headlines Q. (про тест стратегии):
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
Quantified Strategies (типы стратегий для торговли золотом):
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
Quantified Strategies (типы стратегий для торговли золотом):
● Breakout trading - торговля заключается в определении ключевых ценовых уровней и заключении сделок, когда цена на золото преодолевает эти уровни.
● Correlation trading - пример, курс золота часто имеет обратную зависимость от курса доллара США, а это означает, что повышение курса доллара США может сигнализировать о потенциальном снижении цен на золото, и наоборот. Понимая и используя эти корреляции, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и потенциально повышать эффективность своей торговли.
● News trading - трейдеры, которые внимательно следят за экономическими календарями и понимают, как различные новостные события могут повлиять на золото, могут определять тенденции на рынке. Таким образом, они могут быстро принимать обоснованные решения, гарантируя, что их действия соответствуют последней экономической информации.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
● Breakout trading - торговля заключается в определении ключевых ценовых уровней и заключении сделок, когда цена на золото преодолевает эти уровни.
● Correlation trading - пример, курс золота часто имеет обратную зависимость от курса доллара США, а это означает, что повышение курса доллара США может сигнализировать о потенциальном снижении цен на золото, и наоборот. Понимая и используя эти корреляции, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и потенциально повышать эффективность своей торговли.
● News trading - трейдеры, которые внимательно следят за экономическими календарями и понимают, как различные новостные события могут повлиять на золото, могут определять тенденции на рынке. Таким образом, они могут быстро принимать обоснованные решения, гарантируя, что их действия соответствуют последней экономической информации.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
Почему стратегия "buy and hold" лучше стратегии "sell in May and go away" и большинства других сценариев?
Было рассмотрено 4 стратегии:
1. The "original" strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.
2. The "jump start" strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.
Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #стратегии
Было рассмотрено 4 стратегии:
1. The "original" strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.
2. The "jump start" strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.
Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #стратегии
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии
Тестирование стратегии (IMOEXF, данные с 01.08.2024):
● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).
● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.
● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Если коротко о стратегии, то идея очень близка по смыслу с «коробками Дарваса» (Николас Дарвас, автор книги «How I Made $2,000,000 in the Stock Market (1960)»). Инструмент IMOEXF - вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (был запущен 14 ноября 2023 года).
● С 1 августа IMOEXF находится в достаточно широком боковом диапазоне, поэтому период тестирования взят с 1-го августа, чтобы проверить эффективность стратегии в этих условиях.
● На графике представлены P&L стратегии (без комиссии и с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (MIX-3.25, данные с 01.10.2024):
● Стратегия Дарваса, которую мы приводили ранее, показывает неплохие результаты на фьючерсе MIX-3.25 (MXH5). Например вчера, когда IMOEX снижался в первые часы основной сессии, поступил сигнал на открытие шортовой позиции. Благодаря стратегии удалось взять снижение во второй половине торгов.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Стратегия Дарваса, которую мы приводили ранее, показывает неплохие результаты на фьючерсе MIX-3.25 (MXH5). Например вчера, когда IMOEX снижался в первые часы основной сессии, поступил сигнал на открытие шортовой позиции. Благодаря стратегии удалось взять снижение во второй половине торгов.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Si-3.25, данные с 01.10.2024):
● Пример стратегии на фьючерсе Si-3.25 (SiH5). В конце ноября 2024 г. бо́льшая часть роста была взята. Помимо этого, когда после ускоренного роста фьючерса Si1! началось снижение, P&L стратегии продолжил расти дальше, демонстрируя устойчивость.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Пример стратегии на фьючерсе Si-3.25 (SiH5). В конце ноября 2024 г. бо́льшая часть роста была взята. Помимо этого, когда после ускоренного роста фьючерса Si1! началось снижение, P&L стратегии продолжил расти дальше, демонстрируя устойчивость.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Ri-3.25, данные с 01.10.2024):
● В сравнении с MX1! и Si1!, импульсная стратегия лучше отрабатывает сигналы на продажу на фьючерсе Ri-3.25 (RiH5). 66% шортовых сделок закрывались в плюс (MX1! и Si1! имели коэф. выигрыша шортовых сделок 47% и 33% соответственно).
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● В сравнении с MX1! и Si1!, импульсная стратегия лучше отрабатывает сигналы на продажу на фьючерсе Ri-3.25 (RiH5). 66% шортовых сделок закрывались в плюс (MX1! и Si1! имели коэф. выигрыша шортовых сделок 47% и 33% соответственно).
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Si-3.25, данные с 01.10.2024):
● Ранее мы рассмотрели P&L стратегии, в которой использовался фиксированный stop-loss. На графике сравниваются P&L с фикс. стопом и с трейлинг-стопом.
● Различие наблюдается в характере роста двух P&L: стратегия с фикс. стопом имеет скачкообразные периоды роста, стратегия с трейлинг-стопом растет более плавно.
#стратегии
● Ранее мы рассмотрели P&L стратегии, в которой использовался фиксированный stop-loss. На графике сравниваются P&L с фикс. стопом и с трейлинг-стопом.
● Различие наблюдается в характере роста двух P&L: стратегия с фикс. стопом имеет скачкообразные периоды роста, стратегия с трейлинг-стопом растет более плавно.
#стратегии
Тест стратегии входа в лонг по часам, на фьючерсе NQ1! (фьючерс на Nasdaq 100, данные за 4 года):
● Если бы вы входили в лонг по фьючерсу NQ1! в 3 часа по Нью-Йорку (11:00 МСК), выставляли фикс. стоп-лосс = 1% и удерживали позицию 6 свечей (столько длится основная торговая сессия США), то за 4 года PnL составил бы -33.8% (для сравнения NQ1! за это же время прибавил +59.97%).
● Проверка простой стратегии показала, что вход в лонг в 3 часа по Нью-Йорку (11:00 МСК) является самым худшим временем. Тогда в какой час стоит рассматривать открытие лонг позиции во фьючерсе на Nasdaq 100? Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot.
#стратегии
● Если бы вы входили в лонг по фьючерсу NQ1! в 3 часа по Нью-Йорку (11:00 МСК), выставляли фикс. стоп-лосс = 1% и удерживали позицию 6 свечей (столько длится основная торговая сессия США), то за 4 года PnL составил бы -33.8% (для сравнения NQ1! за это же время прибавил +59.97%).
● Проверка простой стратегии показала, что вход в лонг в 3 часа по Нью-Йорку (11:00 МСК) является самым худшим временем. Тогда в какой час стоит рассматривать открытие лонг позиции во фьючерсе на Nasdaq 100? Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://yangx.top/headlines_QUANTS_bot.
#стратегии