🍿 Делимся записью вебинара "Вечные фьючерсы: новый механизм расчетов и исполнение".

❔ Задавайте ваши вопросы, которые остались после просмотра видео, под этим постом: мы сделаем отдельную публикацию с ответами.

Большое спасибо нашим слушателям, которые заметили опечатку в презентации на видео (слайд 11)!

🔗 Прикрепляем исправленную версию

#Вечные

#Новости #Вечные
Об изменении риск-параметров по вечному фьючерсу на юань-рубль

Обращаем внимание, что вечные фьючерсы на юань-рубль добавлены в межконтрактный спред с квартальными фьючерсами. Также по CNYRUBF снижены ставки риска (теперь применяется ставка 8% вместо 10%).

Пример: если в вашем портфеле продан 1 контракт CNYRUBF и куплен 1 СNY-3.23, то ГО до изменений было около 1800 руб., а сейчас к ГО применится скидка и будет блокироваться большее из двух обеспечений, то есть около 850 руб.

Подробнее про межконтрактные спреды здесь, значения ГО по всем инструментам здесь

🔎 Арбитражные возможности в валютных фьючерсах

Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF и квартальным Si-3.23 наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.

Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль

⬇️ Пишите в комментариях интересные идеи для арбитража на срочном рынке!

#Вечные

🔔 Обратная связь по вечным фьючерсам

26 апреля 2022 года мы запустили вечные фьючерсы на валютные пары (USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF). Мы хотели бы получить обратную связь по контрактам, чтобы они стали еще удобнее для наших клиентов!

Ниже вам будут представлены 6 вопросов о вечных фьючерсах (ВФ). Будем рады вашему фидбеку!

#Вечные

📊 Индикативный фандинг в вечных фьючерсах

Теперь текущие значения фандинга можно смотреть на графике на странице вечных фьючерсов. Рассказываем, что это такое и чем может быть полезно

Что такое фандинг?

Напоминаем, что по вечным фьючерсам каждый вечерний клиринг начисляется/списывается фандинг, помимо переоценки. Он зависит от среднего отклонения между ценами вечного фьючерса и спота, допустимого отклонения и максимально возможного значения. В расчете учитывается только основная сессия.

Если фандинг положительный, он списывается с покупателей контракта и начисляется продавцам. Если отрицательный - списывается с продавцов и начисляется покупателям.

Что такое индикативный фандинг?

Индикативный фандинг считается каждую минуту по той же формуле, что и в вечерний клиринг. Отличие в том, что средняя разница цен считается за период времени с 10:00 до минуты расчета текущего значения. В последнюю минуту основной сессии индикативный фандинг совпадает с фандингом, который учитывается в вар. марже в вечерний клиринг.

Для чего он нужен?

Текущее значение фандинга позволяет до вечернего клиринга оценить, какой фандинг будет начислен/списан, и учесть это при формировании торговой стратегии. Также он может служить полезным инструментом арбитражера, так как показывает наличие или отсутствие дисбаланса между срочным и валютным рынками.

🔗 Также на странице вечных фьючерсов можно найти много полезной информации о контрактах и их особенностях

#Обучение #Вечные

📊 Фандинг в вечных фьючерсах

Напоминаем, что по вечным фьючерсам
в формуле вармаржи в вечерний клиринг учитывается отклонение цены вечного фьючерса от цены спота.

Вариационная маржа=
Mark-to-market - Funding*лот, где

Mark-to-market -переоценка позиции по вечному фьючерсу;
Funding- стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом.

Если фандинг положительный, он списывается с держателей длинной позиции и начисляется держателям короткой позиции.
Если фандинг отрицательный, он списывается с держателей короткой позиции и начисляется держателям длинной позиции.

🔗 Подробная информация о контракте и значения индикативного фандинга размещены на странице вечных фьючерсов

#Вечные

🥇 Золотые вечные: первые итоги торгов

📊 11 июля мы запустили вечные фьючерсы на золото (GLDRUBF) и рады поделиться итогами первых дней торгов:

— Ежедневно контрактами торгуют более 250 клиентов
— Средний объем торгов составляет около 40 млн руб.
— Активных клиентов в вечном на золото в среднем на 30% больше, чем в новом квартальном GL
— Маркет-мейкер поддерживает котировки со спредом 0.35% и объемы на уровне 500 контрактов

🔎 Больше информации об инструменте здесь

💡 Новые контракты позволяют не только участвовать в движении цены золота, но и реализовывать арбитражные стратегии между инструментами и рынками

#Вечные

🏆 Индикативный фандинг в золотых вечных фьючерсах

Рады сообщить, что теперь на странице вечного фьючерса на золото (GLDRUBF) можно смотреть график индикативного фандинга.

Что такое индикативный фандинг?

Индикативный фандинг считается каждую минуту по той же формуле, что и в вечерний клиринг. Отличие в том, что средняя разница цен считается за период времени с 10:00 до минуты расчета текущего значения. В последнюю минуту основной сессии индикативный фандинг совпадает с фандингом, который учитывается в вар. марже в вечерний клиринг.

Для чего он нужен?

Текущее значение фандинга позволяет до вечернего клиринга оценить, какой фандинг будет начислен/списан, и учесть это при формировании торговой стратегии. Также он может служить полезным инструментом арбитражера, так как показывает наличие или отсутствие дисбаланса между срочным и товарным рынками.

🔗 По вечным фьючерсам на валюту график индикативного фандинга находится здесь

#Вечные

💥 Дарим тепло с IMOEXF

Вечный фьючерс на IMOEX позволяет участвовать в движении главного индекса Московской биржи и не думать об экспирации.

Торговать вечным фьючерсом в фирменном худи, посвященном IMOEXF, будет еще приятнее!

🎁 Среди подписчиков нашего канала разыгрываем 10 брендированных худи IMOEXF!

Для участия в конкурсе нужно быть подписчиком нашего канала MOEX Derivatives и нажать на кнопку "Участвовать".

Победители будут выбраны случайным образом 1 декабря в 14:00.

#Конкурс #Вечные