TruEcon
22.6K subscribers
1.67K photos
9 videos
6 files
2.67K links
Егор Сусин. Мысли об экономике, процессах, финансовых рынках.

Все написанное отражает лишь личное мнение автора, носит общеинформационный характер, не может ассоциироваться с мнением, или позицией каких-либо организаций.
@ug_fx
加入频道
#США #долг #бюджет #дефицит /

В последнюю неделю разогнали достаточно забавный график роста госдолга США. Даже И. Маск подтянулся.

Проблемы с долгом, конечно, есть и он уже приблизился к $36 трлн и с дефицитом бюджета - тоже проблемы есть, который балансирует около $1.8-2 трлн (6-7% ВВП) и с тем, что на обслуживание долга в ближайiие годs будет тратиться более 1$ - тоже проблема. И когда-то эти проблемы, вероятно, закроют об инвесторов

Но не в этому случае, т.к. рост долга в начале октября - это достаточно традиционная история, когда бюджет зачисляет в фонды накопленные за год проценты (а проценты сейчас большие) и потом в течение года они тратятся.

Но в общем-то понятно ... выборы уже через пару недель....

@truecon
#Россия #инфляция #экономика #ставки #БанкРоссии

ТЦ выдали обоснование почему 21% сейчас больше нравится как вариант решения.

Ну давайте по пунктам (вынес из комментариев):

1. Инфляция складывается значительно выше июльского прогноза

Ключевой вопрос насколько выше? Ответ есть в тексте она будет около 8% на конец года, что на ~1.25 п.п. выше середины июльского прогноза (6.5-7%), в июле ставка была 18%, поэтому 19-20% вполне отражает это изменение.

2. Кредитование не замедлилось, а его темпы также выходят за рамки прогноза ЦБ

Кредитование населения с июля замедлилось - это медицинский факт, причем достаточно существенно, в октябре мы уже видим практически остановку роста кредитного портфеля по населению - повышать не нужно.

Корпоративное кредитование продолжало агрессивно расти (хотя можно было бы учесть сезонность и увидеть, что уже не так активно). Но важнее другое - оно идет все по плавающим ставками, а спреды к КС выросли на 1-2 п.п. за период с последнего заседания, что равнозначно повышению ставок по новым кредитам и ужесточению ДКУ. Повышение ставки на 2 п.п. будет равноценно повышению ставок на 3-4 п.п. относительно сентября по новым кредитам компаниям - это избыточное ужесточение ДКУ, потому ставка 19-20 вполне релевантна имеющейся динамике.

Отдельно стоит сказать о том, что в росте кредита есть фактор его предложения банками, повышение ставки повышает маржу по значительной части портфеля, что увеличивает и способность банков кредитовать больше ... пока не начнут накатывать кредитные риски конечно ).

Ну и про продолжающийся активный рост срочных депозитов тоже бы нам забывать не стоит.

3. Инфляционные ожидания выросли у всех агентов, ИО населения на год вперед в октябре достигли максимальных за 2024 13.4%

И снова "как сильно выросли?" ... 13.4% - это на 0.5 п.п. выше 12.9%, которые были перед июльским заседанием и на 0.9 п.п., которые были в сентябре - ставка 20 вполне релевантна этой динамике.

4. Потребительский спрос остался сильным.

Принимается, но резкое замедление кредитования населения началось не так давно (в сентябре сократился кредит наличными, в августе - ипотека), а данные по спросу пока этого не отражают в полной мере. За последние 12 месяцев кроедит населению прибавлял 24-26% г/г, в сентябре 14.4% - это окажет влияние.

5. Напряженность на рынке труда сохраняется. Рост зарплат ускорился, в июле составил 18% г/г

Здесь ключевое - "в июле", принимать агрессивное решение в октябре, влияние которого реализуется через несколько кварталов, обосновывая июльскими данными .... Оперативные данные Сбера и HH говорят, что в августе и здесь мы видим торможение, хотя да, рынок труда напряжен. Но совокупный прирост з/п и кредита существенно замедляется

Единственный действительно сильный аргумент за 21% - это то, что чтобы добить инфляцию к цели к концу 2025 года - надо как можно сильнее давить сейчас, т.к. лаги 3-6 кварталов. Однако, тогда нужно учесть и то, что повышение до 16% только сейчас полноценно начинает реализовываться, т.к. лаги 3-6 кварталов, эффект от этого повышения полноценно проявится в ближайшие 2-3 квартала...

Но посмотрим что решит ЦБ завтра ...
@truecon
#BOJ #ставки #инфляция #JPY

Хороший пример того, когда Банк Японии уже мало на что влияет. Куда гособлигации США - туда и японская йена (снова выше 150 йен за доллар). Стоило рынку пересмотреть перспективы снижения ставок ФРС с достаточно неадекватных надежд "ходов по 50" на чуть более адекватные.

Относительно самих доходностей гособлигаций США, думаю, что их текущий отскок вверх - это скорее два фактора: нормализация ожиданий по ставке (будет не так быстро снижаться) и осознание "голубиной" сущности современной ФРС и ее лояльности к инфляции - это отражено ростом инфляционных ожиданий фактически на 30 б.п. после крайне мягкой позиции Дж.Пауэлла. Возможно также влияет некоторый "навес" новых заимствований Минфина.

@truecon
#Россия #инфляция #экономика #ставки #БанкРоссии

Пара картинок перед решением по ставке, которые фиксируют произошедшее с июля ужесточение:

✔️ Среднемесячные ставки по депозитам Депфина г.Москвы (это прокси на стоимость крупных корпоративных депозитов) с июля выросли на 6 п.п. по 3-хмесячным депозитам и на 5.5 п.п. по депозитам «овернайт». Причем «овернайт» не отражает ожидания, а отражает фактическую стоимость денег.

✔️ Ставки по рыночной ипотеке, после повышения ставок Сбером до ~25%, выросли с июля более, чем на 8 п.п. c 16.8% до ~25%. Рыночная ипотека хорошо отражает фактическое ужесточение по более-менее длинному кредиту.

✔️Спред по плавающей ставке за последний месяц вырос как минимум на 1 п.п., помимо этого многие банки включили компаундинг в стоимость денег в последний квартал, что означает подорожание годового кредита с выплатой процентов в конце срока по плавающей ставке еще на ~2 п.п. помимо самого повышения ставки ЦБ. Все это означает фактический рост ставок не на 3 п.п., а на ~6 п.п. при текущей ставке 19% (3 п.п. – повышение КС и 3 п.п. – рост спредов и компаундинг).

Ждем ...

@truecon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанкРоссии #ставки #инфляция #экономика

Немого юмора в ленту...

P.S.: Кредитование населения уже, видимо, "встало" (~6 трлн спроса в год) ...

@truecon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанкРоссии #ставки #рубль #банки #ликвидность #RiskOff

«Немного» перекосило

В первый день после повышения ставки рынок перекосило, хотя здесь накладывается и эффект от больших октябрьских налогов, которые создают дополнительную турбулентность, но в каком-то смысле рынок дезориентирован.

❗️ Депозиты Депфина Москвы овернайт размещались в понедельник по ставке от 22.9% до 25%, средняя ставка около 23.8%, месячные (38 дней) деньги разместили под 24.4% - по этим ставкам банки брали депозиты и это прокси на ставку корп депозитов. Сам разброс ставок говорит о многом ...

На это накладывается уже традиционное переусреднение ФОР (обязательных резервов) банков перед повышением ставки – банки взяли у ЦБ ₽8.5 трлн (+₽3.4 трлн) по КС+1, на корсчета разместили ₽9.7 трлн, в среднем сейчас банки переуспеднены на ~₽1.3 трлн, что будет придавливать RUONIA ближе к нижней границе коридора ЦБ (20%), т.к. до 12 ноября банкам достаточно держать на корсчетах в ЦБ ₽3-3.5 трлн вместо ₽4.9 трлн.

Минфин собрал налоги (>₽3.5 трлн), но вернул не все, судя по факторам формирования ликвидности, в итоге у банков нарисовался дефицит ликвидности в ₽1.4 рублей, но в условиях переусреднения это не так заметно. На депозитах и в РЕПО Росказны более  ₽10 трлн. В конце года Минфин потратит ₽1.3 трлн из ФНБ, что вернет систему в профицит ликвидности, а пока американские горки продолжатся.

❗️ Очевидно, ставки по корпоративным кредитам будут начинаться от КС +4 п.п. (25%+), начинаться – не значит заканчиваться … +5%…+6%…+7%. Остановка роста кредитования корпоратов, видимо, совсем рядом, хотя большие расходы бюджета в конце года сгладят все процессы. Как проданный процентный риск будет трансформироваться в кредитный риск для банков будет видно позднее, но резервы создавать придется активнее в следующем году.

P.S.: Рост спредов для флоатеров приятным не станет

@truecon
#США #дефицит #бюджет #доллар #долг

Минфин США: объемы заимствований $11 трлн в год

Американский Минфин опубликовал свои планы заимствований на текущий и следующий квартал. В текущем квартале особо знаемых изменений нет – на рынках планируется занять $0.55 трлн и закончить год с остатками $0.7 трлн (потратить за квартал планируется $0.19 трлн со счетов).

На первый квартал 2025 года планы куда амбициознее – занять планируется $0.82 трлн, правда часть уйдет на наращивание «кэша» с $0.7 до $0.85 трлн. Права все эти планы только на бумаге, т.к. с января вступает в силу потолок госдолга, а руководить будет уже другой министр финансов, вряд ли Дж.Йеллен останется. Ситуацию определят выборы 5 ноября. Хотя, как Харрис, так и Трамп тихо молчат на тему долга, их текущие обещания будут его только увеличивать в ближайшее десятилетие... "debt sustainability" однако.

На сентябрь цифры таковы, что в течение 12 месяцев Минфину нужно рефинансировать 33% рыночного долга, или около $9.1 трлн (из них треть выпущено по ставке в среднем ~2%) и еще около $2 трлн надо на финансирование дефицита бюджета.

Последние аукционы Минфина США хорошими не назовешь, по годовым векселям ставки за месяц выросли с 3.8% до 4.1%, по семилетним Notes с 3.7% до 4.2%. Вся кривая дружно уехала вверх, как на росте инфляционных ожиданий, так и на потере надежд на быстрое снижение ставки ФРС. Хотя посмотрим, что споет «голубь» Джером 7 ноября – через два дня после выборов, а также данных по рынку труда и инфляции на этой неделе.
@truecon
#Россия #инфляция #экономика #ставки #БанкРоссии

Недельная инфляция
разогналась до 0.27% н/н, с начала месяца 0.73%, а с начала года цены выросли на 6.55%. Годовая инфляция ускорилась до 8.6% г/г. По итогам октября динамика месячной инфляции близка к уровням 2023 года, а в годовом пересчете идет в район 9-10% (saar). Так что здесь пока без позитива...

Зато Минфин, провалив аукцион по флоатеру 29025 (пока не понятно какие здесь должны быть дисконты, учитывая расширение спредов), смог разместить облигации с фиксированным доходом с погашением в 2038 году (26243) в полном объеме, правда по 62.8% от номинальной цены с доходностью 17.55%. Но все же еще 2 трлн придется занимать флоатерами ... и лучше чтобы они были с месячными купонами, иначе дисконты будут космические.

@truecon
Forwarded from Банк России
Публикуем Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы и Календарь решений по ключевой ставке на 2025 год

В этом стратегическом документе мы разъясняем цель и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляем базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года.

Ранее проект документа был рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации, прошел обсуждение на рабочих совещаниях в Государственной Думе.

Итоговый документ учитывает решение о ключевой ставке, принятое 25 октября, обновленные параметры прогнозных сценариев, а также статистическую и иную информацию, опубликованную на 18 октября 2024 года.

📆 Календарь решений по ключевой ставке на 2025 год ➡️
#ДКП
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Россия #инфляция #экономика #ставки #БанкРоссии

Базовый съехал в сторону прошлого проинфляционного...

Финальный вариант Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы отражает окончательную конструкцию сценариев,

✔️ Базовый сценарий предполагает инфляцию 4.5-5% и ставку 17-20% (было 4-4.5% и 14-16%);

✔️Проинфляционный сценарий предполагает инфляцию 5.5-6% и ставку 20-23% (было 5-5.5% и 16-18%);

✔️ Рисковый сценарий предполагает инфляцию 13-15% и ставку 22-25% (было 13-15% и 20-22%);

✔️ Дезинфляционный сценарий предполагает инфляцию 4% и ставку 15-18% (было 4% и 12-14%);

Понятно, что иные параметры сценариев различаются, но в общем-то после первого варианта ОНЕГДКП большинство считало более вероятным по параметрам именно "проинфляционный" сценарий.

‼️Средние реальные ставки во всех сценариях на 2025 год выросли с диапазона примерно 7-12% до диапазона примерно 9%-16%, а на 2026 год с диапазона 5-8% до до 6-11%.

Честно говоря, учитывая, что реальные ставки становятся значимо выше, а факторы инфляции отчасти автономны, рост скорее должен быть ниже.

@truecon
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#BOJ #ставки #инфляция #JPY

Банк Японии лаконичен, весь пресс-релиз по ставке укладывается в пару предложений, потому что сказать больше нечего: все оставить как есть (ставка около 0.25%). Сидим ждем что же сделает ФРС.

Прогноз традиционен для Банка Японии - инфляция снизится до 2% сама по себе.

@truecon
Forwarded from Банк России
💬 «Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободные ресурсы. Мы это делали в пандемию. Но если свободных ресурсов – рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей – уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них, и рост цен и на них, и на конечную продукцию».

Эльвира Набиуллина выступила на Совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов.

Полный текст выступления читайте на нашем сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Россия #ставки #БанкРоссии #банки

Сбер сегодня опубликовал отчетность, все смотрят на результаты, а мне думается интересно посмотреть на ставки привлечения/размещения средств. Хотя по привлечению в меньшей степени - Сбер всегда ниже рынка (много условно-бесплатных пассивов).

А вот по кредитам - это своеобразное отражение того, как быстро реализуется влияние ставки Банка России: кредит подорожал за 5 кварталов на ~5 п.п. с 9.8% до 14.8% при повышении ставки ЦБ на ~10 п.п. В реальности даже меньше, т.к. часть процентных доходов банков - это компенсации от Минфина по льготным кредитам (тот же Сбер выдал льготных ипотек на ~6.8 трлн руб. за весь период действия программ).

Это к слову о скорости влияния изменения КС на ставки в экономике ...

‼️ Ну а если о текущем - во вторник Депфин Москвы разместил в банки депозит на 108 дней по ставке 26.1% годовых - это новые рекорды, отражающие текущую степень дезориентации

@truecon