#development

Отчитываемся по последним технологическим наработкам портала и приложения (App Store / Play Market):

1. Научились автоматически забирать отчеты американских компаний, торгуемых на NYSE/Nasdaq в первый час после публикации и автоматически обрабатывать, в том числе вычленяя изменения
- выручки
- прибыли / EBITDA
- долга компании
- денежного потока
- влияние отчета на котировки компании
(существенно быстрее чем отчеты появляются на Яху Финанс и прочих источниках)

Также в результате генерируются красиво оформленная фин. статистика отчета, например как в этом посте

В итоге появляется возможность быстрее заходить в интересные идеи

2. Наряду с EPS по большинству компаний теперь ведется статистика sales per share - факт против прогноза

3. Из упомянутых выше репортов также научились автоматически доставать guidance (ожидания) компании по выручке на следующий квартал / год (покрытие пока ~50% компаний из всех публикующих репорты, увеличиваем долю); теперь можно оперативно видеть, что компания ухудшает guidance или улучшает, а также скоро план/факт выполнения guidance компании

4. В мобильном приложении добавили пуш-уведомления нескольких типов:
- анонсы дивидендов
- приближающиеся див отсечки
- сообщения о зафиксированном сильном росте веб-трафика
- новости по компаниям в "Избранном"
(также добавлены ленты, показывающие историю уведомлений каждого типа)

Также в приложение автоматически дублируются посты с инвест. идеями / сигналами для подписчиков из закрытых ТГ каналов (поскольку в ТГ бывает сложнее отслеживать в виду обилия сообщений)

5. В приложении на вкладке Market теперь также каждый день можно смотреть изменения конъюнктуры на сырьевых рынках, а также лидеры роста/падения по 4м разным группам: РФ / СПБ / США / Китай

Планируем и дальше увеличивать число интересных уведомлений в приложении со статистически интересными возможностями для инвестиций

#development

Распарсили SEC, добавили на портал (доступно подписчикам) еженедельно обновляемый топ инсайдерских покупок-продаж по американским компаниям (также на карточку каждой компании добавили инфо о том, продают или покупают ее инсайдерский в среднем последнее время)

Часто это является хорошей индикацией того, в какую компанию больше верят менеджеры (и ее цена может дальше расти), а в какую наоборот не верят и ее цена может дальше падать

Смотреть можно и в деньгах и в % от капитализации, выбирать период анализа (неделя-месяц-3 месяца); при анализе исключаются сделки, связанные с реализацией опционов

Также будем стараться давать нотификации (в каналах и приложении) о новых крупных инсайдерских покупках-продажах

#development

забыли отписаться еще что наладили автоматический парсинг инсайдерских покупок - теперь нам и подписчикам автоматически падают нотификации о том, когда проходят крупные скупки в компаниях

например как в случае с нотификацией ниже - увидели что Баффет докупил Occidental Petroleum на несколько $ млрд, оперативно провязали и выгодно купили

в целом, наладили обработку и формирование инфографики/нотификаций по следующим темам:
- сильные изменения цен на ресурсы и компании, на которые они позитивно влияют
- сильные изменения веб-траффика по торгуемым компаниям
- сильные отчеты (сравниваются с историей и консенсусом), их влияния на цену акций, отдельно вычленяется guidance и показывается как поменялись мультипликаторы
- инсайдерские сделки
- анонсы финансовых отчетов по компаниям, которые исторически классно реагировали на отчеты - вместе с тем, как компания раньше реагировала на отчеты, как в моменте реагируют конкуренты, как менялся веб-траффик
- анонсы высоких дивидендов

#development

Добавили на портал публичную макространичку - например по ней можно видеть, что продажи полупроводников и бурение в США продолжают активно расти, а продажи домов и автомобилей скорее уже снижаются

ВВП США пока еще неплохо растет, в то же время реальные доходы населения уже не растут, расходы государства тоже скорее сокращаются в последнее время

Активы ФРС и госдолг США - пока продолжают рост, в то время как ставка доходности по 10-летним облигациям находится в районе максимумов

Количество заболеваний коронавирусом в Китае после пика сильно упало, в США напротив несколько росло, хотя последние дни тоже снижается

Идея чтобы в том числе в последствии формировать алерты когда выходит новая интересная статистика (и например в какой-то отрасли начинается активный рост)

Если есть идеи о том, какие еще данные на нее добавить - не стесняйтесь писать нам! (можно мне например @k_s_kuznetsov)

#development

Залили новый релиз приложения, обязательно скачивайте (IOS/Android):

- удобная лента новостей (отчеты, изменения ресурсов, предстоящие отчеты, инсайдерские покупки и т.п.) с интеграцией с ТГ, а также возможность "ставить" на рост компании после такой новости
- цены на сырьевые ресурсы (а также на какие компании эти ресурсы влияют)
- лидеры роста/падения, а также лидеры инсайдерских покупок
- SEC формы и пресс-релизы прямо в приложении
- постепенно добавляются производственные показатели (запасы, добыча по сырьевым компаниям)
- расчет потенциалов прямо в приложении по сырьевым компаниям
- русские описания по иностранным компаниям
- доступны портфели и результаты новых стратегий
- ссылки из ТГ ведут теперь прямо на страницу компании/релиза в приложении
- различные скринеры
- для подписчиков - калькулятор портфеля прямо в приложении

И еще всякое-разное

Пишите нам пожалуйста (контакты в шапке канала) если заметите баги, недоработки и т.д. (если понравится, тоже не стесняйтесь оставлять отзыв)

#development

Реализовали скрипт, который позволяет на счете Interactive Brokers автоматически следовать нашим стратегиям – например, задать 30% на Report Prediction, 30% Follow The Insiders, 20% Global Commodities, 20% бумаги по желанию клиента

Достаточно скачать программу, прислать нам целевое для вас распределение и далее запускать скрипт для ребалансировки

Проверили на своих счетах c реальными деньгами, все ок работает

Если есть желание запустить такой скрипт на своем счете, пишите нам!

#development

Для более масштабного покрытия компаний мы улучшили систему парсинга SEC форм (формы отчетности, которые компании подают в Комиссию по ценным бумагам в США)

Теперь парсинг работает быстрее и в более сжатые сроки подгружает форму на нашу платформу на страницу эмитента

Теперь формы представлены в более удобном формате: на странице каждой компании можно увидеть следующие формы отчетности:
- Form 6 (отчеты не американских компаний)
- Form 8 (текущие отчеты)
- Form 10 (годовые и квартальные отчеты)
- Пресс-релизы

#follow_the_insiders #development

Маркет-нейтральная Follow the Insiders обновила хаи!

(разместил в нее некоторое время назад и около $100 тыс. своих денег)

Один подписчик кстати спросил некоторое время назад можно ли ее совмещать со своим портфелем на IB - сделали чтобы было можно и направили ему скрипт торговли; теперь стратегия не трогает акции, прописанные как исключения (например, входившая в портфель клиента изначально), и торгует только в пределах выделенной ей суммы (в этом плане если вдруг есть желание подключить ее к себе, смело можно писать нам)

#development #globalcommodities

проверка эффективности динамических моделей по сырьевым компаниям

как вы возможно знаете, наш подход к анализу сырьевых компаний, базируется на "прогнозировании настоящего" - мы инвестируем не на базе прошлой финансовой отчетности, но на ежедневном пересчете потенциалов по компаниям с учетом изменений конъюнктуры

1) в реальном времени прогнозируется выручка, издержки и прибыль (на уровне EBITDA), которую вероятно зарабатывает компания в моменте с учетом сдвига в ценах на сырье, продукцию и валюту и инфляции; также оценивается текущая долговая позиция

2) в целях консерватизма если текущая конъюнктура лучше среднецикловой (за 3 года), полученный результат усредняется со среднецикловой EBITDA

3) считается мультипликатор к полученной прогнозной прибыли и его потенциал восстановления до исторического мультипликатора
на базе этого потенциала и определяется доля в компании

такой подход работает и по российским и по иностранным сырьевым компаниям в широком смысле - и нефтегазовым, и металлургам, и производителям цветных металлов, агро компаниям и пр. в целом он неплохо себя показывал с начала торговли, но была вероятность, что от части это просто определялось сырьевым циклом

теперь мы реализовали дополнительный модуль, который показывает насколько в целом модель по компаниям и по секторам хорошо определяет потенциал и моменты инвестирования в ней относительно просто нахождения в компании все время;

полученный анализ показывает что хорошо - практически во всех секторах и компаниях средняя доходность нахождения в них в моделях высокого потенциала существенно выше относительно просто нахождения все время

Результаты можно смотреть в нижней части стратегии Global Commodities (а также выдержки картинками ниже)
https://eninvs.com/companies_all_world.php

#development

Добавили в покрытие / загрузили на портал следующие рос. компании:
- POSI - Группа Позитив
- WUSH - Whoosh
- GEMC - Европейский медицинский центр
- ABRD - Абрау-Дюрсо
- CIAN - ЦИАН
- RENI - Ренессанс Страхование

#development

за последние несколько недель провели работу по существенному ускорению времени работы портала

(наладили динамическое кеширование, разнесли в отдельные сущности базу данных, сервер расчетов и сервер отображений; подключили ajax для того чтобы цена на карточках обновлялась без перезагрузки страниц)

теперь портал покрывает
- более 4000 компаний
- 6 стратегий
- время открытия каждой страницы менее 3 секунд

enjoy!

#development #SVCB #SBER #BSPB

Последнее время стали больше добавлять на портал отраслевой аналитики

В том числе реализовали прикидку прибыли, капитала и активов по банкам на базе помесячных оборотно-сальдовых ведомостей

Из интересного - у Совкомбанка в ноябре-декабре прибыль упала примерно в 2x раза от прошлых месячных значений, у Сбера снизилась но несильно, у БСПБ даже подросла

#development

Как вы, возможно, знаете наша ИТ платформа автоматически подтягивает МСФО и РСБУ отчеты рос. компаний, извлекает из них все больше цифр

Раньше мы в первую очередь ориентировались на чистый долг и мультипликатор EV/EBITDA, но теперь по просьбам подписчиков реализовали также извлечение данных и расчет мультипликаторов P/E и P/Book в моменте и их среднего исторического уровня

(в том числе важно с учетом текущего роста % ставок)

Вот например динамика P/E Лукойла, а также P/B Сбера, МТС Банка и Совкомбанка

Все довольно низко) (хотя не все из этого берем и не является ИИР)

#development

Обновили на портале все бэктесты на базе подходов:
1. Стратегия отбирает B2C компании, у которых темпы роста фин. показателей выше среднего исторического уровня, а оценка по мультипликаторам ниже
Среднегодовая доходность с 2015 года 25.6%

2. Среди B2C отбираются самые привлекательные по приросту фундаментальной стоимости (учитываются аннуализированный прирост EBITDA, сумма выплаченных дивидендов, сокращения долга и выкупов акций)
Среднегодовая доходность с 2015 года 20.1%

3. Среди сырьевых компаний отбираются наиболее недооцененные по прогнозным мультипликатором с учетом сдвига цен на связанных сырьевых рынках и курсов валют
Среднегодовая доходность с 2015 года 45.3%

Справочно, в таблице доходности по эмитентам в т.ч. отображается сравнение доходности постоянного нахождения в позиции (full) и только в момент высокого потенциала (без приписки full) – почти по всем эмитентам аннуализированная доходность нахождения в моменты высокого потенциала выше чем нахождения все время, что говорит о том что платформа хорошо отбирает моменты нахождения (и ненахождения) в компаниях
_________

Планируем возвращаться больше к приоритизации расчетного потенциала на базе системы относительно ручного принятия решений, и в том числе определенный фокус давать работе с commodity компаниями, по которым платформа исторически лучше себя показывает

#development

Это не шуточки - один из ТОП-3 банков на пути к коммерческому запуску заключил договор с Усиленными Инвестициями не тестовое использование нашей технологии распознания и автоматической проверки финансовой отчетности и иных документов

Предполагается использовать ее в кредитном процессе, потому что наша технология работает существенно лучше (по % корректного распознания документов) всех остальных решений на рынке 👆

(кто работал с такими банками знает что договор заключить - большое дело и просто так не заключаются они)