ارزش در معرض ریسک Value at Risk (VaR)
ارزش در معرض خطر، حداکثر زیانی است که ممکن است طی یک دوره زمانی معین و یک سطح اطمینان مشخص برای یک دارایی ایجاد شود.
مثال: ارزش در معرض ریسک روزانه خرید و فروش یک پرتفو، در سطح اطمینان 95 درصد، 350 میلیون تومان است. یعنی تنها در پنج مورد از هر 100 روز معامله ممکن است ضرر و زیانی بیش از 350 میلیون تومان رخ بدهد.
مهمترین نوآوری VaR این است که این روش برخلاف روش های قبلی احتمال را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده است.
در تصویر این پست، یک توزیع نرمال از بازده با سطح اطمینان 95% نمایش داده شده است.
با توجه به طولانی بودن کدها، فایل کد را در پست بعد تقدیم خواهم کرد.
#Value at Risk
#ارزش در معرض خطر
#پایتون_مالی
پایتون برای مالی
https://yangx.top/joinchat/AAAAAFGMkouqbsb86Vfzug
ارزش در معرض خطر، حداکثر زیانی است که ممکن است طی یک دوره زمانی معین و یک سطح اطمینان مشخص برای یک دارایی ایجاد شود.
مثال: ارزش در معرض ریسک روزانه خرید و فروش یک پرتفو، در سطح اطمینان 95 درصد، 350 میلیون تومان است. یعنی تنها در پنج مورد از هر 100 روز معامله ممکن است ضرر و زیانی بیش از 350 میلیون تومان رخ بدهد.
مهمترین نوآوری VaR این است که این روش برخلاف روش های قبلی احتمال را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده است.
در تصویر این پست، یک توزیع نرمال از بازده با سطح اطمینان 95% نمایش داده شده است.
با توجه به طولانی بودن کدها، فایل کد را در پست بعد تقدیم خواهم کرد.
#Value at Risk
#ارزش در معرض خطر
#پایتون_مالی
پایتون برای مالی
https://yangx.top/joinchat/AAAAAFGMkouqbsb86Vfzug
VaR.py
1.6 KB
ارزش در معرض ریسک Value at Risk (VaR)
فایل کد
#Value at Risk
#ارزش در معرض خطر
#پایتون_مالی
پایتون برای مالی
https://yangx.top/joinchat/AAAAAFGMkouqbsb86Vfzug
فایل کد
#Value at Risk
#ارزش در معرض خطر
#پایتون_مالی
پایتون برای مالی
https://yangx.top/joinchat/AAAAAFGMkouqbsb86Vfzug
❤4