#Новости
31 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
31 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Инструмент
Как поучаствовать в росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Как поучаствовать в росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🛎 Завтра, 1 апреля, в 18:00 состоится еженедельный вебинар «Финансовые рынки — время перемен».
В прямом эфире разбираем актуальные вопросы торгов в период волатильности. На этот раз, с экспертом Срочного рынка.
Приглашенным гостем этого выпуска будет Владимир Яровой — Управляющий директор по деривативам Московской биржи.
Вебинар бесплатный.
Ждем вас завтра в 18:00.
Регистрируйтесь здесь ⬅️
В прямом эфире разбираем актуальные вопросы торгов в период волатильности. На этот раз, с экспертом Срочного рынка.
Приглашенным гостем этого выпуска будет Владимир Яровой — Управляющий директор по деривативам Московской биржи.
Вебинар бесплатный.
Ждем вас завтра в 18:00.
Регистрируйтесь здесь ⬅️
#Новости
1 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
1 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Новости
4 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
4 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Инструмент
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
📚 Приглашаем на вебинар «Фьючерсы Московской биржи»
🎤 Ведущие вебинара - эксперты Никита Ходов и Павел Рыбальченко
⏰ Занятие пройдёт 6 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое фьючерсы
❓Для чего они нужны
❓Какие у них особенности и механизм расчётов
❓Какие фьючерсы торгуются на Московской бирже
🎤 Ведущие вебинара - эксперты Никита Ходов и Павел Рыбальченко
⏰ Занятие пройдёт 6 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое фьючерсы
❓Для чего они нужны
❓Какие у них особенности и механизм расчётов
❓Какие фьючерсы торгуются на Московской бирже
#Новости
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
4 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США –швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
На основании официального курса, опубликованного Банком России 4 апреля, были получены следующие значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам:
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
4 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США –швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
На основании официального курса, опубликованного Банком России 4 апреля, были получены следующие значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам:
Курс Значение Комментарий
CAD/RUB 66.8104 Значение ЦБ
CHF/RUB 90.1761 Значение ЦБ
GBP/RUB 109.5907 Значение ЦБ
JPY/RUB 0.68278 Значение ЦБ/100
TRY/RUB 5.6868 Значение ЦБ/10www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно | Банк России
#Новости
5 -8 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
5 -8 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Новости
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
5 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY)
На основании официальных курсов, опубликованных Банком России 5 апреля, были получены значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, TRY/RUB, JPY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам. Значения опубликованы на нашем сайте: https://www.moex.com/n46575/?nt=112
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
5 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY)
На основании официальных курсов, опубликованных Банком России 5 апреля, были получены значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, TRY/RUB, JPY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам. Значения опубликованы на нашем сайте: https://www.moex.com/n46575/?nt=112
Какой контент вы бы хотели видеть в нашем канале?
Если у вас есть предложение о новой рубрике, напишите в комментариях.
Если у вас есть предложение о новой рубрике, напишите в комментариях.
Anonymous Poll
36%
Новости рынка
28%
Информация об исполнении контрактов
46%
Информация об инструментах
46%
Статистика
32%
Сводка рынка
36%
Обучающие материалы и вебинары
3%
Свой вариант напишу в комментариях
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных: https://www.moex.com/n46614
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily
Описанные изменения будут действовать с 6 апреля по 8 апреля (включительно).
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных: https://www.moex.com/n46614
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily
Описанные изменения будут действовать с 6 апреля по 8 апреля (включительно).
www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно | Банк России
#Обучение
Как рассчитать стоимость фьючерса?
📚 Сегодня мы расскажем, как из цены фьючерса, которую вы видите в стакане котировок, получается стоимость вашей позиции.
🔎 Чтобы определить стоимость фьючерса, необходимо воспользоваться простой формулой:
Стоимость контракта = Цена контракта * Стоимость шага цены / Шаг цены
Все параметры контрактов указаны в карточках инструментов на сайте биржи.
Пример 1: фьючерс на Индекс Мосбиржи
▪️Котировка (цена фьючерса) = 265 825 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 25 рублей
▪️Шаг цены = 25 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 265 825 * 25 / 25 = 265 825 рублей
Пример 2: фьючерс на Индекс РТС
▪️Котировка (цена фьючерса) = 105 390 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 0,2 доллара США или 15,2021 рублей по индикативному курсу на 18:44 07.04.2022 (1$ = 76,0105₽)
▪️Шаг цены = 10 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 105 390 * 15,2021 / 10 = 160 214,93 рублей
Индикативные курсы валют рассчитываются в 13:45 и 18:44 и публикуются на сайте биржи. С помощью них в промежуточный и вечерний клиринг определяется стоимость шага цены (как в примере 2).
Лот контракта показывает, сколько единиц базисного актива содержится в 1 фьючерсном контакте.
Пример 3: фьючерс на курс доллар - рубль
▪️Котировка (цена фьючерса) = 78 515 рублей за лот
▪️Стоимость шага цены = 1 рубль
▪️Шаг цены = 1 рубль
▪️Лот = 1000, то есть открывается позиция на 1000 долларов
▪️Стоимость 1 контракта = 78 515 * 1 / 1 = 78 515 рублей
Чтобы закрепить материал, попробуйте самостоятельно рассчитать стоимость любого контракта на срочном рынке
Как рассчитать стоимость фьючерса?
📚 Сегодня мы расскажем, как из цены фьючерса, которую вы видите в стакане котировок, получается стоимость вашей позиции.
🔎 Чтобы определить стоимость фьючерса, необходимо воспользоваться простой формулой:
Стоимость контракта = Цена контракта * Стоимость шага цены / Шаг цены
Все параметры контрактов указаны в карточках инструментов на сайте биржи.
Пример 1: фьючерс на Индекс Мосбиржи
▪️Котировка (цена фьючерса) = 265 825 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 25 рублей
▪️Шаг цены = 25 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 265 825 * 25 / 25 = 265 825 рублей
Пример 2: фьючерс на Индекс РТС
▪️Котировка (цена фьючерса) = 105 390 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 0,2 доллара США или 15,2021 рублей по индикативному курсу на 18:44 07.04.2022 (1$ = 76,0105₽)
▪️Шаг цены = 10 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 105 390 * 15,2021 / 10 = 160 214,93 рублей
Индикативные курсы валют рассчитываются в 13:45 и 18:44 и публикуются на сайте биржи. С помощью них в промежуточный и вечерний клиринг определяется стоимость шага цены (как в примере 2).
Лот контракта показывает, сколько единиц базисного актива содержится в 1 фьючерсном контакте.
Пример 3: фьючерс на курс доллар - рубль
▪️Котировка (цена фьючерса) = 78 515 рублей за лот
▪️Стоимость шага цены = 1 рубль
▪️Шаг цены = 1 рубль
▪️Лот = 1000, то есть открывается позиция на 1000 долларов
▪️Стоимость 1 контракта = 78 515 * 1 / 1 = 78 515 рублей
Чтобы закрепить материал, попробуйте самостоятельно рассчитать стоимость любого контракта на срочном рынке
#Новости
С 11 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
С 11 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Обучение
📚 Приглашаем на курс «Стратегии торговли фьючерсами»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 12, 13 и 14 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Защитные фьючерсные стратегии
❓Работа с синтетическими облигациями
❓Спекулятивные стратегии на фьючерсах
📚 Приглашаем на курс «Стратегии торговли фьючерсами»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 12, 13 и 14 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Защитные фьючерсные стратегии
❓Работа с синтетическими облигациями
❓Спекулятивные стратегии на фьючерсах
Moex
Курс «Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. Как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли?
#Инструмент
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
#Инструмент
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
Курс- Значение:
CAD/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
CHF/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
GBP/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
TRY/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10.
JPY/RUB-Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100.
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 11 апреля по 15 апреля (включительно).
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
Курс- Значение:
CAD/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
CHF/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
GBP/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
TRY/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10.
JPY/RUB-Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100.
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 11 апреля по 15 апреля (включительно).