Forwarded from headlines QUANTS
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. закрытие IMOEX ниже -5% от годового максимума (макс. за 250 торговых дней).
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. закрытие IMOEX ниже -5% от годового максимума (макс. за 250 торговых дней).
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
Forwarded from headlines QUANTS
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
Forwarded from headlines QUANTS
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● 2.27 раза в год* встречалась комбинация сигналов:
1. 3 черные свечи подряд;
2. 2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации таких сигналов Si1! показывал рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● 2.27 раза в год* встречалась комбинация сигналов:
1. 3 черные свечи подряд;
2. 2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации таких сигналов Si1! показывал рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Forwarded from headlines QUANTS
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
3. close свечи выше high предыдущей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
3. close свечи выше high предыдущей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days