#ipo #совкомбанк
Решил поучаствовать в IPO Совкомбанка.
Думаю, что почти все читатели уже знают, что почти 2 недели назад о размещении своих акций на бирже объявил один из крупнейших банков РФ, а именно Совкомбанк.
Завтра последний день когда можно подать заявку на покупку акций на размещении.
Я долго раздумывал, стоит ли участвовать в этом IPO. С одной стороны выглядит все привлекательно, желающих участвовать в размещении много, а значит есть шанс заработать. С другой стороны рынок акций падает. Да еще и очень многие, кто участвует в размещении, планируют, получив акции, продавать их в первый же день с любой прибылью, что может помешать росту, и даже увести цену в минус.
И все-таки оценив риски решил поучаствовать.
Мысли такие:
1. Рынок акций демонстрирует склонность к росту (как минимум отскоку). На этом фоне шансы на резкий рост Совкомбанка растут.
2. Судя по новостям, заявок на IPO уже в 6 раз больше количества акций
3. Я вполне спокойно отношусь к просадкам. Даже если спекулянты в первые дни сольют весь рост, то я готов ждать несколько недель, и есть уверенность, что смогу продать бумаги как минимум без убытка.
В общем подал заявку на 750 тыс руб. Но с учетом переподписки думаю, что реально получу не более, чем на 100-120 тыс. А это примерно 1% от всего моего портфеля.
Прекрасно понимаю, что участие в IPO в текущих условиях это лотерея. Но в данном случае мой риск ограничен, просадка по цене, если и будет, то не более 10-15%, и объем участия в итоге получится небольшой. А вот прибыль в случае успеха может составить от +20% до +50%.
Вполне достойное соотношение риска/доходности
Решил поучаствовать в IPO Совкомбанка.
Думаю, что почти все читатели уже знают, что почти 2 недели назад о размещении своих акций на бирже объявил один из крупнейших банков РФ, а именно Совкомбанк.
Завтра последний день когда можно подать заявку на покупку акций на размещении.
Я долго раздумывал, стоит ли участвовать в этом IPO. С одной стороны выглядит все привлекательно, желающих участвовать в размещении много, а значит есть шанс заработать. С другой стороны рынок акций падает. Да еще и очень многие, кто участвует в размещении, планируют, получив акции, продавать их в первый же день с любой прибылью, что может помешать росту, и даже увести цену в минус.
И все-таки оценив риски решил поучаствовать.
Мысли такие:
1. Рынок акций демонстрирует склонность к росту (как минимум отскоку). На этом фоне шансы на резкий рост Совкомбанка растут.
2. Судя по новостям, заявок на IPO уже в 6 раз больше количества акций
3. Я вполне спокойно отношусь к просадкам. Даже если спекулянты в первые дни сольют весь рост, то я готов ждать несколько недель, и есть уверенность, что смогу продать бумаги как минимум без убытка.
В общем подал заявку на 750 тыс руб. Но с учетом переподписки думаю, что реально получу не более, чем на 100-120 тыс. А это примерно 1% от всего моего портфеля.
Прекрасно понимаю, что участие в IPO в текущих условиях это лотерея. Но в данном случае мой риск ограничен, просадка по цене, если и будет, то не более 10-15%, и объем участия в итоге получится небольшой. А вот прибыль в случае успеха может составить от +20% до +50%.
Вполне достойное соотношение риска/доходности
#рубль #валюта
Мое мнение по ключевой ставке ЦБ.
Напомню, что уже завтра состоится последнее в 2023 году заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Сейчас КС 15%.
Завтра ее почти гарантированно снова поднимут, но на сколько?
Ожидания колеблются от 16 до 17%.
В попытках понять логику действий ЦБ, у меня родилась такая цепочка умозаключений.
1⃣ Им с одной стороны надо держать высокую ставку весь 2024 год. Так как очевидно, что для бюджета будет нужен слабый рубль, а это будет приводить к росту инфляции, с чем и пытаются бороться высокой кредитной ставкой.
2⃣ С другой стороны нужно показать позитив и снижение ставки. Хотя бы временно.
3⃣ Возможный план ЦБ:
Я считаю, что, судя по всем действиям последних месяцев, ЦБ задумал хитрый психологический финт. Его суть в том, чтобы резко задрать ставку, так резко, чтобы потом ее почти сразу же можно было начать снижать, создавая хорошие ожидания на финансовых рынках.
Вот смотрите, когда ставку резко задрали с 13 до 15%, то эти 15, казались катастрофическими, и на всех рынках стало уныло и тревожно. А если ставку задерут до 17%, напугают инвесторов, то потом даже спуск на 15% покажется благодатью. А уж при спуске до 14 или даже 12,5% можно вызвать на рынке настоящий ажиотаж. А потом опять немножко охладить, вернуть к 14-15%. В итоге почти весь год ставка будет 14% или выше, а при этом на финансовом рынке может как минимум периодически быть позитив.
Вот именно в этом, как мне кажется, и заключается хитрый план ЦБ. Так что я жду завтра поднятия ставки по максимуму до 17%. А уже в январе ее начнут снижать.
Что думает наше инвест сообщество, и мои уважаемые читатели?
Жду ваши мысли в комменатриях
Мое мнение по ключевой ставке ЦБ.
Напомню, что уже завтра состоится последнее в 2023 году заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Сейчас КС 15%.
Завтра ее почти гарантированно снова поднимут, но на сколько?
Ожидания колеблются от 16 до 17%.
В попытках понять логику действий ЦБ, у меня родилась такая цепочка умозаключений.
1⃣ Им с одной стороны надо держать высокую ставку весь 2024 год. Так как очевидно, что для бюджета будет нужен слабый рубль, а это будет приводить к росту инфляции, с чем и пытаются бороться высокой кредитной ставкой.
2⃣ С другой стороны нужно показать позитив и снижение ставки. Хотя бы временно.
3⃣ Возможный план ЦБ:
Я считаю, что, судя по всем действиям последних месяцев, ЦБ задумал хитрый психологический финт. Его суть в том, чтобы резко задрать ставку, так резко, чтобы потом ее почти сразу же можно было начать снижать, создавая хорошие ожидания на финансовых рынках.
Вот смотрите, когда ставку резко задрали с 13 до 15%, то эти 15, казались катастрофическими, и на всех рынках стало уныло и тревожно. А если ставку задерут до 17%, напугают инвесторов, то потом даже спуск на 15% покажется благодатью. А уж при спуске до 14 или даже 12,5% можно вызвать на рынке настоящий ажиотаж. А потом опять немножко охладить, вернуть к 14-15%. В итоге почти весь год ставка будет 14% или выше, а при этом на финансовом рынке может как минимум периодически быть позитив.
Вот именно в этом, как мне кажется, и заключается хитрый план ЦБ. Так что я жду завтра поднятия ставки по максимуму до 17%. А уже в январе ее начнут снижать.
Что думает наше инвест сообщество, и мои уважаемые читатели?
Жду ваши мысли в комменатриях
#прогноз #результат #доллар #рубль
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
Прогноз или пророчество?))
Мой прогноз по доллару-рублю на декабрь, который я написал 2 недели назад, исполняется просто идеально. Чувствую себя пророком. 😁
Вот смотрите, что я писал в прогнозе:
1⃣🧐 На следующей неделе (с 5 по 12 декабря) рубль скорее всего продолжит слабеть, до 92-93 за доллар. Может быть в моменте чуть дешевле, но маловероятно.
✅ Исполнено в точности
2⃣🧐 Далее после 10-12 декабря снова начнутся продажи валюты экспортерами, а также спекулянтами на ожиданиях роста ставки ЦБ (заседание 15 декабря), таким образом через неделю пара Доллар-рубль снова начнет возвращаться к 90.
✅ Исполнено в точности
3⃣ ...после заседания ЦБ, есть шанс на возврат цены к 88-89.
⏳ Это еще впереди, но все к этому идет.
4⃣ Доллар-рубль на конец декабря и конец года 88-90р
⏳ Тоже ещё впереди, но опять-таки уверен, что вероятность такого итога очень высока.
Продолжаем следить за исполнением пророчества! 🧐
И вообще, я не понимаю, почему до сих пор не все инвесторы на меня подписаны, после таких точнейших прогнозов?! Напомните своим знакомым инвесторам про этот канал, уважаемые подписчики!😉))
@prudent_invest
#индекс #акции #лукойл
Индекс Мосбиржи ушел ниже 3000.
Из-за дивидендов Лукойла.
Сегодня случилась дивидендная отсечка в Лукойл, вес акций которого составляет почти 16% в Индексе. Акции компании упали на 7%, и это утянуло весь индекс Мосбиржи ниже уровня 3000.
Я ранее опубликовал прогноз, в котором сказал, что жду минимума по индексу именно к дате заседания ЦБ по ставке, или около нее. Данный прогноз пока тоже исполняется почти идеально. За исключением того, что я ждал минимума выше 3000.
С точки зрения технического анализа, после пробития 2980-3000 индекс должен продолжить спуск куда-нибудь в район 2900. И уже оттуда возможен разворот.
И хоть я очень скептически отношусь к теханализу, но все же пока закупаться акциями точно рановато. Дождемся данных о ставке ЦБ, посмотрим, как Лукойл начнет восстанавливаться после дивидендного гэпа.
Если сегодня к вечеру индекс снова выйдет выше 3000, то в начале следующей неделе можно присмотреться к осторожной спекулятивной покупке отдельных акций или фьючерса на индекс в надежде на новогоднее ралли.
Индекс Мосбиржи ушел ниже 3000.
Из-за дивидендов Лукойла.
Сегодня случилась дивидендная отсечка в Лукойл, вес акций которого составляет почти 16% в Индексе. Акции компании упали на 7%, и это утянуло весь индекс Мосбиржи ниже уровня 3000.
Я ранее опубликовал прогноз, в котором сказал, что жду минимума по индексу именно к дате заседания ЦБ по ставке, или около нее. Данный прогноз пока тоже исполняется почти идеально. За исключением того, что я ждал минимума выше 3000.
С точки зрения технического анализа, после пробития 2980-3000 индекс должен продолжить спуск куда-нибудь в район 2900. И уже оттуда возможен разворот.
И хоть я очень скептически отношусь к теханализу, но все же пока закупаться акциями точно рановато. Дождемся данных о ставке ЦБ, посмотрим, как Лукойл начнет восстанавливаться после дивидендного гэпа.
Если сегодня к вечеру индекс снова выйдет выше 3000, то в начале следующей неделе можно присмотреться к осторожной спекулятивной покупке отдельных акций или фьючерса на индекс в надежде на новогоднее ралли.
#ставка #рубль #индекс
Ключевая ставка ЦБ повышена до 16%.
На этих новостях индекс акций рванул вверх сразу на +1%. Многие ожидали более резкого повышения, и в этом смысле 16 выглядит как позитивный знак, поэтому появилась надежда на возврат индекса выше 3000, и дальнейшее новогоднее ралли. Я писал утром, что такой сценарий возможен. И, хотя я ожидал другого, но рад, что не угадал.
Вчерашняя гипотеза про хитрый план ЦБ, все еще в силе. Но подъем ставки всего до 16% снижает вероятность того, что я правильно понял их замысел. В связи с этим пока покупать длинные облигации с фиксированным купоном все еще рано.
В текущем раскладе к сожалению сохраняется риск и дальнейшего поднятия ставки.
Хотя гипотетический сценарий, о котором я вчера писал, все ещё возможен.
Ключевая ставка ЦБ повышена до 16%.
На этих новостях индекс акций рванул вверх сразу на +1%. Многие ожидали более резкого повышения, и в этом смысле 16 выглядит как позитивный знак, поэтому появилась надежда на возврат индекса выше 3000, и дальнейшее новогоднее ралли. Я писал утром, что такой сценарий возможен. И, хотя я ожидал другого, но рад, что не угадал.
Вчерашняя гипотеза про хитрый план ЦБ, все еще в силе. Но подъем ставки всего до 16% снижает вероятность того, что я правильно понял их замысел. В связи с этим пока покупать длинные облигации с фиксированным купоном все еще рано.
В текущем раскладе к сожалению сохраняется риск и дальнейшего поднятия ставки.
Хотя гипотетический сценарий, о котором я вчера писал, все ещё возможен.
#акции #совкомбанк
Итоги IPO Совкомбанк.
Получилось ли заработать? 😁
Вчера начались торги акциями Совкомбанк. Ажиотаж на размещении был невероятный, переподписка по финальной информации была в 10 раз больше объёма размещения.
В итоге результат неоднозначный.
Такого, как при размещении ГК Астра, не получилось. В первые минуты рост был на 25%, но уже через час акции были выше размещения на 15%, а при завершении торгов всего на 9% выше цены IPO.
Сказки не случилось, но в принципе все неплохо, да спекулянты, которые начали сразу же фиксировать прибыль, слили почти весь рост первого дня. Но и покупатели показали силу, уверен, что по мере выхода спекулянтов с мелкими суммами, начнут заходить крупные игроки долгосрочники, которым их крупные заявки исполняли всего на 2-3%.
Мое участие и планы.
Я подавал 2 заявки: на 500 тыс и на 250 тыс. руб. В итоге по первой заявке мне дали 11%, то есть на 56 тыс руб. А вторую вообще не исполнили, отменили. 🤷♂😢
Продавать и фиксировать прибыль в первый час я не стал. Сумма для моего портфеля маленькая, если бы я получил с нее хотя бы 30%, тогда наверно зафиксировал бы ее, а 10% с выданных мне 50 тыс, не та сумма на которую я рассчитывал. Поэтому теперь планирую докупить по 12,5 и ниже до 150 тыс руб. и подождать роста.
Считаю, что когда выйдут мелочные спекулянты, есть большие шансы на рост цены до 14-15 руб (итог первого дня 12,5). Тем более, что после месяца уныния и коррекции на 10-15%, по всему рынку акций вчера начался позитив, росли почти все акции, и есть уверенность, что этот позитив перейдет в короткое, но бодрое предновогоднее ралли. На котором и Совкомбанк подрастёт.
Итоги IPO Совкомбанк.
Получилось ли заработать? 😁
Вчера начались торги акциями Совкомбанк. Ажиотаж на размещении был невероятный, переподписка по финальной информации была в 10 раз больше объёма размещения.
В итоге результат неоднозначный.
Такого, как при размещении ГК Астра, не получилось. В первые минуты рост был на 25%, но уже через час акции были выше размещения на 15%, а при завершении торгов всего на 9% выше цены IPO.
Сказки не случилось, но в принципе все неплохо, да спекулянты, которые начали сразу же фиксировать прибыль, слили почти весь рост первого дня. Но и покупатели показали силу, уверен, что по мере выхода спекулянтов с мелкими суммами, начнут заходить крупные игроки долгосрочники, которым их крупные заявки исполняли всего на 2-3%.
Мое участие и планы.
Я подавал 2 заявки: на 500 тыс и на 250 тыс. руб. В итоге по первой заявке мне дали 11%, то есть на 56 тыс руб. А вторую вообще не исполнили, отменили. 🤷♂😢
Продавать и фиксировать прибыль в первый час я не стал. Сумма для моего портфеля маленькая, если бы я получил с нее хотя бы 30%, тогда наверно зафиксировал бы ее, а 10% с выданных мне 50 тыс, не та сумма на которую я рассчитывал. Поэтому теперь планирую докупить по 12,5 и ниже до 150 тыс руб. и подождать роста.
Считаю, что когда выйдут мелочные спекулянты, есть большие шансы на рост цены до 14-15 руб (итог первого дня 12,5). Тем более, что после месяца уныния и коррекции на 10-15%, по всему рынку акций вчера начался позитив, росли почти все акции, и есть уверенность, что этот позитив перейдет в короткое, но бодрое предновогоднее ралли. На котором и Совкомбанк подрастёт.
#портфель
Актуальный состав портфеля.
Декабрь 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на ноябрь 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 30% рублёвые облигации (снова набираю объемы).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 12% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 7% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 12% фьючерсы (лонг 1 шт. Gold-12.23, лонг 10 шт. Silv-3.24, хеджирующий шорт 2 шт. фьючерса MIX-12.23., лонг 90шт. NG-3.24 против шорт 90 шт. NG-1.24).
Комментарии:
Коррекция в акциях в последний месяц продолжалась и даже ускорилась. И хотя я держал хедж, и сократил долю акций в октябре и ноябре с 30 до 15% от портфеля, убыток от акций превысил 2% от портфеля и съел прибыль от других позиций. В итоге, несмотря на очередную отличную инвестидею по спредам, которая дала уже более +1,5% и большую долю облигаций, которые дали +0,5%,
по порфтелю с 19 ноября по декабря получен убыток в рублях примерно 1%.
Однако за счёт укрепления рубля почти на 3% получилась прибыль в долларах примерно +2% за месяц.
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
В ноябре продал полностью Пермьэнергосбыт.
Увеличил долю Сбера на 0,5% на коррекции, и добавил Совкомбанк.
2️⃣ Облигации.
Существенно увеличил долю облигаций, покупал в основном новые выпуски флоатеров, то есть бумаг с плавающим купоном. Так как ожидал поднятия ставки и ее сохранение на ближайшие 2 месяца.
3️⃣ Фьючерсы.
К 1 лонгу фьючерса на золото добавил еще 10 контрактов по Серебру. Хеджирующий шорт MIX-12.23 (индекс Мосбиржи) сократил с 5 до 2 шт. Вошел на крупную сумму в новую мощную идею по средам во фьючерсах на газ, подробности тут.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
Актуальный состав портфеля.
Декабрь 2023.
По традиции указываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля на ноябрь 2023 смотрите по ссылке.
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
1️⃣ 30% рублёвые облигации (снова набираю объемы).
2️⃣ 20% российские акции (широкий спектр)
3️⃣ 14% акции США (заблокированы в 2022 году)
4️⃣ 12% рубли (фонд ликвидности lqdt)
5️⃣ 7% валютные активы (доллары, юани и валютные облигации).
6️⃣ 5% драгоценные металлы,
7️⃣ 12% фьючерсы (лонг 1 шт. Gold-12.23, лонг 10 шт. Silv-3.24, хеджирующий шорт 2 шт. фьючерса MIX-12.23., лонг 90шт. NG-3.24 против шорт 90 шт. NG-1.24).
Комментарии:
Коррекция в акциях в последний месяц продолжалась и даже ускорилась. И хотя я держал хедж, и сократил долю акций в октябре и ноябре с 30 до 15% от портфеля, убыток от акций превысил 2% от портфеля и съел прибыль от других позиций. В итоге, несмотря на очередную отличную инвестидею по спредам, которая дала уже более +1,5% и большую долю облигаций, которые дали +0,5%,
по порфтелю с 19 ноября по декабря получен убыток в рублях примерно 1%.
Однако за счёт укрепления рубля почти на 3% получилась прибыль в долларах примерно +2% за месяц.
Изменения в портфеле:
1️⃣ Акции.
В ноябре продал полностью Пермьэнергосбыт.
Увеличил долю Сбера на 0,5% на коррекции, и добавил Совкомбанк.
2️⃣ Облигации.
Существенно увеличил долю облигаций, покупал в основном новые выпуски флоатеров, то есть бумаг с плавающим купоном. Так как ожидал поднятия ставки и ее сохранение на ближайшие 2 месяца.
3️⃣ Фьючерсы.
К 1 лонгу фьючерса на золото добавил еще 10 контрактов по Серебру. Хеджирующий шорт MIX-12.23 (индекс Мосбиржи) сократил с 5 до 2 шт. Вошел на крупную сумму в новую мощную идею по средам во фьючерсах на газ, подробности тут.
Также для лучшего понимания моей стратегии управления портфелем и динамики изменений предлагаю посмотреть прошлые отчеты (октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май).
Друзья, как и обычно, прошу поддержать меня лайками 👍, а также активнее задавать интересующие вас вопросы в комментариях
#нефть #новости #акции #стратегия
🛢 У российских нефтяников могут возникнуть проблемы
🇪🇺 Сейчас и в США и в ЕС активно готовят новые законопроекты позволяющие отслеживать российское происхождение нефти и нефтепродуктов. То есть схемы, когда российская нефть идёт в Индию, там перерабатывается и продаётся в ЕС, в будущем перестанут работать.
📉 Именно из-за этих рисков дисконт на российскую нефть за последние 2 месяца вырос с 12% до 22% и в условиях цен на Brent ниже $80 дисконт на российскую нефть может продолжить расти.
⛽️ ⛽️ ⛽️ Если все это вступит в силу, российским нефтяникам прийдётся предлагать покупателям более щедрую скидку и налаживать новые схемы "отмыва нефти" для дальнейшей реализации. Это может негативно сказаться на рентабельности нефтяников и приведёт в переоценке будущих прибылей и дивидендов, и это одна из причин той коррекции, которую мы наблюдали в последние недели среди российских акций.
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
И в начале следующего года снижение акций нефтедобытчиков может продолжиться. Стоит это учитывать, если состоится новогодний рост (отскок).
@prudent_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#акции #индекс
Мощный отскок индекса Мосбиржи.
Рост российских акций, который начался после более аккуратного поднятия ставки ЦБ, сегодня усилился. Индекс отскочил от минимума уже на 3% буквально за 2 торговых дня.
И хотя я, как осторожный инвестор, не рекомендовал покупать на минимумах, хочу отметить, что в целом ситуация развивается в точности с моим прогнозом по индексу трехнедельной давности.
Ставим лайки за очередной удивительно точный прогноз👍😋
Или напишите в комментах, в чем я ошибся 😉
Мощный отскок индекса Мосбиржи.
Рост российских акций, который начался после более аккуратного поднятия ставки ЦБ, сегодня усилился. Индекс отскочил от минимума уже на 3% буквально за 2 торговых дня.
И хотя я, как осторожный инвестор, не рекомендовал покупать на минимумах, хочу отметить, что в целом ситуация развивается в точности с моим прогнозом по индексу трехнедельной давности.
Ставим лайки за очередной удивительно точный прогноз👍😋
Или напишите в комментах, в чем я ошибся 😉
#инвестидея #газ #фьючерсы #спрэды
Инвестидея по спрэдам во фьючерсах на газ все еще актуальна и интересна.
Напомню, что я входил в эту сделку месяц назад, когда 1.24 был дороже 3.24 на 0,20. На данный момент разница составляет 0,02. В моей позиции по данной идее средний спрэд - бэквордация 0,15.
Ожидания прежние, на середину января 2024 ожидаю контанго не менее 0,10, а в идеале ng-1.24 может стать дешевле 3.24 на 0,20 и более. Идеала может и не быть, но в том, что будет 0,10 уверен!
И кстати уже несколько раз было так, что 1.24 был дешевле, чем 3.24 на 0,04.
Считаю, что позитивная динамика ускорится после 27 декабря, когда пройдет исполнение фьючерса NG-12.23, и январский фьючерс 1.24 останется ближайшим.
Пока терпеливо жду и продолжаю увеличивать позицию. У меня уже открыто 110 пар.
..................................
Друзья, хочу понять много ли читателей, которым не понятны эти идеи с фьючерсами? Если не понимаете принципы этих сделок, напишите в комменатриях или в личку. 😉
Инвестидея по спрэдам во фьючерсах на газ все еще актуальна и интересна.
Напомню, что я входил в эту сделку месяц назад, когда 1.24 был дороже 3.24 на 0,20. На данный момент разница составляет 0,02. В моей позиции по данной идее средний спрэд - бэквордация 0,15.
Ожидания прежние, на середину января 2024 ожидаю контанго не менее 0,10, а в идеале ng-1.24 может стать дешевле 3.24 на 0,20 и более. Идеала может и не быть, но в том, что будет 0,10 уверен!
И кстати уже несколько раз было так, что 1.24 был дешевле, чем 3.24 на 0,04.
Считаю, что позитивная динамика ускорится после 27 декабря, когда пройдет исполнение фьючерса NG-12.23, и январский фьючерс 1.24 останется ближайшим.
Пока терпеливо жду и продолжаю увеличивать позицию. У меня уже открыто 110 пар.
..................................
Друзья, хочу понять много ли читателей, которым не понятны эти идеи с фьючерсами? Если не понимаете принципы этих сделок, напишите в комменатриях или в личку. 😉
#теория #фьючерсы #ликбез
Контанго и бэквордация
В своих статьях про фьючерсы, и в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах, я часто употребляю эти термины. Но вижу, что многие читатели плохо понимают значение этих слов. Давайте сегодня устраним это пробел.
Как мы уже знаем, фьючерс - это контракт с обязательством купить или продать какой-либо биржевой актив в определенную дату.
Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по фьючерсу, называется датой экспирации (экспирация = исполнение).
Самое интересное, что цена фьючерса не всегда совпадает с ценой базового актива (то есть товара, продаваемого или покупаемого по фьючерсному контракту).
Ситуации когда цена фьючерса отличается от цены базового актива называются: КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ.
Контанго- это когда цена фьючерса выше цены базового актива. Возникает в случае, когда инвесторы ждут в будущем роста цены актива, и соответственно уже сейчас закладывают это в цене фьючерса.
Бэквордация - когда цена фьючерса меньше цены актива. И возникает тогда, когда инвесторы ожидают снижение цены в будущем.
Хорошим примером, для того чтобы понять причины возникновения разницы в цене, является нефть. Вот сейчас, если посмотреть ближайшие фьючерсы, то видно, что они торгуются с бэквордацией, то есть рынок считает текущие цены слишком высокими (не означает, что они не могут быть еще выше). Особенно это было наглядно в 2020, когда начался кризис и цены на нефть падали, тогда тоже фьючерсы торговались в бэквордации. И если помните, то доходила эта бэквордация до ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ, чего с реальным активом произойти в принципе не может.
Если это поставочные фьючерсы, то контанго может возникать еще и по причине того, что в него закладываются издержки на поставку товара или процентные расходы. Но в основном, конечно, это показатель ожиданий инвесторов.
Чем ближе дата экспирации, тем меньше разница между ценой фьючерса и ценой актива. Этот процесс называется "распад контанго" (или соответственно бэквордации), и происходит до наступления даты экспирации, когда цена фьючерса и цена актива становятся одинаковыми.
Ставим 👍👍👍, если такие теоретические статьи вам интересны😉
Контанго и бэквордация
В своих статьях про фьючерсы, и в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах, я часто употребляю эти термины. Но вижу, что многие читатели плохо понимают значение этих слов. Давайте сегодня устраним это пробел.
Как мы уже знаем, фьючерс - это контракт с обязательством купить или продать какой-либо биржевой актив в определенную дату.
Дата, в которую должно быть исполнено обязательство по фьючерсу, называется датой экспирации (экспирация = исполнение).
Самое интересное, что цена фьючерса не всегда совпадает с ценой базового актива (то есть товара, продаваемого или покупаемого по фьючерсному контракту).
Ситуации когда цена фьючерса отличается от цены базового актива называются: КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ.
Контанго- это когда цена фьючерса выше цены базового актива. Возникает в случае, когда инвесторы ждут в будущем роста цены актива, и соответственно уже сейчас закладывают это в цене фьючерса.
Бэквордация - когда цена фьючерса меньше цены актива. И возникает тогда, когда инвесторы ожидают снижение цены в будущем.
Хорошим примером, для того чтобы понять причины возникновения разницы в цене, является нефть. Вот сейчас, если посмотреть ближайшие фьючерсы, то видно, что они торгуются с бэквордацией, то есть рынок считает текущие цены слишком высокими (не означает, что они не могут быть еще выше). Особенно это было наглядно в 2020, когда начался кризис и цены на нефть падали, тогда тоже фьючерсы торговались в бэквордации. И если помните, то доходила эта бэквордация до ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ, чего с реальным активом произойти в принципе не может.
Если это поставочные фьючерсы, то контанго может возникать еще и по причине того, что в него закладываются издержки на поставку товара или процентные расходы. Но в основном, конечно, это показатель ожиданий инвесторов.
Чем ближе дата экспирации, тем меньше разница между ценой фьючерса и ценой актива. Этот процесс называется "распад контанго" (или соответственно бэквордации), и происходит до наступления даты экспирации, когда цена фьючерса и цена актива становятся одинаковыми.
Ставим 👍👍👍, если такие теоретические статьи вам интересны😉
Акции Совкомбанк достигли 14 руб.
Поскольку я участвовал в этом IPO, и не стал продавать эти акции в первый же день, то продолжаю следить за ними, и радоваться росту прибыли.
Смотрим на скриншот☝️, ну разве все не исполняется почти в точности так, как я написал?
Только вот сам я докупил не до 150 как хотел, а успел всего до 120 докупить. И потом цена быстро отскочила от 12,5.
На данный момент моя позиция в плюсе на 15%, за 10 дней!🕺
Продавать до НГ не планирую, даже если дойдет до 15, чтобы не увеличивать налоги. Искать точку выхода буду уже после праздников.
Поздравляю тех, кто прислушался к моим советам и увеличил свою прибыль! 🙂Ставьте 👍, и рекомендуйте канал знакомым, так как он помогает реально зарабатывать, а не терять деньги на бирже.
@prudent_invest
Поскольку я участвовал в этом IPO, и не стал продавать эти акции в первый же день, то продолжаю следить за ними, и радоваться росту прибыли.
Смотрим на скриншот☝️, ну разве все не исполняется почти в точности так, как я написал?
Только вот сам я докупил не до 150 как хотел, а успел всего до 120 докупить. И потом цена быстро отскочила от 12,5.
На данный момент моя позиция в плюсе на 15%, за 10 дней!
Продавать до НГ не планирую, даже если дойдет до 15, чтобы не увеличивать налоги. Искать точку выхода буду уже после праздников.
Поздравляю тех, кто прислушался к моим советам и увеличил свою прибыль! 🙂Ставьте 👍, и рекомендуйте канал знакомым, так как он помогает реально зарабатывать, а не терять деньги на бирже.
@prudent_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инвестидея #результат #фьючерсы #сбербанк #хедж
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
В пятницу закрылась хедж сделка во фьючерсах на акции сбербанка
Кратко напомню суть идеи. В октябре я обратил внимание, что привилегированные акции Сбербанка сравнялись в цене с обычными, хотя статистически всегда обычные стоили на 5-10% дороже. То есть гипотетически эта разница рано или поздно могла вернуться.
Я решил использовать этот шанс и попытаться заработать на росте спрэда в цене с помощью фьючерсов на эти акции.
Был открыт лонг фьючерсов SBRF-12.23 (обычные) против шорта SBPR-12.23 (привелигированные). Закрывать планировал, когда обычка станет дороже привилегированных хотя бы на 2%. С учетом того что во фьючерсах по акциям участвует всего 20% от цены акций, то с каждой пары можно было бы получить до 4-5% прибыли.
Подробнее про саму идею по ссылке
Сделка была с не очень интересным потенциалом, и вложил я в нее немного денег. За сделкой почти не следил, так как риска потери там не было.
В итоге в пятницу 22 декабря данная сделка закрылась автоматически из-за экспирации фьючерсов.
Результат:
символическая прибыль около +0,1-0,2%. Но можно считать, что результат нулевой.
Как уже написал выше, эта сделка сильно уступала в плане потенциальной прибыли другим сделкам по спрэдам во фьючерсах, которые я открыл в октябре и ноябре, поэтому крупные деньги ушли в них.
А про эту сделку пишу для того, чтобы зафиксировать статистику. Результат в ближайшее время добавлю к списку всех сделок по спрэдам за 2023 год.
#теория #фьючерсы #ликбез
Как заработать на контанго и бэквордации?
Часть 1.
Что означают эти термины я недавно написал. Вкратце это разница (или спрэд) между ценами.
Так вот, на этой разнице можно немного заработать. Как и сколько давайте разберемся.
Один из вариантов заработать на контанго, это купить базовый актив (например валюту или акции) и продать фьючерсы на них. К моменту экспирации, произойдет "распад контанго", и постепенно вы получите прибыль в виде разницы между ценой фьючерса и актива.
Пример:
Вы купили доллары и на эти доллары валютные облигации с 5% доходности. Нефть на рынке дорожает, и вы предполагаете, что доллар к рублю будет дешеветь, но продавать облигации и валюту вы не хотите. Вот в этом случае вы и можете использовать фьючерсы, да еще и дополнительно заработать на распаде контанго.
Давайте теперь посчитаем, сколько примерно получим прибыли таким образом. В среднем за 3 месяца до экспирации фьючерс на доллар-рубль стоит на 2% дороже текущего курса, вот такая прибыль у вас будет к концу квартала. Следовательно за год дополнительная прибыль составит примерно 8%.
Вроде бы не так много по сравнению с инфляцией. Но зато надежно, а еще у вас будет 5% с валютных облигаций. Таким образом получается общая прибыль около 12-13% годовых почти без риска.
Если быть совсем точным то чуть меньше, потому что какая-то часть денег будет задействована для покупки фьючерсов, а еще с купонов придется заплатить налог, но 11-12% вполне можно получить.
Это просто один из примеров. Причем не факт, что он актуален сейчас, когда рубль склонен падать, а ставка ЦБ 16%. Сейчас есть более интересные идеи заработка на спрэдах
Про другие примеры расскажу в части 2.
Продолжение следует
Как заработать на контанго и бэквордации?
Часть 1.
Что означают эти термины я недавно написал. Вкратце это разница (или спрэд) между ценами.
Так вот, на этой разнице можно немного заработать. Как и сколько давайте разберемся.
Один из вариантов заработать на контанго, это купить базовый актив (например валюту или акции) и продать фьючерсы на них. К моменту экспирации, произойдет "распад контанго", и постепенно вы получите прибыль в виде разницы между ценой фьючерса и актива.
Пример:
Вы купили доллары и на эти доллары валютные облигации с 5% доходности. Нефть на рынке дорожает, и вы предполагаете, что доллар к рублю будет дешеветь, но продавать облигации и валюту вы не хотите. Вот в этом случае вы и можете использовать фьючерсы, да еще и дополнительно заработать на распаде контанго.
Давайте теперь посчитаем, сколько примерно получим прибыли таким образом. В среднем за 3 месяца до экспирации фьючерс на доллар-рубль стоит на 2% дороже текущего курса, вот такая прибыль у вас будет к концу квартала. Следовательно за год дополнительная прибыль составит примерно 8%.
Вроде бы не так много по сравнению с инфляцией. Но зато надежно, а еще у вас будет 5% с валютных облигаций. Таким образом получается общая прибыль около 12-13% годовых почти без риска.
Если быть совсем точным то чуть меньше, потому что какая-то часть денег будет задействована для покупки фьючерсов, а еще с купонов придется заплатить налог, но 11-12% вполне можно получить.
Это просто один из примеров. Причем не факт, что он актуален сейчас, когда рубль склонен падать, а ставка ЦБ 16%. Сейчас есть более интересные идеи заработка на спрэдах
Про другие примеры расскажу в части 2.
Продолжение следует
#инвестидея #фьючерсы #газ
Ситуация по действующей инвестидее с фьючерсами на газ ухудшилась, но стала ещё более привлекательной.
Напомню, что еще месяц увидел интересную возможность заработать на спредах, подробности по ссылке.
С тех пор бэквордация с 0,20 переходила в контанго 0,05, и идея в моменте была в огромном плюсе, по 25$ с пары.
Потом снова вернулась бэквордация 0,02, я писал про это неделю назад, и говорил, что идея снова актуальна. К сожалению сегодня бэквордация выросла еще сильнее, до 0,14. Соответственно те, кто входил в сделку неделю назад в минусе и переживают.
У меня планы и цели по данной инвестидее не меняются. Я увеличиваю позицию пользуясь моментом.
А то, что так резко вырос спрэд в не выгодную для нас сторону объясняется очень легко. Сегодня день экспирации декабрьского контракта NG-12.23. В результате чего резко скачет цена следующего NG-1.24. При этом дальние контакты остаются стабильны. Поэтому видим такой резкий и не выгодный для нас рост спрэда за 2 дня.
Я спокоен по этому поводу, хотя на данный момент вся прибыль, которая доходила в моменте до 180 000, обнулилась. Спокоен потому, что ровно то же самое было месяц назад. Я напомню, что тогда очень похожим образом спрэд резко вырос за пару дней, и я успел поймать бэквордацию в 0,20, а уже на следующий день она была всего 0,10, помню как в комментариях удивлялись, как же я так идеально угадал со входом. В начале декабря бэкордация вообще перешла в контанго и мой плюс в моменте составлял более 20$ с каждой пары контрактов. Вот уверен, что примерно также будет и в этот раз. Поэтому просто увеличиваю позицию.
Закрывать планирую в середине или конце января при контанго 0,10. Хотя меня устроит вообще любое контанго.
Жалею только об одном)) Надо было сделку закрывать в начале декабря и сейчас просто открыть заново.
В общем по моему мнению, идея все более актуальна. Потенциал, который можно заработать составляет: 20-25$ (1800-2250 руб) с каждой пары. А это порядка 14-18% с вложенных средств.
Ситуация по действующей инвестидее с фьючерсами на газ ухудшилась, но стала ещё более привлекательной.
Напомню, что еще месяц увидел интересную возможность заработать на спредах, подробности по ссылке.
С тех пор бэквордация с 0,20 переходила в контанго 0,05, и идея в моменте была в огромном плюсе, по 25$ с пары.
Потом снова вернулась бэквордация 0,02, я писал про это неделю назад, и говорил, что идея снова актуальна. К сожалению сегодня бэквордация выросла еще сильнее, до 0,14. Соответственно те, кто входил в сделку неделю назад в минусе и переживают.
У меня планы и цели по данной инвестидее не меняются. Я увеличиваю позицию пользуясь моментом.
А то, что так резко вырос спрэд в не выгодную для нас сторону объясняется очень легко. Сегодня день экспирации декабрьского контракта NG-12.23. В результате чего резко скачет цена следующего NG-1.24. При этом дальние контакты остаются стабильны. Поэтому видим такой резкий и не выгодный для нас рост спрэда за 2 дня.
Я спокоен по этому поводу, хотя на данный момент вся прибыль, которая доходила в моменте до 180 000, обнулилась. Спокоен потому, что ровно то же самое было месяц назад. Я напомню, что тогда очень похожим образом спрэд резко вырос за пару дней, и я успел поймать бэквордацию в 0,20, а уже на следующий день она была всего 0,10, помню как в комментариях удивлялись, как же я так идеально угадал со входом. В начале декабря бэкордация вообще перешла в контанго и мой плюс в моменте составлял более 20$ с каждой пары контрактов. Вот уверен, что примерно также будет и в этот раз. Поэтому просто увеличиваю позицию.
Закрывать планирую в середине или конце января при контанго 0,10. Хотя меня устроит вообще любое контанго.
Жалею только об одном)) Надо было сделку закрывать в начале декабря и сейчас просто открыть заново.
В общем по моему мнению, идея все более актуальна. Потенциал, который можно заработать составляет: 20-25$ (1800-2250 руб) с каждой пары. А это порядка 14-18% с вложенных средств.
#валюта #доллар
О росте рисков удержания валюты на брокерских счетах.
Я регулярно повторяю, что на 2024 год лучшая стратегия это покупка валюты и валютных активов.
Но после блокирующих санкций на СПб Биржу стало понятно, что непосредственно саму валюту на счетах лучше не держать, или держать по минимуму. Даже юани могут быть полностью заблокированными при введении санкций например на НКЦ (национальный клиринговый центр). Казалось бы, это валюта "дружественной" страны! Но как показала практика с СПБ биржей, китайские депозитарии сразу же перестают сотрудничать с депозитариями и клиринговыми центрами, попавшими под санкции США и ЕС.
Так что в случае санкций на НКЦ, доллары США и евро (точно), а также и юани (не точно, но очень вероятно) на брокерском счёте будут заблокированы. Они останутся во владении инвесторов, но вывести или продать их станет сложнее. Сможет ли биржа конвертировать заблокированную валюту в рубли - пока неясно. И рисковать не хочется.
Честно говоря, об этом пишут очень многие в последние дни. Но и мне, как осторожному инвестору сам бог велел предупредить своих читателей. 😁
Так что же делать??
А вот что!
Чтобы минимизировать вышеуказанный риск, надо выбирать финансовые инструменты, которые покупаются за рубли, но при этом имеют привязку к курсам валют на международных рынках!
Вот такой очевидный, и банальный вывод.
Набираем 200 лайков 👍, и опубликую список таких инструментов на Мосбирже, которые наметил для себя Осторожный инвестор.
@prudent_invest
О росте рисков удержания валюты на брокерских счетах.
Я регулярно повторяю, что на 2024 год лучшая стратегия это покупка валюты и валютных активов.
Но после блокирующих санкций на СПб Биржу стало понятно, что непосредственно саму валюту на счетах лучше не держать, или держать по минимуму. Даже юани могут быть полностью заблокированными при введении санкций например на НКЦ (национальный клиринговый центр). Казалось бы, это валюта "дружественной" страны! Но как показала практика с СПБ биржей, китайские депозитарии сразу же перестают сотрудничать с депозитариями и клиринговыми центрами, попавшими под санкции США и ЕС.
Так что в случае санкций на НКЦ, доллары США и евро (точно), а также и юани (не точно, но очень вероятно) на брокерском счёте будут заблокированы. Они останутся во владении инвесторов, но вывести или продать их станет сложнее. Сможет ли биржа конвертировать заблокированную валюту в рубли - пока неясно. И рисковать не хочется.
Честно говоря, об этом пишут очень многие в последние дни. Но и мне, как осторожному инвестору сам бог велел предупредить своих читателей. 😁
Так что же делать??
А вот что!
Чтобы минимизировать вышеуказанный риск, надо выбирать финансовые инструменты, которые покупаются за рубли, но при этом имеют привязку к курсам валют на международных рынках!
Вот такой очевидный, и банальный вывод.
Набираем 200 лайков 👍, и опубликую список таких инструментов на Мосбирже, которые наметил для себя Осторожный инвестор.
@prudent_invest
Режим работы Московской биржи в период новогодних праздников 2024 года.
Впереди праздничные дни. Но у инвесторов они не будут такие спокойные, как у других людей 😁. Так как торги на бирже возобновятся уже 3 января.
Биржа не будет работать в следующие дни:
30 и 31 декабря 2023.
1 и 2 января 2024
6 и 7 января 2024
Торги на Московской бирже будут проводиться 3, 4, 5 января, и с 8 января биржа уже будет работать в обычном режиме!
Подробнее тут.
Впереди праздничные дни. Но у инвесторов они не будут такие спокойные, как у других людей 😁. Так как торги на бирже возобновятся уже 3 января.
Биржа не будет работать в следующие дни:
30 и 31 декабря 2023.
1 и 2 января 2024
6 и 7 января 2024
Торги на Московской бирже будут проводиться 3, 4, 5 января, и с 8 января биржа уже будет работать в обычном режиме!
Подробнее тут.
Осторожный инвестор pinned «Режим работы Московской биржи в период новогодних праздников 2024 года. Впереди праздничные дни. Но у инвесторов они не будут такие спокойные, как у других людей 😁. Так как торги на бирже возобновятся уже 3 января. Биржа не будет работать в следующие дни:…»
Последний торговый день 2023 года завершается. С чем всех и поздравляю! 😁
Наступает время подводить итоги и оценивать результаты, поэтому в ближайшие дни на канале будет несколько статей с итогами года и планами по стратегии на следующий год.
Кстати говоря, приятным сюрпризом последнего дня стало то, что активно начали поступать дивиденды по заблокированным иностранным акциям, причем сразу в рублях. А ведь их не выплачивали более 1,5 лет!!
Мелочь конечно, но с другой стороны тысяч 15 рублей мне набежало, накопилось за несколько лет и по моим подсчетам это далеко не все, что мне задолжали. Приятный новогодний подарок☺️ и позитивный знак, ощущаешь, что не пропали денежки🙂.
У кого еще из читателей есть заблокированые активы и выплатили дивиденды по ним? Делитесь мнением в комментариях 😉
А я сажусь за статьи об итогах года))
Наступает время подводить итоги и оценивать результаты, поэтому в ближайшие дни на канале будет несколько статей с итогами года и планами по стратегии на следующий год.
Кстати говоря, приятным сюрпризом последнего дня стало то, что активно начали поступать дивиденды по заблокированным иностранным акциям, причем сразу в рублях. А ведь их не выплачивали более 1,5 лет!!
Мелочь конечно, но с другой стороны тысяч 15 рублей мне набежало, накопилось за несколько лет и по моим подсчетам это далеко не все, что мне задолжали. Приятный новогодний подарок☺️ и позитивный знак, ощущаешь, что не пропали денежки🙂.
У кого еще из читателей есть заблокированые активы и выплатили дивиденды по ним? Делитесь мнением в комментариях 😉
А я сажусь за статьи об итогах года))
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все идеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора. Итоги года.
Первый итог подведу в самом интересном направлении этого года, а именно в инвестидеях по спрэдам во фьючерсах .
Отмечу, что это уникальная тема, которую я углублённо изучаю и развиваю последние 2 года, и крайне редко встречаю у других авторов.
За 2023 год было всего 9 сделок по спрэдам. Но итоговый результат отличный. 6 из 9 сделок закрыто успешно, с прибылью от 3% до 18%, 2 сделки с нулевым результатом. И лишь 1 сделка оказалась убыточной.
Общий результат по данному направлению за 2023 год прекрасный: +42%. Причем данный результат почти не зависит от волатильности рыночных активов, или от геополитики, а является результатом математического рассчета, и использования рыночной неэффективности, на которую многие просто не обращают свое внимание.
Далее список всех идей 2023 года
Актуальные и действующие:
1⃣ Натуральный газ.
Покупка NG-3.24 против продажи NG-1.24. От
На конец года эта идея осталась незакрытой, и моменте давала прибыль +15%, но потом все откатилось назад и в итоге закрывать ее не имеет смысла, так как я уверен, что плюс по ней все таки будет, но уже в 2024 году. Продолжаем держать в новом году.
Закрытые:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Идея оказалась не слишком удачной, и была закрыта 21.12.23 с нулевым результатом
2⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
3⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
4⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
5⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
6⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
7⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
8⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Примечание:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.