💥 Пятничная загадка от #funforts

Сможете отгадать инструмент Срочного рынка по графику базового актива?

Пишите варианты в комментариях👇

📚 Тестируем стратегию из книжки на товарных фьючерсах

Тестируем стратегию из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли», основанную на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса

Что мы сделали?

Cоставили виртуальный портфель из денежных средств (доля 30% от портфеля) и топ-4 товарных фьючерсов по объему торгов за период 01.06.24-30.06.24: NG, SILV, GOLD, BR

Как работает стратегия?

Стратегия основана на интерпретации комбинаций изменения направления цены, объема и открытого интереса:

🔘 Цена растет, объем торгов растет, открытый интерес растет – бычий настрой. Новые покупатели входят в рынок

🔘 Цена растет, объем торгов падает, открытый интерес падает - медвежий настрой. Участники начинают фиксировать свою прибыль

🔘 Цена падает, объем торгов растет, открытый интерес растет - медвежий настрой. Трейдеры входят в шорт

🔘 Цена падает, объем торгов падает, открытый интерес падает - бычий настрой. Продавцы ликвидируют свои позиции

Как тестировали?

🔘 Тестирование проводилось на виртуальных деньгах

🔘 Для удобства взяли сентябрьские контракты NGU4, GDU4, BRU4, SVU4

🔘 Период с 20.03.24 по 28.06.24

🔘 Начальная сумма – 400 000 виртуальных рублей

Что с доходностью?

За период:

⬆️ доход: 93 091.9 руб.

⬆️ доходность: 23,27%

⬆️ максимальная просадка: -2.77%

Хотите увидеть подробные расчеты? Переходите по ссылке

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

👍 – если торгуете товарными фьючерсами
🔥– если вам было интересно и вы хотите понаблюдать за портфелем дальше

🛢 Нефть растет?

Котировки фьючерса на нефть Brent в мае 2024 показали снижение на 14%, достигнув отметки в 77$ за баррель. В начале июня тренд изменился, и за месяц цены выросли на 13,2%, достигнув уровня 87$ за баррель.

📈 Фьючерс BR - уникальный биржевой инструмент, который позволяет участвовать в движении стоимости нефти на Срочном рынке

Активность в контракте:

⚫️BR стабильно входит в топ-10 фьючерсов по объему торгов

⚫️ ADTV в июне: 14 млрд руб.

⚫️Почти 24 тысячи клиентов торговали фьючерсом на нефть Brent в июне

⚫️ Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

Подробнее о фьючерсе читайте на странице и голосуйте в опросе, обновит ли Brent максимальное значение с начала года 👇

#Фьючерсы

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.1322
EURRUBF: 0

Значения указаны в рублях без учета лота

❗️ Изменяем расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту

С 12 июля 2024 г. изменяется расписание исполнения фьючерсов и опционов на валюту:

🔢 Исполнение фьючерсов Si, Eu, HKD, TRY, BYN, премиальных опционов Si, Eu и маржируемых опционов на фьючерсы Si, Eu переносится с дневного на вечерний клиринг

🔢 Для целей исполнения фьючерсов Si, Eu, HKD и премиальных опционов Si, Eu будет использоваться курс Банка России, опубликованный в день исполнения ~ в 17:30

🔢 Исполнение фьючерсов и премиальных опционов CNY остается без изменений: по фиксингу CNYFIXME в промежуточный клиринг. Маржируемые опционы на фьючерс CNY будут также исполняться без изменений

🔗 Новость доступна по ссылке

#Новости

📈 Приглашаем на бесплатный вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов»

Разберём, как обеспечить стабильный доход на любом рыночном цикле и выйти на новый профессиональный уровень. Обсудим, как стать маркетмейкером на Срочной секции Московской биржи, использовать современные технологии и получать стабильный доход.

Наши эксперты:
• Александр Тычинин, менеджер продукта, рынок деривативов, ПАО Московская биржа.
• Владислав Каменский, со-основатель и исполнительный директор финансовой компании «Викинг», профессионал с 20-летним стажем.

Подключайтесь к эфиру 9 июля в 16:00 МСК по ссылке.

💸 Как фьючерсы на акции помогают оптимизировать капитал?

53 фьючерса на российские акции доступны для клиентов Срочного рынка. Рассказываем, чем могут быть полезны эти инструменты

Фьючерсы на акции (их также называют Single Stock Futures) позволяют участвовать в движении цен акций с меньшим депозитом

Поясняем на примере

🔘Для покупки 100 акций Сбербанка вам потребуется ~32 000 руб.

🔘 Для покупки фьючерса SBRF с лотом 100 акций Сбербанка вам потребуется ~ 6 000 руб. (размер ГО)

Фьючерсы позволяют использовать капитал более эффективно при сохранении финансовой отдачи (величины прибыли / убытков)

Торгуете фьючерсами на акции?

🔥 - давно торгую
🤔 - надо попробовать

#Фьючерсы

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.04464
EURRUBF: -0.14349

Значения указаны в рублях без учета лота

8️⃣ Новых опционов на акции

С сегодняшнего дня линейка опционов на акции пополнилась контрактами на:

🌟Аэрофлот (AFLT)
🌟ФСК-Россети (FEES)
🌟Ростелеком (RTKM)
🌟РУСАЛ (RUAL)
🌟Норильский никель (GMKN)
🌟Мосэнерго (MSNG)
🌟Сургутнефтегаз (SNGSP)
🌟Татнефть (TATNP)

📌 Параметры новых опционов:

🌟Лот: 1 акция для TATNP, 10 для AFLT, RUAL, RTKM, SNGSP, GMKN, 100 для MSNG, 1000 для FEES
🌟Исполнение: каждую среду по ценам аукциона закрытия
🌟Доступные сроки: недельные и месячные

📝 Особенности опционов на акции:

🌟Расчетные: инвестор получает только финансовый результат
🌟Премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи
🌟Европейские: исполняются в последний торговый день

Официальный пресс-релиз по ссылке

#newderivative #Опционы #Новости

⚡️Фандинг по USDRUBF и EURRUBF сегодня

USDRUBF: 0.132
EURRUBF: 0

Значения указаны в рублях без учета лота