#практикум
#азбука_буратино
Из общения в комментариях...
Вот кто-то делится своим опытом наблюдений за динамикой открытых позиций во фьючерсах и открытого интереса в опционах.
Всякий опыт достоин внимания и изучения.
@buratinovsmm
-
#азбука_буратино
Из общения в комментариях...
Вот кто-то делится своим опытом наблюдений за динамикой открытых позиций во фьючерсах и открытого интереса в опционах.
Всякий опыт достоин внимания и изучения.
@buratinovsmm
-
Дзен | Статьи
Как опционы помогают определить, куда пойдёт рынок
Статья автора «Частных инвесторов журнал» в Дзене ✍: Не секрет, что опционами торгуют наиболее подготовленные и опытные трейдеры, которые, как правило, и создают основной объём торгов.
Another brick in the Wall (Part II)
#практикум
#азбука_буратино
Ещё один материал в фундамент понимания опционов и выявления интереса МаркетМейкера.
Но если предыдущий был по нашему рынку, то это по американскому. И его польза для нас очень существенна.
Бессмысленно пытаться найти зону интереса ММ на нашем рынке в таких инструментах, как опционы и фьючерсы на золото, нефть, газ, металлы, пару EUR/USD и прочих международных тикерах.
Эти вещи надо смотреть в Чикаго.
Вот этот рассказ о том, куда и как смотреть на Чикагской бирже CME.
@buratinovsmm
#практикум
#азбука_буратино
Ещё один материал в фундамент понимания опционов и выявления интереса МаркетМейкера.
Но если предыдущий был по нашему рынку, то это по американскому. И его польза для нас очень существенна.
Бессмысленно пытаться найти зону интереса ММ на нашем рынке в таких инструментах, как опционы и фьючерсы на золото, нефть, газ, металлы, пару EUR/USD и прочих международных тикерах.
Эти вещи надо смотреть в Чикаго.
Вот этот рассказ о том, куда и как смотреть на Чикагской бирже CME.
@buratinovsmm
Форум трейдеров OvertonFX
Выгодные уровни для маркетмейкера (max pain)
В этой теме хотелось бы обсудить уровни маркетмейкера в контексте опционного анализа. Сразу стоит оговориться, что опционные уровни оказывают самое сильное влияние на рынок форекс только перед...
#практикум
#азбука_буратино
Волатильность в Газпроме поднялась до исторических максимумов.
Это тот случай, когда нужно дальние стрэддлы / стренглы на одни и те же страйки (квартальные) продавать, а чуть поближе (августовские месячные) покупать. Это называется - Продать дальний гризонтальный спред (или - Купить ближний горизонтальный спред).
С расчётом на два гола:
1. Рост цены ближних за счёт потенциального движения цены (в любую сторону).
2. Снижение временнóй стоимости дальних за счёт снижения волатильности.
Учимся...
====
Теоретический материал по данному торговому приёму.
@buratinovsmm
#азбука_буратино
Волатильность в Газпроме поднялась до исторических максимумов.
Это тот случай, когда нужно дальние стрэддлы / стренглы на одни и те же страйки (квартальные) продавать, а чуть поближе (августовские месячные) покупать. Это называется - Продать дальний гризонтальный спред (или - Купить ближний горизонтальный спред).
С расчётом на два гола:
1. Рост цены ближних за счёт потенциального движения цены (в любую сторону).
2. Снижение временнóй стоимости дальних за счёт снижения волатильности.
Учимся...
====
Теоретический материал по данному торговому приёму.
@buratinovsmm
#практикум
Занятие 1
====
Пример 1
Проведем эксперимент.
Допустим, имеем на руках 15000 рублей. Хотим поторговать опционами на Si.
Давайте продадим горизонтальный спред в обе стороны.
Текущая цена Si - 92350р
В примере работаем с опционами, экспирируещимися в ближайший четверг 26.09.2024.
- Покупаем 1 CALL опцион на страйк 87500 (заведомо в деньгах) по цене 4900р.
- Покупаем 1 PUT опцион на страйк 97500 (в деньгах) по цене 5200р.
Стоимость этой встречной позиции составила 10100р. Временная стоимость в ней всего 100 руб, она к экспирации распадаеётся и 10000 руб.на экспирации вернутся на счет.
- Продаём 1 CALL опцион на страйк 91500 (в деньгах) по цене 1150р
- Продаём 1 PUT опцион на страйк 93000 (в деньгах) по цене 900р
Проданные опционы прикрыты купленными, поэтому гарантийное обеспечение по ним со счета сниматься не будет
Таким образом на руках у нас останется 15000 - 10100 + 1150 + 900 = 6950р
Смотрим, как будет распадаться временная стоимость проданных опционов
@buratinovsmm
Занятие 1
====
Пример 1
Проведем эксперимент.
Допустим, имеем на руках 15000 рублей. Хотим поторговать опционами на Si.
Давайте продадим горизонтальный спред в обе стороны.
Текущая цена Si - 92350р
В примере работаем с опционами, экспирируещимися в ближайший четверг 26.09.2024.
- Покупаем 1 CALL опцион на страйк 87500 (заведомо в деньгах) по цене 4900р.
- Покупаем 1 PUT опцион на страйк 97500 (в деньгах) по цене 5200р.
Стоимость этой встречной позиции составила 10100р. Временная стоимость в ней всего 100 руб, она к экспирации распадаеётся и 10000 руб.на экспирации вернутся на счет.
- Продаём 1 CALL опцион на страйк 91500 (в деньгах) по цене 1150р
- Продаём 1 PUT опцион на страйк 93000 (в деньгах) по цене 900р
Проданные опционы прикрыты купленными, поэтому гарантийное обеспечение по ним со счета сниматься не будет
Таким образом на руках у нас останется 15000 - 10100 + 1150 + 900 = 6950р
Смотрим, как будет распадаться временная стоимость проданных опционов
@buratinovsmm
#практикум
Занятие 2
====
Этот пример, можно сказать, является развитием Примера 1 в Занятии 1
Здесь упражняемся с опционами на фьючерс индекса RTS - Ri.
Также продан стренгл в деньгах. Но есть отличие.
В момент совершения сделки 30.09.2024 цена фьючерса была в районе 100500р
Прикрывающими сделку были куплены:
- Дальний пут в деньгах на страйк 105000р с экспирацией (внимание!) Не на этой неделе (вчера), а на следующей неделе (10.10.2024) - это первое отличие, далее объясню, почему так сделано.
- Снизу для прикрытия куплен не Колл-опцион, а просто фьючерс - по цене 100560р
Далее незамысловато продан стренгл с экспирацией вчера (03.10.2024):
- Колл в деньгах на страйк 97500 ‐ продан за 3250р
- Пут в деньгах на страйк 102500 ‐ продан за 2350р
Как не сложно понять, временная стоимость в цене этого стренгла составляет 600р. Вот на неё и велась охота.
Задумано было всё так, что цена фьючерса Ri не выйдет из диапазона 97500 ‐ 102500. А безубыточность в диапазоне 96900 - 103100.
Всё пошло не по плану👇
Занятие 2
====
Этот пример, можно сказать, является развитием Примера 1 в Занятии 1
Здесь упражняемся с опционами на фьючерс индекса RTS - Ri.
Также продан стренгл в деньгах. Но есть отличие.
В момент совершения сделки 30.09.2024 цена фьючерса была в районе 100500р
Прикрывающими сделку были куплены:
- Дальний пут в деньгах на страйк 105000р с экспирацией (внимание!) Не на этой неделе (вчера), а на следующей неделе (10.10.2024) - это первое отличие, далее объясню, почему так сделано.
- Снизу для прикрытия куплен не Колл-опцион, а просто фьючерс - по цене 100560р
Далее незамысловато продан стренгл с экспирацией вчера (03.10.2024):
- Колл в деньгах на страйк 97500 ‐ продан за 3250р
- Пут в деньгах на страйк 102500 ‐ продан за 2350р
Как не сложно понять, временная стоимость в цене этого стренгла составляет 600р. Вот на неё и велась охота.
Задумано было всё так, что цена фьючерса Ri не выйдет из диапазона 97500 ‐ 102500. А безубыточность в диапазоне 96900 - 103100.
Всё пошло не по плану👇