#инвестидея #нефть #фьючерсы #хедж #результат
Закрываю идею с хеджем фьючерсами на нефть BRENT.
Напомню, что идея была в том, чтобы открыть противоположные позиции во фьючерсах на нефть, между которыми возник огромный спрэд (контанго).
В качестве эксперимента были куплены 7 фьючерсов BR-3.23 по 88,2. И проданы (шорт) 7 контрактов BR-5.23 по 93,4. Спрэд составлял 5,4$ за баррель, то есть 54$ с каждой пары.
Спрэд очень быстро сократился до 3$ за баррель или 30$ с каждой пары контрактов. К сожалению более сильного сокращения так и не произошло, чего ранее я не видел. И сегодня я зафиксировал этот результат.
Продал BR-3.23 по цене 82,9$, а BR-5.23 откупил по по 86$. Скриншоты сделок выложу в комментарии.
Итоговый результат:
Прибыль с каждой пары составила примерно +23$.
Так как у меня было открыто 7 пар, то итоговая прибыль по данной идее составила 7*23=161$ или 12200 руб. За 1 месяц.
В процентах результат такой. В качестве гарантийного обеспечения у меня была заблокирована сумма в размере 170 000 руб. Это и есть задействованный капитал.
12 200/170000*100%=7,2%
Соответственно прибыль в процентах от задействованного капитала 7,2% за месяц
Почему закрываю сейчас?
1 марта день экспирации фьючерсов BR-3.23. Дожидаться даты исполнения не буду, так как осталось 2 торговых дня и этот фьючерс уже почти не торгуется, вся активность перемещается в 4.23. Открывать 4.23 не имеет смысла, так как спрэд между ним и 5.23 всего 1$. Поэтому все открытые контракты по нефти закрыл.
Закрываю идею с хеджем фьючерсами на нефть BRENT.
Напомню, что идея была в том, чтобы открыть противоположные позиции во фьючерсах на нефть, между которыми возник огромный спрэд (контанго).
В качестве эксперимента были куплены 7 фьючерсов BR-3.23 по 88,2. И проданы (шорт) 7 контрактов BR-5.23 по 93,4. Спрэд составлял 5,4$ за баррель, то есть 54$ с каждой пары.
Спрэд очень быстро сократился до 3$ за баррель или 30$ с каждой пары контрактов. К сожалению более сильного сокращения так и не произошло, чего ранее я не видел. И сегодня я зафиксировал этот результат.
Продал BR-3.23 по цене 82,9$, а BR-5.23 откупил по по 86$. Скриншоты сделок выложу в комментарии.
Итоговый результат:
Прибыль с каждой пары составила примерно +23$.
Так как у меня было открыто 7 пар, то итоговая прибыль по данной идее составила 7*23=161$ или 12200 руб. За 1 месяц.
В процентах результат такой. В качестве гарантийного обеспечения у меня была заблокирована сумма в размере 170 000 руб. Это и есть задействованный капитал.
12 200/170000*100%=7,2%
Соответственно прибыль в процентах от задействованного капитала 7,2% за месяц
Почему закрываю сейчас?
1 марта день экспирации фьючерсов BR-3.23. Дожидаться даты исполнения не буду, так как осталось 2 торговых дня и этот фьючерс уже почти не торгуется, вся активность перемещается в 4.23. Открывать 4.23 не имеет смысла, так как спрэд между ним и 5.23 всего 1$. Поэтому все открытые контракты по нефти закрыл.
#хедж #фьючерсы #теория #методика
Развитие методики хедж сделок с фьючерсами.
Я уже несколько лет занимаюсь изучением методики заработка с низким риском на спрэдах при противоположных сделках по одному базовому активу. Однако только в последний год данная методика стала особенно выгодной из-за роста спрэдов в разы.
В рамках эксперимента, который я провожу с начала года, из всех хеджевых сделок с фьючерсами единственная убыточная - это Газ! В целом идея кажется вполне рабочей и приносящей деньги, но надо лучше понять механизм появления и изменения спрэда. Чем я и занимаюсь в рамках данного эксперимента.
В процессе исследования моей методики я сделал несколько интересных наблюдений. И эти наблюдения показали мне пути к развитию и усовершенствованию данной методики.
1⃣ Наблюдение 1.
До меня дошло с чем связан рост и снижение спрэда. Он растет, когда актив резко и постоянно падает в цене. Так как дальние низколиквидные фьючерсы не реагируют и не падают так быстро, как это происходит в ближних и максимально ликвидных.
2⃣ Наблюдение 2.
Быстрое снижение спрэда происходит по той же самой причине, при росте актива. В крайнем случае при стабилизации в течении несколких дней или недель на одном и том же уровне. При росте распад контанго наступает быстро, как сейчас с нефтью, а при стабилизации медленно и постепенно.
3⃣ Наблюдение 3.
Почему с газом идея не сработала (пока). А именно потому, что цена все эти 2 месяца падает и падает. Была 1 неделя роста цены, когла5она выросла с 2 до 2,9 в первые дни марта, и именно тогда спрэд был минимальный, а я выходил в плюс, потом снова началось падение и уже 3 недели продолжается.
Вывод:
Во всех проведенных сделках наблюдались указанные закономерности. На данный момент сделанные выводы не вызывают у меня сомнений. И именно с этими аспектами связана неудача в сделке по газу, и успех во всех остальных сделках.
Соответственно для повышения эффективности необходимо будет это учесть и при выборе актива для сделки оценивать перспективу стабилизации цены, а еще лучше ее роста на сроке до исполнения ближайшего контракта.
P. S. Не забывайте ставить 👍
Развитие методики хедж сделок с фьючерсами.
Я уже несколько лет занимаюсь изучением методики заработка с низким риском на спрэдах при противоположных сделках по одному базовому активу. Однако только в последний год данная методика стала особенно выгодной из-за роста спрэдов в разы.
В рамках эксперимента, который я провожу с начала года, из всех хеджевых сделок с фьючерсами единственная убыточная - это Газ! В целом идея кажется вполне рабочей и приносящей деньги, но надо лучше понять механизм появления и изменения спрэда. Чем я и занимаюсь в рамках данного эксперимента.
В процессе исследования моей методики я сделал несколько интересных наблюдений. И эти наблюдения показали мне пути к развитию и усовершенствованию данной методики.
1⃣ Наблюдение 1.
До меня дошло с чем связан рост и снижение спрэда. Он растет, когда актив резко и постоянно падает в цене. Так как дальние низколиквидные фьючерсы не реагируют и не падают так быстро, как это происходит в ближних и максимально ликвидных.
2⃣ Наблюдение 2.
Быстрое снижение спрэда происходит по той же самой причине, при росте актива. В крайнем случае при стабилизации в течении несколких дней или недель на одном и том же уровне. При росте распад контанго наступает быстро, как сейчас с нефтью, а при стабилизации медленно и постепенно.
3⃣ Наблюдение 3.
Почему с газом идея не сработала (пока). А именно потому, что цена все эти 2 месяца падает и падает. Была 1 неделя роста цены, когла5она выросла с 2 до 2,9 в первые дни марта, и именно тогда спрэд был минимальный, а я выходил в плюс, потом снова началось падение и уже 3 недели продолжается.
Вывод:
Во всех проведенных сделках наблюдались указанные закономерности. На данный момент сделанные выводы не вызывают у меня сомнений. И именно с этими аспектами связана неудача в сделке по газу, и успех во всех остальных сделках.
Соответственно для повышения эффективности необходимо будет это учесть и при выборе актива для сделки оценивать перспективу стабилизации цены, а еще лучше ее роста на сроке до исполнения ближайшего контракта.
P. S. Не забывайте ставить 👍
#хедж #фьючерсы #теория
О методе хеджирования акций фьючерсами.
Я в последнее время много раз упоминал хеджирование фьючерсами. Но многие недавние подписчики возможно уже и не помнят, что у меня была подробная теоретическая статья на эту тему. Сегодня хочу вам о ней напомнить.
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
Предлагаю еще раз почитать на досуге😎
О методе хеджирования акций фьючерсами.
Я в последнее время много раз упоминал хеджирование фьючерсами. Но многие недавние подписчики возможно уже и не помнят, что у меня была подробная теоретическая статья на эту тему. Сегодня хочу вам о ней напомнить.
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
Предлагаю еще раз почитать на досуге😎
Telegram
Осторожный инвестор
#стратегия #теория #фьючерсы
Хеджирование рисков фьючерсами.
Часть 1. О рисках
Я достаточно часто упоминаю, что продал фьючерсы на индекс Мосбиржи (или РТС), или на доллар-рубль, с целью снижения рисков по портфелю. Сегодня, хочу подробнее рассказать, как…
Хеджирование рисков фьючерсами.
Часть 1. О рисках
Я достаточно часто упоминаю, что продал фьючерсы на индекс Мосбиржи (или РТС), или на доллар-рубль, с целью снижения рисков по портфелю. Сегодня, хочу подробнее рассказать, как…
#хедж #фьючерсы
Неприятная дилемма возникла при хеджировании акций фьючерсами на индекс Мосбиржи.
Сам индекс Мосбиржи продолжает расти за счёт нескольких тяжеловесов. И дорос уже до 2640.
А вот фьючерсы почти не выросли за последнюю неделю, оставшись около уровня 2560. То есть спрэд между индексом и фьючерсом составляет более 3%!!!
Связано это с ожиданием больших дивгэпов в акциях тяжеловесов, которые потянут индекс вниз. Соответственно после выплаты дивидендов дисконт между фьючерсами и индексом будет сокращаться, и к июню может даже перейти из бэквордации в контанго.
Получается вот что.
До мая стратегия хеджирования фьючерсами MIX (100 индексов Мосбиржи) показала себя наилучшим образом. Я получил с акций намного больше прибыли, чем потерял на хедже.
Но вот далее сложившаяся ситуация может начать работать уже против меня, и при снижении акций и индекса, фьючерс может стоять на месте или даже подрасти, то есть никакой компенсации я от него уже не получу.
Думаю, как же будет лучше поступить в такой ситуации? 🤔
❇️ Как вариант, можно рассмотреть смену фьючерса MIX, на RTS, в качестве хеджа.
❇️ Или дождаться приближения даты выплаты дивов и начать закрывать большую часть позиций в акциях, и соответтсвенно шорт во фьючерсах тоже.
❇️ Еще один возможный вариант попробовать захеджироваться опционами.
Держите ли вы российские акции? Как-то планируете страховать свои риски, после такого сильного роста индекса?
Напишите ваши мысли и планы в комментариях. Обсудим 😉
Неприятная дилемма возникла при хеджировании акций фьючерсами на индекс Мосбиржи.
Сам индекс Мосбиржи продолжает расти за счёт нескольких тяжеловесов. И дорос уже до 2640.
А вот фьючерсы почти не выросли за последнюю неделю, оставшись около уровня 2560. То есть спрэд между индексом и фьючерсом составляет более 3%!!!
Связано это с ожиданием больших дивгэпов в акциях тяжеловесов, которые потянут индекс вниз. Соответственно после выплаты дивидендов дисконт между фьючерсами и индексом будет сокращаться, и к июню может даже перейти из бэквордации в контанго.
Получается вот что.
До мая стратегия хеджирования фьючерсами MIX (100 индексов Мосбиржи) показала себя наилучшим образом. Я получил с акций намного больше прибыли, чем потерял на хедже.
Но вот далее сложившаяся ситуация может начать работать уже против меня, и при снижении акций и индекса, фьючерс может стоять на месте или даже подрасти, то есть никакой компенсации я от него уже не получу.
Думаю, как же будет лучше поступить в такой ситуации? 🤔
❇️ Как вариант, можно рассмотреть смену фьючерса MIX, на RTS, в качестве хеджа.
❇️ Или дождаться приближения даты выплаты дивов и начать закрывать большую часть позиций в акциях, и соответтсвенно шорт во фьючерсах тоже.
❇️ Еще один возможный вариант попробовать захеджироваться опционами.
Держите ли вы российские акции? Как-то планируете страховать свои риски, после такого сильного роста индекса?
Напишите ваши мысли и планы в комментариях. Обсудим 😉
#сделка #хедж #фьючерсы
Заменил часть шорта по фьючерсу на индекс Мосбиржи на шорт фьючерса RTS.
Ранее я писал, что вместо продажи акций хеджирую эти активы в портфеле, продавая фьючерсы на индексы. И на конец апреля у меня было открыто 5 шортов по фьючерсу MIX-6.23. При этом данный фьючерс стал более чем на 3% дешевле самого индекса, и такой хедж уже получается не очень эффективным (почему так? писал тут, а также могу пояснить в комментариях)
В итоге на фоне небольшого укрепления рубля решил заменить 3 фьючерса MIX, на 3 коротких позиции по фьючерсу RTS-6.23.
Это тоже не самый надежный вариант страховки от коррекции акций🙁. Так как при дальнейшем укреплении рубля никакого хеджирования не получится. Но пока идей лучше нет. А укрепление рубля ниже 78 руб. до конца мая я считаю маловероятным, больше факторов за рост доллара до 82-83.
В общем закрыл 3 фьючерса на индекс Мосбиржи ( MIX-6.23), и продал 3 шт. RTS-6.23 по 102000 (см. скрин выше).
Продолжаю обдумывать варианты более эффективного хеджирования рублёвых акций на ближайшие недели.
Если есть интересные идеи, прошу излагать в комментариях, получится что-то вроде мозгового штурма) Как говорится: одна голова хорошо, а две головы лучше! 😉
Заменил часть шорта по фьючерсу на индекс Мосбиржи на шорт фьючерса RTS.
Ранее я писал, что вместо продажи акций хеджирую эти активы в портфеле, продавая фьючерсы на индексы. И на конец апреля у меня было открыто 5 шортов по фьючерсу MIX-6.23. При этом данный фьючерс стал более чем на 3% дешевле самого индекса, и такой хедж уже получается не очень эффективным (почему так? писал тут, а также могу пояснить в комментариях)
В итоге на фоне небольшого укрепления рубля решил заменить 3 фьючерса MIX, на 3 коротких позиции по фьючерсу RTS-6.23.
Это тоже не самый надежный вариант страховки от коррекции акций🙁. Так как при дальнейшем укреплении рубля никакого хеджирования не получится. Но пока идей лучше нет. А укрепление рубля ниже 78 руб. до конца мая я считаю маловероятным, больше факторов за рост доллара до 82-83.
В общем закрыл 3 фьючерса на индекс Мосбиржи ( MIX-6.23), и продал 3 шт. RTS-6.23 по 102000 (см. скрин выше).
Продолжаю обдумывать варианты более эффективного хеджирования рублёвых акций на ближайшие недели.
Если есть интересные идеи, прошу излагать в комментариях, получится что-то вроде мозгового штурма) Как говорится: одна голова хорошо, а две головы лучше! 😉
#фьючерсы #хедж #нефть #палладий
Снова присматриваюсь к спрэдам во фьючерсах.
На данный момент на прицеле Палладий и Brent.
После резкого падения в этих активах образовалось солидное контанго. В палладии примерно 6% (85$) между ближайшими контрактами, и почти 10% (150$), между июньским и декабрьским. В нефти спрэд около 60$ между 6.23 (июнь) и 9.23 (сентябрь).
В палладии уже ищу момент для входа в 6.23 и 9.23. А если спрэд будет расти, то открою дополнительные позиции, так как выше 100$ спрэда даже в этом диком году, не видел.
По нефти пока есть сомнения, так как в прошлый раз, когда я писал, что присматриваюсь к фьючам при спрэде в 5$ за баррель (50 в паре кониратков), падение продолжилось и спрэд достигал 90$. Но потом в течение месяца он сократился до 40, а затем 20$, и в итоге заработали все, кто ко мне тогда прислушался!
Сами идеи и сделки опубликую после того, как их открою. Думаю, что на следующей неделе приму решение.
Тем, кто недавно подписан, напомню про уже завершенные сделки с этими активами в феврале и марте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Не забывайте ставить 👍.
Количество реакций падает в последнее время, хотелось бы больше поддержки и активности😉
Снова присматриваюсь к спрэдам во фьючерсах.
На данный момент на прицеле Палладий и Brent.
После резкого падения в этих активах образовалось солидное контанго. В палладии примерно 6% (85$) между ближайшими контрактами, и почти 10% (150$), между июньским и декабрьским. В нефти спрэд около 60$ между 6.23 (июнь) и 9.23 (сентябрь).
В палладии уже ищу момент для входа в 6.23 и 9.23. А если спрэд будет расти, то открою дополнительные позиции, так как выше 100$ спрэда даже в этом диком году, не видел.
По нефти пока есть сомнения, так как в прошлый раз, когда я писал, что присматриваюсь к фьючам при спрэде в 5$ за баррель (50 в паре кониратков), падение продолжилось и спрэд достигал 90$. Но потом в течение месяца он сократился до 40, а затем 20$, и в итоге заработали все, кто ко мне тогда прислушался!
Сами идеи и сделки опубликую после того, как их открою. Думаю, что на следующей неделе приму решение.
Тем, кто недавно подписан, напомню про уже завершенные сделки с этими активами в феврале и марте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Не забывайте ставить 👍.
Количество реакций падает в последнее время, хотелось бы больше поддержки и активности😉
#фьючерсы #хедж
Почему пока нет новых идей по спрэдам во фьючерсах.
С января по конец апреля мы с вами неплохо заработали на таких сделках. Некоторые из них принесли порядка 15-20% на задействованный капитал за месяц - два.
Но сейчас ситуация изменилась.
Спрэды во фьючерсах сильно снизились, по сути вернулись к более менее адекватным значениям, поэтому пока не нахожу надежных идей с парными фьючами.
В том же Газе в феврале и марте фьючерсы с разницей в 3-4 месяца отличались в цене на 20-30%, и даже доходили до 40%😱
А сейчас нет даже 10%, средний спрэд между фьючерсами за месяц 3-4%, а с разницей в 2 месяца что-то около 7-8%. При этом к закрытию ближайшего фьючерса спрэд остаётся примерно таким же, ну может на 1-2% поменьше.
То же самое в нефти, была разница по 5-8 пунктов цены (50-80$ в паре). А в сейчас всего 2 пункта (20$).
В общем выгода не особо велика, и слишком высок риск, так как спрэды могут резко вырасти, как это было зимой и весной.
Очень неприятно можно влететь открыв противоположную пару со спрэдом 7%, и получив позднее разницу 20%, таким образом можно потерять до 30% на задействованный капитал (на ГО).
Итак, пока по противоположным парам фьючерсов режим наблюдения. Если что-то интересное замечу, безусловно опубликую соответствующую идею.
Ну а пока есть неплохие идеи по облигациям. Они дают менее доходные, но более надежные результаты! И за месяц реально получить на таких сделках прибыль от 2% до 4%.
Подпишитесь, и включите уведомления, чтобы не пропускать идеи 😉🙂
Почему пока нет новых идей по спрэдам во фьючерсах.
С января по конец апреля мы с вами неплохо заработали на таких сделках. Некоторые из них принесли порядка 15-20% на задействованный капитал за месяц - два.
Но сейчас ситуация изменилась.
Спрэды во фьючерсах сильно снизились, по сути вернулись к более менее адекватным значениям, поэтому пока не нахожу надежных идей с парными фьючами.
В том же Газе в феврале и марте фьючерсы с разницей в 3-4 месяца отличались в цене на 20-30%, и даже доходили до 40%😱
А сейчас нет даже 10%, средний спрэд между фьючерсами за месяц 3-4%, а с разницей в 2 месяца что-то около 7-8%. При этом к закрытию ближайшего фьючерса спрэд остаётся примерно таким же, ну может на 1-2% поменьше.
То же самое в нефти, была разница по 5-8 пунктов цены (50-80$ в паре). А в сейчас всего 2 пункта (20$).
В общем выгода не особо велика, и слишком высок риск, так как спрэды могут резко вырасти, как это было зимой и весной.
Очень неприятно можно влететь открыв противоположную пару со спрэдом 7%, и получив позднее разницу 20%, таким образом можно потерять до 30% на задействованный капитал (на ГО).
Итак, пока по противоположным парам фьючерсов режим наблюдения. Если что-то интересное замечу, безусловно опубликую соответствующую идею.
Ну а пока есть неплохие идеи по облигациям. Они дают менее доходные, но более надежные результаты! И за месяц реально получить на таких сделках прибыль от 2% до 4%.
Подпишитесь, и включите уведомления, чтобы не пропускать идеи 😉🙂
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1️⃣ Фьючерсы на природный ГАЗ. Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023. При спрэде в 0,65 между парами.
Потенциальная доходность: от 10 до 30% на вложенные средства.
Идея в августе стала даже более выгодна, чем в момент открытия, так как спрэд вырос до 0,84, а потенциальная доходность выросла.
У меня открыто уже 160 пар. При целевом сокращении срэда между парами с 0,75 до 0,55 на 0,20 пунктов цены (или 20$) прибыль составит около 1500$.
UPD ОТ 19.09.23.
Идея закрыта, скоро текст отчета будет отредактирован.
Закрытые:
1️⃣ Хедж сделка по фьючерсам на ГАЗ.
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
2️⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или 8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
3️⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
4️⃣ Природный газ,
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
5️⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
Как осторожный инвестор, в этих сделках я оперировал суммой от 200 до 250 тыс руб. Это та сумма, которая нужна для ГО при открытии контрактов. Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок составляет около +32%. За полгода очень даже неплохо. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1️⃣ Фьючерсы на природный ГАЗ. Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023. При спрэде в 0,65 между парами.
Потенциальная доходность: от 10 до 30% на вложенные средства.
Идея в августе стала даже более выгодна, чем в момент открытия, так как спрэд вырос до 0,84, а потенциальная доходность выросла.
У меня открыто уже 160 пар. При целевом сокращении срэда между парами с 0,75 до 0,55 на 0,20 пунктов цены (или 20$) прибыль составит около 1500$.
UPD ОТ 19.09.23.
Идея закрыта, скоро текст отчета будет отредактирован.
Закрытые:
1️⃣ Хедж сделка по фьючерсам на ГАЗ.
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
2️⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или 8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
3️⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
4️⃣ Природный газ,
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
5️⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
Как осторожный инвестор, в этих сделках я оперировал суммой от 200 до 250 тыс руб. Это та сумма, которая нужна для ГО при открытии контрактов. Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок составляет около +32%. За полгода очень даже неплохо. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
#газ #фьючерсы #хедж
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
Спрэд во фьючерсах на газ. Будет ли перелом?
Напомню для новых читателей, что у меня открыта инвестидея по продаже дальних фьючерсов на газ (NG-11.23) против покупки ближних (NG-9.23).
К сожалению эта идея пока в минусе, так как спрэд с открытия идеи существенно вырос.
Но сегодня важное событие, которое по идее должно повлиять на дальнейшую динамику спрэда. Сегодня экспирация NG-8.23. И уже к вечеру NG-9.23 станет самым ближним и начнёт приближаться к своей экспирации.
Это должно наконец привести к сокращению спрэда между 9.23 и 10.23, а также и по отношению к 11.23.
И уже сегодня такая тенденция начала проявляться. Спрэд сократился с 0,85 до 0,83. К вечеру надеюсь и до 0,8 сократится.
У меня на сегодня средний спрэд после всех усреднений 0,73. Следим за динамикой, сохраняются большие шансы на сокращение спрэда до 0,6-0,65 к концу сентября.
#инвестидея #хедж #фьючерсы #сбербанк
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
Интересная идея хедж-сделки. Лонг фьючерса на обычные акции Сбербанка, против шорта фьючерса на префы Сбера.
Заметил, что произошло редкое явление. Обычные акции Сбера сравнялись в цене с привилегированными. Статистически обычка 99,9% времени стоит дороже, причем обычно спрэд между акциями составлял в этом году 2-5%, а до 2022 года 5-10%.
Суть идеи в том, что спрэд вернется, и снова цена обычки станет дороже префов.
Соответственно надо купить фьючерсы на обычные акции Сбербанк (тикер SBRF-12.23) и продать точно такое же количество фьючерсов на акции Себрбанк-п (тикер SBPR-12.23)
В данном случае мы можем заработать не на сокращении спрэда, а на его росте.
По моим рассчетам эта сделка не такая интересная, как по фьючерсам на газ, но 4-5% на задействованный капитал (то есть на ГО) можно получить.
Риска убытка по ней почти нет.
Если идея нравится, поддержим лайками. Если не нравится, пишите замечания в комментариях.
#фьючерсы #газ #хедж
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!🕺
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Действующая идея по спрэдам во фьючерсах на газ в плюсе!
В контрактах на газ произошёл резкий рост на 5% за день.
Спрэд сократился до 0,33.
Моя позиция в плюсе на 0,05 от цены контаркта, иначе говоря +5$ с пары.
На данный момент у меня 100 пар на одном из счетов, а всего 190 пар.
Итого текущий промежуточный результат 190×5=950$, или 95000 руб.
Жду сокращения спрэда еще на 0,10 пунктов и буду частями закрывать позицию.
Если кому-то, до сих пор непонятно в чем суть идеи заработка на спрэдах, и непонятно то, как я тут посчитал свою прибыль. Пишите вопросы в комментариях, попытаюсь пояснить)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инвестидея #фьючерсы #результат #хедж
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.
Все инвестидеи 2023 по спрэдам во фьючерсах от Осторожного инвестора.
Тут буду вести учет всех инвестидей по спрэдам. Полагаю такая подборка и статистика будет вам интересна.
Также напомню, что это уникальная тема, которую я крайне редко встречаю у других авторов.
Актуальные и действующие:
1⃣ Акции Сбербанка. Хедж сделка.
Покупка фьючерсов на обычные акции Сбера (SBRF-12.23) и продажа фьючерсов на привилегированные акции Сбера (SBPR-12.23).
Потенциал доходности: 2-4% от задействованных средств
Закрытые:
1️⃣ Природный газ. Продолжаем выжимать деньги из газа. Продажа NG-11.23 против покупки NG-10.23.
Открыта 21.09.23 Со средним спрэдом 0,37 (37$в паре)
Идея закрыта 26.10.23 за день до экспирации NG-10.11. Спрэд при закрытии составил 0,32.
Прибыль составила: примерно +3,5% (у меня это +100 000 руб) за месяц.
2⃣ Природный ГАЗ.
Продажа NG-11.23 против покупки NG-9.23.
Открыта 23 июня 2023.
Идея была актуальна до начала сентября 2023. Несколько раз я увеличивал количество пар в сделке и довел их до 170, со средним спрэдом 0,74.
Сделка успешно закрыта 19.09.23 со средним спрэдом 0,65.
Прибыль составила: 137700 руб или +6,5% за 2,5 месяца
3⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-5.23. Открыл 05.04.23
Закрыта успешно в мае.
https://yangx.top/prudent_invest/2171?single
Прибыль составила: +18% от вложенного! За месяц.
4⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-8.23 против покупки BR-5.23. Открыта 15.03.23. Подробнее.
Закрыта успешно 30.03.23.
Прибыль составила: 20700 руб. или +8,5% от инвестиции, за 2 недели!!
5⃣ Палладий.
Продажа PLD-6.23 против покупки PLD-3.23. Открыта 08.02.23. Подробности.
Закрыта успешно 20 марта 2023.
Прибыль составила: +6,7% к сумме инвестиций за 1,5 месяца.
6⃣ Природный газ
Продажа NG-6.23 против покупки NG-3.23.
Открыта 01.02.23. Подробности.
Закрыта 29.03.23 с убытком.
Результат: -7% к сумме вложения
7⃣ Нефть BRENT.
Продажа BR-5.23 против покупки BR-3.23. Открыта 31.01.23. Подробности.
Закрыта успешно 24.02.23.
Прибыль составила: +7,2% от размера инвестиции, за месяц.
Заключение:
При рассчете доходности я учитывал только вложенные средства, то есть ГО (гарантийное обеспечение). Конечно сами контракты были на гораздо большую сумму, но я ей не рисковал, так как позиции уравновешивали друг друга, поэтому считаю доходность именно от ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ суммы, а не от суммы контрактов.
Общая доходность всех совершенных и закрытых сделок с начала года составляет около +42%. За 10 отличный результат. Причем эти сделки слабо зависят от волатильности активов. Тут мы делаем заработок чисто на неэффективности поведения участников торгов.
Не забываем ставить 👍👍👍 за проделанную работу.