🔥 Новый рекорд в премиальных опционах на курс доллара США к российскому рублю

В пятницу, 8 августа 2025, премиальные опционы на курс USD/RUB показали рекордный дневной объем торгов — 18 млн руб.

Это максимум с 20 июня 2025, когда оборот составил 14,5 млн руб. 🚀

💡 Премиальные опционы на доллар — инструмент для тех, кто хочет:
🛑 участвовать в движении курса USD/RUB,
🛑 зафиксировать курс для защиты от валютных рисков.

🔗 Подробнее об этих контрактах — в посте

🔥, если используете премиальные опционы на курсы валют

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

52🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥68

🟢 Лидеры роста 🟢

SOFL-9.25 +16.71% 1250
MVID-9.25 +6.35% 1021
BAIDU-9.25 +1.09% 88.2
PLZL-9.25 +1.05% 215916
SFIN-9.25 +0.98% 1315
NIKK-9.25 +0.87% 44218
BANE-9.25 +0.82% 1855
TRY-9.25 +0.81% 2.107
SGZH-9.25 +0.73% 1653
SVCB-9.25 +0.69% 1746

🔴 Лидеры падения 🔴

SPBE-9.25 -3.29% 2824
KMAZ-9.25 -1.84% 959
CNI-9.25 -1.45% 7478
FESH-9.25 -1.4% 6336
IBIT-9.25 -1.36% 69.07
MTLR-9.25 -1.32% 9114
HYDR-9.25 -1.31% 4684
AFLT-9.25 -1.26% 6639
RTKM-9.25 -1.19% 6901
YDEX-9.25 -1.13% 4460

🏦 Запускаем фьючерс на фонд американских гособлигаций TLT

Сегодня на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсом на фонд гособлигаций США (тикер TLT).

Базовый актив фьючерса — iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, биржевой фонд, который на 99% состоит из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года

Контракт номинирован в долларах США и обеспечивает прозрачную привязку к справедливой стоимости ETF при расчетах в рублях в российской юрисдикции.

Основные параметры:
🛑Котировка: в долларах США за 1 акцию (~90$)
🛑Стоимость контракта: ~70 000 руб.
🛑Ставка ГО (КПУР): 6% (~5 000 руб.)
🛑Лот контракта: 10 акций
🛑Шаг цены: 0,01 доллар США
🛑Стоимость шага цены: 0,1 доллар США
🛑Код: TLT (TL)
🛑Ближайшие сроки: TLU5, TLZ5

👉 Чем интересен контракт?
Фьючерс TLT предоставляет возможность участвовать в движении цен совершенно нового класса активов на срочном рынке Московской биржи. Контракт расширяет линейку фьючерсов на иностранные ценные бумаги, позволяет хеджировать процентный риск, строить стратегии на основе изменений доходностей долгосрочных облигаций США без необходимости покупки базового актива.

🔗 Подробнее о фьючерсе на странице
🔗 Официальный пресс-релиз: здесь

Уже попробовали новый фьючерс?
🔥 - да, был среди первых
❤️ - еще нет

#newderivative
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:25:54 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

85🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥28

🟢 Лидеры роста 🟢

ETHA-9.25 +4.46% 35.61
ALIBABA-9.25 +3.39% 126.39
BELUGA-9.25 +2.79% 479
VKCO-9.25 +2.51% 3682
CBOM-9.25 +2.4% 8570
FESH-9.25 +2.1% 6500
R2000-9.25 +1.91% 229.2
FLOT-9.25 +1.84% 9116
SUGR-10.25 +1.64% 31.56
HANG-9.25 +1.54% 25909

🔴 Лидеры падения 🔴

NG-8.25 -1.12% 2.826
NGM-8.25 -1.12% 2.831
SUGAR-8.25 -1.07% 50160
RVI-8.25 -0.7% 35.7
IBIT-9.25 -0.63% 69.18
COCOA-9.25 -0.43% 710.1
WHEAT-8.25 -0.4% 17400
RASP-9.25 -0.38% 2329
ROSN-9.25 -0.34% 47096
SNGP-9.25 -0.34% 47220

📊 Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции

Анализируем данные по открытым позициям физических лиц на сайте Московской биржи по данным на 11.08.25

👍, если полезно

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:07 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

35🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥78

🟢 Лидеры роста 🟢

XIA-9.25 +2.25% 54.99
ETHA-9.25 +1.4% 36.26
NGM-8.25 +1.31% 2.86
NG-8.25 +1.17% 2.858
TTF-8.25 +1.01% 32.4
IPO-9.25 +1.0% 657.5
BRM-9.25 +0.99% 66.09
BR-9.25 +0.99% 66.03
R2000-9.25 +0.73% 233
FEES-9.25 +0.65% 7562

🔴 Лидеры падения 🔴

SFIN-9.25 -2.54% 1303
RTKM-9.25 -2.14% 6946
FESH-9.25 -1.82% 6530
FLOT-9.25 -1.8% 8953
SGZH-9.25 -1.63% 1630
SVCB-9.25 -1.54% 1664
KMAZ-9.25 -1.53% 968
BAIDU-9.25 -1.48% 92.17
BELUGA-9.25 -1.47% 470
SUGR-10.25 -1.42% 30.51

🧳 Торги на выходных на срочном рынке — уже на этой неделе

Напоминаем, 16-17 августа на срочном рынке и рынке акций пройдут дополнительные сессии выходного дня.

Расписание дополнительной сессии выходного дня:
🟣 9:50-10:00 аукцион открытия
🟣 10:00-19:00 торговый период

Инструменты срочного рынка, доступные на выходных:
✔️ Все фьючерсы, кроме валютных
✔️ Все календарные спреды, кроме валютных
✔️ Опционы только в адресном режиме

Ограничения:
⛔️ Нет валютных контрактов
⛔️ Нет опционов в стакане

Другие особенности торгов на выходных:
➡️ Дополнительная сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня
➡️ Ценовые границы будут сужены и не будут изменяться в рамках торгов в выходные
➡️ Изменения риск-параметров или параметров торгуемых инструментов в ходе торгов выходного дня не предусмотрены

🔗 Подробнее в новости
🔗 Дополнительная информация о торгах в выходные дни на срочном рынке на странице
🔗 Параметры ценовых границ — в пресс-релизе

📆 Для вашего удобства подготовили календарь с обновленным расписанием торгов срочного рынка до конца 2025 года (на картинке)

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

86🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥30

🟢 Лидеры роста 🟢

OGI-9.25 +4.67% 8421
RUAL-9.25 +1.85% 3687
CBOM-9.25 +1.65% 8440
BAIDU-9.25 +1.53% 91.99
FEES-9.25 +1.38% 7543
RVI-8.25 +1.37% 37.05
MAGN-9.25 +1.29% 36945
NIKK-9.25 +1.23% 44815
COFFEE-8.25 +1.18% 3.26
NOTK-9.25 +1.03% 128463

🔴 Лидеры падения 🔴

TRY-9.25 -1.6% 2.086
ALIBABA-9.25 -0.67% 122.76
SOXQ-9.25 -0.67% 45.95
ASTR-9.25 -0.48% 419
RTKM-9.25 -0.44% 7061
XIA-9.25 -0.39% 52.97
TATP-9.25 -0.37% 6978
X5-9.25 -0.36% 3082
MTSI-9.25 -0.29% 22675
ISKJ-9.25 -0.25% 800

📈 Контанго квартальных фьючерсов VS фандинг: часть 2

Продолжаем анализировать значения фандинга и контанго. Собрали статистику за май — первую половину августа. Первую часть смотрите в посте.

Напомним теорию:

📌 Контанго: цена фьючерса выше спот цены (базис > 0)
Возникает, когда стоимость содержания актива и вложенная процентная ставка превышают ожидаемую доходность базового актива.

📌 Бэквордация: цена фьючерса ниже спот цены (базис < 0)
Может возникать:
🛑во фьючерсах на акции с рекомендованными дивидендами, если контракт экспирируется после даты дивидендной отсечки
🛑в индексных фьючерсах, если размер дивидендов акций из индекса превышает вложенную процентную ставку

📌 Цены вечных фьючерсов также могут быть выше или ниже цен базовых активов, что отражается на величине фандинга. Если цена вечного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В этом случае он будет списан у покупателей контракта и начислен продавцам. Фандинг может быть отрицательным, тогда он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.

Интересные наблюдения за период:

🛑Заметное влияние на цены квартальных фьючерсов SBRF и MIX оказывали дивиденды Сбера и Лукойла до дня отсечки.

Из-за дивидендов квартальный фьючерс на акцию Сбера был в бэквордации, а контанго фьючерса на индекс было ниже стоимости денег.

🛑 В августе базис квартальных фьючерсов уменьшился на фоне снижения процентных ставок. Фандинг также снизился по вечным фьючерсам на акции и индекс.

🧮 Методика:

Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за месяц (период расчета: 1 мая — 13 августа)

Особенности расчета:

1️⃣

Использовались дневные данные по средневзвешенным ценам фьючерсов и базовых активов

2️⃣

В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета

3️⃣

Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых дня

👇 Пишите в комментариях, какие тренды во фьючерсах вы замечали в последнее время

Ставь 🔥, если было полезно

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🚀 Тейк-профит: ваш помощник для фиксации прибыли

На прошлой неделе мы писали об инструментах по ограничению риска на срочном рынке. Для полной картины рассказываем про инструмент фиксации прибыли.

👉 Тейк-профит (Take Profit, TP) — отложенная заявка, которая автоматически закрывает позицию при достижении вашей целевой цены. Основная цель — зафиксировать прибыль без постоянного мониторинга рынка.

Как это работает?
1. Для покупки (лонг): TP выставляется выше цены входа → срабатывает на продажу при росте.
2. Для продажи (шорт): TP выставляется ниже цены входа → срабатывает на покупку при падении.

Зачем нужен тейк-профит?
✔️Автоматизация: закрывает сделку по плану, экономя ваше время
✔️ Дисциплина: фиксирует прибыль, минимизируя эмоции

Основные риски:
🟥Проскальзывание: рынок может резко пройти уровень активации, и лимитная заявка не исполнится
🟥 Недополученная прибыль — тейк сработал, а цена пошла дальше

Как снизить риски?

Можно поставить цену исполнения немного «консервативнее»: выше (для шорта) или ниже (для лонга).

Разделить: часть позиции закрыть по тейку, часть — оставить на продолжение тренда.

Важные особенности:
✔️ TP действует до отмены
✔️ При активации выставляется лимитная или рыночная заявка — исполняется по вашей цене или лучше
✔️ Чтобы повысить шанс исполнения необходимо задать реалистичную цену

💡Как ещё можно использовать? Комбинация «тейк-профит + стоп-лосс». Можно одновременно задать уровни и для прибыли, и для убытка.

❗️Уточнить возможность выставления данного ордера следует у вашего брокера

А вы используете тейк-профит? Делитесь своим опытом в комментариях!

❤️- если регулярно используете тейк-профит
🔥- если пост оказался полезным

#обучение
@moex_derivatives

🏔️Отвлечёмся от Аляски вместе с #funforts

Нам стало интересно, чем займутся наши подписчики в эти выходные дни?

Мы смогли придумать 3 варианта ответа:

/ | \
/ | \
/ | \

😎 💅 🍯
Торгую Отдыхаю Праздную
медовый спас

Поставьте соответствующую реакцию к посту, чтобы рассказать о своих планах

А если мы не попали с вариантами — расскажите об этом в комментариях ⬇️