FRAT - Financial random academic thoughts
4.95K subscribers
244 photos
1 video
15 files
1.25K links
Academic research, macrofinance and crypto.

Contact me:
[email protected], @Oleg_Shibanov

Только личное мнение, без представления позиции организаций.
При перепечатке ссылка на канал обязательна.
加入频道
Факторные модели: может быть, многие риски лучше, чем небольшое количество

Статья (сентябрь 2024) напоминает, что на рынке и для оценки рисков разных инструментов выгодно использовать не малое количество факторов риска, а большое. Почему: виды активов разные, у них объективно неодинаковые риски; модель "многих факторов" может лучше уловить нелинейные связи между компонентами; "малое количество" факторов сформированы на чём-то конкретном (акции + облигации + м.б. крипта), а это ограничивает учёт рисков из других видов инвестиций.

Две сильно связанных с этим статьи: 1) про то, что "много факторов" очевидное следствие нелинейности мира; 2) про то, что даже "один нелинейный фактор" может хорошо описывать доходности.

Вывод: для реальной торговли на рынках могут понадобиться большие модели с существенным количеством стратегий - если не видели, почитайте уже старое интервью владельца World Quant.

#Factors #WorldQuant