⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.13199
EURRUBF: 0

Значения указаны в рублях без учета лота

📚 Тестируем стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Продолжаем наблюдать за стратегией на товарных фьючерсах, основанной на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли»

На прошлой неделе мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Подробнее по ссылке

Что изменилось за неделю?

Ранее мы договаривались, что для входа в позицию под ростом объема будем считать, когда соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня больше 3. Входим только на росте объема

С 01.07 по текущую дату соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:

🔘️ по NGU4 максимум был 1,42 (05.07)
🔘️ по SVU4 максимум был 2,09 (05.07)
🔘️ по GDU4 максимум был 1,9 (11.07)
🔘️ по BRU4 максимум был 1,92 (01.07)

Новые позиции не открывались

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

👍– если вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

⚡Резкий рост открытого интереса во фьючерсе на индекс РТС
 
10.07.24 мы наблюдали резкий рост открытого интереса в сентябрьском фьючерсе на индекс РТС (RIU4):
🔘По сравнению с предыдущим днем открытый интерес вырос более чем на 30%
🔘Произошло обновление максимума открытого интереса за последние 20 дней по этому контракту.

Как это интерпретировать?

Сам по себе открытый интерес не дает указания на направление движения цены. Он свидетельствует о росте активности и ожидании некоего сильного движения.

Если проанализировать июньский и сентябрьский фьючерсный контракт на индекс РТС, то последний раз такой рост открытого интереса был 21.03.24.

Если посмотреть график за этот период, то можно увидеть, что он стал предвестником формирования долгосрочного восходящего тренда.

Что будет в этот раз?

Пока делать выводы относительно тренда сложно. Необходимо получить ценовое подтверждение.

11.07 был рост, однако цена закрытия была ниже цены открытия предыдущего дня (не было «бычьего поглощения»), и он не получил продолжения 12.07.

Юридические лица продолжают набирать короткую позицию:
🔘13111 открытых контрактов 09.07 (против 1409 открытых длинных контрактов ЮЛ)
🔘20802 открытых контрактов 10.07 (против 1888 открытых длинных контрактов ЮЛ)
🔘21538 открытых контрактов 11.07 (против 1931 открытых длинных контрактов ЮЛ).

В то время как физические лица предпочтение отдают длинной позиции:
🔘22717 открытых контрактов 09.07 (против 11015 открытых коротких контрактов ФЛ)
🔘31231 открытых контрактов 10.07 (против 12317 открытых коротких контрактов ФЛ)
🔘29712 открытых контрактов 11.07 (против 10105 открытых коротких контрактов ФЛ).

А что думаете вы – что нас ждет: восходящий или нисходящий тренд?

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

Поставьте 👍 если вам было интересно.

🗓 Дивидендная неделя

На следующей неделе (15-19 июля) дивиденды по вечному фьючерсу IMOEXF будут каждый день!

По 7 акциям из индекса МосБиржи пройдет закрытие реестра акционеров:

🔴 15 июля - MGNT
🔴 16 июля - MTSS
🔴 17 июля - AFKS
🔴 18 июля - SNGS, SNGSP, TRNFP
🔴 20 июля - FLOT

Что важно помнить?

🟦Дивиденды начисляются в составе вар. маржи в даты закрытия реестра по акциям из индекса, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 дня перед закрытием реестра

🟦Размер дивидендов по 1 контракту равен индексу дивидендов IMOEXDIV, умноженному на лот 10

🟦На размер вар. маржи также влияет изменение значений индекса и фандинг. У держателей коротких позиций дивиденды списываются

❗️Если дата закрытия реестра — выходной (как по акциям FLOT), то дивиденд будет учтен в ближайший торговый день до выходного, т.е. в пятницу

🔗 Остались вопросы? Читайте наш пост про дивиденды в IMOEXF и заходите на страницу вечного фьючерса на индекс

Торгуете вечным фьючерсом на индекс IMOEXF?

🔥 — да
🤔 — еще не пробовал

#Обучение

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.05335
EURRUBF: -0.14364

Значения указаны в рублях без учета лота

❗️ Изменяем параметры для расчета фандинга по USDRUBF и EURRUBF 

С 22 июля по контрактам USDRUBF и EURRUBF изменяются параметры K1 и K2:

🔴 K1 = 0.1% (было 0.05%)
🔴 K2 = 0.1% (было 0.15%)

Значение параметров для CNYRUBF остается прежним: K1=0.03%, K2=0.35%

📝 Напоминаем, что по USDRUBF и EURRUBF фандинг рассчитывается на основе отклонения между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Новость доступна по ссылке

#Новости

✅ 2 июля запустили фьючерс EM, позволяющий участвовать в движении индекса Emerging Markets

✅ 4 июля запустили API опционного калькулятора и провели вебинар, как им пользоваться. Читайте нашу статью на Хабре, чтобы познакомиться с новым сервисом!

✅ 9 июля провели вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов». Смотрите запись по ссылке

✅ 10 июня запустили премиальные опционы на 8 акций: AFLT, RUAL, RTKM, SNGSP, GMKN, TATNP, MSNG, FEES

✅ Изменили расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту. Подробнее в новости

✅ Начали следить за виртуальным портфелем из товарных фьючерсов. Подробнее в статье

✅ Отметили год с запуска фьючерсов на золото GL и GLDRUBF

🏦 Контракты на ВТБ вернулись!
 
С сегодняшнего дня снова доступны для торговли фьючерсы и премиальные опционы на акции ВТБ
 
📌 Параметры фьючерсного контракта:
🔵Код: VTBR (VB)
🔵Лот: 100 акций
🔵Шаг цены/стоимость шага: 1 RUB/1 RUB
🔵Доступные серии: VTBR-12.24 (VBZ4), VTBR-3.25 (VBH5)
 
📌 Параметры премиального опциона:
🔵Лот: 10 акций
🔵Шаг цены/стоимость шага: 0,01 RUB/0,1 RUB
🔵Доступные сроки: 2 недельных, 1 месячный
 
🔗Ссылка на официальный пресс-релиз

📉 Индекс МосБиржи продолжает падение

Индекс МосБиржи IMOEX один из ключевых индикаторов российского фондового рынка. С июля 2023 года Индекс МосБиржи впервые опустился ниже отметки 2900 пунктов

На срочном рынке можно участвовать как в росте, так и в падении индекса с помощью контрактов на IMOEX:

🔴 квартальные фьючерсы MXI (ГО ~ 5000 руб.), MIX (ГО ~50000 руб.)
🔴 вечный фьючерс IMOEXF (ГО ~ 4300 руб.)

Активность клиентов во фьючерсах на IMOEX в июле 2024 года:

🔴 Среднедневной объем торгов — 24 млрд руб.
🔴 Более 22 тысяч клиентов совершили сделки

Торгуете фьючерсами на IMOEX?

🔥 - да
❤️ - планирую начать

#Фьючерсы

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.04429
EURRUBF: -0.14367

Значения указаны в рублях без учета лота