#элиты #фьючерсы #этодругое
Тут решила высраться гражданка Собчак, выступающая под погонялом Кровавая барыня.
Говорит, посмотрите, на российской бирже начались торги свининой!
Ну и дальше, понятно, ха-ха-ха (мысленное): пока весь мир инвестирует в крипту, россияне смогут инвестировать в продукты. До перехода на натуральный обмен: 3... 2... 1...
Гражданка Собчак, понятно, вряд ли нас прочитает, но. Гражданка Собчак, есть такая CME Group Inc. (Чикагская товарная биржа) - крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов. Так вот там, среди прочего, есть фьючерсы (и опционы) на крупный рогатый скот, на (о боже!) СВИНИНУ, на «кормовой» скот. И на многое другое.
Желание посрать на свою Родину, на сограждан настолько велико у гражданки Собчак, что она не может даже в элементарную экономическую базу. К примеру, для чего в принципе придуманы фьючи. И нет, не для того, чтобы перейти в натуральный обмен, а для того, чтобы в данном случае фермеры могли захеджировать свои риски. Неурожай, мор, да мало ли что еще.
Мы никогда не сомневались в умственных способностях гражданки. И она в очередной раз не подвела.
MarketScreen
Тут решила высраться гражданка Собчак, выступающая под погонялом Кровавая барыня.
Говорит, посмотрите, на российской бирже начались торги свининой!
Ну и дальше, понятно, ха-ха-ха (мысленное): пока весь мир инвестирует в крипту, россияне смогут инвестировать в продукты. До перехода на натуральный обмен: 3... 2... 1...
Гражданка Собчак, понятно, вряд ли нас прочитает, но. Гражданка Собчак, есть такая CME Group Inc. (Чикагская товарная биржа) - крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов. Так вот там, среди прочего, есть фьючерсы (и опционы) на крупный рогатый скот, на (о боже!) СВИНИНУ, на «кормовой» скот. И на многое другое.
Желание посрать на свою Родину, на сограждан настолько велико у гражданки Собчак, что она не может даже в элементарную экономическую базу. К примеру, для чего в принципе придуманы фьючи. И нет, не для того, чтобы перейти в натуральный обмен, а для того, чтобы в данном случае фермеры могли захеджировать свои риски. Неурожай, мор, да мало ли что еще.
Мы никогда не сомневались в умственных способностях гражданки. И она в очередной раз не подвела.
MarketScreen
👍253💯71😁33❤11🌚6
#какао #фьючерсы
Друзья, праздник! Праздник на нашей с вами улице.
Теперь и мы можем поучаствовать в ценовом буме какавы. Ну если, конечно, он еще когда-нибудь случится.
На срочном рынке МосБирже появился фьючерс на какаву. Котируется в рублях за 1 кг. В одном лоте 10 кг. Но фьючи расчётные, так что если вы вдруг проспали экспиру, какаву вам не поставят. А просто рассчитают по деньгам.
Один фьючерс стоит сейчас порядка 7300 ₽. Гарантийное обеспечение под него 1203 ₽. Получается порядка 6 плечей. Т.е. имея миллион на счёте, можно купить какавы на 6 миллионов.
Контракт пока не расторгован. Ну а чего вы хотели – первый день. Но в стакане в обе стороны стоят маркетмейкеры. Держат по 500 контрактов объема. Это в рублях примерно 3,65 млн ₽.
Короче, мы теперь крайне развитые. У нас есть фьюч на какаву!
MarketScreen
Друзья, праздник! Праздник на нашей с вами улице.
Теперь и мы можем поучаствовать в ценовом буме какавы. Ну если, конечно, он еще когда-нибудь случится.
На срочном рынке МосБирже появился фьючерс на какаву. Котируется в рублях за 1 кг. В одном лоте 10 кг. Но фьючи расчётные, так что если вы вдруг проспали экспиру, какаву вам не поставят. А просто рассчитают по деньгам.
Один фьючерс стоит сейчас порядка 7300 ₽. Гарантийное обеспечение под него 1203 ₽. Получается порядка 6 плечей. Т.е. имея миллион на счёте, можно купить какавы на 6 миллионов.
Контракт пока не расторгован. Ну а чего вы хотели – первый день. Но в стакане в обе стороны стоят маркетмейкеры. Держат по 500 контрактов объема. Это в рублях примерно 3,65 млн ₽.
Короче, мы теперь крайне развитые. У нас есть фьюч на какаву!
MarketScreen
🔥50🤣41👍12👏5❤1
🍊#фьючерсы #туземун #апельсиновыйсок
Эй, Мосбиржа, алё! Ну где ты там?
Давай быстрее уже с фьючами на джюс! Смотри, чо делается там! Мы хотим Иксы. Все хотим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Эй, Мосбиржа, алё! Ну где ты там?
Давай быстрее уже с фьючами на джюс! Смотри, чо делается там! Мы хотим Иксы. Все хотим.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
👍40😁26😱6
🇷🇺 #rgbi #фьючерсы
Для тех, кто хотел бы поработать с ОФЗ, не покупая ОФЗ.
Возвращаемся к RGBI. Индекс государственных облигации России. Отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа. Так вот, на срочном рынке Мосбиржи имеется фьючерс на индекс RGBI. Я когда-то уже писал про это, но тогда он был слабо расторгован. А вот сейчас как-то красивее вглядит.
Слева – индекс RGBI.
Справа – фьючерс на индекс RGBI.
Стоит 1 к 1 в рублях. «Плечей» там порядка 8. Т.е. при цене в 10800, гарантийное обеспечение – 1186.
Говорят, В пятницу фьючерс на индекс RGBI (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-3.25) побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев планку в 1 млрд рублей.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Для тех, кто хотел бы поработать с ОФЗ, не покупая ОФЗ.
Возвращаемся к RGBI. Индекс государственных облигации России. Отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа. Так вот, на срочном рынке Мосбиржи имеется фьючерс на индекс RGBI. Я когда-то уже писал про это, но тогда он был слабо расторгован. А вот сейчас как-то красивее вглядит.
Слева – индекс RGBI.
Справа – фьючерс на индекс RGBI.
Стоит 1 к 1 в рублях. «Плечей» там порядка 8. Т.е. при цене в 10800, гарантийное обеспечение – 1186.
Говорят, В пятницу фьючерс на индекс RGBI (https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-3.25) побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев планку в 1 млрд рублей.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
👍46👀4
#фьючерсы #фандинг
Московская биржа подвела итоги года на срочном рынке.
Говорят, в течении года у них было примерно 390 000 активных клиентов, что на 13% больше прошлогодних показателей. А в декабре порядка 165 000 активных клиентов. А это рекорд за все месяцы.
Что подразумевается под активным клиентом? Это клиент, хотя бы раз в месяц совершающий сделки. Один из самых важных показателей для торговли. Общее количество счетов в десятки миллионов – это, конечно, тоже хорошо. Но активные клиенты – это самый топчик. Это словно кровь в человеческом организме, которая возит кислород взад-назад.
Говорят, к концу года 90% фьючерсных контрактов поддерживаются маркетмейкерами (ММ). Это такие специально обученные лица, которые обеспечивают ликвидность в торговом стакане. Они заключают договор с биржей, согласно которому обязуются определенное количество времени обеспечивать наличие предложения и спроса в торговом стакане. Т.е. чтобы рядом с текущей ценой было достаточное количество объема на покупку и на продажу. И таки да, это в декабре стало сильно заметно. Особенно заметно с помощью моего индикатора SmartMap для торгового терминала МТ5, который пишет и визуализирует историю происходящего в стакане.
Было запущено за год 35 новых торговых инструментов. В том числе фьючерс на какаву. Такой долгожданный.
Парни в чате просили нормальными словами пояснить про фандинг. Докладываю.
Вся суть фьючерса в том, что это срочный контракт. Срочный – от слова срок. У него есть конец. Называется экспирация. В этот день происходит либо поставка базового актива (то, на что фьючерс) либо расчёт деньгами, исходя из стоимости базового актива. Ну и совершенно логично, что цена фьючерса на момент экспирации сходится с ценой базового актива. Ну просто потому, что дальше происходит обмен.
А потом случился выход нашей с вами Империи. С двух ног. В мировой чат. Реализовались риски владения активами не с нашей юрисдикции. К примеру, валюты. А людям надо торговать, надо риски хеджировать. А через фьюч не всегда удобно. К примеру, приходится к моменту экспирации перекладываться из контракта, который умирает, в новый. Это потеря денег. Ибо новый стоит несколько иначе. Ну и наша Мосбиржа сделала ход конём – ввела «вечные» фьючерсы. Что вроде как оксюморон. Но потому и в кавычках. Фьючерс этот не то чтобы вечный. Он с ежедневной пролонгацией. А так однодневный. Но поскольку не происходит поставки/расчёта, то надо как-то контролировать, чтобы его цена примерно повторяла цену базового актива. А как, если нет фактической поставки? Ну или расчёта.
А вот так. По методу термостата. Температура стала выше положенной? Выключаем шарманку. Ниже? Включаем.
Когда цена вечного фьючерса становится выше цены базового актива на установленный уровень, то владельцы фьючерса, находящиеся в длинной позиции, платят некую сумму. За то, что они в длинной позиции. К чему это приводит? К тому, что ряд из них, чтобы не платить эту сумму, выходят из длинной позиции. Т.е. продают фьючерс. А продажа ведёт к чему? К снижению цены.
То же самое, но только наеборот, происходит, когда цена вечного фьючерса становится ниже цены базового актива. Держателям длинной позиции выплачивается сверху определенная сумма. А вот с тех, кто в шорте, эта сумма списывается. Что влечёт за собой рост количества желающих купить, а значит и рост цены.
Таким действиями цена фьючерса приводится по возможности в примерное равновесие с ценой базового актива. Так вот! Это некая сумма, уплачиваемая и выплачиваемая каждый вечер, и есть тот самый фандинг.
Это не жадность биржи. Это для порядка.
Ну вот, рассказал.
Родоначальники, правда, не Мосбиржа. Тема вечных фьючей – это тема криптобирж. Наши подхватили.
Сейчас у нас на срочном рынке, если мне не изменяет память, 7 подобных фьючерсов: на индекс Мосбиржи, на три валютные пары (доллар, евро и юань к рублю), на золото, на акции Газпрома и Сбербанка.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Московская биржа подвела итоги года на срочном рынке.
Говорят, в течении года у них было примерно 390 000 активных клиентов, что на 13% больше прошлогодних показателей. А в декабре порядка 165 000 активных клиентов. А это рекорд за все месяцы.
Что подразумевается под активным клиентом? Это клиент, хотя бы раз в месяц совершающий сделки. Один из самых важных показателей для торговли. Общее количество счетов в десятки миллионов – это, конечно, тоже хорошо. Но активные клиенты – это самый топчик. Это словно кровь в человеческом организме, которая возит кислород взад-назад.
Говорят, к концу года 90% фьючерсных контрактов поддерживаются маркетмейкерами (ММ). Это такие специально обученные лица, которые обеспечивают ликвидность в торговом стакане. Они заключают договор с биржей, согласно которому обязуются определенное количество времени обеспечивать наличие предложения и спроса в торговом стакане. Т.е. чтобы рядом с текущей ценой было достаточное количество объема на покупку и на продажу. И таки да, это в декабре стало сильно заметно. Особенно заметно с помощью моего индикатора SmartMap для торгового терминала МТ5, который пишет и визуализирует историю происходящего в стакане.
Было запущено за год 35 новых торговых инструментов. В том числе фьючерс на какаву. Такой долгожданный.
Парни в чате просили нормальными словами пояснить про фандинг. Докладываю.
Вся суть фьючерса в том, что это срочный контракт. Срочный – от слова срок. У него есть конец. Называется экспирация. В этот день происходит либо поставка базового актива (то, на что фьючерс) либо расчёт деньгами, исходя из стоимости базового актива. Ну и совершенно логично, что цена фьючерса на момент экспирации сходится с ценой базового актива. Ну просто потому, что дальше происходит обмен.
А потом случился выход нашей с вами Империи. С двух ног. В мировой чат. Реализовались риски владения активами не с нашей юрисдикции. К примеру, валюты. А людям надо торговать, надо риски хеджировать. А через фьюч не всегда удобно. К примеру, приходится к моменту экспирации перекладываться из контракта, который умирает, в новый. Это потеря денег. Ибо новый стоит несколько иначе. Ну и наша Мосбиржа сделала ход конём – ввела «вечные» фьючерсы. Что вроде как оксюморон. Но потому и в кавычках. Фьючерс этот не то чтобы вечный. Он с ежедневной пролонгацией. А так однодневный. Но поскольку не происходит поставки/расчёта, то надо как-то контролировать, чтобы его цена примерно повторяла цену базового актива. А как, если нет фактической поставки? Ну или расчёта.
А вот так. По методу термостата. Температура стала выше положенной? Выключаем шарманку. Ниже? Включаем.
Когда цена вечного фьючерса становится выше цены базового актива на установленный уровень, то владельцы фьючерса, находящиеся в длинной позиции, платят некую сумму. За то, что они в длинной позиции. К чему это приводит? К тому, что ряд из них, чтобы не платить эту сумму, выходят из длинной позиции. Т.е. продают фьючерс. А продажа ведёт к чему? К снижению цены.
То же самое, но только наеборот, происходит, когда цена вечного фьючерса становится ниже цены базового актива. Держателям длинной позиции выплачивается сверху определенная сумма. А вот с тех, кто в шорте, эта сумма списывается. Что влечёт за собой рост количества желающих купить, а значит и рост цены.
Таким действиями цена фьючерса приводится по возможности в примерное равновесие с ценой базового актива. Так вот! Это некая сумма, уплачиваемая и выплачиваемая каждый вечер, и есть тот самый фандинг.
Это не жадность биржи. Это для порядка.
Ну вот, рассказал.
Родоначальники, правда, не Мосбиржа. Тема вечных фьючей – это тема криптобирж. Наши подхватили.
Сейчас у нас на срочном рынке, если мне не изменяет память, 7 подобных фьючерсов: на индекс Мосбиржи, на три валютные пары (доллар, евро и юань к рублю), на золото, на акции Газпрома и Сбербанка.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
👍83🤔11👀6❤3🤯2
🍊#сок #фьючерсы
Друзья, я надеюсь, вы использовали свои запасы оранжевого джюса?
Эти сволочи слили всё! Цена за последние полтора месяца ливнула с 550 до 343.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Друзья, я надеюсь, вы использовали свои запасы оранжевого джюса?
Эти сволочи слили всё! Цена за последние полтора месяца ливнула с 550 до 343.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
😱49🤣41👍12👏2
☕️#фьючерсы #кофе
Ну что, дорогие друзья, в очередной раз дождались. Второго дня Мосбиржа представила новый фьючерсный контракт на кофе сорта арабика. Теперь все желающие могут поучаствовать.
Откровенно скажем, по графику видно, что он нифига не расторгован. Ну ладно, два дня всего торгуется. Тем не менее, рядом со спредом висят маркетмейкеры, которые поддерживают ликвидность в обе стороны на чуть более чем 1000 контрактов или 3 млн ₽.
Контракт рассчитывается в долларах за 1 фунт. Лот – 10 фунтов. Цена лота около 2900 ₽, т.е. доступный. 7 «плечей». Спекулить внутри дня вряд ли получится, но в среднесрочных движениях можно участвовать.
В общем, к какаве у нас добавился кофий. Только вот дикий рост кончился.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
Ну что, дорогие друзья, в очередной раз дождались. Второго дня Мосбиржа представила новый фьючерсный контракт на кофе сорта арабика. Теперь все желающие могут поучаствовать.
Откровенно скажем, по графику видно, что он нифига не расторгован. Ну ладно, два дня всего торгуется. Тем не менее, рядом со спредом висят маркетмейкеры, которые поддерживают ликвидность в обе стороны на чуть более чем 1000 контрактов или 3 млн ₽.
Контракт рассчитывается в долларах за 1 фунт. Лот – 10 фунтов. Цена лота около 2900 ₽, т.е. доступный. 7 «плечей». Спекулить внутри дня вряд ли получится, но в среднесрочных движениях можно участвовать.
В общем, к какаве у нас добавился кофий. Только вот дикий рост кончился.
MarketScreen | Sponsr | Boosty
👍52🤔24🥴3