О чём этот проект
В этом канале есть одна особенность, отличающая его от сотен иных инфо-шумов в Телеге.
Здесь основной упор сделан на то, чтобы отследить интерес МаркетМейкера и повторить (хотя бы частично) его успех. Чтобы МаркетМейкер поделился с нами своей прибылью.
МаркетМейкер, как известно, юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в сфере финансов. И как у любого другого коммерсанта его основная задача - получать прибыль.
Не нужно этих высоких фраз о том, что у него иная цель - предоставлять ликвидность рынку. ММ - не альтруист и не меценат.
И если кто-то на рынке зарабатывает (как МаркетМейкер), то кто-то и теряет (как тот, кого обобрал ММ).
Наша задача - выследить где у МаркетМейкера зона наибольшей выгоды. Сами ММ называют это - Цена (диапазон цены) наименьших выплат - эта фраза наилучшим образом обозначает цели ММ.
Посыльные МаркетМейкера напускают дым непреступности в комментариях в Телеге и Смарт-Лабе, мол, их не отловить, их сделки многослойные (синтетические). На самом деле - это НЕПРАВДА.
Отловить МаркетМейкера не сложно. А синтетика в его сделках не такая уж и многоярусная по причине того, что наш рынок не очень-то ликвиден. Основные операции проходят во фьючерсах и опционах на валюты и на Индекс RTS. Там много не насинтезируешь.
И поэтому, если внимательно следить за изменениями в открытых позициях (ОП) во фьючерсах и открытом интересе (ОИ) в опционах, то отловить зону интереса МаркетМейкера - МОЖНО. И нужно...
Поэтому присоединяйтесь к моему каналу и будем вместе ловить МаркетМейкера.
============
Почему я публично делюсь этой информацией?
Ведь деньги любят тишину...
Потому что я хочу, чтобы наш рынок стал ликвидным, по-настоящему эффективным.
Если больше людей научатся зарабатывать, то ликвидными станут не только валюты и индексы, но и многие другие инструменты. А МаркетМейкерам придётся усерднее работать. А кто сказал, что все деньги должны доставаться им?
==========
В канале есть несколько важных постов и разделов.
Поскольку канал авторский, я использую некоторые фразиологизмы, общепринятые и мои личные. Для понимания материала не лишним будет ознакомиться со СЛОВАРЁМ.
В канале освещаются такие разделы:
#охотанаМаркетМейкера
#охотанаММ_6_24
#охотанаММ_9_24
#охотанаММ_12_24
- Основной раздел по отслеживанию динамики открытых позиций во фьючерсах и открытого интереса в опционах.
Здесь же (ВАЖНО!!!) указываю, когда лучше всего самому совершать сделки / открывать и закрывать позиции. Как правило, это значит, что я и сам такую сделку совершил.
#курс_рубля - здесь анализирую новости и информацию, которая способна повлиять на курс нашей национальной валюты.
#денежная_масса - здесь анализирую макростатистику от Центробанка РФ, способную повлиять на инфляцию, на ставку ЦБ, на движение рынков, и опять же на курс рубля.
#офз
#сбербанк
#газпром
#золото
#нефть
Кроме этих структурированных разделов я смотрю и на всё остальное. И на акции, и на облигации, и на крипту. Поэтому иногда публикую материалы с аналитикой этих инструментов.
Оглавление дополняется.
=========
Вся информация приводится в моем личном понимании рынка и процессов, на нем происходящих.
Я на рынке с 2004 года, повидал не мало, опыта достаточно, чтобы и торговать самому и информацией делиться.
Но обязан предупредить - Информация, приведённая на канале, дана в ознакомительных целях. Не является инвестиционной рекомендацией.
В этом канале есть одна особенность, отличающая его от сотен иных инфо-шумов в Телеге.
Здесь основной упор сделан на то, чтобы отследить интерес МаркетМейкера и повторить (хотя бы частично) его успех. Чтобы МаркетМейкер поделился с нами своей прибылью.
МаркетМейкер, как известно, юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность в сфере финансов. И как у любого другого коммерсанта его основная задача - получать прибыль.
Не нужно этих высоких фраз о том, что у него иная цель - предоставлять ликвидность рынку. ММ - не альтруист и не меценат.
И если кто-то на рынке зарабатывает (как МаркетМейкер), то кто-то и теряет (как тот, кого обобрал ММ).
Наша задача - выследить где у МаркетМейкера зона наибольшей выгоды. Сами ММ называют это - Цена (диапазон цены) наименьших выплат - эта фраза наилучшим образом обозначает цели ММ.
Посыльные МаркетМейкера напускают дым непреступности в комментариях в Телеге и Смарт-Лабе, мол, их не отловить, их сделки многослойные (синтетические). На самом деле - это НЕПРАВДА.
Отловить МаркетМейкера не сложно. А синтетика в его сделках не такая уж и многоярусная по причине того, что наш рынок не очень-то ликвиден. Основные операции проходят во фьючерсах и опционах на валюты и на Индекс RTS. Там много не насинтезируешь.
И поэтому, если внимательно следить за изменениями в открытых позициях (ОП) во фьючерсах и открытом интересе (ОИ) в опционах, то отловить зону интереса МаркетМейкера - МОЖНО. И нужно...
Поэтому присоединяйтесь к моему каналу и будем вместе ловить МаркетМейкера.
============
Почему я публично делюсь этой информацией?
Ведь деньги любят тишину...
Потому что я хочу, чтобы наш рынок стал ликвидным, по-настоящему эффективным.
Если больше людей научатся зарабатывать, то ликвидными станут не только валюты и индексы, но и многие другие инструменты. А МаркетМейкерам придётся усерднее работать. А кто сказал, что все деньги должны доставаться им?
==========
В канале есть несколько важных постов и разделов.
Поскольку канал авторский, я использую некоторые фразиологизмы, общепринятые и мои личные. Для понимания материала не лишним будет ознакомиться со СЛОВАРЁМ.
В канале освещаются такие разделы:
#охотанаМаркетМейкера
#охотанаММ_6_24
#охотанаММ_9_24
#охотанаММ_12_24
- Основной раздел по отслеживанию динамики открытых позиций во фьючерсах и открытого интереса в опционах.
Здесь же (ВАЖНО!!!) указываю, когда лучше всего самому совершать сделки / открывать и закрывать позиции. Как правило, это значит, что я и сам такую сделку совершил.
#курс_рубля - здесь анализирую новости и информацию, которая способна повлиять на курс нашей национальной валюты.
#денежная_масса - здесь анализирую макростатистику от Центробанка РФ, способную повлиять на инфляцию, на ставку ЦБ, на движение рынков, и опять же на курс рубля.
#офз
#сбербанк
#газпром
#золото
#нефть
Кроме этих структурированных разделов я смотрю и на всё остальное. И на акции, и на облигации, и на крипту. Поэтому иногда публикую материалы с аналитикой этих инструментов.
Оглавление дополняется.
=========
Вся информация приводится в моем личном понимании рынка и процессов, на нем происходящих.
Я на рынке с 2004 года, повидал не мало, опыта достаточно, чтобы и торговать самому и информацией делиться.
Но обязан предупредить - Информация, приведённая на канале, дана в ознакомительных целях. Не является инвестиционной рекомендацией.
#офз
#учебник_ТА
Возможно, друзья, кто-то из вас помнит тот пост от 18 апреля, в котором мы проверили, как работает ТА в свечном паттерне (рис.2). Учебник себя ещё раз показал в работе - С того момента и началась затяжную коррекцию в $ с уровня 94,30₽, которая вылилась в очень сильную боль для лонгующих, доведя их до иступления и оцепенения.
Сегодня мы снова проверяем этот свечной паттерн из учебника ТА, только в зеркальном отражении - Разворот в ОФЗ (рис.1)
Что могло стоять за этим откупом в длинных ОФЗ?
Минфин не отнял дивы у Сбера. Но г-н Силуанов не был бы Министром, если бы в замен на это не выторговал бы у Грефа что-то ему нужное.
Возможно, предметом торга был выкуп Сбером аукционов ОФЗ, которые в последнее время явно провалились.
Конечно, соглашение могло вызвать спрос в ОФЗ на вторичке со стороны пронырливых инсайдеров Сбера.
Если это так, то в ближайшую среду или в следующую аукцион должен пройти с успехом. Ну, и разумеется не с теми доходностями.
Проверим. И учебник заодно.
@buratinovsmm
#учебник_ТА
Возможно, друзья, кто-то из вас помнит тот пост от 18 апреля, в котором мы проверили, как работает ТА в свечном паттерне (рис.2). Учебник себя ещё раз показал в работе - С того момента и началась затяжную коррекцию в $ с уровня 94,30₽, которая вылилась в очень сильную боль для лонгующих, доведя их до иступления и оцепенения.
Сегодня мы снова проверяем этот свечной паттерн из учебника ТА, только в зеркальном отражении - Разворот в ОФЗ (рис.1)
Что могло стоять за этим откупом в длинных ОФЗ?
Минфин не отнял дивы у Сбера. Но г-н Силуанов не был бы Министром, если бы в замен на это не выторговал бы у Грефа что-то ему нужное.
Возможно, предметом торга был выкуп Сбером аукционов ОФЗ, которые в последнее время явно провалились.
Конечно, соглашение могло вызвать спрос в ОФЗ на вторичке со стороны пронырливых инсайдеров Сбера.
Если это так, то в ближайшую среду или в следующую аукцион должен пройти с успехом. Ну, и разумеется не с теми доходностями.
Проверим. И учебник заодно.
@buratinovsmm
Буратино vs МаркетМейкер
Напёрсточники привокзальные Эти два вброса - этот и этот по своей сути являются взаимоисключающими. Деньги для покрытия дефицита бюджета (который предложено (и уже почти согласовано) увеличить с 1,6 до 2,1 трлн.руб.) откуда-то надо взять. Но за то такой…
Upd. #офз так бодро пошли вверх, что аукцион Минфина может уже и сегодня состояться.
Но тут момент! Своим аукционом (если будет успешным) Минфин даст всему рынку сигнал, под какой % он готов занимать.
Не думаю, что текущая доходность, даже с учётом подросших ОФЗ, Минфин устраивает.
Ну, смотрим...
@buratinovsmm
-
Но тут момент! Своим аукционом (если будет успешным) Минфин даст всему рынку сигнал, под какой % он готов занимать.
Не думаю, что текущая доходность, даже с учётом подросших ОФЗ, Минфин устраивает.
Ну, смотрим...
@buratinovsmm
-
Интерфакс
Минфин РФ 26 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 29025
Министерство финансов России 26 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
#ОФЗ
Впервые за очень долгое время увидел плиту на покупку в длинной фиксе 26238.
Во флоатере 29024 ещё бОльшие плиты на продажу стоят.
Однако... 😐
@buratinovsmm
Впервые за очень долгое время увидел плиту на покупку в длинной фиксе 26238.
Во флоатере 29024 ещё бОльшие плиты на продажу стоят.
Однако... 😐
@buratinovsmm
Forwarded from Минфин России
Минфин России на аукционе разместил выпуск ОФЗ на общую сумму 16,000 млрд рублей
Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться по ссылке:
ОФЗ-ПК выпуска №29025
@minfin
#МинфинСообщает #ОФЗ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОФЗ
Вчера во второй половине дня что-то странное случилось в длинных ОФЗ.
Рост по итогу дня в 26238 +1,6%.
Кто-то что-то узнал про ставку 26 июля? 🤦
График часовой.
@buratinovsmm
Вчера во второй половине дня что-то странное случилось в длинных ОФЗ.
Рост по итогу дня в 26238 +1,6%.
Кто-то что-то узнал про ставку 26 июля? 🤦
График часовой.
@buratinovsmm
ФА или ТА. Чьё Кунг-фу сильнее? 💪
#ОФЗ
#учебник_ТА
Оно, конечно, ставка +2% мощный фундамент заложила под дальнейшее сползание ОФЗшек. Но они почему-то упорствуют и нехотят спешат валиться. Доходности самых длинных застряли на 15,6%.
Неужто всё? Жаба инвесторов не даст фундаменталу сработать?
Вообще по ТА - классическая дивергенция двойного дна по RSI.
Вот и проверим в очередной раз учебник по ТА.
То-то будет потеха, когда Мурка увидит, что никакие её подставы не смогли зашухарить нам всю нашу малину... 🤪
@buratinovsmm
#ОФЗ
#учебник_ТА
Оно, конечно, ставка +2% мощный фундамент заложила под дальнейшее сползание ОФЗшек. Но они почему-то упорствуют и не
Неужто всё? Жаба инвесторов не даст фундаменталу сработать?
Вообще по ТА - классическая дивергенция двойного дна по RSI.
Вот и проверим в очередной раз учебник по ТА.
То-то будет потеха, когда Мурка увидит, что никакие её подставы не смогли зашухарить нам всю нашу малину... 🤪
@buratinovsmm
#ОФЗ
Ну, прям очень резвый старт взяла 26238. Непонятна мне пока такая эйфория.
Думаю, текущий уровень пока рано проходить. Должна отскочить вниз.
Да и объёмы не внушительные совсем.
Не верю!
@buratinovsmm
Ну, прям очень резвый старт взяла 26238. Непонятна мне пока такая эйфория.
Думаю, текущий уровень пока рано проходить. Должна отскочить вниз.
Да и объёмы не внушительные совсем.
Не верю!
@buratinovsmm
Буратино vs МаркетМейкер
#ОФЗ Ну, прям очень резвый старт взяла 26238. Непонятна мне пока такая эйфория. Думаю, текущий уровень пока рано проходить. Должна отскочить вниз. Да и объёмы не внушительные совсем. Не верю! @buratinovsmm
#офз
Предыдущую ступеньку 26238 таки переступила. Но...
Чудеса на нашем Поле чудес случаются часто, но... Не волшебство...
Думаю, что текущий свечной паттерн говорит о том, что пора ичесть меру знать.
@buratinovsmm
Предыдущую ступеньку 26238 таки переступила. Но...
Чудеса на нашем Поле чудес случаются часто, но... Не волшебство...
Думаю, что текущий свечной паттерн говорит о том, что пора и
@buratinovsmm
Буратино vs МаркетМейкер
#офз Предыдущую ступеньку 26238 таки переступила. Но... Чудеса на нашем Поле чудес случаются часто, но... Не волшебство... Думаю, что текущий свечной паттерн говорит о том, что пора и честь меру знать. @buratinovsmm
#ОФЗ
Ну, вот ТА показал свою силу. Долго ждать отстрела (вниз) не пришлось (см. пост, на который отвечаю).
И теперь для кого-то, может быть, дилемма - Что делать? Уже подбирать, или ждать снова захода на 51% по 26238?
Даже голосование устравить не буду. У меня дилеммы нет. Считаю уровень 52,60 очень хорошим, поэтому начинаю потихоньку подбирать упавшее с воза добро в свой личный пенсионный фонд 😜
@buratinovsmm
Ну, вот ТА показал свою силу. Долго ждать отстрела (вниз) не пришлось (см. пост, на который отвечаю).
И теперь для кого-то, может быть, дилемма - Что делать? Уже подбирать, или ждать снова захода на 51% по 26238?
Даже голосование устравить не буду. У меня дилеммы нет. Считаю уровень 52,60 очень хорошим, поэтому начинаю потихоньку подбирать упавшее с воза добро в свой личный пенсионный фонд 😜
@buratinovsmm
Финам, похоже, становится богоизбранным кошерным брокером.
То организовывает торговлю долларами на внебирже для физиков.
То теперь вот (как пишут, в упряжке с Минфином) - принимает ОФЗ для зачёта в ГО на срочке.
Выживает сильнейший...
Однако, хорошая новость для #ОФЗ !
======
Может, Минфин договорился с Финамом на срочке поторговать под залог ОФЗ?
Ай, да Силыч!... 😁
@buratinovsmm
-
То организовывает торговлю долларами на внебирже для физиков.
То теперь вот (как пишут, в упряжке с Минфином) - принимает ОФЗ для зачёта в ГО на срочке.
Выживает сильнейший...
Однако, хорошая новость для #ОФЗ !
======
Может, Минфин договорился с Финамом на срочке поторговать под залог ОФЗ?
Ай, да Силыч!... 😁
@buratinovsmm
-
Telegram
НЕБАФФЕТТ
Минфин похоже нашёл стопудовый вариант как радикально увеличить объём размещения ОФЗ 🙈 теперь ОФЗ в Финаме можно использовать как гарантийное обеспечение по фьючам наряду с кэшом 👏
#офз закладывают, возможно, финальное повышение ставки в октябре и последующий переход к понижению.
Очень наглядно это видно на том, как себя ведут флоатеры.
Даже 29024 с быстрым реагированием на изменение ставки сейчас с учётом начисляемого за сутки НКД в размере 0,51р на 1 облигацию даёт текущую доходность 19,7%, причём вынуждена снижением тела устранять инерционность в реагировании на изменение ставки (это хоть и быстрый флоатер, но инерция всё же есть) - рис.2.
И вот мы видим, что эта ОФЗ прайсит таки движение к 20% на следующем заседании ЦБ.
Но все ОФЗ с фиксированным купоном, даже с самым ближайшим погашением, не дают даже 19% (рис.1).
А дальние фиксы и вовсе даже пытаются отжиматься (рис.3) - их уже потихонечку подбирают с пола.
Эта тенденция прямо указывает, что ставка 20%, если и будет достигнута, то уже чисто на упоротости ЦБ, но продержится она не долго. Очевидно,царский подзатыльник царскую телеграмму для зачитывания с кремлевского крыльца Орешкиным в адрес ЦБ уже пишут...
@buratinovsmm
Очень наглядно это видно на том, как себя ведут флоатеры.
Даже 29024 с быстрым реагированием на изменение ставки сейчас с учётом начисляемого за сутки НКД в размере 0,51р на 1 облигацию даёт текущую доходность 19,7%, причём вынуждена снижением тела устранять инерционность в реагировании на изменение ставки (это хоть и быстрый флоатер, но инерция всё же есть) - рис.2.
И вот мы видим, что эта ОФЗ прайсит таки движение к 20% на следующем заседании ЦБ.
Но все ОФЗ с фиксированным купоном, даже с самым ближайшим погашением, не дают даже 19% (рис.1).
А дальние фиксы и вовсе даже пытаются отжиматься (рис.3) - их уже потихонечку подбирают с пола.
Эта тенденция прямо указывает, что ставка 20%, если и будет достигнута, то уже чисто на упоротости ЦБ, но продержится она не долго. Очевидно,
@buratinovsmm
А я возьму, и НЕ уйду...
И выпускали их, и уже поганой метлой гнали, и ссаными тряпками.
А они только ещё больше #офз накупили.
Ну, что ты будешь делать с этими нерезидентами?
=======
А сколько было криков в июле-августе, что это дружественные нерезы уносят ноги и валят рынок и ОФЗ.
Ну, и где?... 🤌
@buratinovsmm
И выпускали их, и уже поганой метлой гнали, и ссаными тряпками.
А они только ещё больше #офз накупили.
Ну, что ты будешь делать с этими нерезидентами?
=======
А сколько было криков в июле-августе, что это дружественные нерезы уносят ноги и валят рынок и ОФЗ.
Ну, и где?... 🤌
@buratinovsmm
#офз
А вот интересный момент, что ставка RUONIA никак не может подтянуться к Ключу на 19%.
Из-за этого флоатеры ОФЗ, опирающиеся в расчете НКД на эту Руонию, испытывают сильные телесные страдания.
Так, например, 29024, упершаяся купонными ежедневным начислениями в эту Руонию на уровне 18,25% годовых от номинала (0,50р в сутки), вынуждена телом догонять норму доходности. И уже телом опустилась ниже 94% от номинала.
Почему RUONIA не поднимается к 19%, кто её там удерживает, Буратино сей момент осмыслить пока не смог. Но точно знает, что если что-то происходит, то это кому-то надо.
Если есть мысли по этому - напишите в комментариях.
@buratinovsmm
А вот интересный момент, что ставка RUONIA никак не может подтянуться к Ключу на 19%.
Из-за этого флоатеры ОФЗ, опирающиеся в расчете НКД на эту Руонию, испытывают сильные телесные страдания.
Так, например, 29024, упершаяся купонными ежедневным начислениями в эту Руонию на уровне 18,25% годовых от номинала (0,50р в сутки), вынуждена телом догонять норму доходности. И уже телом опустилась ниже 94% от номинала.
Почему RUONIA не поднимается к 19%, кто её там удерживает, Буратино сей момент осмыслить пока не смог. Но точно знает, что если что-то происходит, то это кому-то надо.
Если есть мысли по этому - напишите в комментариях.
@buratinovsmm