#ETH #algo

Как вы уже знаете, несколько месяцев назад мы взялись за разработку своего торгового робота для торговли на крипте

Автоматическая торговая система (АТС) - сейчас она представлена в виде алгоритма, который качает рыночные данные, анализирует их и генерирует сигналы на покупку и продажу биткоина

АТС передаёт итоговые данные телеграм-боту, который публикует их закрытой группе в ТГ

#algo

Данные, которые мы получали, были представлены в виде таблиц — и история сделок, и результаты работы

Для более продуктивной обработки, их необходимо было как-то визуализировать

#algo

Каждый созвон превращался в настоящее испытание. Мы разбирали по три сигнала за полтора часа — и это не шутка😔

Пока кодер называл дату, время и тип сигнала, я лихорадочно искал его на графике. Потом мы пытались это обсудить. Продуктивность стремилась к нулю, а нервы — к пределу. Надо было что-то менять☝️

У нас ведь уже были планы создать индикатор, который показывал бы потенциально интересные торговые диапазоны и сигналы на покупку и продажу в реальном времени.

Текущая задача укрепила нас в понимании того, что без нормального инструмента графического вывода сигналов нам не обойтись🤷‍♂

#algo

Выгрузка данных на tradingview или в торговый терминал оказалась настолько муторной, что мы остановились на идее сделать что-то своё — специальное ПО, которое бы визуализировало всё, что нам нужно, непосредственно на графике

#algo

Почему?

Потому что наш бот - это не только железо, не только алгоритмы. Это наш мозг, наши руки, наша философия.
Мы не делаем его только чтобы "продать".
Мы делаем его, чтобы торговать сами. Чтобы он работал на рынке, а не на презентации.

Но сам факт этого предложения - это чекпойнт для нас, команды и продукта.

Мы не ходили по фондам, не рисовали презы на 40 слайдов.
Мы просто сделали штуку, которая работает и это увидели.

Когда ты делаешь рабочую штуковину, не надо никого уговаривать. Надо делать результат и все приложится 🙌🏻

@xbt001

#algo

Это метрики стратегий, которые отображены на скрине выше. Давайте ка пробежимся еще раз по ним.

В табличных данных, в столбцах, мы видим уникальный идентификатор стратегии и набор метрик.

Вот что значат эти метрики:

performance

Доходность (общая)
Общая прибыль/убыток стратегии за весь период тестирования в % . Например, 2.5 = 250%

cagr

Среднегодовой темп роста
Среднегодовой сложный темп роста капитала за период (в %). Показывает, насколько равномерно рос капитал ежегодно. Например 0.2 = 20%

ann_mean

Среднегодовая доходность
Средняя доходность стратегии за год (в %), рассчитанная на основе данных тестирования. Например 0.3 = 30%

ann_std

Годовое стандартное отклонение
Мера волатильности кривой баланса за год. Чем выше значение, тем больше мотыляет кривую оходности вверх-вниз

sharpe

Коэффициент Шарпа
Соотношение доходности к риску (отношение средней доходности к волатильности). Выше = лучше (премия за единицу риска).

drawdown_relat_cur_max

Текущая относительная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в процентах от предыдущего пика equity

drawdown_relat_perc_max

Максимальная относительная просадка, %
Наибольшая зафиксированная просадка в процентах от пика equity к минимуму.

drawdown_abs_cur_max

Текущая абсолютная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в денежном выражении (в USD).

drawdown_abs_perc_max

Максимальная абсолютная просадка, %
Наибольшая просадка в процентах от начального депозита.

all_trades

Всего сделок
Общее количество закрытых сделок за период тестирования.

profit_trades

Прибыльных сделок
Количество сделок с положительным результатом.

loss_trades

Убыточных сделок
Количество сделок с отрицательным результатом.

avg_profit

Средняя прибыль на сделку
Средний профит прибыльной сделки (в USD).

avg_loss

Средний убыток на сделку
Средний убыток убыточной сделки (в USD).

profit_factor

Коэффициент прибыльности
Отношение общей прибыли к общему убытку. Если >1 — стратегия прибыльна.

true_profit_factor

Истинный коэффициент прибыльности
Уточненный коэффициент прибыльности = profit_factor минус результат самой профитной сделки.

expected_value_per_trade

Ожидаемая доходность на сделку
Показывает математическое ожидание.

recovery_factor

Коэффициент восстановления
Отношение общей прибыли к максимальной просадке. Выше = быстрее восстановление после просадки.

sortino_ratio

Коэффициент Сортино
Улучшенная версия коэффициента Шарпа, учитывающая только отрицательную волатильность (риски).

r_squared

Коэффициент детерминации (R²)
Показывает, насколько доходность стратегии коррелирует с рынком (0–100%). Чем ближе к 100%, тем выше зависимость.

avg_duration_hours

Средняя длительность сделки, часы
Среднее время удержания позиции (в часах).

win_rate

Процент прибыльных сделок
Доля прибыльных сделок от общего числа (в %).

Примечания:
- Просадка (drawdown) - ключевой риск-параметр. Относительная просадка (%) считается от пика equity, абсолютная - от начального депозита.
- Коэффициенты Шарпа/Сортино - чем выше, тем эффективнее стратегия на единицу риска.
- True Profit Factor отличается от обычного Profit Factor учетом реальных издержек (более точный показатель).
- R² часто используется для оценки "случайности" результатов: низкий R² может указывать на переоптимизацию.

@xbt001

#algo

Непосредственно сама таблица.

В сигнальной группе устрою голосование, какую стратегию из этих запускать в реалтайм тест.

Также, закину туда полную таблицу со всеми стратегиями (около 6500)

#algo