⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0
EURRUBF: -0.0961

Значения указаны в рублях без учета лота

🗾 Russell 2000 лихорадит

Индекс Russell 2000 отслеживает динамику акций американских компаний с малой капитализаций. После 5 дней роста на более чем 10% индекс снижается третий день подряд

📈 На срочном рынке можно участвовать как в росте, так и в падении индекса с помощью фьючерсов R2000. Волатильность индекса растет, а с ней и интерес к инструменту

Чем интересен контракт:

🔵 ликвидность поддерживает маркет-мейкером
🔵 отсутствует риск владения базовым активом
🔵 небольшой размер ГО (~ 2500 руб.)

Торгуете фьючерсами на Russell 2000?

🔥 - да
❤️ - планирую начать

#Фьючерсы

📚 Тестируем стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

На позапрошлой неделе мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии

Что изменилось за неделю?

Ранее мы договаривались, что для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема

На прошедшей неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не был больше 3:
🔘по NGU4 максимум был 1,58 (16.07)
🔘по SVU4 максимум был 1,7 (16.07)
🔘по GDU4 максимум был 1,3 (17.07)
🔘по BRU4 максимум был 1,45 (16.06)

Новые позиции не открывались. Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

🥇 Пробитие горизонтального уровня во фьючерсе на золото при снижающемся открытом интересе

На этой неделе наблюдали интересный тренд в сентябрьском фьючерсе на золото GOLD-9.24:

🔵 на дневном графике был заметен горизонтальный уровень: мы подходили к цене 2447 12.04, 15.04, 20.05, 11.07, 12.07, 15.07 и 19.07
🔵15.07 было пробитие этого уровня снизу вверх

При этом открытые позиции с 15.07 снижаются:

🔘15.07 открытые позиции 635 080, изменение – 27698 контрактов (в основном выходили юрлица: -22 260 контрактов длинной позиции, -10 062 контрактов короткой позиции)
🔘16.07 открытые позиции 615 340, изменение – 19740 (закрытие позиций как физлицами, так и юрлицами)
🔘17.07 открытые позиции 609600, изменение -5740 (закрытие физлицами коротких позиций, закрытие юрлицами длинных позиций)
🔘18.07 открытые позиции 581 898, изменение -27 702 (из них закрытие длинных позиций юрлицами – 20760)

📉 Рост цены при снижающемся открытом интересе показал «слабость» покупателей, трейдеры усиленно закрывали позиции, и уже 19.07 мы увидели завершение роста и возврат к горизонтальному уровню

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Ставьте 🔥, чтобы мы продолжали наблюдать за изменениями открытого интереса

❗️ Новые параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

Напоминаем, что с сегодняшнего дня по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяются параметры K1 и K2:

🔴 K1 = 0.1% (было 0.05%)
🔴 K2 = 0.1% (было 0.15%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

Что это значит?

🔴Диапазон допустимого отклонения средневзвешенной по объему цены контракта* от курса ЦБ увеличивается до 0.1% (было 0.05%). В пределах этого отклонения фандинг равен 0

🔴 Размер максимального фандинга сокращается до 0.1% (было 0.15%). Максимальный фандинг начисляется, когда отклонение больше или равно 0.2% (0.1% + 0.1%)

* Средневзвешенная по объему цена рассчитывается с 10:00 до 15:30

Новость доступна по ссылке

#Новости

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.05824
EURRUBF: -0.09604

Значения указаны в рублях без учета лота

🔈 Где смотреть фандинг по USDRUBF и EURRUBF до клиринга?

С сегодняшнего дня с 18:00 значения фандинга по USDRUBF и EURRUBF транслируются в торговой системе в поле индикативного фандинга и на странице контрактов на графике

Данные значения рассчитываются от последнего опубликованного курса Банка России на 18 часов

По CNYRUBF итоговый фандинг доступен в 18:50

#Новости

💥 Начинаем торги фьючерсом на Индекс IPO

С сегодняшнего дня клиентам срочного доступен фьючерс на Индекс МосБиржи IPO — индекс молодых компаний

Индекс IPO включает в себя акции 19 компаний, недавно вышедших на фондовый рынок, и является индикатором российского рынка первичных размещений

Чем интересен контракт:

🟡 Позволяет участвовать в движении цены акций молодых компаний, недавно осуществивших IPO
🟡 Ставка риска по акциям отдельного эмитента выше, чем по фьючерсу на Индекс IPO
🟡 Небольшой размер контракта
🟡 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Параметры фьючерса на Индекс МосБиржи IPO:

🔘 Код: IPO
🔘 Коды ближайших контрактов: IPZ4 (IPO-12.24), IPH5 (IPO-3.25)
🔘 Тип контракта: расчетный
🔘 Шаг цены: 0,5 пункта
🔘 Стоимость шага цены: 0,5 рубля
🔘 Цена исполнения: среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в день исполнения контракта
🔘 Объем контракта: ~ 870 руб.
🔘 ГО: ~ 170 руб.

🔗 One-pager по фьючерсам на Индекс IPO

Официальный пресс-релиз здесь

#newderivative

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.03595
EURRUBF: -0.09576

Значения указаны в рублях без учета лота

📉 RGBI: будет ли новый минимум?

В преддверии заседания Банка России по ключевой ставке (26 июля) растет среднедневной объем торгов фьючерсом на индекс гособлигаций RGBI

Индекс государственных облигаций RGBI служит индикатором ожиданий рынка по стоимости гособлигаций, на которую влияет ключевая ставка. С начала года индекс упал почти на 15%

🕯 Фьючерс RGBI позволяет участвовать в движении индекса гособлигаций с небольшим капиталом (ГО ~1150 руб.)

Активность во фьючерсе в июле растет:

🔹 Количество активных клиентов уже превысило 1,5 тысячи
🔹 Открытые позиции составляют ~1 млрд руб.

Ликвидность контрактов поддерживает маркет-мейкер

Торгуете фьючерсом RGBI?

🔥 — да
❤️ — еще не пробовал(а)

#Фьючерсы