Про индекс Мосбиржи:
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days
● Наложили следующие условия фильтрации:
1. гэп ниже -3%;
2. свеча является белой и размах* свечи ≥ 4.5%;
3. тело свечи ≥ 80% от размаха;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 120 торговых дней (не меньше).
● По данным с 2004 г. под такие условия подходят лишь 2 случая: 10.10.2022 и 13.06.2024.
● В окт. 2022 такая формация пришлась на минимум, после которого началось бычье ралли.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#Russia #IMOEX #days
Про золото:
● Статистика сработала: после сильнейшего однодневного падения с ноября 2020 г. золото прибавило +1.61% (от закр. 7 июня по закр. 14 июня).
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
● Статистика сработала: после сильнейшего однодневного падения с ноября 2020 г. золото прибавило +1.61% (от закр. 7 июня по закр. 14 июня).
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про CAC40*:
● В пт CAC40 продемонстрировал сильнейшее падение почти за год, при этом индекс обновил минимумы за 97 торговых дней.
● Комбинация сигналов (частота встреч = 0.35 раз в год):
1. падение за день приходилось на диапазон [-2.5% , -3%];
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 95 торговых дней (не меньше).
● На следующий день после таких случаев CAC40 показывал слабый результат.
headlines Q.
* французский индекс, данные с 1990 г.
#Europe #CAC #days
● В пт CAC40 продемонстрировал сильнейшее падение почти за год, при этом индекс обновил минимумы за 97 торговых дней.
● Комбинация сигналов (частота встреч = 0.35 раз в год):
1. падение за день приходилось на диапазон [-2.5% , -3%];
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 95 торговых дней (не меньше).
● На следующий день после таких случаев CAC40 показывал слабый результат.
headlines Q.
* французский индекс, данные с 1990 г.
#Europe #CAC #days
Backtesting:
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
Backtesting:
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс DXY:
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days