#рынки #США
☝️ Ранее я уже показывал статистику - как себя ранее рынки вели во время паузы в повышении ставки ФРС. Что мы видим в 2023 году? Цена идёт по другому сценарию (красная линия на графике) 🤷♂️
🤷♂️Говорю же - историческая х&@₽я какая то происходит - сейчас что-то прогнозировать очень сложно...
☝️ Ранее я уже показывал статистику - как себя ранее рынки вели во время паузы в повышении ставки ФРС. Что мы видим в 2023 году? Цена идёт по другому сценарию (красная линия на графике) 🤷♂️
🤷♂️Говорю же - историческая х&@₽я какая то происходит - сейчас что-то прогнозировать очень сложно...
#TLT
Идёт отскок активный сейчас. Но посмотрите на это:
☝️ Объём по CALL опционам накануне достиг максимума!
❓ Кто-то знал? 😁👇
Идёт отскок активный сейчас. Но посмотрите на это:
☝️ Объём по CALL опционам накануне достиг максимума!
❓ Кто-то знал? 😁👇
#санкции #russia
СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США
👉 Бумаги СПБ Биржи резко подешевели на фоне того, что торговая площадка попала в санкционный список США.
👉 Торги иностранными бумагами на СПБ Бирже были временно приостановлены с 18:00 мск.
👉 СПБ Биржа, основным бизнесом которой является проведение торгов американскими акциями, попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Внесение в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
👉 Введенные в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) санкции США не затронут активы клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.
👉 На фоне приостановки торгов акциями и резкого снижения стоимости своих ценных бумаг СПБ Биржа пообещала в ближайшее время опубликовать информацию о дальнейших действиях.
👉 США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России в четверг, 2 ноября. Кроме СПБ Биржи, под ограничения попали АФК «Система», а также ряд банков, например, «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США
👉 Бумаги СПБ Биржи резко подешевели на фоне того, что торговая площадка попала в санкционный список США.
👉 Торги иностранными бумагами на СПБ Бирже были временно приостановлены с 18:00 мск.
👉 СПБ Биржа, основным бизнесом которой является проведение торгов американскими акциями, попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Внесение в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
👉 Введенные в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) санкции США не затронут активы клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.
👉 На фоне приостановки торгов акциями и резкого снижения стоимости своих ценных бумаг СПБ Биржа пообещала в ближайшее время опубликовать информацию о дальнейших действиях.
👉 США ввели санкции против десятков физических и юридических лиц из России в четверг, 2 ноября. Кроме СПБ Биржи, под ограничения попали АФК «Система», а также ряд банков, например, «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
#рынки
☝️ Хедж-фонды в октябре в основном шортили.
🧐 Я пока в отпуске, но на следующей неделе планирую уже искать точку для открытия новой короткой позиции по индексу.
❓Какую вы выбрали стратегию до конца этого года? 👇
☝️ Хедж-фонды в октябре в основном шортили.
🧐 Я пока в отпуске, но на следующей неделе планирую уже искать точку для открытия новой короткой позиции по индексу.
❓Какую вы выбрали стратегию до конца этого года? 👇
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#технологии
☝️ Небольшое напоминание нам о том, что технология беспилотного такси ещё очень сырая. Я бы поседел 🤣
☝️ Небольшое напоминание нам о том, что технология беспилотного такси ещё очень сырая. Я бы поседел 🤣
#макро #США
☝️ В 👉последнем эфире я уже говорил - текущий подъём может стать последней возможностью сойти с Титаника 🤷♂️
☝️ Банковский кредит теперь не просто замедлился - а НАЧАЛ СНИЖАТЬСЯ!
☝️ В последний раз такое происходило только во время рецессии 2008 года...
☝️ В 👉последнем эфире я уже говорил - текущий подъём может стать последней возможностью сойти с Титаника 🤷♂️
☝️ Банковский кредит теперь не просто замедлился - а НАЧАЛ СНИЖАТЬСЯ!
☝️ В последний раз такое происходило только во время рецессии 2008 года...
#Australia
В рамках товарного супер-цикла меня конечно же интересует рынок Австралии - особенно их горно-добывающий сектор.
👆 На картинке видно, что этот сектор просел на 18% за последние 3 года, но если посмотреть структуру - то окажется, что это только очень мелкие компании просели! Компании "покрупнее" показывают позитивный перформанс.
❓ ВОПРОС: Вам интересен данный рынок? Если да - как Вы инвестируете в австралийский рынок? Через какие инструменты? Если акции - то какие? 👇
В рамках товарного супер-цикла меня конечно же интересует рынок Австралии - особенно их горно-добывающий сектор.
👆 На картинке видно, что этот сектор просел на 18% за последние 3 года, но если посмотреть структуру - то окажется, что это только очень мелкие компании просели! Компании "покрупнее" показывают позитивный перформанс.
❓ ВОПРОС: Вам интересен данный рынок? Если да - как Вы инвестируете в австралийский рынок? Через какие инструменты? Если акции - то какие? 👇
#макро #капитализм
Вот не любите вы мой "красный уголок", но хочется высказаться! 🤬
☝️ На графике вы видите самое большое количество бастующих рабочих за всю историю измерения этих данных.
👉 Кто-то скажет - ну рабочие просто обнаглели и требуют слишком много!
Давайте посмотрим.
Норма прибыли корпораций остаётся значительно выше их типичного среднего показателя, оставляя место для покрытия повышенных затрат на рабочую силу - можно просто немного сократить прибыль. 🤷♂️
Но нет - компании повышают цены на товары и услуги и все растущие издержки таким образом перекладывают на потребителя - т.е. того самого рабочего - при этом зарплату повышать им не торопятся. И как обычному человеку выживать? 🤷♂️🤬
👉 Забастовки могут быть эффективными. Некоторые профсоюзы уже достигли соглашений с работодателями и улучшили свои условия труда.
Желаю удачи всем, кто сейчас борется за свои права ✊
Вот не любите вы мой "красный уголок", но хочется высказаться! 🤬
☝️ На графике вы видите самое большое количество бастующих рабочих за всю историю измерения этих данных.
👉 Кто-то скажет - ну рабочие просто обнаглели и требуют слишком много!
Давайте посмотрим.
Норма прибыли корпораций остаётся значительно выше их типичного среднего показателя, оставляя место для покрытия повышенных затрат на рабочую силу - можно просто немного сократить прибыль. 🤷♂️
Но нет - компании повышают цены на товары и услуги и все растущие издержки таким образом перекладывают на потребителя - т.е. того самого рабочего - при этом зарплату повышать им не торопятся. И как обычному человеку выживать? 🤷♂️🤬
👉 Забастовки могут быть эффективными. Некоторые профсоюзы уже достигли соглашений с работодателями и улучшили свои условия труда.
Желаю удачи всем, кто сейчас борется за свои права ✊
#NVDA
Пару слов о главном хайпе 2023 года 🙄
Ну что, NVIDIA вышла у меня в ноль 😂 Напомню, что я открывал по ней лонг исключительно как хедж и в случае снижения мой риск составляет примерно 0,1% от торгового депозита 🥴
Но не об этом...
👆 Посмотрите на статистику (выделил красным квадратом и стрелками) - фонды любят NVIDIA. Мало того, что они держат около 40% флоата, так каждый год количество фондов, владеющих этими бумагами - увеличивается.
Пару слов о главном хайпе 2023 года 🙄
Ну что, NVIDIA вышла у меня в ноль 😂 Напомню, что я открывал по ней лонг исключительно как хедж и в случае снижения мой риск составляет примерно 0,1% от торгового депозита 🥴
Но не об этом...
👆 Посмотрите на статистику (выделил красным квадратом и стрелками) - фонды любят NVIDIA. Мало того, что они держат около 40% флоата, так каждый год количество фондов, владеющих этими бумагами - увеличивается.
СОЛОДИН LIVE
#макро Мировые центральные банки стали снижать ставки - самыми большими темпами с августа 2020 года. Походу #TLT уже показал дно?
#макро
Появилось ещё одно подтверждение, что мировые центральные банки готовы к снижению ставки.
👆 Ноябрьские данные по свопам на сокращение ставки к сентябрю 2024 года уже предполагают снижение на 0,7% (красные столбики), тогда как в октябре это было 0,4% (синие столбики) 🤷♂️
❗️ Т.е. рынок голосует за снижение ставки.
Появилось ещё одно подтверждение, что мировые центральные банки готовы к снижению ставки.
👆 Ноябрьские данные по свопам на сокращение ставки к сентябрю 2024 года уже предполагают снижение на 0,7% (красные столбики), тогда как в октябре это было 0,4% (синие столбики) 🤷♂️
❗️ Т.е. рынок голосует за снижение ставки.
СОЛОДИН LIVE
#макро Появилось ещё одно подтверждение, что мировые центральные банки готовы к снижению ставки. 👆 Ноябрьские данные по свопам на сокращение ставки к сентябрю 2024 года уже предполагают снижение на 0,7% (красные столбики), тогда как в октябре это было 0…
#макро
Последняя мысль про ставки на сегодня - клянусь 🤣
👆 Это график показывает - почему ФРС придётся в скором времени снизить ставку...
👆 Потребительские кредиты сильно выросли после пандемии, а с началом роста ставки в 2022 году - выплаты по этим кредитам выросли с 250 млрд$ до 540 млрд$!!!! В 2 раза!!!
Если ФРС не снизит ставку - США получат крупнейшую за новейшую историю лавину банкротств со стороны физических лиц! Это может смыть нахрен добрую 20-ку банков среднего размера, что неминуемо вызовет финансовый кризис 🤷♂️
❓ Вы б что выбрали? Возможную умеренную инфляцию или коллапс банковской системы? 😄👇
Последняя мысль про ставки на сегодня - клянусь 🤣
👆 Это график показывает - почему ФРС придётся в скором времени снизить ставку...
👆 Потребительские кредиты сильно выросли после пандемии, а с началом роста ставки в 2022 году - выплаты по этим кредитам выросли с 250 млрд$ до 540 млрд$!!!! В 2 раза!!!
Если ФРС не снизит ставку - США получат крупнейшую за новейшую историю лавину банкротств со стороны физических лиц! Это может смыть нахрен добрую 20-ку банков среднего размера, что неминуемо вызовет финансовый кризис 🤷♂️
❓ Вы б что выбрали? Возможную умеренную инфляцию или коллапс банковской системы? 😄👇
#жизнь
Опять воскресенье? Значит время фото "как я провёл выходные?".
👉 Я только вернулся из мини-отпуска и рад спокойным выходным дома. Вчера вот правда ходил в бар поиграть в настолки с русскоговорящими ребятами. На фото игра 18+ 😂
Комьюнити достаточно большое, любой может найти себе друзей по интересам: спорт, дети, языки, игры и тд. Людей стало ощутимо больше за последние пару лет, но живём мирно, слава Макаронному Монстру.
А вы как проводите выходные? Шлите фотки👇
Опять воскресенье? Значит время фото "как я провёл выходные?".
👉 Я только вернулся из мини-отпуска и рад спокойным выходным дома. Вчера вот правда ходил в бар поиграть в настолки с русскоговорящими ребятами. На фото игра 18+ 😂
Комьюнити достаточно большое, любой может найти себе друзей по интересам: спорт, дети, языки, игры и тд. Людей стало ощутимо больше за последние пару лет, но живём мирно, слава Макаронному Монстру.
А вы как проводите выходные? Шлите фотки👇
#макро
☝️ Почему европейские мусорные облигации (🔴) так оторвались от американских?
❓ Есть идеи? 🧐👇
Потенциальное расширение высокодоходных спредов остаётся одной из наиболее привлекательных макроэкономических сделок пока... Но может есть нюансы какие-то 🤷♂️
☝️ Почему европейские мусорные облигации (🔴) так оторвались от американских?
❓ Есть идеи? 🧐👇
Потенциальное расширение высокодоходных спредов остаётся одной из наиболее привлекательных макроэкономических сделок пока... Но может есть нюансы какие-то 🤷♂️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#рынки
👆 Сейчас мы видим максимальные короткие позиции хедж-фондов с 2006 года - причём в короткую они стоят по всему диапазону кривой (от 2-леток до 30-леток).
👆 Ещё один интересный факт: такое уже было ранее - в период роста ставки с 2017 по 2019 гг. чистый шорт по этим контрактам достигал 4 млн. штук, но в 2019 году снизили ставку и эти позиции быстро начали закрываться.
👆 Сейчас net short примерно 6 млн. контрактов и мы уже знаем - что произойдёт после понижения ставки и сколько у нас топлива😈
👆 Сейчас мы видим максимальные короткие позиции хедж-фондов с 2006 года - причём в короткую они стоят по всему диапазону кривой (от 2-леток до 30-леток).
👆 Ещё один интересный факт: такое уже было ранее - в период роста ставки с 2017 по 2019 гг. чистый шорт по этим контрактам достигал 4 млн. штук, но в 2019 году снизили ставку и эти позиции быстро начали закрываться.
👆 Сейчас net short примерно 6 млн. контрактов и мы уже знаем - что произойдёт после понижения ставки и сколько у нас топлива
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#SPY
Уже засветил в чате, что встал в шорт по S&P500 сегодня. Кому интересны подробности - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Уже засветил в чате, что встал в шорт по S&P500 сегодня. Кому интересны подробности - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#TRADING - Встал в позицию по S&P500 - Дмитрий Солодин
Короткая заметка по моей позиции основной - индекс S&P500
#рынки
Удивлены, почему S&P7 тащат весь широкий индекс?
👆 Ну посмотрите на их свободный денежный поток совокупный 😂
❓ Одному мне кажется, что это и хорошо и плохо? 🤷♂️ С одной стороны - они снимают с рынков мировых сливки, но с другой - если так много свободного кеша - развитие всё, капут? Некуда вкладывать баблишко? 🤷♂️ Что думаете по этому поводу? 👇
Удивлены, почему S&P7 тащат весь широкий индекс?
👆 Ну посмотрите на их свободный денежный поток совокупный 😂
❓ Одному мне кажется, что это и хорошо и плохо? 🤷♂️ С одной стороны - они снимают с рынков мировых сливки, но с другой - если так много свободного кеша - развитие всё, капут? Некуда вкладывать баблишко? 🤷♂️ Что думаете по этому поводу? 👇
#макро #рынки
Давайте немного поговорим про ликвидность. Тут, кстати, не всё так просто...
👆 На графике вы видите две линии - индекс SP500 (синяя линия) и чистая ликвидность ФРС (жёлтая линия).
📍«Чистая ликвидность ФРС» - это индикатор, предложенный Максом Андерсоном, служит ценным инструментом для прогнозирования рыночных тенденций. Этот индикатор рассчитывается так: «Федеральный баланс – Общий счёт казначейства – Обратное РЕПО» (Federal Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo), что даёт представление о фактических средствах, доступных для обращения в экономике.
👉 Обычно, при росте ликвидности растёт индекс, при падении ликвидности - падает. Это понятно почему: no money, no honey... Но есть нюансы. Давайте разберём 3 интересных эпизода из этого графика:
1️⃣ С 2017 года по 2019 гг. в США росла ставка и сокращался баланс ФРС - всё прям как сейчас, правда масштабы роста ставки и сокращения были скромнее. В любом случае, рынок показывал в данный период разнонаправленную динамику - в итоге почти не изменился.
2️⃣ Во второй половине 2019 года ФРС развернул политику - начал сокращать ставку и вновь перешёл к увеличению баланса. И рынок сначала воспринял это позитивно, а потом завалился на рецессии 2020 года.
3️⃣ Самый интересный отрезок на графике - последний. Мы видим "боковик" в ликвидности ФРС, при этом рынок на позитиве.
❓Какие выводы можно сделать? Ну во-первых, эта корреляция не абсолютна и бывают искажения. А во-вторых, когда начинается рецессия, то даже на фоне перехода к мягкой политике ФРС - рынок всё равно заваливается.
❗️НЕ ЖДИТЕ СУПЕР-ПОЗИТИВА ОТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ И НОВОГО QE - РЕАКЦИЯ НА РЕЦЕССИЮ МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР ОТ ФРС.
Давайте немного поговорим про ликвидность. Тут, кстати, не всё так просто...
👆 На графике вы видите две линии - индекс SP500 (синяя линия) и чистая ликвидность ФРС (жёлтая линия).
📍«Чистая ликвидность ФРС» - это индикатор, предложенный Максом Андерсоном, служит ценным инструментом для прогнозирования рыночных тенденций. Этот индикатор рассчитывается так: «Федеральный баланс – Общий счёт казначейства – Обратное РЕПО» (Federal Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo), что даёт представление о фактических средствах, доступных для обращения в экономике.
👉 Обычно, при росте ликвидности растёт индекс, при падении ликвидности - падает. Это понятно почему: no money, no honey... Но есть нюансы. Давайте разберём 3 интересных эпизода из этого графика:
1️⃣ С 2017 года по 2019 гг. в США росла ставка и сокращался баланс ФРС - всё прям как сейчас, правда масштабы роста ставки и сокращения были скромнее. В любом случае, рынок показывал в данный период разнонаправленную динамику - в итоге почти не изменился.
2️⃣ Во второй половине 2019 года ФРС развернул политику - начал сокращать ставку и вновь перешёл к увеличению баланса. И рынок сначала воспринял это позитивно, а потом завалился на рецессии 2020 года.
3️⃣ Самый интересный отрезок на графике - последний. Мы видим "боковик" в ликвидности ФРС, при этом рынок на позитиве.
❓Какие выводы можно сделать? Ну во-первых, эта корреляция не абсолютна и бывают искажения. А во-вторых, когда начинается рецессия, то даже на фоне перехода к мягкой политике ФРС - рынок всё равно заваливается.
❗️НЕ ЖДИТЕ СУПЕР-ПОЗИТИВА ОТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ И НОВОГО QE - РЕАКЦИЯ НА РЕЦЕССИЮ МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕР ОТ ФРС.
#макро #США
Помните фильм "Приключения итальянцев в России"? Там была фраза: "От Разарио Агрó ещё никто не уходил 😎☝️
☝️ Так вот, не было случая в новейшей истории американского фондового рынка, чтобы он не падал после появления инверсии спреда между среднесрочной и краткосрочной сериями облигаций США.
☝️ Уже прошло достаточно времени после появления инверсии, чтобы могла возникнуть ощутимая коррекция рынка.
Разве мои опасения наступления этого события не имеют основания? 🤷♂️
Возможно, зря вы меня критикуете - точный тайминг наступления этого события предсказать можно, но только случайно 😁 Но в целом, у меня есть основания ждать наступления рецессии - тем более, что индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) снижается уже 18 месяцев подряд, чего не было с 2008 года...
Помните фильм "Приключения итальянцев в России"? Там была фраза: "От Разарио Агрó ещё никто не уходил 😎☝️
☝️ Так вот, не было случая в новейшей истории американского фондового рынка, чтобы он не падал после появления инверсии спреда между среднесрочной и краткосрочной сериями облигаций США.
☝️ Уже прошло достаточно времени после появления инверсии, чтобы могла возникнуть ощутимая коррекция рынка.
Разве мои опасения наступления этого события не имеют основания? 🤷♂️
Возможно, зря вы меня критикуете - точный тайминг наступления этого события предсказать можно, но только случайно 😁 Но в целом, у меня есть основания ждать наступления рецессии - тем более, что индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) снижается уже 18 месяцев подряд, чего не было с 2008 года...