#Инструмент
Новый фьючерс на китайский юань
🚀 Сегодня запустили торги новым фьючерсом на валютную пару китайский юань 🇨🇳 – российский рубль 🇷🇺
⬇️ Основные параметры контракта
🔻 Код: CNY
🔻 Лот: 1 000 юаней
🔻 Шаг цены: 0,01 рублей
🔻 Стоимость шага цены: 10 рублей
🔻 Цена контракта указывается в рублях за 1 CNY.
Номинал контракта теперь меньше в 10 раз и примерно равен 13 000 рублей, ГО ~ 2 000 рублей.
Новый контракт расширит возможности всех клиентов срочного рынка для хеджирования и диверсификации портфелей, а также торговли валютой с минимальными издержками.
Краткие коды контрактов: CRM2 (июнь), CRU2 (сентябрь).
Официальный пресс-релиз здесь.
Новый фьючерс на китайский юань
🚀 Сегодня запустили торги новым фьючерсом на валютную пару китайский юань 🇨🇳 – российский рубль 🇷🇺
⬇️ Основные параметры контракта
🔻 Код: CNY
🔻 Лот: 1 000 юаней
🔻 Шаг цены: 0,01 рублей
🔻 Стоимость шага цены: 10 рублей
🔻 Цена контракта указывается в рублях за 1 CNY.
Номинал контракта теперь меньше в 10 раз и примерно равен 13 000 рублей, ГО ~ 2 000 рублей.
Новый контракт расширит возможности всех клиентов срочного рынка для хеджирования и диверсификации портфелей, а также торговли валютой с минимальными издержками.
Краткие коды контрактов: CRM2 (июнь), CRU2 (сентябрь).
Официальный пресс-релиз здесь.
#Инструмент
♾ Вечные фьючерсы на срочном рынке: ответы на вопросы
🚀 26 апреля запускаем новый тип фьючерсов - вечные контракты на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.
🔍 Параметры контрактов:
🔹 Коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF (короткий код = длинному)
🔹 Лот: 1000 единиц валюты
🔹 Шаг цены: 0,01 рублей
🔹 Стоимость шага: 10 рублей
🔹 Котировка: в рублях за единицу валюты
🔹 Базовые активы: курс иностранной валюты к рублю с расчётами «завтра» USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, CNYRUB_TOM
💬 Ответы на вопросы по новым инструментам:
🔸 Почему фьючерсы называются вечными?
Отсутствие экспирации: каждый день происходит автоматическое продление на 1 день однодневного контракта.
🔸 В чем преимущества бессрочных фьючерсов?
1️⃣ Простой и неизменный код;
2️⃣ Не нужно каждый раз перекладываться во фьючерс с более дальним сроком. Уменьшаются издержки, связанные с удержанием позиции на долгий срок;
3️⃣ Ликвидность концентрируется в одном фьючерсе, а не в нескольких контрактах с разными сроками исполнения;
4️⃣ Размер ГО по вечным фьючерсам ниже ГО по квартальным фьючерсам на валюту за счёт того, что они однодневные.
🔸 В чем разница между торговлей вечными фьючерсами и валютой?
Торговля вечными фьючерсами очень похожа на торговлю валютой. В каждый клиринг расчётная цена фьючерса определяется по ценам валютного рынка.
Вечный фьючерс дает возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, а также использовать плечо.
♾ Вечные фьючерсы на срочном рынке: ответы на вопросы
🚀 26 апреля запускаем новый тип фьючерсов - вечные контракты на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.
🔍 Параметры контрактов:
🔹 Коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF (короткий код = длинному)
🔹 Лот: 1000 единиц валюты
🔹 Шаг цены: 0,01 рублей
🔹 Стоимость шага: 10 рублей
🔹 Котировка: в рублях за единицу валюты
🔹 Базовые активы: курс иностранной валюты к рублю с расчётами «завтра» USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, CNYRUB_TOM
💬 Ответы на вопросы по новым инструментам:
🔸 Почему фьючерсы называются вечными?
Отсутствие экспирации: каждый день происходит автоматическое продление на 1 день однодневного контракта.
🔸 В чем преимущества бессрочных фьючерсов?
1️⃣ Простой и неизменный код;
2️⃣ Не нужно каждый раз перекладываться во фьючерс с более дальним сроком. Уменьшаются издержки, связанные с удержанием позиции на долгий срок;
3️⃣ Ликвидность концентрируется в одном фьючерсе, а не в нескольких контрактах с разными сроками исполнения;
4️⃣ Размер ГО по вечным фьючерсам ниже ГО по квартальным фьючерсам на валюту за счёт того, что они однодневные.
🔸 В чем разница между торговлей вечными фьючерсами и валютой?
Торговля вечными фьючерсами очень похожа на торговлю валютой. В каждый клиринг расчётная цена фьючерса определяется по ценам валютного рынка.
Вечный фьючерс дает возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, а также использовать плечо.
#Инструмент
Вечные фьючерсы на валютные пары уже доступны для торгов!
🆕 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступны новые инструменты:
💵 Бессрочный фьючерс на курс USD/RUB (код: USDRUBF)
💶 Бессрочный фьючерс на курс EUR/RUB (код: EURRUBF)
🇨🇳 Бессрочный фьючерс на курс CNY/RUB (код: CNYRUBF)
Лот каждого контракта - 1000 единиц валюты. Шаг цены - 0,01 руб. Стоимость шага цены - 10 руб.
Размер минимального гарантийного обеспечения на 26.04.2022:
▪️USDRUBF - 10 993,84 руб.
▪️EURRUBF - 11 639,66 руб.
▪️CNYRUBF - 1 689,55 руб.
Подробную информацию о контрактах смотрите здесь.
Вечные фьючерсы на валютные пары уже доступны для торгов!
🆕 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступны новые инструменты:
💵 Бессрочный фьючерс на курс USD/RUB (код: USDRUBF)
💶 Бессрочный фьючерс на курс EUR/RUB (код: EURRUBF)
🇨🇳 Бессрочный фьючерс на курс CNY/RUB (код: CNYRUBF)
Лот каждого контракта - 1000 единиц валюты. Шаг цены - 0,01 руб. Стоимость шага цены - 10 руб.
Размер минимального гарантийного обеспечения на 26.04.2022:
▪️USDRUBF - 10 993,84 руб.
▪️EURRUBF - 11 639,66 руб.
▪️CNYRUBF - 1 689,55 руб.
Подробную информацию о контрактах смотрите здесь.
#Инструмент #Обучение
Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
🔁 Если вы уже заходили на страницу новых бессрочных контрактов, то могли заметить много информации про ставку свопа. Для начинающих инвесторов этот момент может быть непонятен, поэтому мы подготовили отдельный пост с подробным объяснением.
1️⃣ Что такое своп на валютном рынке и какая у него стоимость?
Своп на валютном рынке - это обмен валютами на определенный срок. Он всегда состоит из двух противоположных сделок (первой и второй части).
Пример: по первой части сторона А продает доллары за рубли стороне В, по второй части сторона А покупает у стороны В доллары за рубли обратно.
Сторона А привлекает рубли и размещает доллары, ее контрагент сторона B привлекает доллары и размещает рубли. Чтобы для обеих сторон обмен был справедливым, сторона А выплачивает стороне В своп-разницу, что является платой за привлечение средств.
Пусть первая часть свопа между сторонами А и В приходится на сегодня, а вторая часть – на завтра. Своп-разница в рублях равна разнице между курсами валюты по 1 и 2 части свопа. В этом случае своп-разница = курс доллара с расчётами завтра – курс доллара с расчётами сегодня. Например, 72.75 – 72.72 = 0.03 руб.
2️⃣ Где посмотреть ставки свопа и сравнить курсы с расчетами сегодня и завтра?
На странице валютного рынка есть котировки инструментов спот и своп. Курс доллар/рубль с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) ниже курса с расчетами завтра (USDRUB_TOM) из-за разницы процентных ставок. Инструмент USD_TODTOM - своп, который мы описали в примере выше.
3️⃣ Для чего используют свопы?
Свопы позволяют переносить обязательства по расчетам на другие дни.
Пример: сторона А заключила сделку на покупку доллара за рубли с расчетами сегодня, но у нее не хватает рублей на счете, чтобы до вечера исполнить сделку. Тогда она заключает сделку своп, чтобы сегодня обменять доллары на рубли и рассчитаться с биржей, а завтра опять приобрести доллары за рубли. Если у стороны A опять нет рублей, она снова заключает своп и так далее. Таким образом, она переносит свои обязательства и платит только своп-разницу за привлечение рублей.
4️⃣ Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
Вечные фьючерсы — это однодневные контракты с автоматическим продлением на 1 день. При покупке такого контракта сторона А открывает длинную позицию по доллару с расчетами завтра. Каждый день фьючерс продляется на 1 день, поэтому сторона А продолжает удерживать свою позицию. Если бы она купила доллар с расчетами завтра на валютном рынке и захотела бы удерживать позицию, ей надо было бы использовать своп и платить своп-разницу. Поэтому аналогичная своп-разница есть и в вечном фьючерсе. У продавца фьючерса позиция противоположная, поэтому он, наоборот, получает своп-разницу.
5️⃣ Когда учитывается своп-разница?
Ставка свопа включается в расчет вариационной маржи в вечерний клиринг. Для покупателей фьючерсов своп-разница вычитается из полученного финансового результата, а для продавцов - прибавляется.
6️⃣ Есть ли в классических фьючерсах своп-разница?
Своп-разница возникает, потому что процентные ставки в разных валютах неодинаковые, что также учитывается в квартальных фьючерсах на валюту. Это отражается в том, что цена квартального фьючерса отличается от стоимости валюты на спотовом рынке.
📧 Если у вас остались вопросы, вы можете написать их на почту [email protected]. Мы соберем все вопросы и сделаем отдельный пост с ответами.
Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
🔁 Если вы уже заходили на страницу новых бессрочных контрактов, то могли заметить много информации про ставку свопа. Для начинающих инвесторов этот момент может быть непонятен, поэтому мы подготовили отдельный пост с подробным объяснением.
1️⃣ Что такое своп на валютном рынке и какая у него стоимость?
Своп на валютном рынке - это обмен валютами на определенный срок. Он всегда состоит из двух противоположных сделок (первой и второй части).
Пример: по первой части сторона А продает доллары за рубли стороне В, по второй части сторона А покупает у стороны В доллары за рубли обратно.
Сторона А привлекает рубли и размещает доллары, ее контрагент сторона B привлекает доллары и размещает рубли. Чтобы для обеих сторон обмен был справедливым, сторона А выплачивает стороне В своп-разницу, что является платой за привлечение средств.
Пусть первая часть свопа между сторонами А и В приходится на сегодня, а вторая часть – на завтра. Своп-разница в рублях равна разнице между курсами валюты по 1 и 2 части свопа. В этом случае своп-разница = курс доллара с расчётами завтра – курс доллара с расчётами сегодня. Например, 72.75 – 72.72 = 0.03 руб.
2️⃣ Где посмотреть ставки свопа и сравнить курсы с расчетами сегодня и завтра?
На странице валютного рынка есть котировки инструментов спот и своп. Курс доллар/рубль с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) ниже курса с расчетами завтра (USDRUB_TOM) из-за разницы процентных ставок. Инструмент USD_TODTOM - своп, который мы описали в примере выше.
3️⃣ Для чего используют свопы?
Свопы позволяют переносить обязательства по расчетам на другие дни.
Пример: сторона А заключила сделку на покупку доллара за рубли с расчетами сегодня, но у нее не хватает рублей на счете, чтобы до вечера исполнить сделку. Тогда она заключает сделку своп, чтобы сегодня обменять доллары на рубли и рассчитаться с биржей, а завтра опять приобрести доллары за рубли. Если у стороны A опять нет рублей, она снова заключает своп и так далее. Таким образом, она переносит свои обязательства и платит только своп-разницу за привлечение рублей.
4️⃣ Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
Вечные фьючерсы — это однодневные контракты с автоматическим продлением на 1 день. При покупке такого контракта сторона А открывает длинную позицию по доллару с расчетами завтра. Каждый день фьючерс продляется на 1 день, поэтому сторона А продолжает удерживать свою позицию. Если бы она купила доллар с расчетами завтра на валютном рынке и захотела бы удерживать позицию, ей надо было бы использовать своп и платить своп-разницу. Поэтому аналогичная своп-разница есть и в вечном фьючерсе. У продавца фьючерса позиция противоположная, поэтому он, наоборот, получает своп-разницу.
5️⃣ Когда учитывается своп-разница?
Ставка свопа включается в расчет вариационной маржи в вечерний клиринг. Для покупателей фьючерсов своп-разница вычитается из полученного финансового результата, а для продавцов - прибавляется.
6️⃣ Есть ли в классических фьючерсах своп-разница?
Своп-разница возникает, потому что процентные ставки в разных валютах неодинаковые, что также учитывается в квартальных фьючерсах на валюту. Это отражается в том, что цена квартального фьючерса отличается от стоимости валюты на спотовом рынке.
📧 Если у вас остались вопросы, вы можете написать их на почту [email protected]. Мы соберем все вопросы и сделаем отдельный пост с ответами.
#Инструмент
Новый способ инвестирования в недвижимость
🏗 Фьючерс на Индекс московской недвижимости ДомКлик (код: HOME) - новый инструмент, которой позволяет торговать стоимостью квадратного метра на бирже.
Преимущества фьючерса HOME перед другими вариантами вложения в недвижимость:
1️⃣ Возможность открывать позиции не только на покупку, но и на продажу;
2️⃣ Низкий порог входа (номинальная стоимость контракта ~ 28 000 руб., ГО ~ 2 000 руб.);
3️⃣ Высокая ликвидность, по сравнению с инвестированием в реальный сектор или ЗПИФы (некоторые недоступны неквалифицированным инвесторам);
4️⃣ Имеет прямую связь со стоимостью жилья, в отличие от ЗПИФов и акций компаний-девелоперов.
Фьючерс на индекс недвижимости имеет простые параметры и небольшой номинал, поэтому понятен даже тем, кто ни разу не торговал на срочном рынке.
Примерно 35% активных клиентов во фьючерсе HOME - это новые клиенты, которые пришли на срочный рынок после появления этого инструмента.
Подробнее об инструменте здесь.
Новый способ инвестирования в недвижимость
🏗 Фьючерс на Индекс московской недвижимости ДомКлик (код: HOME) - новый инструмент, которой позволяет торговать стоимостью квадратного метра на бирже.
Преимущества фьючерса HOME перед другими вариантами вложения в недвижимость:
1️⃣ Возможность открывать позиции не только на покупку, но и на продажу;
2️⃣ Низкий порог входа (номинальная стоимость контракта ~ 28 000 руб., ГО ~ 2 000 руб.);
3️⃣ Высокая ликвидность, по сравнению с инвестированием в реальный сектор или ЗПИФы (некоторые недоступны неквалифицированным инвесторам);
4️⃣ Имеет прямую связь со стоимостью жилья, в отличие от ЗПИФов и акций компаний-девелоперов.
Фьючерс на индекс недвижимости имеет простые параметры и небольшой номинал, поэтому понятен даже тем, кто ни разу не торговал на срочном рынке.
Примерно 35% активных клиентов во фьючерсе HOME - это новые клиенты, которые пришли на срочный рынок после появления этого инструмента.
Подробнее об инструменте здесь.
#Инструмент
Как использовать фьючерс на индекс недвижимости
Фьючерс HOME имеет большой потенциал применения. Мы собрали несколько стратегий его использования для разных категорий клиентов.
🛡 Хеджирование рисков роста или падения цен для будущих покупателей или продавцов недвижимости
Если инвестор хочет купить квартиру и в настоящий момент копит деньги на первоначальный взнос, он может захеджировать риск роста цены в будущем, купив фьючерс. Тогда, если стоимость жилья действительно вырастет, прибыль по фьючерсу может компенсировать убыток от более высокой стоимости покупки и не даст обесценится накоплениям.
Аналогично можно захеджироваться продавцу недвижимости, который ожидает падения ее стоимости. Если цена квартиры упадет в будущем, то прибыль по фьючерсу может покрыть убыток от продажи недвижимости по низкой цене.
📈 Направленная торговля для тех, кто ожидает роста или падения цен на жилье
Фьючерс можно использовать и в спекулятивных целях в соответствии с ожиданиями цены 1 кв.м. жилой площади в будущем. Если инвестор ожидает роста цен не жилье, но не хочет или не может купить недвижимость на реальном рынке, он может купить фьючерс, который принесет прибыль в случае роста стоимости квартир.
Если инвестор считает, что стоимость квартир будет корректироваться, то он может открыть короткую позицию по фьючерсу.
🧩 Создание новых структурных продуктов и инвестиционных фондов с применением фьючерса
Фьючерсы HOME могут быть полезны управляющим компаниям и банкам при формировании новых продуктов, включающих фьючерсы на индекс недвижимости.
Краткий код ближайшего контракта: HOM2
Как использовать фьючерс на индекс недвижимости
Фьючерс HOME имеет большой потенциал применения. Мы собрали несколько стратегий его использования для разных категорий клиентов.
🛡 Хеджирование рисков роста или падения цен для будущих покупателей или продавцов недвижимости
Если инвестор хочет купить квартиру и в настоящий момент копит деньги на первоначальный взнос, он может захеджировать риск роста цены в будущем, купив фьючерс. Тогда, если стоимость жилья действительно вырастет, прибыль по фьючерсу может компенсировать убыток от более высокой стоимости покупки и не даст обесценится накоплениям.
Аналогично можно захеджироваться продавцу недвижимости, который ожидает падения ее стоимости. Если цена квартиры упадет в будущем, то прибыль по фьючерсу может покрыть убыток от продажи недвижимости по низкой цене.
📈 Направленная торговля для тех, кто ожидает роста или падения цен на жилье
Фьючерс можно использовать и в спекулятивных целях в соответствии с ожиданиями цены 1 кв.м. жилой площади в будущем. Если инвестор ожидает роста цен не жилье, но не хочет или не может купить недвижимость на реальном рынке, он может купить фьючерс, который принесет прибыль в случае роста стоимости квартир.
Если инвестор считает, что стоимость квартир будет корректироваться, то он может открыть короткую позицию по фьючерсу.
🧩 Создание новых структурных продуктов и инвестиционных фондов с применением фьючерса
Фьючерсы HOME могут быть полезны управляющим компаниям и банкам при формировании новых продуктов, включающих фьючерсы на индекс недвижимости.
Краткий код ближайшего контракта: HOM2
#Инструмент #Обучение
Как определяется расчетная цена по вечным фьючерсам?
Перед каждым клирингом на срочном рынке определяются расчетные цены, которые затем используются для расчета вариационной маржи. Определение расчетных цен по вечным фьючерсам имеет особенности, о которых мы расскажем в этом посте.
💵 Для определения расчетной цены вечных фьючерсов берутся цены с валютного рынка:
▫️для USDRUBF – котировки USDRUB_TOM;
▫️для EURRUBF – котировки EURRUB_TOM;
▫️для CNYRUBF – котировки CNYRUB_TOM.
Алгоритм определения расчетной цены для вечных фьючерсов:
1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд.
2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения.
3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта.
🔎 Пример для вечного фьючерса USDRUBF
1️⃣ Выгруженные цены bid, ask и last по USDRUB_TOM:
Подробнее об алгоритме определения расчетной цены на срочном рынке смотрите здесь.
Как определяется расчетная цена по вечным фьючерсам?
Перед каждым клирингом на срочном рынке определяются расчетные цены, которые затем используются для расчета вариационной маржи. Определение расчетных цен по вечным фьючерсам имеет особенности, о которых мы расскажем в этом посте.
💵 Для определения расчетной цены вечных фьючерсов берутся цены с валютного рынка:
▫️для USDRUBF – котировки USDRUB_TOM;
▫️для EURRUBF – котировки EURRUB_TOM;
▫️для CNYRUBF – котировки CNYRUB_TOM.
Алгоритм определения расчетной цены для вечных фьючерсов:
1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд.
2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения.
3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта.
🔎 Пример для вечного фьючерса USDRUBF
1️⃣ Выгруженные цены bid, ask и last по USDRUB_TOM:
bid ask last
66.1015 66.1215 66.1115
66.1016 66.1226 66.1221
66.1012 66.1215 66.1007
66.1010 66.1190 66.1105
66.1013 66.1233 66.1113
66.1014 66.1184 66.1190
66.1015 66.1175 66.1095
66.1015 66.1175 66.1211
66.1021 66.1221 66.1021
66.1019 66.1269 66.1115
66.1017 66.1187 66.1193
66.1018 66.1218 66.1124
2️⃣ Медиана для каждого ряда:med_bid med_ask med_last
66.1015 66.1215 66.1115
3️⃣ Медиана по трем значениям = расчетная цена = 66.1115Подробнее об алгоритме определения расчетной цены на срочном рынке смотрите здесь.
#Инструмент
Итоги первого месяца торгов вечными фьючерсами
🆕 Месяц назад мы запустили новый тип инструментов на срочном рынке - вечные фьючерсы на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль (коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF).
📊 С начала торгов сделку с бессрочными контрактами совершили более 5300 клиентов, из которых 15% – это новые клиенты срочного рынка. Рекордный дневной объём торгов новыми фьючерсами составил около 1,5 млрд рублей.
📈 Мы работаем над развитием и расширением линейки бессрочных контрактов. По вопросам и предложениям обращайтесь на почту [email protected].
Итоги первого месяца торгов вечными фьючерсами
🆕 Месяц назад мы запустили новый тип инструментов на срочном рынке - вечные фьючерсы на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль, юань-рубль (коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF).
📊 С начала торгов сделку с бессрочными контрактами совершили более 5300 клиентов, из которых 15% – это новые клиенты срочного рынка. Рекордный дневной объём торгов новыми фьючерсами составил около 1,5 млрд рублей.
📈 Мы работаем над развитием и расширением линейки бессрочных контрактов. По вопросам и предложениям обращайтесь на почту [email protected].
#Инструмент
Как торговать сахаром на бирже?
Купить или продать сахар-сырец на бирже можно с помощью фьючерса (код: SUGR).
Фьючерс является расчетным. Цена исполнения определяется на основе расчетной цены Sugar №11 Futures (биржа ICE), которая переводится в килограммы и рубли по формуле, указанной в спецификации.
Чтобы перевести котировку Sugar №11 Futures в котировку SUGR, надо первую умножить на 2,2046 и на одну сотую курса доллара к рублю.
⬇️ Основные параметры
🔻 Котировка контракта: в рублях за 1 кг
🔻 Лот: 1 016 кг (1 длинная тонна)
🔻 Шаг цены: 0,01 руб.
🔻 Стоимость шага: 10,16 руб.
🔻 Исполнение: март, май, июль, октябрь
Sugar №11 Futures - мировой бенчмарк стоимости сахара-сырца, на который ориентируются как реальные производители, так и участники финансовых рынков. Фьючерс на сахар-сырец на Московской бирже предоставляет возможность поучаствовать в движении цены этого товара.
Краткий код: SAN2. Размер ГО на 30.05.2022: ~ 4 600 руб.
Как торговать сахаром на бирже?
Купить или продать сахар-сырец на бирже можно с помощью фьючерса (код: SUGR).
Фьючерс является расчетным. Цена исполнения определяется на основе расчетной цены Sugar №11 Futures (биржа ICE), которая переводится в килограммы и рубли по формуле, указанной в спецификации.
Чтобы перевести котировку Sugar №11 Futures в котировку SUGR, надо первую умножить на 2,2046 и на одну сотую курса доллара к рублю.
⬇️ Основные параметры
🔻 Котировка контракта: в рублях за 1 кг
🔻 Лот: 1 016 кг (1 длинная тонна)
🔻 Шаг цены: 0,01 руб.
🔻 Стоимость шага: 10,16 руб.
🔻 Исполнение: март, май, июль, октябрь
Sugar №11 Futures - мировой бенчмарк стоимости сахара-сырца, на который ориентируются как реальные производители, так и участники финансовых рынков. Фьючерс на сахар-сырец на Московской бирже предоставляет возможность поучаствовать в движении цены этого товара.
Краткий код: SAN2. Размер ГО на 30.05.2022: ~ 4 600 руб.
#Инструмент
Недвижимость падает?
📉 Индекс московской недвижимости ДомКлик (MREDC) впервые опустился ниже значений конца марта 2022 года и достиг отметки в 271 758 руб. за 1 кв. м. Это почти на 6% меньше его максимального значения.
🏗 Индекс рассчитывается на основе реальных ипотечных сделок, предоставленных ДомКлик, и отражает среднюю стоимость жилой площади в Москве.
💡С помощью фьючерса на индекс недвижимости (код: HOME) вы можете реализовать свою инвестиционную идею, потому что его можно как купить, так и продать.
▫️Номинал фьючерса - 0,1 стоимости индекса
▫️Шаг цены/Стоимость шага - 10 пунктов/10 руб.
▫️Размер ГО на 12.07.2022 ~ 2050 руб.
▫️Краткий код ближайшего фьючерса - HOU2
🔎 Больше информации о контракте здесь
🎞 Вебинар по фьючерсу здесь
Недвижимость падает?
📉 Индекс московской недвижимости ДомКлик (MREDC) впервые опустился ниже значений конца марта 2022 года и достиг отметки в 271 758 руб. за 1 кв. м. Это почти на 6% меньше его максимального значения.
🏗 Индекс рассчитывается на основе реальных ипотечных сделок, предоставленных ДомКлик, и отражает среднюю стоимость жилой площади в Москве.
💡С помощью фьючерса на индекс недвижимости (код: HOME) вы можете реализовать свою инвестиционную идею, потому что его можно как купить, так и продать.
▫️Номинал фьючерса - 0,1 стоимости индекса
▫️Шаг цены/Стоимость шага - 10 пунктов/10 руб.
▫️Размер ГО на 12.07.2022 ~ 2050 руб.
▫️Краткий код ближайшего фьючерса - HOU2
🔎 Больше информации о контракте здесь
🎞 Вебинар по фьючерсу здесь
#Инструмент
🌾 31 августа запускаем торги фьючерсами на индекс пшеницы!
Преимущества новых фьючерсов:
1️⃣ Единственные в мире деривативы на российскую пшеницу
2️⃣ Базисный актив фьючерсов - биржевой индекс пшеницы, который рассчитывается по реальным сделкам на торгах АО НТБ
3️⃣ Фьючерсы расчетные, поэтому нет риска физической поставки
Параметры фьючерсов:
🔸 Код: WHEAT
🔸 Котировка: в рублях за 1 тонну
🔸 Лот: 1 тонна
🔸 Шаг цены и стоимость шага: 10 рублей
🔸 Объем контракта: ~ 14 тыс. рублей
🖇 Также будут запущены опционы на фьючерсы
Подробная информация о контрактах здесь
Официальный пресс-релиз здесь
🌾 31 августа запускаем торги фьючерсами на индекс пшеницы!
Преимущества новых фьючерсов:
1️⃣ Единственные в мире деривативы на российскую пшеницу
2️⃣ Базисный актив фьючерсов - биржевой индекс пшеницы, который рассчитывается по реальным сделкам на торгах АО НТБ
3️⃣ Фьючерсы расчетные, поэтому нет риска физической поставки
Параметры фьючерсов:
🔸 Код: WHEAT
🔸 Котировка: в рублях за 1 тонну
🔸 Лот: 1 тонна
🔸 Шаг цены и стоимость шага: 10 рублей
🔸 Объем контракта: ~ 14 тыс. рублей
🖇 Также будут запущены опционы на фьючерсы
Подробная информация о контрактах здесь
Официальный пресс-релиз здесь
#Инструмент
Запустили торги фьючерсом на паи иностранного фонда!
🇺🇸 С 6 сентября клиентам срочного рынка доступны расчетные фьючерсы на инвестиционные паи QQQ ETF Trust Unit Series 1. Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100, в который входят порядка 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Значительная часть корзины фонда представлена акциями компаний IT-сектора.
🌎 Новые фьючерсы позволяют участвовать в движении глобального рынка, а также расширяют возможности по диверсификации инвестиционных портфелей.
Параметры контрактов:
🔹 Код: NASD
🔹 Котировка: в долларах США за лот (~ 12 000)
🔹 Лот: 41 инвестиционный пай
🔹 Шаг цены: 1 USD
🔹 Cтоимость шага: 0.1 USD
🔹 Объем контракта: ~ 7 400 рублей
🔹 ГО: ~ 1 000 рублей
🖇 Также для торгов доступны опционы на фьючерсы NASD
Подробная информация о контрактах здесь
Официальный пресс-релиз здесь
Запустили торги фьючерсом на паи иностранного фонда!
🇺🇸 С 6 сентября клиентам срочного рынка доступны расчетные фьючерсы на инвестиционные паи QQQ ETF Trust Unit Series 1. Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100, в который входят порядка 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Значительная часть корзины фонда представлена акциями компаний IT-сектора.
🌎 Новые фьючерсы позволяют участвовать в движении глобального рынка, а также расширяют возможности по диверсификации инвестиционных портфелей.
Параметры контрактов:
🔹 Код: NASD
🔹 Котировка: в долларах США за лот (~ 12 000)
🔹 Лот: 41 инвестиционный пай
🔹 Шаг цены: 1 USD
🔹 Cтоимость шага: 0.1 USD
🔹 Объем контракта: ~ 7 400 рублей
🔹 ГО: ~ 1 000 рублей
🖇 Также для торгов доступны опционы на фьючерсы NASD
Подробная информация о контрактах здесь
Официальный пресс-релиз здесь
#Инструмент
🚀 3 день торгов опционами на 21 акцию
— Объем торгов составил 1.6 млн рублей
— Сделки совершали 217 клиентов
Все больше участников торгов дают доступ к новым инструментам:
🔹 ВТБ: доступ ко всем опционам на акции
🔹 Финам
🔹 Тинькофф постепенно дает доступ своим клиентам
⬇️ Больше информации о новых опционах:
Ответы на вопросы по опционам на акции
One-pager по опционам на акции
🚀 3 день торгов опционами на 21 акцию
— Объем торгов составил 1.6 млн рублей
— Сделки совершали 217 клиентов
Все больше участников торгов дают доступ к новым инструментам:
🔹 ВТБ: доступ ко всем опционам на акции
🔹 Финам
🔹 Тинькофф постепенно дает доступ своим клиентам
⬇️ Больше информации о новых опционах:
Ответы на вопросы по опционам на акции
One-pager по опционам на акции
#Инструмент
Запустили фьючерсы на Позитив
🚀 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен новый фьючерс на акции ПАО "Группа Позитив" (код: POSI).
Параметры инструмента:
🔸 Лот: 1 акция
🔸 Шаг цены и стоимость шага цены: 1 рубль
🔸 Объем контракта: ~ 1300 рублей
🔸 Тип: поставочный
🛡 Positive Technologies - компания, разрабатывающая продукты в области кибербезопасности. Акции группы обращаются на бирже с декабря 2021 года и сейчас входят в отраслевой индекс информационных технологий.
Запустили фьючерсы на Позитив
🚀 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен новый фьючерс на акции ПАО "Группа Позитив" (код: POSI).
Параметры инструмента:
🔸 Лот: 1 акция
🔸 Шаг цены и стоимость шага цены: 1 рубль
🔸 Объем контракта: ~ 1300 рублей
🔸 Тип: поставочный
🛡 Positive Technologies - компания, разрабатывающая продукты в области кибербезопасности. Акции группы обращаются на бирже с декабря 2021 года и сейчас входят в отраслевой индекс информационных технологий.
#Инструмент
Новые фьючерсы на иностранные ETF!
29 ноября состоится запуск новых фьючерсов на ETF, отслеживающих индексы Hang Seng и EURO STOXX 50:
🔺 Tracker Fund of Hong Kong ETF
🔺 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
Таким образом, у клиентов срочного рынка появится возможность инвестировать в рынки Китая и Европы с небольшим капиталом и без риска физического владения ценными бумагами.
🇨🇳 Фьючерсный контракт на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF:
— Код – HANG
— Лот – 1000 акций
— Котировка - в гонконгских долларах за лот (~17 500)
— Шаг цены – 1 гонконгский доллар
— Стоимость шага цены – 0,01 гонконгского доллара
— Объем контракта ~ 1300 рублей
— ГО - 13% (~ 170 рублей)
🇪🇺 Фьючерсный контракт на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist):
— Код – STOX
— Лот – 100 акций
— Котировка - в евро за лот (~ 4 000)
— Шаг цены – 0,1 евро
— Стоимость шага цены – 0,001 евро
— Объем контракта ~ 2 500 рублей
— ГО - 13% (~ 330 рублей)
🖇 Также будут доступны опционы на новые фьючерсы
Пресс-релиз здесь
Подробная информация о контрактах здесь
Новые фьючерсы на иностранные ETF!
29 ноября состоится запуск новых фьючерсов на ETF, отслеживающих индексы Hang Seng и EURO STOXX 50:
🔺 Tracker Fund of Hong Kong ETF
🔺 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
Таким образом, у клиентов срочного рынка появится возможность инвестировать в рынки Китая и Европы с небольшим капиталом и без риска физического владения ценными бумагами.
🇨🇳 Фьючерсный контракт на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF:
— Код – HANG
— Лот – 1000 акций
— Котировка - в гонконгских долларах за лот (~17 500)
— Шаг цены – 1 гонконгский доллар
— Стоимость шага цены – 0,01 гонконгского доллара
— Объем контракта ~ 1300 рублей
— ГО - 13% (~ 170 рублей)
🇪🇺 Фьючерсный контракт на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist):
— Код – STOX
— Лот – 100 акций
— Котировка - в евро за лот (~ 4 000)
— Шаг цены – 0,1 евро
— Стоимость шага цены – 0,001 евро
— Объем контракта ~ 2 500 рублей
— ГО - 13% (~ 330 рублей)
🖇 Также будут доступны опционы на новые фьючерсы
Пресс-релиз здесь
Подробная информация о контрактах здесь
#Инструмент
Старт торгов новыми фьючерсами на иностранные ETF!
🚀 Клиентам срочного рынка уже доступны новые фьючерсы HANG и STOX на ETF, отслеживающие индексы Hang Seng и EURO STOXX 50.
📈 Оборот новыми фьючерсами в первый день торгов составил более 2 млн рублей!
🇨🇳 Параметры фьючерса на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF:
— Код – HANG
— Краткие коды ближайших контрактов: HSZ2, HSH3
— Лот – 1000 акций
— Котировка - в HKD за лот (~18 400)
— Шаг цены / Стоимость шага – 1 HKD / 0,01 HKD
— Объем контракта / ГО ~ 1400 рублей / ~ 220 рублей
🇪🇺 Параметры фьючерса на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist):
— Код – STOX
— Краткие коды ближайших контрактов: SXZ2, SXH3
— Лот – 100 акций
— Котировка - в евро за лот (~ 3 800)
— Шаг цены / Стоимость шага – 0,1 EUR / 0,001 EUR
— Объем контракта / ГО ~ 2 400 рублей / ~ 350 рублей
📌 Также доступны квартальные опционы на 2 ближайших фьючерсных контракта
🔎 Подробная информация о контрактах здесь
Старт торгов новыми фьючерсами на иностранные ETF!
🚀 Клиентам срочного рынка уже доступны новые фьючерсы HANG и STOX на ETF, отслеживающие индексы Hang Seng и EURO STOXX 50.
📈 Оборот новыми фьючерсами в первый день торгов составил более 2 млн рублей!
🇨🇳 Параметры фьючерса на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF:
— Код – HANG
— Краткие коды ближайших контрактов: HSZ2, HSH3
— Лот – 1000 акций
— Котировка - в HKD за лот (~18 400)
— Шаг цены / Стоимость шага – 1 HKD / 0,01 HKD
— Объем контракта / ГО ~ 1400 рублей / ~ 220 рублей
🇪🇺 Параметры фьючерса на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist):
— Код – STOX
— Краткие коды ближайших контрактов: SXZ2, SXH3
— Лот – 100 акций
— Котировка - в евро за лот (~ 3 800)
— Шаг цены / Стоимость шага – 0,1 EUR / 0,001 EUR
— Объем контракта / ГО ~ 2 400 рублей / ~ 350 рублей
📌 Также доступны квартальные опционы на 2 ближайших фьючерсных контракта
🔎 Подробная информация о контрактах здесь
#Инструмент
📈 Новые рекорды по новым инструментам
Не так давно на срочном рынке появились новые фьючерсы на иностранные ETF:
🇺🇸 NASD - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс NASDAQ-100
🇨🇳 HANG - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс Hang Seng
🇪🇺 STOX - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс EURO STOXX 50
Делимся рекордным объемом торгов инструментами за сегодня:
— NASD - более 1.3 млрд руб.
— HANG - более 3 млн руб.
— STOX - более 1.5 млн руб.
🌎 Вместе со фьючерсом на SPDR S&P 500 (SPYF), который успешно торгуется на срочном рынке с 2021 года, новые фьючерсы на ETF позволяют инвестировать в Америку, Европу и Китай с небольшим капиталом и без рисков торговлей иностранными ценными бумагами.
Параметры и материалы по фьючерсам на ETF здесь
📈 Новые рекорды по новым инструментам
Не так давно на срочном рынке появились новые фьючерсы на иностранные ETF:
🇺🇸 NASD - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс NASDAQ-100
🇨🇳 HANG - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс Hang Seng
🇪🇺 STOX - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс EURO STOXX 50
Делимся рекордным объемом торгов инструментами за сегодня:
— NASD - более 1.3 млрд руб.
— HANG - более 3 млн руб.
— STOX - более 1.5 млн руб.
🌎 Вместе со фьючерсом на SPDR S&P 500 (SPYF), который успешно торгуется на срочном рынке с 2021 года, новые фьючерсы на ETF позволяют инвестировать в Америку, Европу и Китай с небольшим капиталом и без рисков торговлей иностранными ценными бумагами.
Параметры и материалы по фьючерсам на ETF здесь
🚀 Итоги запуска фьючерса на юань/доллар
31 января мы расширили линейку валютных контрактов, добавив фьючерс на USD/CNY (UCNY).
Делимся итогами запуска:
🔺 > 2.5 млрд. рублей (> 35 000 контрактов) объем торгов с начала запуска
🔺 80% оборота приходится на юридических лиц
🔺 > 2500 сделок, из которых 77% совершили частные инвесторы
🔺> 4 млрд. рублей открытый интерес
❕Ликвидность в контракте поддерживает маркет-мейкер.
Подробную информацию о новом фьючерсе можно посмотреть здесь
#Инструмент
31 января мы расширили линейку валютных контрактов, добавив фьючерс на USD/CNY (UCNY).
Делимся итогами запуска:
🔺 > 2.5 млрд. рублей (> 35 000 контрактов) объем торгов с начала запуска
🔺 80% оборота приходится на юридических лиц
🔺 > 2500 сделок, из которых 77% совершили частные инвесторы
🔺> 4 млрд. рублей открытый интерес
❕Ликвидность в контракте поддерживает маркет-мейкер.
Подробную информацию о новом фьючерсе можно посмотреть здесь
#Инструмент
🚀 Газ в топе!
Фьючерс на природный газ (NG) является одним из наиболее популярных контрактов и уверенно держится в топ-3 по объему торгов.
Делимся статистикой по контракту:
🔺 С конца сентября открытый интерес во фьючерсе вырос в 8 раз
🔺 Объем торгов с сентября по январь вырос в 3.5 раза
🔺 Количество активных клиентов с сентября выросло в 2.5 раза
🔺 На физических лиц приходится около 84% объема торгов
🔺 Доля объема торгов в основной сессии составляет 60%, вечерней - 34%, утренней - 6%
#Инструмент
Фьючерс на природный газ (NG) является одним из наиболее популярных контрактов и уверенно держится в топ-3 по объему торгов.
Делимся статистикой по контракту:
🔺 С конца сентября открытый интерес во фьючерсе вырос в 8 раз
🔺 Объем торгов с сентября по январь вырос в 3.5 раза
🔺 Количество активных клиентов с сентября выросло в 2.5 раза
🔺 На физических лиц приходится около 84% объема торгов
🔺 Доля объема торгов в основной сессии составляет 60%, вечерней - 34%, утренней - 6%
#Инструмент
🎉 Фьючерсам NASD 1 год!
Год назад мы запустили фьючерсы NASD, позволяющие участвовать в движении индекса NASDAQ-100.
Делимся итогами запуска:
🚀 Более 160 млрд руб. проторговалось с первого дня торгов
🚀 Более 28 тысяч клиентов совершали сделки
🚀 Почти 13 млрд руб. - текущая открытая позиция
🚀 Рекордный среднедневной объем торгов в августе - 30 млрд руб. и 9 тысяч активных клиентов
#Инструмент
Год назад мы запустили фьючерсы NASD, позволяющие участвовать в движении индекса NASDAQ-100.
Делимся итогами запуска:
🚀 Более 160 млрд руб. проторговалось с первого дня торгов
🚀 Более 28 тысяч клиентов совершали сделки
🚀 Почти 13 млрд руб. - текущая открытая позиция
🚀 Рекордный среднедневной объем торгов в августе - 30 млрд руб. и 9 тысяч активных клиентов
#Инструмент