#офз #облигации
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ.
Я ж тут на совершеннолетие имперцу собираю портфель из ОФЗ. В ноябре начал его наполнять. Ноябрь кончился, время подводить промежуточные итоги. Тут весь список, объемы, прилетевшие купоны.
Короче, уже практически 2% профитов подняли.
Подробности на Sponsr и Boosty. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Там и картинки, и графики. Всё, как мы любим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз
Триллион!
Именно на такую сумму по номиналу неделю назад Минфин России разместил совершенно новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026. При этом спрос тогда составил 1,589 трлн рублей. Дата погашение выпуска – 4 сентября 2038.
То был исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года. Тогда все кричали, что Империя вроде как и не Империя, и вообще всё. Ибо Минфин не мог набрать денег по аукционам. А потом – хуяк, хуяк, и в продакшон.
Сегодня ситуация похожая. Минфин тоже вроде как не добирал. Квартальный план у них 2,4 трлн денег. И тут одним аукционом чуть ли не половину закрыли.
Знаете, что доставляет? 340 млрд на этом аукционе были взяты с ВТБ. Ну т.е. ВТБ выкупил треть размещения.
В чём фишечка нового выпуска? Это флоатер, т.е. облигация с плавающим купоном. И в нём предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым Банком России значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Короче, купон там получается слегка-слегка выше.
При этом он более чутко реагирует на изменения ставок. У совсем старых ОФЗ-ПК привязка был к среднему значению RUONIA за 6 месяцев.
И получается что. Когда ЦБ ставку начнёт глушить, то трансмиссия сего процесса быстрее пойдет в ставку по новому флоатеру, а значит денег Минфин будет возвращать меньше.
Таки вот. Минфин на этом не остановился. И решил, гулять так гулять.
Сегодня планируется разместить 12-летние облигации серии 29027 объемом 1000 млрд рублей.
Ну и не забываем, дорогие друзья, в 19:00 МСК ждём на канале данные по инфляции за прошлую неделю. Стоны, вои, платочки – всё приносить с собой.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Триллион!
Именно на такую сумму по номиналу неделю назад Минфин России разместил совершенно новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026. При этом спрос тогда составил 1,589 трлн рублей. Дата погашение выпуска – 4 сентября 2038.
То был исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе. Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября 2022 года. Тогда все кричали, что Империя вроде как и не Империя, и вообще всё. Ибо Минфин не мог набрать денег по аукционам. А потом – хуяк, хуяк, и в продакшон.
Сегодня ситуация похожая. Минфин тоже вроде как не добирал. Квартальный план у них 2,4 трлн денег. И тут одним аукционом чуть ли не половину закрыли.
Знаете, что доставляет? 340 млрд на этом аукционе были взяты с ВТБ. Ну т.е. ВТБ выкупил треть размещения.
В чём фишечка нового выпуска? Это флоатер, т.е. облигация с плавающим купоном. И в нём предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым Банком России значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Короче, купон там получается слегка-слегка выше.
При этом он более чутко реагирует на изменения ставок. У совсем старых ОФЗ-ПК привязка был к среднему значению RUONIA за 6 месяцев.
И получается что. Когда ЦБ ставку начнёт глушить, то трансмиссия сего процесса быстрее пойдет в ставку по новому флоатеру, а значит денег Минфин будет возвращать меньше.
Таки вот. Минфин на этом не остановился. И решил, гулять так гулять.
Сегодня планируется разместить 12-летние облигации серии 29027 объемом 1000 млрд рублей.
Ну и не забываем, дорогие друзья, в 19:00 МСК ждём на канале данные по инфляции за прошлую неделю. Стоны, вои, платочки – всё приносить с собой.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз
❗️ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ОФЗ 29027 НА АУКЦИОНЕ - 93,98%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 1 ТРЛН РУБ
Минфин жжёт!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
❗️ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ОФЗ 29027 НА АУКЦИОНЕ - 93,98%, РАЗМЕЩЕНЫ БУМАГИ НА 1 ТРЛН РУБ
Минфин жжёт!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Декабрь 2024
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут.
На сервисах Sponsr и Boosty отчитался по декабрю. Какие выпуски купил, какие получил купоны. Ну и техническая картина в хорошем разрешении.
Добро пожаловать в клуб, дорогие друзья!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Декабрь 2024
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций ребёнку на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут.
На сервисах Sponsr и Boosty отчитался по декабрю. Какие выпуски купил, какие получил купоны. Ну и техническая картина в хорошем разрешении.
Добро пожаловать в клуб, дорогие друзья!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз
Мама Эльвира, что ж ты делаешь! Я еще не полностью набрал "детский" портфель ОФЗ. Они теперь растут. ЗАЧЕМ?
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Мама Эльвира, что ж ты делаешь! Я еще не полностью набрал "детский" портфель ОФЗ. Они теперь растут. ЗАЧЕМ?
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#ставка #заднимумом #офз
Одна из наших любимых рубрик – «Задним умом».
Вы знаете, у многих жопоболь от подобного. А толковые парни мотают на ус. Ибо задним умом мы смотрим, на что следовало обратить внимание, дабы в будущем иметь в виду то, на что следует обратить внимание. Одни ищут оправдания, другие возможности. Выбирайте сами.
Короче, вчера в посте про ставку мы написали, что может распишем, чего там из оперативных данных маячило про нестандартные решения. Вот, пишем.
Да, мы всех оперативных данных не имеем. Мы не ЦБ. Но есть вещи, которые доступны всем или почти всем, по крайней мере быть сотрудником ЦБ не надо.
Про почти всем – это намёк на процентные свопы на ключевую ставку ЦБ IRS RUB vs RUB KEYRATE. Писали про них в пятницу вот здесь: https://yangx.top/marketscreen/15390 . Суть в том, что последнее время по всему спектру свопов (от коротких до длинных) шло снижение. Но нас сбило то, что по самому короткому, 3-месячному, последние пару дней перед ставкой резко дёрнули вверх. Но в целом-то ставки долго падали.
Но данные по этим свопам не полностью доступны. Без значений. Со значениями за деньги. А вот что доступно всем – это ОФЗ. И вот тут было, на что посмотреть.
RGBI – индекс гособлигаций Мосбиржи. Со 2 ноября там шёл рост. Ну в какой-то период рост, в какой-то вялое снижение, но дело в том, что индекс не обновлял минимумы, показанные 1 ноября. А вот перед предыдущими решениями о подъеме ставки, индекс снижался, либо обновлял лои в недавнем прошлом. Более того, в четверг, 19 декабря, была хорошая растущая свеча по индексу. Рост индекса RGBI говорит о росте цен на ОФЗ. А когда происходит рост цен на ОФЗ? Когда их покупают? А разве их покупают перед повышением ставки? Нет. Ибо повышение ставки влечёт за собой рост доходностей облигаций и, соответственно, снижение их цен.
По ряду выпусков ОФЗ рост цен шёл еще с 17 числа. К примеру, 26238.
Капец, конечно, как грустно. Я хотел, чтоб ОФЗ падали дальше, а они затуземнули словно «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 попутными аппаратами.
Ведь приятно набрать в корзинку много-много ОФЗ по 50% от номинала, нежели чем по 70-80%. Или не дай бог по 100%.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Одна из наших любимых рубрик – «Задним умом».
Вы знаете, у многих жопоболь от подобного. А толковые парни мотают на ус. Ибо задним умом мы смотрим, на что следовало обратить внимание, дабы в будущем иметь в виду то, на что следует обратить внимание. Одни ищут оправдания, другие возможности. Выбирайте сами.
Короче, вчера в посте про ставку мы написали, что может распишем, чего там из оперативных данных маячило про нестандартные решения. Вот, пишем.
Да, мы всех оперативных данных не имеем. Мы не ЦБ. Но есть вещи, которые доступны всем или почти всем, по крайней мере быть сотрудником ЦБ не надо.
Про почти всем – это намёк на процентные свопы на ключевую ставку ЦБ IRS RUB vs RUB KEYRATE. Писали про них в пятницу вот здесь: https://yangx.top/marketscreen/15390 . Суть в том, что последнее время по всему спектру свопов (от коротких до длинных) шло снижение. Но нас сбило то, что по самому короткому, 3-месячному, последние пару дней перед ставкой резко дёрнули вверх. Но в целом-то ставки долго падали.
Но данные по этим свопам не полностью доступны. Без значений. Со значениями за деньги. А вот что доступно всем – это ОФЗ. И вот тут было, на что посмотреть.
RGBI – индекс гособлигаций Мосбиржи. Со 2 ноября там шёл рост. Ну в какой-то период рост, в какой-то вялое снижение, но дело в том, что индекс не обновлял минимумы, показанные 1 ноября. А вот перед предыдущими решениями о подъеме ставки, индекс снижался, либо обновлял лои в недавнем прошлом. Более того, в четверг, 19 декабря, была хорошая растущая свеча по индексу. Рост индекса RGBI говорит о росте цен на ОФЗ. А когда происходит рост цен на ОФЗ? Когда их покупают? А разве их покупают перед повышением ставки? Нет. Ибо повышение ставки влечёт за собой рост доходностей облигаций и, соответственно, снижение их цен.
По ряду выпусков ОФЗ рост цен шёл еще с 17 числа. К примеру, 26238.
Капец, конечно, как грустно. Я хотел, чтоб ОФЗ падали дальше, а они затуземнули словно «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 попутными аппаратами.
Ведь приятно набрать в корзинку много-много ОФЗ по 50% от номинала, нежели чем по 70-80%. Или не дай бог по 100%.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
🇷🇺#офз #нерезиденты
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 6,2%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 1,297 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 20,903 трлн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2024 года при общем объеме рынка в 20,760 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 1,293 трлн. рублей или 6,2%.
Кто-то к нам на полшишечки зашёл.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 6,2%.
Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 декабря составлял 1,297 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 20,903 трлн. рублей.
По состоянию на 1 ноября 2024 года при общем объеме рынка в 20,760 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 1,293 трлн. рублей или 6,2%.
Кто-то к нам на полшишечки зашёл.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#яжеговорил #офз
Любимая рубрика «Яжеговорил!».
Дорогие друзья, 2 ноября на моих проектах Sponsr и Boosty с пометкой «Секретный сигнал» вышел пост о выпуске ОФЗ-ПД 26229. Там говорилось о том, что мы имеем дело с отличным вариантом на 22% годовых. О том, что данная облигация сейчас находится в потенциальной нижней точке своего движения и скорее всего ниже уже не пойдет.
Расписывались ожидаемые выплаты.
На графике я отметил эту дату жирной красной стрелкой. С тех пор бумага ниже уже не падала. И к настоящему моменту выросла на 5%.
Это всё о чём? MarketScreen фигни не посоветует. Подписывайтесь на мой Sponsr или Boosty и ждите «Секретного сигнала».
Справедливости ради отмечу, в тот же день пост об этой ОФЗ был и на канале.
Кто успел, тот поспел!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Любимая рубрика «Яжеговорил!».
Дорогие друзья, 2 ноября на моих проектах Sponsr и Boosty с пометкой «Секретный сигнал» вышел пост о выпуске ОФЗ-ПД 26229. Там говорилось о том, что мы имеем дело с отличным вариантом на 22% годовых. О том, что данная облигация сейчас находится в потенциальной нижней точке своего движения и скорее всего ниже уже не пойдет.
Расписывались ожидаемые выплаты.
На графике я отметил эту дату жирной красной стрелкой. С тех пор бумага ниже уже не падала. И к настоящему моменту выросла на 5%.
Это всё о чём? MarketScreen фигни не посоветует. Подписывайтесь на мой Sponsr или Boosty и ждите «Секретного сигнала».
Справедливости ради отмечу, в тот же день пост об этой ОФЗ был и на канале.
Кто успел, тот поспел!
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инвестирование
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Январь 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций подрастающему имперцу на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня произвёл январский закуп. Довнесены очередные 10 000 руб. Куплены очередные облигации федерального займа.
Какие, в каком размере, что и как – читаем у меня на проектах: Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
«Детский» портфель ОФЗ. Мониторинг. Январь 2025
Продолжаю держать в курсе. Кто пропустил, напоминаю: я тут собираю портфель из облигаций подрастающему имперцу на 18 лет. Пока балуемся ОФЗ. Суть в ежемесячном внесении на счёт небольшой доступной и необременительной для большинства суммы в 10 000 руб., на которые покупаются облигации. Используется ИИС-3. Т.е. налоги платиться с прибыли не будут. При условии жизни счёта без вывода в течении 5 лет. Ну а нам и не надо, исходя из задач.
Сегодня произвёл январский закуп. Довнесены очередные 10 000 руб. Куплены очередные облигации федерального займа.
Какие, в каком размере, что и как – читаем у меня на проектах: Sponsr и Boosty
MarketScreen | Sponsr | Boosty
#офз #инфляция
Можно ли через облигации защитить себя от инфляции?
Тут поступило предложение расписать про ОФЗ-ИН. Расписал: Sponsr или Boosty.
Штука в общем-то простая. Но надо только мозг слегка повернуть. В нормальных не-ЛГБТ облигациях номинал постоянен. И всё логично. А тут он двигается. И сразу много что приходит в движение. А через это не всё возможно просчитать.
С одной стороны выплаты растут на 50% за 4 года (к примеру). С другой – а они по отношению к вложенному как-то не очень.
Вот и думай. А лучше читай на моих проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Можно ли через облигации защитить себя от инфляции?
Тут поступило предложение расписать про ОФЗ-ИН. Расписал: Sponsr или Boosty.
Штука в общем-то простая. Но надо только мозг слегка повернуть. В нормальных не-ЛГБТ облигациях номинал постоянен. И всё логично. А тут он двигается. И сразу много что приходит в движение. А через это не всё возможно просчитать.
С одной стороны выплаты растут на 50% за 4 года (к примеру). С другой – а они по отношению к вложенному как-то не очень.
Вот и думай. А лучше читай на моих проектах.
MarketScreen | Sponsr | Boosty