​​Тепловая карта спустя 2 часа после открытия и на закрытии рынка. Что произошло?

Вчера

Глава ФРС Джером Пауэлл обозначил весь дальнейший вектор политики ФРС - ястребиная. Главная цель - борьба с инфляцией. Главным инстурментом был назван более быстрый tapering

Рынки отреагировали мощным risk-off. Росли буквально единицы, против рынка сильно выделялся #AAPL

Сегодня

США заявили о первом случае заражения новым штаммом омикрон. Индивид был привит, вернулся из Африки. И понеслось по новой. Индексы рванули вниз с тех же отметок, где были вчера. То есть на азиатской и европейской сессии вчерашний sell выкупили. А теперь закрылись ниже вчерашних минимумов.

Конечно, глупо было бы говорить, что новый вариант вируса не доберется до той или иной страны. Это вопрос времени. Но тогда с чего такая реакция? Мир к зарае готов, мобилизован. Меры будут приняты.

Рынок же считает иначе. Эмоции берут верх!

В обзоре вчера я говорил про зоны покупок по #NQ и #ES. Закрылась сессия аккурат на этих уровнях. Ловить отскок - так себе идея. Подождем более внятных паттернов. И не исключаю, что выход из ЗК ниже - ускорит движение и коррекция продолжится⚠️

Будем осторожны
#market #warning

Intraday & Overnight Margin Update⚡️

«Due to the risk of potentially increased volatility related to current geopolitical factors, the following temporary updates have been made to required margin levels»

Из-за риска потенциально повышенной волатильности, связанной с текущими геополитическими факторами, были сделаны следующие временные обновления требуемых уровней маржи.

Вот и меры по удержанию ликвидности.

Папа, не шорти!

Крайний раз маржу поднимали в период ковидного обвала в марте 2020

Постепенно до х5

Но любимый насдак пока не тронули. А вот BTC с 20 000 до 40 000
#warning

Изменения. Риски. Что сейчас действительно важно в нашей работе.

В первую очередь, это касается текущих ограничений, которые не позволяют нам вести полноценную работу через Санкт-Петербургскую биржу – есть возможность только закрывать ранее купленные позиции.

Мы будем продолжать работать с зарубежными активами, т.к. доступ к Interactive Brokers, Ninja Trader, Exante и AMP Global пока не накладывает на нас ограничения.

Теперь о #MOEX. На сегодняшний день торги по расписанию военному положению. Все секции работают в соответствии с графиком работы, которые утверждается биржей:
- основная секция закрыта
- срочная секция торги ограничены
- валютная секция работает.

К моменту написания поста планируемая дата начала торгов акциями – 5 марта 2022.

По мере открытия секций и расширения инструментов, мы будем их добавлять в нашу работу.

Просим внимательно отнестись к рискам и перспективам приобретения российских активов. Учитывая, что президент своим указом и ЦБ дали разрешение производить байбеки, продавать 80% экспортной валютной выручки, а также рассматривается возможность инвестиции части накоплений из НПФ и ПФР, мы ожидаем локальный выкуп и повышение котировок.

Как в случае с валютой, это не означает, что дно пройдено. Мы можем получить второе и третье в подарок, т.к. сроки реализации указов не регламентированы и вполне ожидаем провал цен для выкидывания слабых рук из рынка - чтоб прям до размеров атомов расщипило

Как мы знаем за последние несколько лет на рынок пришло очень много неопытных инвесторов, которые эмоционально крайне неподготовлены.

Большинство пришло на рынок после кризиса 2020 (ковид же помните?). И не видели ни планок, ни остановок торгов. Можно писать петиции, требовать возмещения сего шо нажито непосильным трудом. Но это так не работает.

К тому же, многие имеют в закромах запасы и вполне логично, что они захотят усредниться и добрать обесценившиеся активы. По этой причине, компании могут не спешить с выкупом и начинать байбеки чуть позже, по более интересным ценам. Тоже самое мы видим и с валютой. Несмотря на ограничения, население демонстрирует устойчивый спрос и выгребает всю валюту, до которой дотянется.

30% налога только усугубили ситуацию за сегодняшние сутки (пост написан до начала переговоров и корректировки курса на 8% вниз)
#мнение #warning

​​О срочном рынке молвим отдельно

Как вы знаете (это фьючерсный канал - вы должны знать), при открытии позиции, независимо от ее направления, брокер замораживает ГО (гарантийное обеспечение).
Для сдерживания цен и баланса спроса и предложения, в том или ином направлении, брокер имеет возможность повышать ставку риска и увеличивать размер ГО.

Увеличение может быть кратным. Многократным.

Как показала прошлая неделя, один из крупнейших (капитализация банка сложилась почти в 10 раз с 12 млрд $ до 1,8 млрд) брокеров нашей страны – Тинькофф, в период закрытия биржи, но в рамках промежуточного клиринга, организованного биржей, увеличил ГО и предупредил о закрытии позиций клиентов, размер депозита которых не будет соответствовать ставкам риска.

Будьте внимательны к размеру позиций и взвешенно принимайте решения.

Мы категорически напоминаем, что сделки на фондовом рынке сопряжены с повышенными рисками, ответственность за которые вы несете сами.

Наша команда продолжает работу и поддержку всех клиентов. Мы внимательно следим за развитием ситуации и стараемся оперативно принимать решения, исходя из рыночных настроений.

Успехов и да прибудет с вами профит!
#мнение #warning

А вот и любителям фьючерсов прилетело

Брокер ninja trader ограничил (да по сути заблокировал) вывод средств

Даже Вагнеру нельзя их перечислить

На данный момент поддержка сообщила, что никаких послаблений не планируется. Скорее всего до изменения позиции по бану SWIFT переводов

Касательно выводов на Тинькофф попробовать возможности нет, по понятным причинам

Сейчас прорабатываем два варианта работы с другими брокерами. Официальные запросы отправлены, в них описаны все моменты работы с резидентами РФ, рассчитываем получить официальную позицию от каждого брокера
#warning⚠️