#Обучение
📚 Приглашаем на курс «Стратегии торговли фьючерсами»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 12, 13 и 14 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Защитные фьючерсные стратегии
❓Работа с синтетическими облигациями
❓Спекулятивные стратегии на фьючерсах
📚 Приглашаем на курс «Стратегии торговли фьючерсами»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 12, 13 и 14 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Защитные фьючерсные стратегии
❓Работа с синтетическими облигациями
❓Спекулятивные стратегии на фьючерсах
Moex
Курс «Стратегии торговли фьючерсами»
Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. Как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли?
#Инструмент
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
#Инструмент
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
Курс- Значение:
CAD/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
CHF/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
GBP/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
TRY/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10.
JPY/RUB-Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100.
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 11 апреля по 15 апреля (включительно).
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных:
Курс- Значение:
CAD/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
CHF/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
GBP/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день.
TRY/RUB- Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 10.
JPY/RUB-Официальный курс Банка России на следующий день, деленный на 100.
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.
Описанные изменения будут действовать с 11 апреля по 15 апреля (включительно).
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи (значения для дневного и вечернего клиринга) по контрактам, номинированным в валюте, с 14 апреля по 22 апреля (включительно)
https://www.moex.com/n46909/?nt=112
Об изменении порядка расчета вариационной маржи (значения для дневного и вечернего клиринга) по контрактам, номинированным в валюте, с 14 апреля по 22 апреля (включительно)
https://www.moex.com/n46909/?nt=112
#Обучение
Что такое ГО и зачем оно нужно?
Часть 1
❕Гарантийное обеспечение (ГО) на срочном рынке – это обязательный элемент системы риск-менеджмента.
🔒 Простыми словами, ГО – это часть номинальной суммы контракта в рублях, которая блокируется на счете при выставлении заявки на открытие позиции по срочному контракту (фьючерсу или опциону). Если выставляется заявка, уменьшающая открытую позицию (офсетная заявка), то под неё ГО не резервируется.
🔓 ГО разблокируется при закрытии открытой позиции путём совершения офсетной сделки или при исполнении срочного контракта.
🛑 Если средств на счете меньше, чем требуемое ГО, заявку выставить не удастся.
📈 Размер ГО по фьючерсам напрямую зависит от цены и направления заявки. Чем выше цена заявки на покупку, тем выше ГО, и наоборот. В случае продажи чем ниже цена заявки, тем выше ГО, и наоборот.
📉 Для маржируемых опционов механизм несколько иной. Так как стороны сделки с опционом несут разный риск, размер обеспечения для продавца и покупателя может сильно различаться. ГО покупателя обычно не более премии с учетом валютного риска, а ГО продавца может быть как меньше, там и больше ГО по фьючерсу, который является базовым активом.
🔔 ГО переоценивается в течение торговой сессии в зависимости от цены базового актива и других факторов, например, волатильности. Если после увеличения размера ГО, на счету будет недостаточно средств, то брокер выставит требование пополнить счёт или снизить требуемый размер ГО, например, путём закрытия части открытых позиций. Если этого не сделать, то брокер будет вынужден начать принудительное закрытие позиций, чтобы снизить риск.
❗️Обратите внимание на то, что размер ГО может быть повышен перед праздничными днями и в периоды высокой волатильности. Также каждый брокер устанавливает коэффициент клиентского ГО, который может дополнительно увеличивать требуемое биржей обеспечение.
🔎 Узнать размер ГО можно непосредственно перед выставлением заявки в приложении или терминале. На сайте Биржи публикуются минимальные ограничительные ставки риска, а в карточке каждого инструмента - базовый размер ГО в рублях, определенный по расчетной цене последнего клиринга.
Что такое ГО и зачем оно нужно?
Часть 1
❕Гарантийное обеспечение (ГО) на срочном рынке – это обязательный элемент системы риск-менеджмента.
🔒 Простыми словами, ГО – это часть номинальной суммы контракта в рублях, которая блокируется на счете при выставлении заявки на открытие позиции по срочному контракту (фьючерсу или опциону). Если выставляется заявка, уменьшающая открытую позицию (офсетная заявка), то под неё ГО не резервируется.
🔓 ГО разблокируется при закрытии открытой позиции путём совершения офсетной сделки или при исполнении срочного контракта.
🛑 Если средств на счете меньше, чем требуемое ГО, заявку выставить не удастся.
📈 Размер ГО по фьючерсам напрямую зависит от цены и направления заявки. Чем выше цена заявки на покупку, тем выше ГО, и наоборот. В случае продажи чем ниже цена заявки, тем выше ГО, и наоборот.
📉 Для маржируемых опционов механизм несколько иной. Так как стороны сделки с опционом несут разный риск, размер обеспечения для продавца и покупателя может сильно различаться. ГО покупателя обычно не более премии с учетом валютного риска, а ГО продавца может быть как меньше, там и больше ГО по фьючерсу, который является базовым активом.
🔔 ГО переоценивается в течение торговой сессии в зависимости от цены базового актива и других факторов, например, волатильности. Если после увеличения размера ГО, на счету будет недостаточно средств, то брокер выставит требование пополнить счёт или снизить требуемый размер ГО, например, путём закрытия части открытых позиций. Если этого не сделать, то брокер будет вынужден начать принудительное закрытие позиций, чтобы снизить риск.
❗️Обратите внимание на то, что размер ГО может быть повышен перед праздничными днями и в периоды высокой волатильности. Также каждый брокер устанавливает коэффициент клиентского ГО, который может дополнительно увеличивать требуемое биржей обеспечение.
🔎 Узнать размер ГО можно непосредственно перед выставлением заявки в приложении или терминале. На сайте Биржи публикуются минимальные ограничительные ставки риска, а в карточке каждого инструмента - базовый размер ГО в рублях, определенный по расчетной цене последнего клиринга.
#Обучение
📚 Приглашаем на курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 20, 21 и 22 апреля в 19:00 + 1 бонусное занятие в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
☑️ Курс подойдет для трейдеров с опытом торговли на рынке акций и фьючерсов
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Стратегия "Хеджирование"
❓Стратегия "Продажа покрытых опционов: основные нюансы"
❓Структурная стратегия: контроль защиты капитала
❓Подведение итогов стратегий на бонусном занятии
📚 Приглашаем на курс «Три опционные стратегии для начинающих срочных трейдеров»
🎤 Эксперт курса - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ 3 занятия 20, 21 и 22 апреля в 19:00 + 1 бонусное занятие в Школе Московской биржи
👥 Количество мест ограничено
☑️ Курс подойдет для трейдеров с опытом торговли на рынке акций и фьючерсов
➡️ Регистрация здесь
В программе курса:
❓Стратегия "Хеджирование"
❓Стратегия "Продажа покрытых опционов: основные нюансы"
❓Структурная стратегия: контроль защиты капитала
❓Подведение итогов стратегий на бонусном занятии
Moex
Опционные стратегии для начинающих трейдеров
Опционы: самый сложный биржевой инструмент, дающий наиболее разнообразные возможности для построения различных стратегий.
#Новости
Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников 2022 года
Московская биржа определила регламент работы рынков в период майских праздников в 2022 году.
Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни 29 апреля, 4–6 мая, а также 11–13 мая 2022 года по действующему регламенту. 1–3 мая и 7–10 мая 2022 года торги не проводятся.
Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников 2022 года
Московская биржа определила регламент работы рынков в период майских праздников в 2022 году.
Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни 29 апреля, 4–6 мая, а также 11–13 мая 2022 года по действующему регламенту. 1–3 мая и 7–10 мая 2022 года торги не проводятся.
#Обучение
Что такое ГО и зачем оно нужно?
Часть 2
💰Сложная система риск-менеджмента, включающая гарантийное обеспечение (ГО), необходима для обеспечения платежеспособности всех участников срочного рынка. Сегодня продолжим говорить о том, когда может изменяться размер ГО.
↕️ Помимо ставок риска, НКЦ устанавливает допустимые лимиты колебания цены фьючерса относительно расчетной цены клиринга (нижний и верхний). Узнать их значения можно в карточке контракта. Лимиты необходимы для того, чтобы уменьшить риски участников срочного рынка при повышении волатильности.
⛔️ Выставить заявки выше верхнего и ниже нижнего лимита нельзя. Если рыночная цена находится в установленном ценовом диапазоне вблизи лимита ("на планке") в течение установленного времени (для большинства контрактов - 3 мин.), то происходит автоматическая приостановка торгов для расчета и применения новой ставки риска (увеличения размера ГО).
🆙 После возобновления торгов лимит ассиметрично расширяется относительно расчетной цены, при этом другой лимит остается прежним. Если цена вышла из диапазона вблизи лимита до истечения установленного времени, то торги продолжаются и расширение лимитов не происходит.
🛢 Описанный выше механизм действует в течение основной сессии (10:00 - 18:45). В утреннюю и вечернюю сессию не происходит автоматического расширения лимитов и изменения риск-параметров по контрактам, за исключением фьючерсов на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ и расчетных контрактов на золото и серебро. В исключительных случаях лимиты могут быть изменены по решению НКЦ в вечернюю и утреннюю сессии по всем остальным контрактам.
Чтобы закрепить материал, зайдите в карточку любого фьючерса на срочном рынке и посчитайте, на сколько процентов от расчетной цены могут отклоняться цены по этому контракту.
Что такое ГО и зачем оно нужно?
Часть 2
💰Сложная система риск-менеджмента, включающая гарантийное обеспечение (ГО), необходима для обеспечения платежеспособности всех участников срочного рынка. Сегодня продолжим говорить о том, когда может изменяться размер ГО.
↕️ Помимо ставок риска, НКЦ устанавливает допустимые лимиты колебания цены фьючерса относительно расчетной цены клиринга (нижний и верхний). Узнать их значения можно в карточке контракта. Лимиты необходимы для того, чтобы уменьшить риски участников срочного рынка при повышении волатильности.
⛔️ Выставить заявки выше верхнего и ниже нижнего лимита нельзя. Если рыночная цена находится в установленном ценовом диапазоне вблизи лимита ("на планке") в течение установленного времени (для большинства контрактов - 3 мин.), то происходит автоматическая приостановка торгов для расчета и применения новой ставки риска (увеличения размера ГО).
🆙 После возобновления торгов лимит ассиметрично расширяется относительно расчетной цены, при этом другой лимит остается прежним. Если цена вышла из диапазона вблизи лимита до истечения установленного времени, то торги продолжаются и расширение лимитов не происходит.
🛢 Описанный выше механизм действует в течение основной сессии (10:00 - 18:45). В утреннюю и вечернюю сессию не происходит автоматического расширения лимитов и изменения риск-параметров по контрактам, за исключением фьючерсов на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ и расчетных контрактов на золото и серебро. В исключительных случаях лимиты могут быть изменены по решению НКЦ в вечернюю и утреннюю сессии по всем остальным контрактам.
Чтобы закрепить материал, зайдите в карточку любого фьючерса на срочном рынке и посчитайте, на сколько процентов от расчетной цены могут отклоняться цены по этому контракту.
#Инструмент
Новый фьючерс на китайский юань
🚀 Сегодня запустили торги новым фьючерсом на валютную пару китайский юань 🇨🇳 – российский рубль 🇷🇺
⬇️ Основные параметры контракта
🔻 Код: CNY
🔻 Лот: 1 000 юаней
🔻 Шаг цены: 0,01 рублей
🔻 Стоимость шага цены: 10 рублей
🔻 Цена контракта указывается в рублях за 1 CNY.
Номинал контракта теперь меньше в 10 раз и примерно равен 13 000 рублей, ГО ~ 2 000 рублей.
Новый контракт расширит возможности всех клиентов срочного рынка для хеджирования и диверсификации портфелей, а также торговли валютой с минимальными издержками.
Краткие коды контрактов: CRM2 (июнь), CRU2 (сентябрь).
Официальный пресс-релиз здесь.
Новый фьючерс на китайский юань
🚀 Сегодня запустили торги новым фьючерсом на валютную пару китайский юань 🇨🇳 – российский рубль 🇷🇺
⬇️ Основные параметры контракта
🔻 Код: CNY
🔻 Лот: 1 000 юаней
🔻 Шаг цены: 0,01 рублей
🔻 Стоимость шага цены: 10 рублей
🔻 Цена контракта указывается в рублях за 1 CNY.
Номинал контракта теперь меньше в 10 раз и примерно равен 13 000 рублей, ГО ~ 2 000 рублей.
Новый контракт расширит возможности всех клиентов срочного рынка для хеджирования и диверсификации портфелей, а также торговли валютой с минимальными издержками.
Краткие коды контрактов: CRM2 (июнь), CRU2 (сентябрь).
Официальный пресс-релиз здесь.
#Новости
С 26 апреля на cрочном рынке меняется шаг страйка по маржируемым опционам на фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю
📌Старый шаг страйка: 250;
📌Новый шаг страйка: 500.
🔹Изменение шага страйка применяется ко всем новым сериям указанных опционов.
🔹Сроки контрактов, заведенные ранее, остаются с шагом страйка 250, пока не исполнятся.
С 26 апреля на cрочном рынке меняется шаг страйка по маржируемым опционам на фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю
📌Старый шаг страйка: 250;
📌Новый шаг страйка: 500.
🔹Изменение шага страйка применяется ко всем новым сериям указанных опционов.
🔹Сроки контрактов, заведенные ранее, остаются с шагом страйка 250, пока не исполнятся.
#Новости
Московская биржа обновляет параметры поставочного фьючерса на пшеницу
📌С 25 апреля 2022 года на срочном рынке Московской биржи изменяются параметры поставочного фьючерсного контракта на пшеницу 4-го класса (торговый код – WH4), что сделает контракт более доступным всем категориям участников и их клиентам, в том числе сельхозтоваропроизводителям.
📌Лот контракта уменьшается в 25 раз до 1 тонны, стоимость шага цены – с 250 рублей до 10 рублей. Шаг цены и размерность котировки не изменяются. В результате изменений уменьшатся номинал контракта, комиссии за контракт, а также гарантийное обеспечение.
🔹Фьючерс котируется в рублях за одну тонну пшеницы 4-го класса без НДС.
🔹Клиринг по сделкам с фьючерсным контрактом на срочном рынке осуществляет Национальный клиринговый центр, выступающий центральным контрагентом на рынках Московской биржи.
🔹Поставка происходит на спот-рынке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу "Московская Биржа"). На поставку могут выходить только участники торгов и клиринга спот-рынка НТБ.
🔹Клиринг по сделкам поставки осуществляет Национальный расчетный депозитарий. Базисами поставки являются 16 элеваторов, находящихся в Центральном Федеральном округе.
Московская биржа обновляет параметры поставочного фьючерса на пшеницу
📌С 25 апреля 2022 года на срочном рынке Московской биржи изменяются параметры поставочного фьючерсного контракта на пшеницу 4-го класса (торговый код – WH4), что сделает контракт более доступным всем категориям участников и их клиентам, в том числе сельхозтоваропроизводителям.
📌Лот контракта уменьшается в 25 раз до 1 тонны, стоимость шага цены – с 250 рублей до 10 рублей. Шаг цены и размерность котировки не изменяются. В результате изменений уменьшатся номинал контракта, комиссии за контракт, а также гарантийное обеспечение.
🔹Фьючерс котируется в рублях за одну тонну пшеницы 4-го класса без НДС.
🔹Клиринг по сделкам с фьючерсным контрактом на срочном рынке осуществляет Национальный клиринговый центр, выступающий центральным контрагентом на рынках Московской биржи.
🔹Поставка происходит на спот-рынке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу "Московская Биржа"). На поставку могут выходить только участники торгов и клиринга спот-рынка НТБ.
🔹Клиринг по сделкам поставки осуществляет Национальный расчетный депозитарий. Базисами поставки являются 16 элеваторов, находящихся в Центральном Федеральном округе.
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Подробности здесь.
📌Описанные изменения будут действовать с 25 апреля по 20 мая (включительно).
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Подробности здесь.
📌Описанные изменения будут действовать с 25 апреля по 20 мая (включительно).
#Обучение
📚 Ближайшие вебинары по срочному рынку
🌻 Рынки зерновых и масличных – важная часть пищевого обеспечения мира
🎤 Ведущая вебинара - Оксана Лукичева, эксперт по сырьевым рынкам
⏰ Занятие пройдёт 26 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Какие изменения происходят на рынке зерновых и масличных
❓Что влияет на ценообразование на этих рынках
❓Какие фьючерсы на с/х товары торгуются в мире и на Московской бирже
❓Какую пользу могут принести эти фьючерсы для частного инвестора
📊 Биржевая нестабильность: как распознать и преодолеть
🎤 Ведущая вебинара - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ Занятие пройдёт 26 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое неэффективный рынок
❓Как распознать период нестабильности и торговать в это время
❓Какие технические индикаторы можно использовать
❓Чем полезны индексы RVI и VIX
📚 Ближайшие вебинары по срочному рынку
🌻 Рынки зерновых и масличных – важная часть пищевого обеспечения мира
🎤 Ведущая вебинара - Оксана Лукичева, эксперт по сырьевым рынкам
⏰ Занятие пройдёт 26 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Какие изменения происходят на рынке зерновых и масличных
❓Что влияет на ценообразование на этих рынках
❓Какие фьючерсы на с/х товары торгуются в мире и на Московской бирже
❓Какую пользу могут принести эти фьючерсы для частного инвестора
📊 Биржевая нестабильность: как распознать и преодолеть
🎤 Ведущая вебинара - Валентина Савенкова, активный трейдер и технический аналитик
⏰ Занятие пройдёт 26 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое неэффективный рынок
❓Как распознать период нестабильности и торговать в это время
❓Какие технические индикаторы можно использовать
❓Чем полезны индексы RVI и VIX
Moex
Рынки зерновых и масличных – важная часть пищевого обеспечения мира
Рассмотрим ситуацию на рынках зерновых и масличных, ожидания в сезоне 2020-2021
#Инструмент
♾ Вечные фьючерсы на срочном рынке: ответы на вопросы
🚀 26 апреля запускаем новый тип фьючерсов - вечные контракты на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.
🔍 Параметры контрактов:
🔹 Коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF (короткий код = длинному)
🔹 Лот: 1000 единиц валюты
🔹 Шаг цены: 0,01 рублей
🔹 Стоимость шага: 10 рублей
🔹 Котировка: в рублях за единицу валюты
🔹 Базовые активы: курс иностранной валюты к рублю с расчётами «завтра» USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, CNYRUB_TOM
💬 Ответы на вопросы по новым инструментам:
🔸 Почему фьючерсы называются вечными?
Отсутствие экспирации: каждый день происходит автоматическое продление на 1 день однодневного контракта.
🔸 В чем преимущества бессрочных фьючерсов?
1️⃣ Простой и неизменный код;
2️⃣ Не нужно каждый раз перекладываться во фьючерс с более дальним сроком. Уменьшаются издержки, связанные с удержанием позиции на долгий срок;
3️⃣ Ликвидность концентрируется в одном фьючерсе, а не в нескольких контрактах с разными сроками исполнения;
4️⃣ Размер ГО по вечным фьючерсам ниже ГО по квартальным фьючерсам на валюту за счёт того, что они однодневные.
🔸 В чем разница между торговлей вечными фьючерсами и валютой?
Торговля вечными фьючерсами очень похожа на торговлю валютой. В каждый клиринг расчётная цена фьючерса определяется по ценам валютного рынка.
Вечный фьючерс дает возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, а также использовать плечо.
♾ Вечные фьючерсы на срочном рынке: ответы на вопросы
🚀 26 апреля запускаем новый тип фьючерсов - вечные контракты на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB.
🔍 Параметры контрактов:
🔹 Коды: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF (короткий код = длинному)
🔹 Лот: 1000 единиц валюты
🔹 Шаг цены: 0,01 рублей
🔹 Стоимость шага: 10 рублей
🔹 Котировка: в рублях за единицу валюты
🔹 Базовые активы: курс иностранной валюты к рублю с расчётами «завтра» USDRUB_TOM, EURRUB_TOM, CNYRUB_TOM
💬 Ответы на вопросы по новым инструментам:
🔸 Почему фьючерсы называются вечными?
Отсутствие экспирации: каждый день происходит автоматическое продление на 1 день однодневного контракта.
🔸 В чем преимущества бессрочных фьючерсов?
1️⃣ Простой и неизменный код;
2️⃣ Не нужно каждый раз перекладываться во фьючерс с более дальним сроком. Уменьшаются издержки, связанные с удержанием позиции на долгий срок;
3️⃣ Ликвидность концентрируется в одном фьючерсе, а не в нескольких контрактах с разными сроками исполнения;
4️⃣ Размер ГО по вечным фьючерсам ниже ГО по квартальным фьючерсам на валюту за счёт того, что они однодневные.
🔸 В чем разница между торговлей вечными фьючерсами и валютой?
Торговля вечными фьючерсами очень похожа на торговлю валютой. В каждый клиринг расчётная цена фьючерса определяется по ценам валютного рынка.
Вечный фьючерс дает возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, а также использовать плечо.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🚀 Сегодня стартуют торги бессрочными фьючерсами на доллар, евро и юань. Совершайте сделки с ними и выигрывайте памятные призы от Московской биржи.
Соревнуйтесь в трех номинациях:
1. Крупнейшая сделка в рублях по инструментам USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF;
2. Наибольшее число сделок по одному из контрактов;
3. Самый большой объем торгов во всех трех контрактах (обязательно иметь сделки во всех инструментах).
Чтобы принять участие, достаточно просто совершить сделки с новыми фьючерсами 26 апреля. Итоги конкурса подведем на этой неделе!
Соревнуйтесь в трех номинациях:
1. Крупнейшая сделка в рублях по инструментам USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF;
2. Наибольшее число сделок по одному из контрактов;
3. Самый большой объем торгов во всех трех контрактах (обязательно иметь сделки во всех инструментах).
Чтобы принять участие, достаточно просто совершить сделки с новыми фьючерсами 26 апреля. Итоги конкурса подведем на этой неделе!
#Инструмент
Вечные фьючерсы на валютные пары уже доступны для торгов!
🆕 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступны новые инструменты:
💵 Бессрочный фьючерс на курс USD/RUB (код: USDRUBF)
💶 Бессрочный фьючерс на курс EUR/RUB (код: EURRUBF)
🇨🇳 Бессрочный фьючерс на курс CNY/RUB (код: CNYRUBF)
Лот каждого контракта - 1000 единиц валюты. Шаг цены - 0,01 руб. Стоимость шага цены - 10 руб.
Размер минимального гарантийного обеспечения на 26.04.2022:
▪️USDRUBF - 10 993,84 руб.
▪️EURRUBF - 11 639,66 руб.
▪️CNYRUBF - 1 689,55 руб.
Подробную информацию о контрактах смотрите здесь.
Вечные фьючерсы на валютные пары уже доступны для торгов!
🆕 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступны новые инструменты:
💵 Бессрочный фьючерс на курс USD/RUB (код: USDRUBF)
💶 Бессрочный фьючерс на курс EUR/RUB (код: EURRUBF)
🇨🇳 Бессрочный фьючерс на курс CNY/RUB (код: CNYRUBF)
Лот каждого контракта - 1000 единиц валюты. Шаг цены - 0,01 руб. Стоимость шага цены - 10 руб.
Размер минимального гарантийного обеспечения на 26.04.2022:
▪️USDRUBF - 10 993,84 руб.
▪️EURRUBF - 11 639,66 руб.
▪️CNYRUBF - 1 689,55 руб.
Подробную информацию о контрактах смотрите здесь.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM