Proeconomics
64.9K subscribers
8.29K photos
45 videos
5 files
3.11K links
Макроэкономика, финансы, тренды, аналитика. Реклама @Kursistka @netovetz Регистрация в РКН №4830975469
加入频道
С 1 марта в России действует пошлина 50 евро/т на экспорт пшеницы – это часть мер правительства РФ по сдерживанию цен. С одной стороны, мера работает: за первую неделю марта через зерновые терминалы Новороссийска, по данным «Агроинвестора», на экспорт было отгружено 108,2 тыс. т пшеницы - это на 74% меньше, чем на предыдущей неделе и на 75,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

С другой стороны, зато вывоз на экспорт ячменя по сравнению с последней неделей февраля вырос в пять раз до 152,4 тыс. т, кукурузы - в 7,7 раза до 46,7 тыс. т. Вероятно, правительству скоро придётся останавливать вывоз и этих видов зерна. А дальше – уже практика конца 1980-х – 90-х по квотированию всего экспорта. Единственную растущую отрасль экономики в России, сельское хозяйство добьют сверхрегулированием.
Спустя год после начала пандемии инвесторы находятся в самом оптимистичном настроении за 11 месяцев, показывает опрос Investopedia.
Каждый третий инвестор планирует сделать свой портфель более рискованным, поскольку вакцины вызывают оптимизм на рынке.

Только 21% читателей хотя бы умеренно обеспокоены своими деньгами на рынке, по сравнению с 39% годом назад.
Но те, кто обеспокоен, говорят, что наибольшие риски, с которыми сталкиваются их инвестиции - это политическая неопределённость при администрации Байдена и рост инфляции. https://www.investopedia.com/survey-investors-embrace-their-inner-bulls-one-year-into-the-pandemic-5115698
Показательный пример разгоняющейся промышленной инфляции в мире:
«По данным Pulse, в настоящее время производство двадцатифутового контейнера в странах Восточной Азии (в Корее и Китае – основных мировых поставщиках контейнеров – Толк.) стоит 3,6 тыс. долларов, а сорокафутового – 6,4 тыс. долларов. Этот показатель вырос на 90% по сравнению с предыдущим годом».
Согласно данным The Wealth Report 2021 компании Knight Frank, первое место в индексе инвестиционной привлекательности предметов роскоши (KFLII) второй год подряд занимают сумки Hermés. За 2020 год актив подорожал на 17%, а за десятилетие – на 108%. В тройку лидеров также вошли коллекционные вина (+13%) и классические автомобили (+6%). В десятилетней ретроспективе максимальный рост цен зафиксирован на виски – 478%, при этом в 2020 году актив показал снижение на 4%. Аутсайдером рейтинга стали предметы искусства – за год цена на них упала на 11%.
Рост денежной массы М2 в Китае в 2020-21 был гораздо более сдержанным, чем в США; разительный контраст по сравнению с тем, как Китай наращивал денежную массу в кризис 2009 года. Теперь Америка пошла по тому китайскому пути
Средние цены на бензин на АЗС Москвы растут уже три месяца подряд, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА). Дизельное топливо также растет в цене непрерывно, но пока восемь недель подряд.
Правительство, нефтепереработчики и розничные продавцы учли ошибки прошлых лет: кошке нужно рубить хвост по частям. Потребители остро реагируют на быстрый и значительный рост цен на товар (это относится не только к бензину, но и к сахару, маслу, зерну, металлопрокату и т.п. – вокруг чего сейчас идут аппаратные бои по сдерживанию их стоимости). А к плавному подорожанию – постепенно привыкают.

Так, по данным benzin-price, который отслеживает розничные цены на топливо на всех заправках в большинстве регионов, в Москве средняя цена литра бензина 95-й марки на неделе с 4 по 10 января 2021 года была 48.04 рубля. А на неделе 1-7 марта 2021 года – 48.96 рубля. Подорожание за три месяца составило 92 копейки, или 1,9%.
Если принять, что рост цен на топливо продолжится такими темпами и дальше, за год оно подорожает на 8% (а с началом активного автомобильного сезона, в мае спрос на топливо увеличивается, а вместе с ним часто растут и темпы удорожания).
Существует мнение, что начиная с середины 2000-х годов отдача от образования в России неуклонно снижалась и к концу 2010-х годов опустилась до аномально низких значений. В работе Капелюшникова «Отдача от образования в России: ниже некуда?» (препринт, изд. дом ВШЭ, 2021) показано, что это не так. Обучение в вузе увеличивает заработки примерно вдвое (так что премия за высшее образование приближается к 100%) и даже обучение в ссузах обеспечивает прибавку к заработкам 15-25%. Альтернативные обследования свидетельствуют также, что на протяжении последних пятнадцати лет отдачи от образования в России оставались стабильно высокими и, следовательно, никакого тренда к снижению экономической ценности образования не наблюдалось. Некоторые данные исследования:

- В настоящее время на российском рынке труда дополнительный год образования обеспечивает прибавку в заработках в интервале 6,6-8,7%. Наша базовая оценка для 2019 г. - 8,1%.
- На протяжении всего периода наблюдений показатели для женщин заметно превосходили показатели для мужчин, в чем, впрочем, нет ничего необычного или трудно объяснимого, поскольку аналогичная ситуация наблюдается также в подавляющем большинстве других стран. Гендерный разрыв в пользу женщин был устойчив во времени и фиксируется во всех спецификациях. В среднем продление обучения на один год обеспечивает женщинам относительный прирост в заработках на 1,5-2 п.п. больше, чем мужчинам.
- Более образованные работники склонны трудиться дольше (большее число месяцев), чем менее образованные, с тем, чтобы как можно полнее реализовать выгоды от накопленного ими человеческого капитала: они реже отсутствуют на рабочих местах из-за болезней или по другим причинам, с меньшей вероятностью становятся безработными и быстрее находят новую работу, имеют меньший охват случайной, временной или сезонной занятости.

Главный вывод исследования:
«Мы вправе констатировать, что в России экономическая привлекательность высшего и даже среднего профессионального образования остается (во всяком случае - пока) достаточно высокой. Это означает, что не следует ожидать резкого ослабления притока в экономику высокообразованной рабочей силы из-за резкого ослабления спроса на рынке образовательных услуг со стороны домохозяйств».
По предварительным подсчетам ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в феврале 2021 года в России было выдано 147 тыс. ипотечных кредитов на 410 млрд. руб., что превышает показатели февраля 2020 года на 36% в количественном и на 53% - в денежном выражении.
«Ипотечный пузырь» так и продолжает раздуваться, следствием чего стал и рост цен на новостройки 20-30%, и сокращение предложения на 10-15%.

Правительство обещает к лету оставить только 24 региона с льготной ставкой (Московская и Питерская агломерации в их число не входят), и эта новость также вызывает сейчас ажиотаж у потенциальных заёмщиков - «надо бежать брать льготную ипотеку, пока её не отменили».
Ассоциация российских банков:
Продолжающееся сокращение многими банками и без того низких процентных ставок по депозитам физлиц по-прежнему стимулирует отток средств со счетов населения. Проблемы возросли, когда населению предложили инвестировать средства на фондовом рынке. Затем спохватились и стали предупреждать о рискованности таких операций для неподготовленных инвесторов. В результате, помимо возросших рисков утраты вложенных средств, увеличился объём наличных денег на руках у населения. Это способствовало, наряду с прочими факторами, усилению ажиотажного спроса на потребительском рынке и, соответственно, ускорению роста цен на потребительские товары и услуги.

И это происходит в условиях запланированного на текущий год увеличения цен и тарифов на многие услуги, предоставляемые населению, а также увеличения налоговой нагрузки по отдельным позициям. В таких условиях, по оценке, в текущем квартале продолжится сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения.
«Потребление домашнего интернета в ЦФО в 2020 г. выросло почти на треть».
(«Региональная экономика: комментарии Банка России, март 2021).
Скорее всего, такая же динамика характерна для всей России.

В такой ситуации начинать наступление властей на интернет – это нонсенс. Кроме ущемления социальных свобод, это ещё и огромный удар по бизнесу, который активно инвестирует в новые сетевые продукты.
«Дефицит бюджета Москвы (по итогам 2021 года) составит 374 млрд руб. Заметный бюджетный импульс (дефицит) заложен в проектировки бюджетов Санкт-Петербурга (+57 млрд руб.), ХМАО (+31 млрд руб.), Красноярского края (+24 млрд руб.), ЯНАО (+22 млрд руб.)».
(«Региональная экономика: комментарии Банка России, март 2021)
Интересно, что аналитики не ожидают изменения ставки в первом полугодии 2021 года. И это при том, что инфляция в России растёт. Уже сейчас реальная ставка (ключевая ставка минус инфляция) отрицательная, приближается к -1,5%
Как и в большинстве стран мира, в США среди всех групп товаров и услуг наибольшее подорожание год к году – у продовольствия (примерно +2,5% к общему уровню инфляции; в России примерно такое же соотношение – продовольственная инфляция 8-8,5% в годовом исчислении против 5,6% общей инфляции)
Пока все наблюдали за ростом американских госбумаг, произошло не менее знаменательное событие – выход японских 10-летних госбумаг в устойчиво положительную зону. Впервые за 5 лет. Сейчас их доходность около 0,10%. Трудно теперь поверить, что 30 лет назад их доходность была 6-8%.

И это происходит на фоне того, что Япония – мировой передовик по элементам MMT. В апреле 2020 года Банк Японии вообще объявил о запуске «неограниченной» программы количественного смягчения, отменив лимит на покупку гособлигаций (до этого он составлял 80 трлн. иен в год; примерно $750 млрд. в год) и втрое – до 20 трлн. иен – увеличив лимит на покупку корпоративного долга.
Отрицательная доходность была базисом обслуживания колоссального госдолга Японии в 268% ВВП
Низкие доходы населения (бедность) являются одним из главных ограничителей роста российской экономики. Но что можно считать бедностью, где она сосредоточена в России и как начать борьбу с этим явлением? На эти вопросы отвечает работа экономистов Кубишина, Седлова и Соболевой из Института экономики РАН («Вестник Института экономики РАН», №1, 2021).
Для начала: где концентрируется российская бедность? Краткий ответ: в значительной мере – у занятых в госсекторе.
«Главным фактором, способствующим сохранению довольно значительных масштабов бедности, является низкая оплата труда, особенно в организациях и на предприятиях государственного и муниципального сектора – это без малого 40% общего числа занятых. Доля работников, получающих менее одного МРОТ, на государственных и муниципальных предприятиях в 4 раза больше, чем на предприятиях негосударственной формы собственности.
Наши расчеты показывают, что на негосударственных предприятиях (в целом) средняя заработная плата выше почти на 40%».

Величину, близкую к прожиточному минимуму в России (это и является порогом бедности в нашей стране) имели 12-14% населения. Но это – по методике Росстата, которая расходится с тем, как определяют уровень бедности в большинстве развитых стран.
«Концепция относительной бедности широко применяется в странах ОЭСР и ЕС, а также в ряде стран СНГ. В качестве черты относительной бедности используется располагаемый эквивалентный доход (сумма всех доходов всех членов домохозяйства), составляющий не менее 60% медианного располагаемого дохода. Такая пороговая величина рассматривается как уровень дохода, достаточный для обеспечения приемлемого уровня жизни.

Доход ниже 40% медианного на члена домохозяйства считается крайней бедностью, ниже 50% – бедностью, ниже 60% – нуждаемостью, или чертой риска бедности и социальной эксклюзии. Если применить данный подход в России, то черта бедности поднимется выше официально установленного прожиточного минимума до уровня 15,8 тыс. руб. и будет отсекать уже не 19%, а 25% населения, т. е. малообеспеченным должен быть признан каждый четвертый россиянин.

Оценки субъективной бедности проводятся во многих постсоветских странах. В России применение этого метода отправляет за черту бедности половину населения страны. По данным Росстата, в 2019 г. 49% респондентов указали, что доходов семьи хватает только на еду, одежду и оплату коммунальных услуг, а покупка товаров длительного пользования сопряжена с трудностями.

По данным проведённого Росстатом в 2018 г. последнего раунда Комплексного наблюдения условий жизни населения, более половины российских семей не имеют возможности справиться с непредвиденными расходами по ремонту жилья (вставить стёкла, отремонтировать сантехнику, ликвидировать протечки крыши и т. д.) или заменить пришедшие в негодность предметы мебели. Вызывают вопросы оценки возможностей полноценного отдыха – половина семей вынуждены проводить отпуск дома, так как у них нет средств поехать куда-либо отдыхать хотя бы на неделю. По европейским стандартам, наличие трёх-четырех подобного рода лишений (деприваций) квалифицируется как социальное неблагополучие, требующее поддержки со стороны государства».
Т.е. по методике ЕС бедными считается около половины населения России.
Центр развития ВШЭ:
В феврале 2021 г. Сводный опережающий индекс (СОИ) значительно вырос (до 3,7%). Практически все компоненты СОИ сработали «в плюс»: судя по предпринимательским опросам, заметно выросли новые заказы на производство продукции, а также цены на нефть и фондовый индекс РТС. Ослабление реального эффективного курса рубля также повышает конкурентоспособность российских производителей экспортной продукции. Более того, с марта с ещё большей силой начнет играть свою роль новый «эффект базы», связанный с резким падением экономической активности вследствие развертывания пандемии и введения локдаунов. Поэтому в ближайшие месяцы можно ждать заметного роста СОИ и всей экономики.
Наглядный пример, как эпидемиологический кризис ударил по гостиничному бизнесу.
На рынок Москвы в 2020 году вышел только один отель – Mövenpick Moscow Taganskaya от оператора Accor. Остальные гостиницы перенесли открытие на более поздний срок – до окончания локдаунов. По данным Rusland SP Hospitality, к знаковым проектам, чей ввод в Москве был перенесён из-за пандемии, относятся Hotel Indigo Moscow-Tverskaya, Hilton Garden Inn, Accor Mgallery by Sofitel, Corinthia Hotels, Radisson Blu Leninsky Prospect, Hilton Worldwide, Bvlgari Hotel Moscow, Raffles Moscow, MGallery, The Residences at Mandarin Oriental, Fairmont & Vesper Residences.
Знаменательное событие: в 2020 году производство мяса бройлеров (курятины) в мире достигло 100 млн. т.
Отдельно для России тоже примечательный факт: в 2019 года наша страна вошла в десятку экспортёров мяса бройлеров – с 211 тыс. тонн. В 2020 году эта цифра достигнет 300 тыс. тонн, и если темпы экспорта курятины сохранятся, то по итогам 2021-го Россия может опередить Францию на 9 месте (в 2020-м – около 360 тыс. тонн).
(к предыдущему посту)
Но птицеводство в России демонстрирует огромную зависимость от импорта.
Несмотря на хорошие темпы роста производства мяса птицы в России и увеличение экспортных поставок, отечественное птицеводство зависит от импортной селекции. По оценке «Центра Агроаналитики», на текущий момент доля импортных кроссов в отечественном производстве мяса бройлеров составляет 95%.Н а единственный мясной кросс отечественной селекции – «Смена 8» – приходится доля 4,5%. Ведущие мировые фирмы на протяжении многих лет вели работу по созданию кроссов, приспособленных к российским условиям, лучше всех в этом преуспели компании «Кобб» (США), «Иза» (Франция), «Росс» (Шотландия), что позволило им получить высокую долю на российском рынке.
В ближайшие годы (если не десятилетия) импортозамещение в российском птицеводстве провести невозможно.
(данные – ФГУП «Центра Агроаналитики»)
Продолжаю обзор своих инвестиций через Comon «Финама».

Если «Накопительная» стратегия, составленная из ОФЗ, как ей пока и положено, стоит на месте, то для «Гибридной» стратегии прошедшая неделя оказалась одной из лучших за последние три месяца. Она выросла за неделю примерно на 1,5%, и теперь её доходность за три с небольшим месяца составляет 5,4%.

Что же сейчас подбросило так вверх «Гибридную» стратегию? Точнее – российский фондовый рынок? Только за вчерашний день Мосбиржа рванул на 1,3%.
Как и две-три недели назад цена нефти была выше $65 за баррель, цены на металлы на максимумах (в итоге за неделю акции российских нефтяных и металлургических компаний стали фаворитами). Но почему две недели назад при тех же рыночных условиях акции стояли или падали, а сейчас пошли вверх?

Это хороший пример, как рынкам сейчас важнее не факты, а ожидания. В США всю цепочку прошёл законопроект о бюджетном стимуле $1,9 трлн., сегодня после подписи Байдена он стал законом. Но администрация президента США не останавливается на этом, и объявила о скорых новых стимулах для борьбы с раком и на строительство новых инфраструктурных объектов.

ОПЕК выпустила бодрый релиз о скором восстановлении спроса на нефть. А Управление энергетической информации США объявило, что по итогам марта-2021 мировое потребление нефти будет только на 3% ниже докризисного уровня. Всё больше экспертов склоняются к тому, что мы можем увидеть нефть и по $80-90 за баррель.
«Зелёные экономисты» прогнозируют, что «новая чистая экономика» - ВИЭ+электротранспорт – к 2040 году вызовут рост спроса на ряд промышленных металлов на 500%, а реальные цены на них вырастут на 300%. В первую очередь речь идёт о меди, кобальте, никеле, литии, алюминии.

Российская макроэкономика тоже очень оптимистична. Дефицит бюджета в этом году на растущих ценах на нефть и другое сырьё может сократиться до 0,5% от ВВП или даже превратиться в профицит. НОВАТЭК первым из российских нефтегазовых компаний взялся за «озеленение» своего СПГ (налаживание процесса улавливания и хранение углерода на одном из арктических месторождений, а также возможное применение водородных технологий). Это поможет ему завоёвывать рынки развитых стран, для которых «новая энергетическая этика» становится всё более значимым фактором.

Тем временем на таком благоприятном фоне я продолжаю изучение новых стратегий Comon у «Финама».

В первую очередь посмотрел нефтяные, раз наша кормилица так стремительно восстанавливает цены. Так, стратегия «Нефтяная ДНК», в которой находятся фьючерсы не нефть и акции нефтяных компаний, с начала года принесла уже 24%. Отличный результат. Но стратегия попадает в разряд «агрессивных», так что пока приглядываю за ней.

А вот стратегия «Весь Comon» - это такое воплощение «коллективного разума», так как она следует доходности Мосбиржи. Хороший пример того, как если бы частный инвестор, не задумываясь, взял всего понемногу, без акцента на каких-то секторах или компаниях. Доходность её с начала года 0,9%. Пока проходим мимо.

#инвестиции
Новости из США продолжают лихорадить весь мир. Доходность 10-летних казначейских обязательств преодолела 1,6%. Неделей ранее рост их доходности спровоцировал быструю распродажу многих акций технологических компаний, при этом ожидания более высоких ставок и стоимости заимствований оказали давление на оценки растущих компаний. В Европе также растут доходности: по 10-летним британским бондам она поднялась до 0,79%.
Сегодня Nasdaq и S&P падают на фоне таких новостей.

Но есть и хорошие новости, и ряд компаний прекрасно их обыгрывают. Появляется всё больше позитивной информации о вакцинах от COVID-19. Акции Novavax выросли более чем на 15% после того, как окончательный анализ испытаний вакцины COVID-19, проведённых производителем в Великобритании, показал, что прививка была на 96,4% эффективна. Анализы также показали, что вакцина была эффективна на 86,3% против штамма коронавируса, циркулирующего в Великобритании, и на 55,4% против штамма, циркулирующего в Южной Африке.