headlines Q. (про USDRUB):
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (USDRUB и ставка ЦБ РФ):
● Мы рассмотрели внутридневную динамику USDRUB с 2014 г. и взяли те дни, в которых было и решение по ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК) ЦБ РФ.
● На графике средняя внутридневная динамика в такие дни. Точка отсчета на графике - 13:30 по МСК (время выхода решения ЦБ РФ).
● Средняя динамика указывает на снижение USDRUB в первой половине основной сессии, с установлением минимума в районе 14:00 МСК и дальнейшим разворотом.
#Russia #USDRUB #minutes
● Мы рассмотрели внутридневную динамику USDRUB с 2014 г. и взяли те дни, в которых было и решение по ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК) ЦБ РФ.
● На графике средняя внутридневная динамика в такие дни. Точка отсчета на графике - 13:30 по МСК (время выхода решения ЦБ РФ).
● Средняя динамика указывает на снижение USDRUB в первой половине основной сессии, с установлением минимума в районе 14:00 МСК и дальнейшим разворотом.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (про тест стратегии):
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про USDRUB):
● На текущий момент динамика USDRUB схода с 2013, 2020 и 2023 годами.
● Год, коэф. корреляции:
1. 2023 = 0.88
2. 2013 = 0.76
3. 2020 = 0.69
headlines Q.
* данные с 2004 года
#Russia #USDRUB #days
● На текущий момент динамика USDRUB схода с 2013, 2020 и 2023 годами.
● Год, коэф. корреляции:
1. 2023 = 0.88
2. 2013 = 0.76
3. 2020 = 0.69
headlines Q.
* данные с 2004 года
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про доллар/рубль):
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про индекс USDRUB):
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.
● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.
headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи
● В случае если сегодня во фьючерсе Si1! сформируется белая свеча, это будет самая длинная серия.
● Предыдущий рекорд, 10 белых свечей подряд, был установлен в декабре 2011 года.
headlines Q.
#USDRUB
* белая свеча - это когда close свечи > open свечи
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● По статистике, обновление максимума за полгода (не менее 125-ти торговых дней) возникает с частотой 3.6 раз в год.
● Si1! в среднем продолжает рост в следующие 2 месяца после обновления полугодового максимума.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.
headlines Q.
#USDRUB
● По статистике, обновление максимума за полгода (не менее 125-ти торговых дней) возникает с частотой 3.6 раз в год.
● Si1! в среднем продолжает рост в следующие 2 месяца после обновления полугодового максимума.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из выборки исключены 2008, 2014, 2020 и 2022 гг.
headlines Q.
#USDRUB
USD/RUB (данные с 2004 г., с биржи ICE):
● С 212-го торгового дня года (сегодня 208-й торговый день) USD/RUB в среднем показывает рост, который продолжается до конца года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2014, 2008 и 2011 (коэф. корреляции 0.58, 0.43 и 0.38 соответственно).
headlines Q.
#USDRUB
● С 212-го торгового дня года (сегодня 208-й торговый день) USD/RUB в среднем показывает рост, который продолжается до конца года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2014, 2008 и 2011 (коэф. корреляции 0.58, 0.43 и 0.38 соответственно).
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● 9 октября был обновлен максимум за полгода (не менее 125-ти торговых дней), вчера Si1! обновил максимум за год.
● Обновление годового максимума встречается с частотой 1.1 раз в год и является бычьим сигналом.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USDRUB
● 9 октября был обновлен максимум за полгода (не менее 125-ти торговых дней), вчера Si1! обновил максимум за год.
● Обновление годового максимума встречается с частотой 1.1 раз в год и является бычьим сигналом.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● В пятницу Si1! обновил максимум с октября 2023 года. Следующая комбинация встречается с частотой 0.4 раза в год:
1. Si1! обновил максимум более чем за 13 месяцев (не меньше);
2. % изм. в день обновления максимума находилось в диапазоне [+1%,+2%] (в Пт Si1! прибавил +1.98%, это сильнейший однодневный рост с августа).
3. тело свечи > 90% от размера всей свечи.
● После комбинации Si1! показывает отрицательную динамику в первые 3 торговых дня, после чего рост восстанавливается.
headlines Q.
#USDRUB
● В пятницу Si1! обновил максимум с октября 2023 года. Следующая комбинация встречается с частотой 0.4 раза в год:
1. Si1! обновил максимум более чем за 13 месяцев (не меньше);
2. % изм. в день обновления максимума находилось в диапазоне [+1%,+2%] (в Пт Si1! прибавил +1.98%, это сильнейший однодневный рост с августа).
3. тело свечи > 90% от размера всей свечи.
● После комбинации Si1! показывает отрицательную динамику в первые 3 торговых дня, после чего рост восстанавливается.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2008 года):
На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.
headlines Q.
#USDRUB
На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.
headlines Q.
#USDRUB
Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:
Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#USDRUB
Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.
● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.
headlines Q.
#USDRUB
● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.
● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.
headlines Q.
#USDRUB