🚀 Итоги запуска фьючерса на юань/доллар

31 января мы расширили линейку валютных контрактов, добавив фьючерс на USD/CNY (UCNY).

Делимся итогами запуска:

🔺 > 2.5 млрд. рублей (> 35 000 контрактов) объем торгов с начала запуска
🔺 80% оборота приходится на юридических лиц
🔺 > 2500 сделок, из которых 77% совершили частные инвесторы
🔺> 4 млрд. рублей открытый интерес

❕Ликвидность в контракте поддерживает маркет-мейкер.

Подробную информацию о новом фьючерсе можно посмотреть здесь

#Инструмент

Карта срочного рынка за прошлую неделю
#Статистика

🚀 Газ в топе!

Фьючерс на природный газ (NG) является одним из наиболее популярных контрактов и уверенно держится в топ-3 по объему торгов.

Делимся статистикой по контракту:

🔺 С конца сентября открытый интерес во фьючерсе вырос в 8 раз
🔺 Объем торгов с сентября по январь вырос в 3.5 раза
🔺 Количество активных клиентов с сентября выросло в 2.5 раза
🔺 На физических лиц приходится около 84% объема торгов
🔺 Доля объема торгов в основной сессии составляет 60%, вечерней - 34%, утренней - 6%

#Инструмент

🚀ChatGPT ответил*, зачем нужны инструменты Срочного рынка

💥Производные финансовые инструменты являются популярными для хеджирования рисков и спекуляций.

🌍Рынок деривативов MOEX является одним из крупнейших в Восточной Европе и предоставляет инвесторам и трейдерам широкий спектр возможностей для управления своими портфелями и использования преимуществ рыночных условий.

* текст полностью сгенерирован через ChatGPT

#ChatGPT

🚀ChatGPT назвал* самые популярные инструменты Срочного рынка MOEX:

1. Фьючерсы на Индекс Московской биржи (MXI)
2. Фьючерсы на Доллар-Рубль (Si)
3. Фьючерсы на золото (GOLD)
4. Опционы на акции

📚Важно провести тщательное исследование и разработать надежную торговую стратегию, которая поможет снизить риск потерь при торговле фьючерсами и опционами на MOEX.

* текст полностью сгенерирован через ChatGPT

#ChatGPT

Карта срочного рынка за 13-14 февраля
#Статистика

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления:

17:27:31

МСК

Структура рынка (фьючерсы)

36🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥35

🟢 Лидеры роста 🟢

RVI-2.23   +13.41%  43.55
POSI-3.23  +5.15%    1510
MTLR-3.23  +3.17%   11862
AFLT-3.23  +1.56%    2731
BR-3.23    +1.37%    86.7
DSKY-3.23  +1.02%    6900
Si-3.23    +1.0%    74162
UCNY-3.23  +0.98%    6.83
Eu-3.23    +0.97%   79471
PHOR-3.23  +0.86%    6421

🔴 Лидеры падения 🔴

FIVE-3.23  -2.3%   14346
NLMK-3.23  -2.02%  11757
TCSI-3.23  -1.86%  25046
VTBR-3.23  -1.71%   1608
PIKK-3.23  -1.62%   6030
AFKS-3.23  -1.6%   12595
CHMF-3.23  -1.58%  96165
RTSM-3.23  -1.54%  926.5
PLZL-3.23  -1.48%  84462
RTS-3.23   -1.38%  92450

🔎 Арбитражные возможности в валютных фьючерсах

Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF и квартальным Si-3.23 наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.

Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль

⬇️ Пишите в комментариях интересные идеи для арбитража на срочном рынке!

#Вечные

Карта срочного рынка за 15-16 февраля
#Статистика

Карта срочного рынка за 13-17 февраля
#Статистика

✅ 7 февраля запустили фьючерс (DAX) на иностранный ETF, отслеживающий индекс немецкого рынка - DAX 40. Объем торгов с начала обращения составил более 6 млн рублей.

✅ Открытый интерес по фьючерсу на доллар-юань (UCNY) достиг 9 млрд рублей. Наибольший объем торгов наблюдался 1 февраля и составил почти 2 млрд рублей.

✅ Пообщались с ChatGPT на темы, зачем нужен срочный рынок и какие инструменты наиболее популярные.

✅ Начали публикацию тепловой карты срочного рынка

Карта срочного рынка за 20-24 февраля
#Статистика

🚀 Новые фьючерсы – новые возможности

С сегодняшнего дня клиенты срочного рынка могут торговать контрактами на турецкую лиру (TRY) и гонконгский доллар (HKD). Новые фьючерсы позволяют строить стратегии между срочным и валютным рынками и реализовывать арбитраж.

🇭🇰 Параметры фьючерса на курс гонконгский доллар – российский рубль:

— Код: HKD
— Краткие коды ближайших контрактов: HKM3, HKU3
— Котировка: в рублях за 1 гонконгский доллар (~ 9.800)
— Лот: 1000 гонконгских долларов
— Шаг цены / стоимость шага – 0.001 RUB / 1 RUB;
— Исполнение: в дневной клиринг по фиксингу HKDFIXME
— Объем контракта: ~9 800 руб.
— ГО: ~1 550 руб.

🇹🇷 Параметры фьючерса на курс турецкая лира – российский рубль:

— Код: TRY
— Краткие коды ближайших контрактов: TYM3, TYU3
— Котировка: в рублях за 1 лиру (~ 3.800)
— Лот: 1000 турецких лир
— Шаг цены / стоимость шага – 0.001 RUB / 1 RUB;
— Исполнение: в дневной клиринг по фиксингу TRYFIXME
— Объем контракта: ~3 800 руб.
— ГО: ~980 руб.

Официальный пресс-релиз: здесь

#newderivative

Карта срочного рынка за 27-28 февраля
#Статистика

#Новости
Об особенностях исполнения вечных фьючерсов на валютные пары в марте 2023 года

Обращаем внимание на особенности исполнения вечных фьючерсов в марте 2023 года. Подробнее здесь

Карта срочного рынка за 1-2 марта
#Статистика