❗️ Изменяем расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту

С 12 июля 2024 г. изменяется расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту:

🔢 Исполнение фьючерсов Si, Eu, HKD, TRY, BYN, премиальных опционов Si, Eu и маржируемых опционов на фьючерсы Si, Eu переносится с дневного на вечерний клиринг

🔢 Для целей исполнения фьючерсов Si, Eu, HKD и премиальных опционов Si, Eu будет использоваться курс Банка России, опубликованный в день исполнения ~ в 17:30

🔢 Исполнение фьючерсов и премиальных опционов CNY остается без изменений: по фиксингу CNYFIXME в промежуточный клиринг. Маржируемые опционы на фьючерс CNY будут также исполняться без изменений

🔗 Новость доступна по ссылке

#Новости

8️⃣ Новых опционов на акции

С сегодняшнего дня линейка опционов на акции пополнилась контрактами на:

🌟Аэрофлот (AFLT)
🌟ФСК-Россети (FEES)
🌟Ростелеком (RTKM)
🌟РУСАЛ (RUAL)
🌟Норильский никель (GMKN)
🌟Мосэнерго (MSNG)
🌟Сургутнефтегаз (SNGSP)
🌟Татнефть (TATNP)

📌 Параметры новых опционов:

🌟Лот: 1 акция для TATNP, 10 для AFLT, RUAL, RTKM, SNGSP, GMKN, 100 для MSNG, 1000 для FEES
🌟Исполнение: каждую среду по ценам аукциона закрытия
🌟Доступные сроки: недельные и месячные

📝 Особенности опционов на акции:

🌟Расчетные: инвестор получает только финансовый результат
🌟Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи
🌟Европейские: исполняются в последний торговый день

Официальный пресс-релиз по ссылке

#newderivative #Опционы #Новости

❗️ Изменяем параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

С 22 июля по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяются параметры K1 и K2:

🔴 K1 = 0.1% (было 0.05%)
🔴 K2 = 0.1% (было 0.15%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

📝 Напоминаем, что по USDRUBF и EURRUBF фандинг рассчитывается на основе отклонения между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Новость доступна по ссылке

#Новости

❗️ Новые параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

Напоминаем, что с сегодняшнего дня по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяются параметры K1 и K2:

🔴 K1 = 0.1% (было 0.05%)
🔴 K2 = 0.1% (было 0.15%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

Что это значит?

🔴Диапазон допустимого отклонения средневзвешенной по объему цены контракта* от курса ЦБ увеличивается до 0.1% (было 0.05%). В пределах этого отклонения фандинг равен 0

🔴 Размер максимального фандинга сокращается до 0.1% (было 0.15%). Максимальный фандинг начисляется, когда отклонение больше или равно 0.2% (0.1% + 0.1%)

* Средневзвешенная по объему цена рассчитывается с 10:00 до 15:30

Новость доступна по ссылке

#Новости

🔈 Где смотреть фандинг по USDRUBF и EURRUBF до клиринга?

С сегодняшнего дня с 18:00 значения фандинга по USDRUBF и EURRUBF транслируются в торговой системе в поле индикативного фандинга и на странице контрактов на графике

Данные значения рассчитываются от последнего опубликованного курса Банка России на 18 часов

По CNYRUBF итоговый фандинг доступен в 18:50

#Новости

🍷 О досрочном исполнении фьючерсов на акции BELU

В связи с предстоящим корпоративным действием эмитента ПАО "НоваБев Групп" изменяются сроки исполнения фьючерсных контрактов на акции BELU

📌 Для фьючерсов BELU-9.24, BELU-12.24, BELU-3.25, BELU-6.25 последний день заключения контракта – 12.08.2024, день исполнения контракта – 13.08.2024

В день исполнения контракта 13.08.2024 будет учтена поправка к вариационной марже держателям открытых позиций по состоянию на вечерний клиринг 12.08.2024

Для покупателей фьючерсных контрактов BELU-9.24, BELU-12.24, BELU-3.25, BELU-6.25 - в размере «расчетная цена вечернего клиринга до раскрытия эмитентом информации о регистрации дополнительного выпуска (02.08.24) минус цена аукциона закрытия на фондовом рынке (02.08.24), умноженная на лот контракта» и составит на 1 контракт:

• для BELU-9.24 = -71
• для BELU-12.24 = -293
• для BELU-3.25 = -290
• для BELU-6.25 = -256

Для продавцов фьючерсных контрактов BELU-9.24, BELU-12.24, BELU-3.25, BELU-6.25:

• для BELU-9.24 = 71
• для BELU-12.24 = 293
• для BELU-3.25 = 290
• для BELU-6.25 = 256

Новость доступна по ссылке

#Новости

⚡️ Новый фиксинг золота для исполнения фьючерсов и опционов на золото

С 16 сентября для исполнения фьючерсов и премиальных опционов на золото в рублях (GL) будет использоваться новый фиксинг золота GOLDFIXME, расчет которого стартовал 5 августа

📌 Почему происходит переход?

Изменение сделано по запросу участников торгов и их клиентов, что повысит удобство операций с фьючерсами и опционами на золото, в том числе для маркетмейкеров и арбитражеров

📌 Как считается фиксинг?

Индикатор рассчитывается ежедневно в 12:30 по методике фиксингов Московской биржи на основе цен сделок и заявок с инструментом GLDRUB_TOM. Для расчета используются данные с 11:30 до 12:30

📌 Когда будут исполняться срочные контракты?

Время исполнения фьючерсов и опционов не меняется: вечерний клиринг

Ближайшее исполнение по новому фиксингу пройдет 19 сентября

🔗 Пресс-релиз доступен по ссылке

#Новости

🚀 Встречайте фьючерс на Распадскую!

Новый контракт позволит участвовать в движении цены акций одной из крупнейших компаний-экспортеров коксующегося угля

Параметры нового инструмента:

⚫️ Код контракта: RASP (RA)
⚫️ Лот: 10 акций
⚫️ Объем контракта: ~ 3 000 руб.
⚫️ ГО: ~540 руб.

Преимущества фьючерса RASP:

▫️Небольшой размер ГО ~540 руб.)
▫️Встроенное плечо ~6х
▫️Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Ставьте реакции:

🔥 - если ждали
❤️ - если интересно поторговать

#newderivative #Фьючерсы #Новости

🆕 Новые параметры для расчета фандинга по IMOEXF и GLDRUBF 

С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:

🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)

Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются

Что это значит?

🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF

🔵 По IMOEXF допустимое отклонения цен фьючерса от значений индекса сокращается до 0.03% (было 0.05%), что соответствует ~ 0.8 руб. для IMOEXF (без учета лота). В пределах этого отклонения фандинг равен 0

* Чтобы узнать размер фандинга за 1 контракт, необходимо умножить значение на лот: лот IMOEXF = 10, лот GLDRUBF = 1

🔗Новость доступна по ссылке

#Новости

❗️19 сентября продлевается вечерний клиринг

В связи с необходимостью получения курсов иностранных валют для исполнения валютных контрактов на срочном рынке продлевается период проведения вечернего клиринга 19 сентября.

👉 Вечерний клиринг будет проводиться в период с 18:50 по 19:20

🔗Подробнее на сайте Московской биржи:
- О продлении вечернего клиринга на срочном рынке 19 сентября
- О порядке исполнения валютных контрактов в сентябре 2024 года

#Новости

⚡ Срочному рынку FORTS исполнилось 23 года

19 сентября 2001 года начались торги фьючерсами и опционами FORTS Московской Биржи. За этот период линейка срочных инструментов многократно расширилась.

👉 Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются:

⚫️~96 опционов на акции, валюты, золото, Индекс МосБиржи
⚫️~150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

👉 Среднедневной объем торгов в сентябре 453 млрд руб.:

⚫️ ~440 млрд руб. по фьючерсам
⚫️ ~13 млрд руб. по опционам

👉 Количество активных клиентов ~125 тыс.

♥️ Поздравляем и благодарим всех, кто торгует и следит за рынком деривативов

🎁 Аккурат под наш праздник СберИнвестиции в своем приложении добавили возможность торговать клиентам на срочном рынке. Запущенное сегодня нововведение позволит расширить функциональность приложения и сделает торговлю фьючерсами ещё удобнее.

Мы рады, что у клиентов крупного брокера появилось больше возможностей. Поздравляем коллег с релизом и желаем дальнейшего развития в этом направлении🚀

#Новости