Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Стратегия: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, т.е. когда "client in long" < "clients in short", мы покупаем NG1! через 7 торговых дней, данную позицию закрываем через 8 торговых дней. Параметры выбраны из анализа средней динамики NG1!.
● Результаты стратегии: доходность 18.2% в год, коэф. Шарпа 0.64, коэф. Сортино 0.91, время нахождения в рынке 20%.
● Данная стратегия показывала неплохие результаты с начала 2020 по конец 2023. В 2023 году стратегия позволила избежать значительное падение NG1!. Мы рассмотрели стратегию на покупку, в QUANTS (EXTRA) представлены результаты стратегии на продажу, а также комбинация стратегий покупки и продажи NG1!.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● Более простой вариант стратегии: когда позиционирование физлиц (рассчитывается как "client in long" - "clients in short") переходит в отрицательную зону, мы сразу покупаем NG1! и удерживаем данную позицию N торговых дней.
● На графике представлен чистый П/У% (прибыль/убыток) стратегии в зависимости от того, сколько торговых дней удерживалась позиция.
● Наилучшие результаты стратегия показывала при удержании позиции до 5-ти торговых дней.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике приведены P&L'ли стратегий:
1. Long — держим лонг по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в шортах, т.е. "clients in short" > "client in long", закрываем позицию когда "clients in short" < "client in long".
2. Short — держим шорт по фьючерсу NG1! всегда, когда большинство физлиц находятся в лонгах, т.е. "client in long" > "clients in short", закрываем позицию когда "client in long" < "clients in short".
3. Long+Short — комбинация стратегий.
● Из графика можно сделать выводы, что данные стратегии в основном срабатывали периодически. Например, Long стратегия неплохо сработала лишь в 2022 году, Short стратегия до начала 2022 года генерировала одни убытки, с середины 2022 ситуация изменилась. Комбинация стратегий находилась в убытке до недавнего времени.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
NG1! (данные с 1990 года, биржа NYMEX):
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
● Вчера NG1! прибавил +7.37%. При этом закрытие произошло вблизи дневного максимума, а цена NG1! превысила $2.6 впервые с 28 июня.
● Комбинация возникает с частотой 1.5 раза в год:
1. % изм. в диапазоне (+5%,+10%);
2. верхняя тень свечи менее 10% от размаха всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. обновлен максимум за 2.5 месяца (не меньше).
● Обычно после такой комбинации NG1!, в среднем, снижается в первые 3 торговых дня, если рассматривать краткосрочный горизонт. Но в текущем году комбинация уже встречалась (кейсы отмечены на графике), в некоторых случая рост продолжался.
headlines Q.
#NG
Про NG1!, фьючерс на природный газ:
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в среднем NG1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике представлена P&L стратегии:
1. если за день доля физлиц с длинными позициями снизилась от -5% до -10% (всего было 8.1% наблюдений с 2020 года), то открывается лонг;
2. если за день доля физлиц с длинными позициями выросла от +5% до +10% (всего было 10.6% наблюдений с 2020 года), то открывается шорт;
3. правила выхода из позиций и статистика стратегии приведены в QUANTS (EXTRA).
● P&L данной стратегии имеет более устойчивую динамику (если сравнивать с другими стратегиями, [1] и [2]).
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Сигнал "golden-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA. 1 октября сигнал сформировался во фьючерсе NG1!.
● В рассматриваемом инструменте сигнал возникает с частотой 0.94 раза в год. NG1! показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
● Предыдущий сигнал "golden-cross" встречался летом этого года, NG1! после этого снизился на -20.25% (от close 1июля по close 1 августа).
headlines Q.
#NG
● Сигнал "golden-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает снизу-вверх 200-дневную SMA. 1 октября сигнал сформировался во фьючерсе NG1!.
● В рассматриваемом инструменте сигнал возникает с частотой 0.94 раза в год. NG1! показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
● Предыдущий сигнал "golden-cross" встречался летом этого года, NG1! после этого снизился на -20.25% (от close 1июля по close 1 августа).
headlines Q.
#NG
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● В пятницу сформировалась сильная медвежья свеча: цена NG1!, после обновления максимумов с середины лета, начала стремительно снижаться. Close свечи = low свечи.
● Были наложены следующие условия фильтрации для поиска аналогичных кейсов на истории:
1. день недели = пт;
2. обновлен high минимум за 75 торговых дней (не меньше);
3. close свечи < low предыдущей свечи.
● Нашлось 3 похожих кейса. На втором графике указаны даты и проиллюстрирована средняя динамика после данных кейсов.
headlines Q.
#NG
● В пятницу сформировалась сильная медвежья свеча: цена NG1!, после обновления максимумов с середины лета, начала стремительно снижаться. Close свечи = low свечи.
● Были наложены следующие условия фильтрации для поиска аналогичных кейсов на истории:
1. день недели = пт;
2. обновлен high минимум за 75 торговых дней (не меньше);
3. close свечи < low предыдущей свечи.
● Нашлось 3 похожих кейса. На втором графике указаны даты и проиллюстрирована средняя динамика после данных кейсов.
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии на фьючерсе NG1! (Данные ALOR):
● На графике приведен P&L стратегии, основным индикатором которой является позиционирование физлиц (если конкретно, то доля физлиц с длинными позициями).
● Результаты стратегии: доходность 42.75% в год, коэф. Шарпа 1.32, коэф. Сортино 4, стратегия находится в рынке 12.5% времени.
● Правила стратегии описаны в QUANTS (EXTRA), в headlines SP (EXTRA) на ежедневной основе выходит инфографика с данными по позиционированию (по 30-ти инструментам), на которой отражены изменения доли трейдеров с длинными/короткими позициями.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
● На графике приведен P&L стратегии, основным индикатором которой является позиционирование физлиц (если конкретно, то доля физлиц с длинными позициями).
● Результаты стратегии: доходность 42.75% в год, коэф. Шарпа 1.32, коэф. Сортино 4, стратегия находится в рынке 12.5% времени.
● Правила стратегии описаны в QUANTS (EXTRA), в headlines SP (EXTRA) на ежедневной основе выходит инфографика с данными по позиционированию (по 30-ти инструментам), на которой отражены изменения доли трейдеров с длинными/короткими позициями.
headlines Q.
* комиссия стратегий = 0.035% на сделку
#NG
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● 1 октября во фьючерсе NG1! сформировался сигнал "golden-cross". 3 октября, на первом графике помечено как (1), мы привели статистику того, как в среднем ведет себя NG1! после сигнала.
● В QUANTS (EXTRA) мы часто визуализируем среднюю динамику за разные периоды, чтобы проще оценить дальнейшую траекторию после сигнала. Второй график как раз был опубликован на канале экстра со следующей пометкой: "После сигнала "golden-cross" различные (за разные периоды) средние указывают на снижение цены NG1! и установление локального минимума на 15-й — 16-й торговый день. ...".
● На третьем графике представлена динамика NG1! от 1-го октября. За 3 недели цена природного газа упала более чем на 20%, т.е. траектория NG1! после сигнала оказалась более чем верной. Присоединяйтесь к каналу экстра, чтобы получать больше аналитики!
headlines Q.
#NG
● 1 октября во фьючерсе NG1! сформировался сигнал "golden-cross". 3 октября, на первом графике помечено как (1), мы привели статистику того, как в среднем ведет себя NG1! после сигнала.
● В QUANTS (EXTRA) мы часто визуализируем среднюю динамику за разные периоды, чтобы проще оценить дальнейшую траекторию после сигнала. Второй график как раз был опубликован на канале экстра со следующей пометкой: "После сигнала "golden-cross" различные (за разные периоды) средние указывают на снижение цены NG1! и установление локального минимума на 15-й — 16-й торговый день. ...".
● На третьем графике представлена динамика NG1! от 1-го октября. За 3 недели цена природного газа упала более чем на 20%, т.е. траектория NG1! после сигнала оказалась более чем верной. Присоединяйтесь к каналу экстра, чтобы получать больше аналитики!
headlines Q.
#NG