РынкиДеньгиВласть | РДВ
143K subscribers
7.49K photos
160 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
Макроэкономика
• Китайские PMI за март показывают сильное восстановление производства после карантина.
• Вчера Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они договорились о российско-американских консультациях о ситуации на рынке нефти.

Что было вчера
• PGNIG сообщила о победе в арбитраже над Газпромом на $1.5 млрд.
• Роснефть 27 марта выкупила 1.1 млн акций и 325 тыс GDR в рамках buyback.
• Транснефть договорилась с Сургутнефтегазом и Total о компенсации за «грязную» нефть.
• Сбербанк выдал первый кредит под 0% на выплату зарплат.

Что будет сегодня
• Башнефть: СД об утверждении бюджета внутреннего аудита.
• Энел: СД об утверждении инвестиционных проектов.

@AK47pfl
#AFLT
АЭРОФЛОТ — СНОВА ШОРТ СКВИЗ, ВОЗМОЖЕН РОСТ ДО 78 РУБЛЕЙ

На отскоке рынка сильнее всего стреляют акции, в которых больше всего шортистов.
Трейдеры массово закрывают шорты - из-за этого акция сильно растёт.

Сегодня такая акция — Аэрофлот (MOEX: AFLT). Большое количество шортов подтверждается, в том числе, результатами опроса РДВ.

Растущий рынок - плохое время находится в шорте. Фундаментально, Аэрофлот продолжит падать, однако в моменте акция может показать значительный рост.
• На отскоке 25 марта акции Аэрофлота прибавляли 15% до 78.56 рубелй.

Скорее всего, по Аэрофлоту представится более удачный момент для открытия шорта.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#AFLT
📊 Коллеги считают, что ситуация в Аэрофлоте сегодня похожа на ситуацию 25 марта, когда произошел сильный шорт-сквиз.
https://yangx.top/AK47pfl/4276

25 марта акция с открытия и до максимума выросла на 10,5%. Сегодня может повториться тоже самое.
#SBER #VTBR #TCS
БАНКИ ЛИШАТСЯ 40-80% ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Аналитики инвестбанков и рейтинговых агентств считают, что банковский сектор в 2020 году лишится 40-80% прибыли. Источники РДВ считают, что их прогноз слишком оптимистичен.

• Райффайзен: потери банков составят 500-1000 млрд рублей.
• Fitch: банки лишатся 700 млрд рублей.
• Moody's: кредитные каникулы приведут к недополучению банками доходов в 500 млрд рублей.
• НКР: кроме недополученных процентных выплат, банки не получат возвраты тел кредитов.

То есть, по мнению аналитиков, банки лишатся от 40 до 80% прибыли по итогам года (прибыль всего банковского сектора за 2019 год составила 1300 млрд рублей).

@AK47pfl
#GAZP
ПОЧЕМУ АНАЛИТИКИ BLOOMBERG ЛЮБЯТ ГАЗПРОМ

С начала коронакризиса все 6 аналитиков, которые изменили прогноз по акциям Газпрома, повысили рекомендацию до Buy со средней целевой ценой в 255 рублей, апсайд от текущей цены составляет 41%. Газпром (MOEX: GAZP) не так сильно зависит от цен на газ, а газовый вопрос подходит к своему разрешению, слабый рубль – позитив для компании. Газпром улучшил свое отношение к акционерам, при этом сейчас имеет очень привлекательную оценку.

Аналитики любят Газпром даже после значительного падения цен на нефть и газ. Вот почему:

• У Газпрома выручка лишь на 35-40% завязана на цены на нефть. Остальное - газ, где развязка ценовой войны ближе, чем в нефти. Низкие цены на газ спровоцируют Европу для создания долгосрочного спроса на наиболее экологичное углеводородное топливо.

• Слабый рубль помогает Газпрому. Основная часть костов компании номинирована в рублях, а выручка, кроме стабильного в плане цены внутреннего рынка, - в валюте.

• Корпоративные изменения. На фоне общего падения рынка инвесторы забыли, что Газпром за последний год стал дружественнее к инвесторам. В процессе находится повышение дивидендов до 50% чистой прибыли. Дивиденды за 2019 год будут, скорее всего, рассчитываться с корректировками, которые увеличат их до доходности в 9.4%. За дивидендами могут последовать и новые позитивные для акционеров жесты, вроде байбэка. При этом акции стоят столько же, сколько до всех изменений.

• Низкая оценка. Уже в 2021 году коненсус Bloomberg ожидает возвращения EV/EBITDA до уровня 3.5, что ниже средних по нефтегазовому сектору значений. Помогут Газпрому в этом восстановление цен на газ и слабый рубль.

Всё это делает Газпром одной из наиболее безопасных акций на отскок с апсайдом в 40%. Даунсайд всего в 10%, т.к. уровень в 160-165, вероятно, продолжит защищать тайный покупатель, как это было весь март.

@AK47pfl
#SNGS
СУРГУТНЕФТЕГАЗ - $82 МЛРД ЗА $19 МЛРД

Капитализация Сургутнефтегаза $19 млрд.
Именно по этой оценке акции компании торгуются на бирже прямо сейчас. Заплатив такую оценку, что мы получаем:

• Кэш в размере $52 млрд, который все равно достанется акционерам в той или иной форме рано или поздно (источники РДВ закладывают 5 лет на решение неопределенности с этим кэшем): либо будут сделаны существенные приобретения, которые в последующем появятся в более высоком cash-flow, либо выплатят кэш дивидендами.
• Нефтяной бизнес, цена которого, по оценкам источников РДВ, $30 млрд. Это фундаментальная оценка бизнеса Сургута без учёта кэша на балансе.

Вопрос когда инвестировать в Сургутнефтегаз остается у всех. Как у источников, так и у нас всех с вами. Можно купить сегодня по 32 рубля/бумага, можно дороже, а можно ждать падения рынка до 25 рублей/бумага, которое может и не случиться.

@AK47pfl
#russianmarket
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПОДОШЛИ К КРИЗИСУ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ.

На российском рынке есть ряд компаний, которые скопили хорошие запасы кэша
и могут могут применить его с пользой во время кризиса на финансовых рынках.
В первую очередь это: Сургутнефтегаз (кэш 278% капитализации), Распадская (кэш 52% капитализации), НМТП (кэш 24% капитализации), ИнтерРАО (кэш 19% капитализации) и др.

@AK47pfl
​​🏆 ИСТОЧНИКИ РДВ - ЛУЧШИЙ ПРОГНОЗИСТ РУБЛЯ!
#rub

23 января РДВ объявил конкурс Оракул Рубля на самый точный прогноз курса доллара на последний торговый день 1 квартала 2020 года – 31 марта. 12 марта прогнозы по рублю были обновлены в соответствии с макрособытиями. Пришло время подвести итоги.

Сейчас $1 на ММВБ стоит 78.41 руб.

Вот список прогнозов по точности:
1. Источники РДВ 80 рублей за доллар
2. Коммьюнити РДВ 75.6
3. Sberbank 67
4. UniCredit 66.2
5. JPMorgan 64

За первый квартал рубль ослаб к доллару на 26.5%. Рубль оказался в лидерах снижения среди основных мировых валют, конкурируя с такими слабыми валютами, как южноафриканский рэнд и мексиканский песо. Причина - падение нефти на 59% с начала года и бегство от риска на мировых рынках.

Будет ли дальше доллар держаться в районе 80 рублей? Дойдет ли курс до 100 рублей или опустится до 60 рублей за доллар? Скоро начнется Новый Оракул Рубля на РДВ! 👍

@AK47pfl
#CHMF #SVST
КАК КОРОНАВИРУС СКАЖЕТСЯ НА СЕВЕРСТАЛИ

Акции металлургов не сильно упали с начала кризиса.
Северсталь (MOEX: CHMF) упала всего на 13% с начала эпидемии вируса в мире. Текущий кризис – самый стремительный в истории, акции металлургов стандартно страдают сильнее всех от кризисов. Большая угроза – остановка производства, что выльется в убытки для компаний.

Среди металлургических компаний Северсталь находится под наибольшей угрозой. На предприятии выявлено уже 8 случаев заражения. Количество зараженных в России растет экспоненциально, что повышает вероятность введения жесткого карантина. Это будет означать закрытие производств, как было в Италии. В пессимистичном сценарии ключевой актив Северстали может остановить свое производство на месяц.

Остановка производства и снижение цен на сталь приведут к снижению дивидендной доходности до 6% годовых. Сталелитейное производство – непрерывный процесс, остановка приведет к издержкам. Остановка производства на месяц вкупе с уменьшением цен на сталь на 10% дает прогнозную FCF за 2020 540$ миллионов. При выплате 136% от FCF (как было в 2019 году) дивиденд на акцию составит 52 рубля. Что даст годовую доходность всего в 6%.

Акции Северстали еще не отреагировали полноценно на остановку производства и снижение дивидендной доходности до уровня ставки ЦБ. В результате акции Северстали могут показать дивдоходность по итогам года значительно ниже, чем многие компании из нециклического сектора.

@AK47pfl
#stocksmode
ПЕРФОРМАНС СЕКТОРОВ РЫНКА РФ С НАЧАЛА ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА 21 ЯНВАРЯ, в рублях.

Индекс МОЕХ -24.26%

Защитные сектора:
• Телеком -10.47%
• Интернет -10.74%

Нейтральные сектора:
• Потребительский сектор -14.44%
• Электроэнергетика -20.78%

Опасные сектора:
• Металлы и добыча -5.5%
• Нефть и газ -32.11%
• Финансы -28.63%
• Транспорт -34.79%

@AK47pfl
Знаете ли вы ЛИЧНО кого-то, у кого подтвержден диагноз «коронавирус»?
Anonymous Poll
7%
Да
93%
Нет
​​RTSI +5.83%, S&P500 index -1.60%, S&P500 futures -3.26%, CSI -0.29%, UST 10y 0.625, нефть $21.99/bl, золото 1600.85$/унцию, 1$ = 78.66 руб, 1$ = 7.09 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
Макроэкономика
• США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть — Дональд Трамп.
• Трамп ожидает, что в течение 2 следующих недель в США умрут 100 — 240 тыс человек от COVID-19.
• Из стран ЕАЭС запретили вывозить крупы, муку и чеснок до 30 июня.

Что было вчера
• НорНикель зафиксировал первый случай заражения коронавирусом в компании.
• Роснефть попросила Путина сделать подход к выдаче лицензий на экспорт СПГ более универсальным.
• Лукашенко и Пашинян обсудили завышенный уровень цен на газ из России.
• Более половины из топ-15 банков повысили ставки по ипотеке.
• Группа НЛМК обеспечила домашний режим сотрудникам старше 65 лет.
• ВТБ получил 13 тысяч обращений обращений о реструктуризации кредитов за неделю.

Что будет сегодня
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск).

@AK47pfl
ЗАЧЁТНЫЙ ОТСКОК НА РЫНКЕ США ЗАКОНЧИЛСЯ.

Рынок США со дна 24 марта отскочил почти на 21%. Отскок был вызван ребалансировкой портфелей, и теперь он закончился. Теперь фундаментальные факторы карантинов и их экономических последствий снова определяют, куда пойдут акции. И на текущий момент негатив перевешивает позитив.

Основным локомотивом отскока в конце марта была квартальная ребалансировка портфелей крупных фондов. За квартал государственные облигации сильно выросли. Например, рост ETFа на 30-летние облигации МинФина США достигал 30% с начала кризиса. А акции обвалились: падение по S&P 500 достигало 35%. В результате, портфель 50% акции / 50% гос. облигации превратился в 35% / 65%. Поэтому фондам в конце квартала пришлось продавать облигации и покупать акции, чтобы вернуть соотношение в 50% / 50%.

Сейчас американский рынок всего на 26% ниже своих февральских исторических максимумов. На уровнях конца 2017 года и около минимальных значений коррекций 2018 года. Это высоко. Текущие цены акций в основном не отражают реальные последствия карантинов.

Переоценка характерна и для российских бумаг. Например, большинство российских нефтяных акций после отскока торгуются так, будто нефть уже выше $50 за баррель, а не $25. Металлургический сектор - самый циклический из всех - пока обгоняет все другие сектора на падении, всего -5% с начала вирусного кризиса.

Впереди — дорога к недавним минимумам и даже ниже.

@AK47pfl
⚡️ РОССИЙСКИЕ БАНКИ — УГРОЗА ОТКАЗА ОТ ДИВИДЕНДОВ.

Вслед за европейскими банками, от выплаты дивидендов за 2019 год отказались английские Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays, Santander, Standard Chartered и HSBC.

Российские банки могут также отказаться от дивидендов по итогам 2019 года: https://yangx.top/AK47pfl/4263

@AK47pfl
❗️ РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ У РОССИЙСКИХ БАНКОВ НАЧАЛСЯ УЖЕ В МАРТЕ.

Просрочки у банков начали расти уже в марте. Просрочки у ВТБ в марте выросли на 6%, у Тинькофф и Сбербанка почти на 3%.

Объём просроченной задолженности на начало апреля составляет: 11% от капитала у Сбера, 13.3% от капитала у ВТБ и 27.7% от капитала у банка Тинькофф.

При этом пик просрочек впереди: он придётся на апрель, май и июнь.

@AK47pfl
РОССИЙСКАЯ НЕФТЯНКА СТОИТ ДОРОГО ОТНОСИТЕЛЬНО НЕФТИ.

Текущая оценка российской нефтянки оправдывается ценой на нефть в районе $45-50 за баррель — только тогда дивидендная доходность сектора будет близка к исторической.
С начала года акции российских нефтяников упали всего на 30-35%, в полном отрыве от нефти (она -50%) и мировых аналогов. При текущей нефти дивидендная доходность нефтяников не превысит 5%.

Рынок нефти попал в идеальный шторм: увеличивающееся предложение столкнулось с падающим спросом, а ценовая война приняла затяжной характер. Маловероятно, что нефть отскочит в ближайшее время к цене $50 за баррель.

Российские нефтяные компании дадут менее 5% дивидендной доходности при текущей нефти в рублях даже для компаний с большим пэйаутом. Некоторые бумаги могут дать менее 2%, например Лукойл.

Долгосрочно фундаментальная оценка и низкая цена на нефть продавит котировки российских нефтяников.

@AK47pfl
Российский фондовый рынок, особенно нефтянка неадекватно дорогие:
https://yangx.top/onfleek419/1263

@AK47pfl
#LKOH
ЛУКОЙЛ: ОЖИДАЕМАЯ ДИВДОХОДНОСТЬ МЕНЕЕ 2%.

Из-за падения нефти, Лукойл (MOEX: LKOH) внезапно оказался в худшем положении среди российских нефтяников. В отличие от Роснефти и Газпромнефти, Лукойл не может нарастить добычу, а дивдоходность составит менее 2%.

• Даже если нефть вернётся к $50 за баррель, дивдоходность Лукойла составит всего 7-8% от текущей. Это сравнимо с доходностью ОФЗ.
• При текущей нефти в рублях 2000 за баррель по Brent дивдоходность Лукойла составит всего 1.5%.
• При ценах на нефть в рублях ниже 1500 рублей акции Лукойла покажут околонулевую дивдоходность.

Из-за падения нефти, фундаментальная стоимость акций Лукойла в два раза ниже текущей рыночной. Несмотря на это, акции Лукойла всё ещё находятся на уровне августа 2018 года — нефть тогда стоила 5100 рублей за баррель.

@AK47pfl