🚀 Фьючерсы на курс доллар/юань

Вы ждали – мы запустили! С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен фьючерс на курс USD/CNY.

Новый инструмент расширит линейку валютных контрактов и позволит участникам реализовывать новые стратегии.

📝 Параметры контракта:

— Код: UCNY
— Краткие коды ближайших контрактов: UCH3, UCM3
— Котировка: в юанях за 1 доллар (~6.680)
— Лот: 1000 USD
— Шаг цены / Стоимость шага: 0.001 CNY / 1 CNY
— Исполнение: в вечерний клиринг по фиксингу USDCNYFIXME
— Объем контракта / ГО: ~ 70 500 руб. / 6 700 руб.

📌 Также доступны квартальные опционы на 2 ближайших фьючерсных контракта

🔎 Информация о контактах (one-pager) здесь

#newderivative

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления:

18:37:22

МСК

Структура рынка (фьючерсы)

52🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥17

🟢 Лидеры роста 🟢

POLY-3.23  +6.82%    5201
NASD-3.23  +4.3%    12164
MTLR-3.23  +4.19%   12301
MAGN-3.23  +3.61%   38266
CHMF-3.23  +3.34%  100126
TRNF-3.23  +3.11%   91049
MAIL-3.23  +2.47%    4969
MTSI-3.23  +2.26%   25937
SPYF-3.23  +2.12%  404.48
SBPR-3.23  +1.98%   15902

🔴 Лидеры падения 🔴

NG-2.23     -3.64%     2.67
BR-3.23     -2.86%    85.05
PLD-3.23    -2.07%  1700.99
GMKN-3.23   -0.97%    15290
LKOH-3.23   -0.83%    39458
UCHF-3.23   -0.82%     0.91
HANG-3.23   -0.72%    23247
TATN-3.23   -0.72%    32952
HYDR-3.23   -0.6%      7844
WHEAT-2.23  -0.53%    15050

✅ 31 января запустили торги фьючерсом на доллар-юань (UCNY) и опционами на него. С начала запуска объем торгов инструментами составил более 2 млрд рублей.

✅ Добавили вечный фьючерс на юань-рубль (CNYRUBF) в межконтрактный спред с квартальными фьючерсами (CNY). Теперь к ГО по противоположным позициям в этих инструментах применяется скидка (~ 47%) в размере ГО вечного. Также по CNYRUBF уменьшили ГО до 8% (~850 рублей).

✅ Подвели итоги торгов опционами на акции за январь: объем торгов составил 327.5 млн рублей, сделки совершали более 4 000 клиентов. Также в январе мы расширили линейку базовых активов, добавив MOEX, TATN, ROSN, MTSS, POSI.

🇩🇪 Как торговать немецким индексом на срочном рынке?

С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен новый фьючерс на иностранный ETF, отслеживающий основной фондовый индекс Германии - DAX 40. В индекс входят 40 компаний зарегистрированных в Германии или активно торгуемых на Frankfurt Stock Exchange из разных отраслей экономики.

📌 Параметры контракта:

— Код: DAX
— Базовый актив: iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
— Краткие коды ближайших контрактов: DXH3, DXM3
— Котировка: в евро за лот (~12 700)
— Лот: 100 инвестиционных паев
— Шаг цены / Стоимость шага: 1 EUR / 0.01 EUR
— Объем контракта / ГО: ~ 9 600 руб. / 1 300 руб.

🖇 Также доступны квартальные опционы на 2 ближайших фьючерсных контракта

🔎 Информация о новом и других фьючерсах на иностранные ETF на странице

#newderivative

🚀 Итоги запуска фьючерса на юань/доллар

31 января мы расширили линейку валютных контрактов, добавив фьючерс на USD/CNY (UCNY).

Делимся итогами запуска:

🔺 > 2.5 млрд. рублей (> 35 000 контрактов) объем торгов с начала запуска
🔺 80% оборота приходится на юридических лиц
🔺 > 2500 сделок, из которых 77% совершили частные инвесторы
🔺> 4 млрд. рублей открытый интерес

❕Ликвидность в контракте поддерживает маркет-мейкер.

Подробную информацию о новом фьючерсе можно посмотреть здесь

#Инструмент

Карта срочного рынка за прошлую неделю
#Статистика

🚀 Газ в топе!

Фьючерс на природный газ (NG) является одним из наиболее популярных контрактов и уверенно держится в топ-3 по объему торгов.

Делимся статистикой по контракту:

🔺 С конца сентября открытый интерес во фьючерсе вырос в 8 раз
🔺 Объем торгов с сентября по январь вырос в 3.5 раза
🔺 Количество активных клиентов с сентября выросло в 2.5 раза
🔺 На физических лиц приходится около 84% объема торгов
🔺 Доля объема торгов в основной сессии составляет 60%, вечерней - 34%, утренней - 6%

#Инструмент

🚀ChatGPT ответил*, зачем нужны инструменты Срочного рынка

💥Производные финансовые инструменты являются популярными для хеджирования рисков и спекуляций.

🌍Рынок деривативов MOEX является одним из крупнейших в Восточной Европе и предоставляет инвесторам и трейдерам широкий спектр возможностей для управления своими портфелями и использования преимуществ рыночных условий.

* текст полностью сгенерирован через ChatGPT

#ChatGPT

🚀ChatGPT назвал* самые популярные инструменты Срочного рынка MOEX:

1. Фьючерсы на Индекс Московской биржи (MXI)
2. Фьючерсы на Доллар-Рубль (Si)
3. Фьючерсы на золото (GOLD)
4. Опционы на акции

📚Важно провести тщательное исследование и разработать надежную торговую стратегию, которая поможет снизить риск потерь при торговле фьючерсами и опционами на MOEX.

* текст полностью сгенерирован через ChatGPT

#ChatGPT

Карта срочного рынка за 13-14 февраля
#Статистика

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления:

17:27:31

МСК

Структура рынка (фьючерсы)

36🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥35

🟢 Лидеры роста 🟢

RVI-2.23   +13.41%  43.55
POSI-3.23  +5.15%    1510
MTLR-3.23  +3.17%   11862
AFLT-3.23  +1.56%    2731
BR-3.23    +1.37%    86.7
DSKY-3.23  +1.02%    6900
Si-3.23    +1.0%    74162
UCNY-3.23  +0.98%    6.83
Eu-3.23    +0.97%   79471
PHOR-3.23  +0.86%    6421

🔴 Лидеры падения 🔴

FIVE-3.23  -2.3%   14346
NLMK-3.23  -2.02%  11757
TCSI-3.23  -1.86%  25046
VTBR-3.23  -1.71%   1608
PIKK-3.23  -1.62%   6030
AFKS-3.23  -1.6%   12595
CHMF-3.23  -1.58%  96165
RTSM-3.23  -1.54%  926.5
PLZL-3.23  -1.48%  84462
RTS-3.23   -1.38%  92450

🔎 Арбитражные возможности в валютных фьючерсах

Что произошло?
Вчера на срочном рынке между вечным фьючерсом USDRUBF и квартальным Si-3.23 наблюдалась разница порядка 1 рубля за единицу валюты с учетом фандинга.

Что это значит?
На этой разнице можно было заработать:
💡 купить квартальный фьючерс (~73.5 за $)
💡 продать вечный (~74.5 за $)
💡на ГО в данном случае будет скидка 50%
💡 дождаться исполнения квартального, когда цены этих фьючерсов сравняются
💡 получить прибыль

⬇️ Пишите в комментариях интересные идеи для арбитража на срочном рынке!

#Вечные

Карта срочного рынка за 15-16 февраля
#Статистика

Карта срочного рынка за 13-17 февраля
#Статистика

✅ 7 февраля запустили фьючерс (DAX) на иностранный ETF, отслеживающий индекс немецкого рынка - DAX 40. Объем торгов с начала обращения составил более 6 млн рублей.

✅ Открытый интерес по фьючерсу на доллар-юань (UCNY) достиг 9 млрд рублей. Наибольший объем торгов наблюдался 1 февраля и составил почти 2 млрд рублей.

✅ Пообщались с ChatGPT на темы, зачем нужен срочный рынок и какие инструменты наиболее популярные.

✅ Начали публикацию тепловой карты срочного рынка