январского фьючерса.
А самое главное, что цена российского фьючерса привязана именно к ценам товарной биржи в США. Поэтому европейские заполненные хранилища и сравнительно теплая зима не особо влияют на эту ситуацию. Все дело именно в резко возросшем спросе в США, который будет только расти, пока не завершится этот их природный катаклизм.
Этот крайне непритяный и неожиданный форс мажор загубил всю идею.
И самое интересное, что пока не понятно, что можно с этим сделать.
Закрывать позиции при таком разрыве цены опрометчиво, так как в любой день цена NG-1.24 может начать резко падать и корректироваться. А тогда и спрэд вернется в разумные границы. И весь убыток по позиции исчезнет.
Кстати именно так было в январе 2022 года. Тогда тоже был скачок цены и рост спрэда с 11 по 15 января, но уже с 15 по 20 января цена NG-1.22 обрушилась на 20%, стала даже дешевле, чем до роста, и практически сравнялась с NG-3.22.
Скриншоты графиков, если вам интересно, выложу в комментариях.
Перейти из шорта 1.24 в шорт 2.24 не имеет никакого смысла, так между 2.24 и 3.24 нет, они стоят почти одинаково, и на этом ничего не получится отбить.
Я планирую пока просто подождать. Ориентируюсь на похожий прецедент, который был ровно 2 года назад, а тогда через 8 дней резко выросший спрэд также резко сократился обратно.
EADaily
Мороз работает: в США дорожает газ, а в Нидерландах возобновляют добычу на Гронингене
В канун арктического шторма в США дорожает газ, а в Нидерландах из-за морозов возобновили добычу на Гронингенском месторождении, которое прошлой осенью полностью остановили.
#газ #фьючерсы #новости
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
Погода в США. Продолжение.
Для иллюстрации посмотрим на ещё один штат, Вайоминг. Это известные по книгам и фильмам про индейцев Великие равнины, прерии, где раньше бегали неисчислимые стала бизонов.
Расположение также на параллели Египта, Хургады. В этих местах ниже ноля крайне редко бывает. А сейчас туда пришел арктический мороз. Сегодня еще лайт, "всего" -12 градусов. Но 14-15 будет пик холода, до -25 градусов.
Но потеплеет тут даже быстрее. Уже с 18 января будет около ноля, а с 21 прогнозируется плюсовая температура.
Вероятность того, что спрос на газ резко снизится после потепления, и цена на спотовом рынке вернется к уровням до катаклизма, очень высокая.
#фьючерсы #газ
Продолжаю следить за фьючерсами на газ.
То что никакие следующие фьючерсы на газ, кроме январского NG-1.24, не растут, говорит о том, что все на рынке уверены в возврате цены к 2,7-2,8 уже к концу января. Если это мнение на рынке поменяется, то начнет быстро расти февральский контракт. Соответственно я ожидаю сразу же после завершения холодов в США возврата цены к значениям начала января (2,7-2,8). При этом надеюсь, что февральский и мартовский контакты должны быть возле тех же значений к концу января.
Для подстраховки половину позиции лонг перенёс из NG-3.24 в NG-2.24. Если форс мажор продолжится, и цена останется высокой, то ближе к экспирации NG-1.24 должен резко начать дорожать 2.24. И спрэд так или иначе, но станет более адекватным, чем сейчас.
Сделка конечно получилась очень неудачная, но надеюсь получится выйти в ноль.
Продолжаю следить за фьючерсами на газ.
То что никакие следующие фьючерсы на газ, кроме январского NG-1.24, не растут, говорит о том, что все на рынке уверены в возврате цены к 2,7-2,8 уже к концу января. Если это мнение на рынке поменяется, то начнет быстро расти февральский контракт. Соответственно я ожидаю сразу же после завершения холодов в США возврата цены к значениям начала января (2,7-2,8). При этом надеюсь, что февральский и мартовский контакты должны быть возле тех же значений к концу января.
Для подстраховки половину позиции лонг перенёс из NG-3.24 в NG-2.24. Если форс мажор продолжится, и цена останется высокой, то ближе к экспирации NG-1.24 должен резко начать дорожать 2.24. И спрэд так или иначе, но станет более адекватным, чем сейчас.
Сделка конечно получилась очень неудачная, но надеюсь получится выйти в ноль.
#фьючерсы #газ
Следим за фьючерсами на природный газ.
Ситуация сегодня уже заметно лучше, чем в пятницу и вчера утром. Холода в США немного отступили и цена упала почти на 10%. Но пока еще рано успокаиваться, есть опасность нового временного роста, так как 18-19 января новый виток похолодания. По прогнозу последний. Но сегодня и завтра может быть еще один резкий рост цены.
Реального улучшения ситуации со спрэдом жду с пятницы, так как в выходные на смену арктическим морозам в штаты придет плюсовая температура и спрос на газ должен упасть, а с ним и цена январского фьючерса.
@prudent_invest
Следим за фьючерсами на природный газ.
Ситуация сегодня уже заметно лучше, чем в пятницу и вчера утром. Холода в США немного отступили и цена упала почти на 10%. Но пока еще рано успокаиваться, есть опасность нового временного роста, так как 18-19 января новый виток похолодания. По прогнозу последний. Но сегодня и завтра может быть еще один резкий рост цены.
Реального улучшения ситуации со спрэдом жду с пятницы, так как в выходные на смену арктическим морозам в штаты придет плюсовая температура и спрос на газ должен упасть, а с ним и цена январского фьючерса.
@prudent_invest
#фьючерсы #газ
Ожидания по январскому фьючерсу на газ (NG-1.24)
Информация для тех, кто следит за этой проблемной сделкой с фьючерсами. )
В целом ситуация нормализовалась, цена фьючерса NG-1.24 откатилась к уровням начала января. Благодаря тому, что я своевременно разобрался с ситуацией, понял логику и причины проблемы с фьючерсом, мне удалось еще неделю назад достаточно точно спрогнозировать движение цены. Даже о том, что 19-20 января будет еще один скачок цены до уровня 2,9-3 я предупреждал. И вчера такой скачок был, правда очень не долгий, я ждал что цена будет держаться выше 2.9 до вечера пятницы.
На данный момент:
цена NG-1.24 около 2,6. Спрэд с 2.24 и 3.24 сократился до 0,20-0,23.
Я вчера усреднился до 150 пар, и средний спрэд по моей позиции составляет 0,22. Так что я примернр вышел в ноль.
Что дальше?
С понедельника в США значительное потепление, сегодня - завтра последний всплеск заморозков, а далее наступает почти весення погода, в зависимости от района от 0 до +10 градусов. В связи с этим я считаю, что спрос на газ продолжит падать. И если уж даже сегодня цена спустилась до 2,6, то на следующей неделе следует ожидать спуска к 2,40-2,45.
В итоге ожидания у меня следующиеи:
К 26 января цена NG-1.24 в районе 2,40-2,45. Экспирпция пройдёт 29.01.24 примерно около этих уровней.
При этом фьючерсы NG-2.24 и 3.24 (февраль и март), затормозятся в диапазоне 2,30-2,40. И возможно продолжат снижение после экспирации 1.24.
Мои планы:
С понедельника начну частями закрывать свою позицию при снижении спрэда ниже 0,20.
К концу следующей неделе планирую полностью закрыть все позиции по данной сделке. Из убытка я уше вышел. И очень надеюсь, что даже смогу получить прибыль! 😋👍
А ведь еще неделю назад в такое сложно было поверить, мысли в комментариях были самые мрачные. Поздравляю всех кто не запаниковал и не вышел из позиций в сиюминутной кризисной ситуации. Я с самого начала писал, что она противоестественна и все кончится максимум небольшим убытком. Ну а пока все еще лучше, чем я думал.😅
Ожидания по январскому фьючерсу на газ (NG-1.24)
Информация для тех, кто следит за этой проблемной сделкой с фьючерсами. )
В целом ситуация нормализовалась, цена фьючерса NG-1.24 откатилась к уровням начала января. Благодаря тому, что я своевременно разобрался с ситуацией, понял логику и причины проблемы с фьючерсом, мне удалось еще неделю назад достаточно точно спрогнозировать движение цены. Даже о том, что 19-20 января будет еще один скачок цены до уровня 2,9-3 я предупреждал. И вчера такой скачок был, правда очень не долгий, я ждал что цена будет держаться выше 2.9 до вечера пятницы.
На данный момент:
цена NG-1.24 около 2,6. Спрэд с 2.24 и 3.24 сократился до 0,20-0,23.
Я вчера усреднился до 150 пар, и средний спрэд по моей позиции составляет 0,22. Так что я примернр вышел в ноль.
Что дальше?
С понедельника в США значительное потепление, сегодня - завтра последний всплеск заморозков, а далее наступает почти весення погода, в зависимости от района от 0 до +10 градусов. В связи с этим я считаю, что спрос на газ продолжит падать. И если уж даже сегодня цена спустилась до 2,6, то на следующей неделе следует ожидать спуска к 2,40-2,45.
В итоге ожидания у меня следующиеи:
К 26 января цена NG-1.24 в районе 2,40-2,45. Экспирпция пройдёт 29.01.24 примерно около этих уровней.
При этом фьючерсы NG-2.24 и 3.24 (февраль и март), затормозятся в диапазоне 2,30-2,40. И возможно продолжат снижение после экспирации 1.24.
Мои планы:
С понедельника начну частями закрывать свою позицию при снижении спрэда ниже 0,20.
К концу следующей неделе планирую полностью закрыть все позиции по данной сделке. Из убытка я уше вышел. И очень надеюсь, что даже смогу получить прибыль! 😋👍
А ведь еще неделю назад в такое сложно было поверить, мысли в комментариях были самые мрачные. Поздравляю всех кто не запаниковал и не вышел из позиций в сиюминутной кризисной ситуации. Я с самого начала писал, что она противоестественна и все кончится максимум небольшим убытком. Ну а пока все еще лучше, чем я думал.😅
#инвестидея #газ #фьючерсы
Спрэд между фьючерсами на газ 1.24 и 3.24 сократился до 0,08! 🎁💪
Я вышел в прочный плюс, около 14$ с каждой пары (это почти +10% от вложенного). Начинаю закрывать позиции. Делать это буду частями, так как надеюсь на еще более благоприятный расклад. Сегодня закрою треть объёма по NG-3.24 и одновременно равное количество контрактов NG-1.24 (откуп).
Напомню, что после невероятной волатильности начала января и усреднений, у меня было 150 пар со средней бэквордацией при открытии 0,22. Идея была проблемная, и все шло не так как я рассчитывал. Но в итоге практика снова показала защитные свойтства идеи на спрэдах, и мы вышли в плюс!🕺😊
Спрэд между фьючерсами на газ 1.24 и 3.24 сократился до 0,08! 🎁💪
Я вышел в прочный плюс, около 14$ с каждой пары (это почти +10% от вложенного). Начинаю закрывать позиции. Делать это буду частями, так как надеюсь на еще более благоприятный расклад. Сегодня закрою треть объёма по NG-3.24 и одновременно равное количество контрактов NG-1.24 (откуп).
Напомню, что после невероятной волатильности начала января и усреднений, у меня было 150 пар со средней бэквордацией при открытии 0,22. Идея была проблемная, и все шло не так как я рассчитывал. Но в итоге практика снова показала защитные свойтства идеи на спрэдах, и мы вышли в плюс!🕺😊
#газ #фьючерсы #спрэды
Сделку по спрэдам на газ буду закрывать сегодня!
Напоминаю, что в понедельник днем фьючерс NG-1.24 перестанет торговаться. Но скорее всего он будет неактивен уже с самого утра в понедельник, а вся активность перейдет в 2.24. И его могут сильно пролить.
Поэтому я буду закрывать все позиции сегодня в любом случае.
На сегодняшнем открытии биржи в США в 16 часов могут быть сильные движения, как в хорошую для нас сторону, так и в плохую.
Я думаю, что половину тех фьючерсов, что у меня остались, закрою сегодня до открытия биржи в США, а остатки закрою ближе к 22 часам вечера по МСК.
До понедельника оставлять позицию не буду.
Обсудим мое решение и альтернативные мнения в комментариях
Сделку по спрэдам на газ буду закрывать сегодня!
Напоминаю, что в понедельник днем фьючерс NG-1.24 перестанет торговаться. Но скорее всего он будет неактивен уже с самого утра в понедельник, а вся активность перейдет в 2.24. И его могут сильно пролить.
Поэтому я буду закрывать все позиции сегодня в любом случае.
На сегодняшнем открытии биржи в США в 16 часов могут быть сильные движения, как в хорошую для нас сторону, так и в плохую.
Я думаю, что половину тех фьючерсов, что у меня остались, закрою сегодня до открытия биржи в США, а остатки закрою ближе к 22 часам вечера по МСК.
До понедельника оставлять позицию не буду.
Обсудим мое решение и альтернативные мнения в комментариях
#результат #инвестидея #газ #фьючерсы
Сделка по спрэдам во фьючерсах на газ закрыта с убытком.
К сожалению последняя инвестидея по спрэдам 2023 года лично для меня все-таки закончилась неудачей. Причем не могу сказать, что идея изначально была глупой или суперрискованной. Она такой стала потому что я ее передержал. Несколько раз я мог закрыть ее в хороший плюс. Причем даже после катастрофического начала января сделка вернулась в плюс, и вполне можно было заработать. Но к сожалению даже в понедельник 22 января, я не закрыл сделку полностью, а лишь на треть. В итоге досидел и дотянул до убытка. В последние дни в январском фьючерсе произошли какие-то совершенно бешеные манипуляции и спрэд вырос до 0,45. В итоге та часть, которую закрывал в эту пятницу 26 января, принесла убыток не менее 12%. Но за счет той части, которая закрылась в плюс ранее, общий убыток все же меньше.
Итоговый результат по данной идее -7% от задействованных средств. Так как я задействовал даже на максимуме не более 15% от портфеля, общий убыток составил не более 1,2% моего портфеля. И кстати он был перекрыт прибылью от купонов и роста акций.
Правы были те, кто закрыл данную идею в понедельник-вторник. Знаю по комментариям, что такие есть и они в неплохом плюсе. К сожалению сам я в их число не вошел😢😏.
Выводы:
В общем по работе со спрэдами для меня ничего не меняется. Я продолжу искать выгодные идеи и зарабатывать на таких сделках. С учетом сделанных выводов, с более осторожным и тщательным отбором, и с меньшими объемами.
А причины, почему эта конкретная инвестидея в январе стала такой проблемной, совершенно очевидны, понятны, и в дальнейшем их легко избежать.
Сам список причин провала опубликую в ближайшие дни отдельным постом.
Сделка по спрэдам во фьючерсах на газ закрыта с убытком.
К сожалению последняя инвестидея по спрэдам 2023 года лично для меня все-таки закончилась неудачей. Причем не могу сказать, что идея изначально была глупой или суперрискованной. Она такой стала потому что я ее передержал. Несколько раз я мог закрыть ее в хороший плюс. Причем даже после катастрофического начала января сделка вернулась в плюс, и вполне можно было заработать. Но к сожалению даже в понедельник 22 января, я не закрыл сделку полностью, а лишь на треть. В итоге досидел и дотянул до убытка. В последние дни в январском фьючерсе произошли какие-то совершенно бешеные манипуляции и спрэд вырос до 0,45. В итоге та часть, которую закрывал в эту пятницу 26 января, принесла убыток не менее 12%. Но за счет той части, которая закрылась в плюс ранее, общий убыток все же меньше.
Итоговый результат по данной идее -7% от задействованных средств. Так как я задействовал даже на максимуме не более 15% от портфеля, общий убыток составил не более 1,2% моего портфеля. И кстати он был перекрыт прибылью от купонов и роста акций.
Правы были те, кто закрыл данную идею в понедельник-вторник. Знаю по комментариям, что такие есть и они в неплохом плюсе. К сожалению сам я в их число не вошел😢😏.
Выводы:
В общем по работе со спрэдами для меня ничего не меняется. Я продолжу искать выгодные идеи и зарабатывать на таких сделках. С учетом сделанных выводов, с более осторожным и тщательным отбором, и с меньшими объемами.
А причины, почему эта конкретная инвестидея в январе стала такой проблемной, совершенно очевидны, понятны, и в дальнейшем их легко избежать.
Сам список причин провала опубликую в ближайшие дни отдельным постом.
#спрэды #фьючерсы #газ #теория
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Если кто-то не следил, то вот хроника событий:
✔️Сам вход в сделку был тут.
✔️Было несколько возможностей закрыть в плюс: Первая. Вторая. Третья.
✔️Итоговый результат.
Я уже не первый год занимаюсь работой на спрэдах и в основном такие сделки достаточно точно просчитыаются и не несут высокого риска. Но бывают и исключения. И чтобы минимизировать вероятность попадания в такие исключения надо разобрать все обстоятельства неудачного кейса.
Со всеми сделками за 2023 год вы можете ознакомиться по ссылке: https://yangx.top/prudent_invest/2690
Обратите внимание, что из всего списка неудачными стали всего 2 сделки.
А теперь перехожу к сути.
Какие ошибки сделали последнюю сделку неудачной?
1⃣ Нарушение собственного плана по данной инвестидее.
На первое место я ставлю именно эту причину. Ведь план был заработать в декабре на сокращении бэквордации с 0,20 до 0,05 или до 0. При этом результат в моменте был даже лучше плана, доходило даже до контанго, и моя прибыль была в моменте очень приличной. А я не закрыл сделку, и более того, позднее даже почти вдвое увеличил объем, и соответственно риск и свой будущий убыток тоже.
Это совершенно точно главная ошибка. И именно она привела к тому, что сделка из рекордно прибыльной, стала убыточной.
2⃣ Оставление позиций после экспирации NG-12.23.
Нельзя было оставлять NG-1.24, после экспирации 12.23. Так как после этого он стал суперволатильным и оторванным от остальной цепочки фьючей. И именно после экспирации начались большие проблемы со сделкой, а из-за праздничного настроения в новогодние дни, я эти риски недооценил.
3⃣ Попытка заработать на спрэдах в газе зимой.
Эту причину я ставлю на третье место. Так как несмотря на то что это рискованное дело, все равно риск то был оправдан и мог привести к успеху. Если бы не совершено дурацкие ошибки из первых 2х пунктов.☝️
Что я не считаю критичными причинами провала идеи!
Я долго обдумывал причины и проблемы по данному вопросу. Кроме перечисленных выше ошибок рассматривал также и другие факторы. Но в итоге решил, что они не были критичными.
1. Ошибка не в отсутствии стопов, как тут писали некоторые в комментариях. Так как стопы в хедж сделках неактуальны, поскольку открыто равное количество лотов по одному и тому же базовому активу, и фактический баланс сделки равен нулю. Сама суть таких сделок в том, что шорты должны уравновешивать и страховать лонги.
2. Также не считаю значимой причиной резкое похолодание в США.
Так как дивергенция из-за этого была краткосрочной и потом спрэд снова сокращался. Если бы не ошибка из пункта 2⃣, вообще это нас бы не волновало.
Ошибка именно в том, что нельзя было оставаться в сделке после экспирации 12.23.
Выводы:
...
Текст слишком длинный.
Поэтому выводы будут во второй части.
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Если кто-то не следил, то вот хроника событий:
✔️Сам вход в сделку был тут.
✔️Было несколько возможностей закрыть в плюс: Первая. Вторая. Третья.
✔️Итоговый результат.
Я уже не первый год занимаюсь работой на спрэдах и в основном такие сделки достаточно точно просчитыаются и не несут высокого риска. Но бывают и исключения. И чтобы минимизировать вероятность попадания в такие исключения надо разобрать все обстоятельства неудачного кейса.
Со всеми сделками за 2023 год вы можете ознакомиться по ссылке: https://yangx.top/prudent_invest/2690
Обратите внимание, что из всего списка неудачными стали всего 2 сделки.
А теперь перехожу к сути.
Какие ошибки сделали последнюю сделку неудачной?
1⃣ Нарушение собственного плана по данной инвестидее.
На первое место я ставлю именно эту причину. Ведь план был заработать в декабре на сокращении бэквордации с 0,20 до 0,05 или до 0. При этом результат в моменте был даже лучше плана, доходило даже до контанго, и моя прибыль была в моменте очень приличной. А я не закрыл сделку, и более того, позднее даже почти вдвое увеличил объем, и соответственно риск и свой будущий убыток тоже.
Это совершенно точно главная ошибка. И именно она привела к тому, что сделка из рекордно прибыльной, стала убыточной.
2⃣ Оставление позиций после экспирации NG-12.23.
Нельзя было оставлять NG-1.24, после экспирации 12.23. Так как после этого он стал суперволатильным и оторванным от остальной цепочки фьючей. И именно после экспирации начались большие проблемы со сделкой, а из-за праздничного настроения в новогодние дни, я эти риски недооценил.
3⃣ Попытка заработать на спрэдах в газе зимой.
Эту причину я ставлю на третье место. Так как несмотря на то что это рискованное дело, все равно риск то был оправдан и мог привести к успеху. Если бы не совершено дурацкие ошибки из первых 2х пунктов.☝️
Что я не считаю критичными причинами провала идеи!
Я долго обдумывал причины и проблемы по данному вопросу. Кроме перечисленных выше ошибок рассматривал также и другие факторы. Но в итоге решил, что они не были критичными.
1. Ошибка не в отсутствии стопов, как тут писали некоторые в комментариях. Так как стопы в хедж сделках неактуальны, поскольку открыто равное количество лотов по одному и тому же базовому активу, и фактический баланс сделки равен нулю. Сама суть таких сделок в том, что шорты должны уравновешивать и страховать лонги.
2. Также не считаю значимой причиной резкое похолодание в США.
Так как дивергенция из-за этого была краткосрочной и потом спрэд снова сокращался. Если бы не ошибка из пункта 2⃣, вообще это нас бы не волновало.
Ошибка именно в том, что нельзя было оставаться в сделке после экспирации 12.23.
Выводы:
...
Текст слишком длинный.
Поэтому выводы будут во второй части.
#спрэды #фьючерсы #газ #теория
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Часть 2. Выводы.
Обязательно перед прочтением ознакомьтесь с первой частью.
Работу со спрэдами конечно же я продолжу, так как в общем и целом она все равно прибыльная. Средний результат по всем сделкам за прошлый год, даже за минусом последней убыточной, прибыль более 30%. Да в прошлом году на акциях и на валюте можно было получить больше. Но надо учитывать, что сделки на спрэдах намного меньше зависят от политики, курсов валют и других рискованных факторов. И соответственно в акциях доход не стабилен, а в спрэдах при грамотном подходе можно получать стабильный плюс, в районе 20-30% в год.
В свою стратегию я внесу следующие коррективы:
1. Более внимательно выбирать сделки с газом (NG).
2. Не лезть в сделки с фьючерсами на газ зимой и стараться не оставлять спрэды с фьючерсом перед экспирацией.
3. Работать на сокращении (распаде) контанго, и не лезть в бэквордацию.
Эта сделка была первая за последние 2 года, когда я попытался заработать на бэквордации. И возможно последняя😁.
4. Четко следовать плану инвестидеи. Закрывать сделки, когда целевая прибыль по плану достигнута.
Жадность и желание получить еще больше и больше прибыли, когда и так уже все хорошо, до добра не доводят.
С учетом этих сделок, и после некоторой паузы приступлю к поиску новой инвестидеи по фьючерсам. Год только начался, и впереди еще очень много возможностей для заработка.
Прошу поддержать и пожелать всем читателям удачи, поставив 👍👍👍.
Ведь пока это главная мотивация делать для вас качественный интересный контент.
Анализ причин неудачной сделки со спрэдами во фьючерсах на газ (декабрь - январь)
Часть 2. Выводы.
Обязательно перед прочтением ознакомьтесь с первой частью.
Работу со спрэдами конечно же я продолжу, так как в общем и целом она все равно прибыльная. Средний результат по всем сделкам за прошлый год, даже за минусом последней убыточной, прибыль более 30%. Да в прошлом году на акциях и на валюте можно было получить больше. Но надо учитывать, что сделки на спрэдах намного меньше зависят от политики, курсов валют и других рискованных факторов. И соответственно в акциях доход не стабилен, а в спрэдах при грамотном подходе можно получать стабильный плюс, в районе 20-30% в год.
В свою стратегию я внесу следующие коррективы:
1. Более внимательно выбирать сделки с газом (NG).
2. Не лезть в сделки с фьючерсами на газ зимой и стараться не оставлять спрэды с фьючерсом перед экспирацией.
3. Работать на сокращении (распаде) контанго, и не лезть в бэквордацию.
Эта сделка была первая за последние 2 года, когда я попытался заработать на бэквордации. И возможно последняя😁.
4. Четко следовать плану инвестидеи. Закрывать сделки, когда целевая прибыль по плану достигнута.
Жадность и желание получить еще больше и больше прибыли, когда и так уже все хорошо, до добра не доводят.
С учетом этих сделок, и после некоторой паузы приступлю к поиску новой инвестидеи по фьючерсам. Год только начался, и впереди еще очень много возможностей для заработка.
Прошу поддержать и пожелать всем читателям удачи, поставив 👍👍👍.
Ведь пока это главная мотивация делать для вас качественный интересный контент.
#фьючерсы #золото #газ #спрэды
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.
Присматриваюсь к спредам во фьючерсах на золото и природный газ.
Снова сильно выросли спреды в природном газе. Летом они были невелики, но сейчас после недавнего падения котировок спред между соседними 9.24 и 10.24 достигли 18% (показал на скриншоте). А спред контанго между 10.24 и 11.24 вообще 20%.
Такие уровни вполне интересны для открытия парной сделки, в виде продажи 10.24 против покупки 9.24.
Интересными также выглядят спреды в золоте. Контанго между соседними 9.24 и 12.24 примерно 2,5% или 60$. С учетом того, что гарантийное обеспечение в золоте всего 7%, сокращение спреда даже на 1% даст прибыль около +6-7% к задействованым средствам.
Честно говоря, я вчера уже рискнул открыть сделку по золоту))
По газу пока думаю.
Давайте наберём 150 👍👍👍. И я завтра опубликую подробности своей сделки.
Если есть вопросы, пишите их в комментариях, обсудим.