Масштабная девальвация рубля сказалась на нормативах некоторых банков. Часть I. Однако не так существенно, как предсказывали и кричали эксперты. Давайте отвлечемся от финансовых новостей и поговорим о банковском секторе. Наверно, каждого мучает вопрос, как поживают банки с вашими депозитами. Я проанализировал ТОП 15 кредитных институтов по вложению в рублевые и валютные облигации. Логика ранжирования по портфелю ценных бумаг заключалась в том, что недавний обвал рынков и девальвация рубля могли негативно сказаться на базовом капитале и в целом на кредитном качестве игроков. Результаты оказались смешанными. Половина банков из списка (МКБ, Альфа-банк, ГПБ, ВБРР, СПБ и другие) потеряли в нормативе достаточности базового капитала около 50 базисных пунктов или 0,5% процентных пункта. При этом сам капитал за август относительно июля практически не изменилась и каких-либо масштабных убытков отмечено не было. Снижение норматива произошло в первую очередь за увеличения работающих активов вследствие девальвации рубля.
#банки #нормативы #облигации

Масштабная девальвация рубля сказалась на нормативах некоторых банков. Часть II. Вторая половина банков из списка (Открытие, Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, ТКС Банк и другие), напротив, улучшили норматив достаточности базового капитала на 20-236 базисных пунктов или 0,2-2,36 процентных пункта. Добиться этого результата получилось за счет роста капитала при одновременном увеличении работающих активов вследствие укрепления доллара. Короче, вторая группа вообще молодцом. Не буду говорить каким способом многие нарастили капитал, но Сбербанк отразил в базовом капитале прибыль на 370 млрд руб. после оттока из-за выплаты дивидендов. Хотя эксперты переживали за госбанк, так как у него большой портфель бондов. Все-таки мои ожидания оправдались, что все ребята спокойно выстоят – так и получилось. Не переживайте за свои депозиты. Тем не менее Газпромбанку следует улучшить нормативы, среди всех он выглядит слабым.
#банки #нормативы #облигации

ВТБ просит отложить введение стандарта Базеля III для выполнения регуляторных требований, об этом пишет Bloomberg, который в свою очередь ссылается на источники, знакомых с ситуацией. Глава Банка России ранее заявляла, что не откажется от сроков введения базельских требований к достаточности капитала, поскольку основные кредиторы банков нуждаются в лучшей защите. Кроме того, для 11 системно значимых банков еще планируются надбавки к нормативам с 2019 года – около 1 процентного пункта. В случае нарушения, кредитная организация не имеет права выплачивать дивиденды, а денежные средства должны полностью отправиться в капитал. На самом деле на российском рынке не так много банков, выплачивающих дивиденды акционерам, поэтому дополнительные надбавки к капиталу выглядят как «бумажные». Хотя все нужно смотреть на практике. Проблема ВТБ, на мой взгляд, совершенно другая. Дивиденды главный, но не определяющий аргумент госбанка. Напишу в следующем посту.
#втб #цб #нормативы

ЦБ планирует дать банкам отсрочку по базельским нормам: зампред ЦБ Поздышев. Ничего удивительно. Некоторые крупные государственные и частные банки не в состоянии комфортно существовать с новыми требованиями с учетом предстоящего расширения кредитования реального сектора экономики и постепенного удорожания фондирования. Для интереса вы можете почитать старый пост о ВТБ, хотя официальная позиция регулятора свидетельствует о том, что предварительное решение не связано с жалобами банкиров. Таким образом, увеличение надбавок к нормативам достаточности капитала будет растянуто в 2019 году вместо изначальных требований на начало января 2019 года. Льготный период завершится к концу следующего года. Между тем сохраняются послабления до 2021 года к формированию резервов и расчета коэффициента риска среди банков, которые кредитуют санкционные компании. Например, Сбербанк является одним из главных кредиторов Русала. Что это значит? Отсутствует давление на капитал, если не говорить о нюансах расчета.
#банки #нормативы #базель