#Падениерынков #хедж
Соотношение put-to-call Cboe, которое отслеживает объем опционов, привязанных ко всему, от отдельных акций до индексов, включая S&P 500 и индикатор страха VIX, на этой неделе достигло 0,99 - самого высокого уровня с ноября.
Короткие ставки на крупнейший биржевой фонд S&P 500, тикер SPY, также резко выросли, как и ставки на технический фонд Invesco QQQ.
Тем не менее, всплеск соотношения пут-колл можно рассматривать как противоположный сигнал.
индекс S&P 500 показал среднюю двухнедельную доходность около 3% после 10 самых высоких значений пут-колла за последние 12 лет.
BBG
——————-
В общем, инвесторы видят падение, и хеджируются от него. Значит ли это, что падение продолжится? Не факт. Будущего не знает никто и даже рост соотношения Put-to-Call можно трактовать двояко.
Соотношение put-to-call Cboe, которое отслеживает объем опционов, привязанных ко всему, от отдельных акций до индексов, включая S&P 500 и индикатор страха VIX, на этой неделе достигло 0,99 - самого высокого уровня с ноября.
Короткие ставки на крупнейший биржевой фонд S&P 500, тикер SPY, также резко выросли, как и ставки на технический фонд Invesco QQQ.
Тем не менее, всплеск соотношения пут-колл можно рассматривать как противоположный сигнал.
индекс S&P 500 показал среднюю двухнедельную доходность около 3% после 10 самых высоких значений пут-колла за последние 12 лет.
BBG
——————-
В общем, инвесторы видят падение, и хеджируются от него. Значит ли это, что падение продолжится? Не факт. Будущего не знает никто и даже рост соотношения Put-to-Call можно трактовать двояко.