#инвестгрейд
Роделену повысили рейтинг, с чем я коллег и поздравляю.
Но роста котировок опять нет!
Точно также как в своё время с ПКБ.
Как гласит закон Мерфи: каждый способен составить план, который не сработает. 😂 У меня был отличный план, если честно. Хотя они все отличные пока не столкнешься с реальностью.
Ладно, кредитное качество крепчает и на том спасибо)
Роделену повысили рейтинг, с чем я коллег и поздравляю.
Но роста котировок опять нет!
Точно также как в своё время с ПКБ.
Как гласит закон Мерфи: каждый способен составить план, который не сработает. 😂 У меня был отличный план, если честно. Хотя они все отличные пока не столкнешься с реальностью.
Ладно, кредитное качество крепчает и на том спасибо)
#инвестгрейд
Портфель инвестгрейда с фиксами в моменте съехал вниз на 0,2%, а с прошлой отсечки примерно процента на полтора.
В ВДО сегодня припало чуть побольше - на 0,8%.
Короче топтание на месте продолжается.
Ну что поделать, "и это пройдет"(с)
Портфель инвестгрейда с фиксами в моменте съехал вниз на 0,2%, а с прошлой отсечки примерно процента на полтора.
В ВДО сегодня припало чуть побольше - на 0,8%.
Короче топтание на месте продолжается.
Ну что поделать, "и это пройдет"(с)
#инвестгрейд
"Сбер-Секьюритизация А" в публичном портфеле фиксов не участвует, потому что куплена была 16 сентября, а при формировании договорились ничего не добавлять и не выводить, чтобы не путать картину. Тем не менее, считаю необходимым доложить, что вчера первый купон и первый аморт пришел, и были засунуты обратно, так как цена к тому располагала. За почти полтора месяца прирост по позиции получился 1,4%, или ~ 11,5% годовых.
Хотя в программе текущая доходность показывается как положено 20%+ а YTM рисует около 40%, но это с учетом непрерывного реинвеста к погашению, которое может случиться неизвестно когда (как я понял это связано с потоками по базовому активу, которые могут меняться) но не позднее чем через 10 лет. Остальное сожрало падение цены.
Надо сказать, что бумага пока инвесторам не зашла, хотя как по мне весьма интересная, да и рейтинг ААА ничего себе))
Посмотрим что будет если тупо последовательно грузить аморты и проценты обратно - выйдет 40% или нет. Хотя это больше зависит от того, какая будет ключевая ставка. Если по заветам ВЭБа доведут ключ до 52% то ... даже и не знаю, надо посчитать))
"Сбер-Секьюритизация А" в публичном портфеле фиксов не участвует, потому что куплена была 16 сентября, а при формировании договорились ничего не добавлять и не выводить, чтобы не путать картину. Тем не менее, считаю необходимым доложить, что вчера первый купон и первый аморт пришел, и были засунуты обратно, так как цена к тому располагала. За почти полтора месяца прирост по позиции получился 1,4%, или ~ 11,5% годовых.
Хотя в программе текущая доходность показывается как положено 20%+ а YTM рисует около 40%, но это с учетом непрерывного реинвеста к погашению, которое может случиться неизвестно когда (как я понял это связано с потоками по базовому активу, которые могут меняться) но не позднее чем через 10 лет. Остальное сожрало падение цены.
Надо сказать, что бумага пока инвесторам не зашла, хотя как по мне весьма интересная, да и рейтинг ААА ничего себе))
Посмотрим что будет если
#инвестгрейд
#гонки_на_порфтелях
Это свершилось! У нас есть шанс возобновить "гонки на портфелях".
Есть еще люди, которым дорого просвещение и которые держат портфели фиксов, несмотря на засилье флоатеров. Коллега @prepodisvshe любезно согласилась поучаствовать в нашем странном мероприятии своим портфелем инвестгрейда (состав бумаг на скрине)
По состоянию на 31.10.2024 стоимость её портфеля 387 787, 29 рублей, принципы формирования те же - не добавляем и не выводим денег, все реинвестируем, покупаем только фиксы.
Посмотрим, кто из нас больше преуспеет на ниве борьбы за денежные знаки без применения фотошопа.
Я честно сказать, этому очень рад, потому что одному скучновато, даже несмотря на "расколбас-ДКП".
#гонки_на_порфтелях
Это свершилось! У нас есть шанс возобновить "гонки на портфелях".
Есть еще люди, которым дорого просвещение и которые держат портфели фиксов, несмотря на засилье флоатеров. Коллега @prepodisvshe любезно согласилась поучаствовать в нашем странном мероприятии своим портфелем инвестгрейда (состав бумаг на скрине)
По состоянию на 31.10.2024 стоимость её портфеля 387 787, 29 рублей, принципы формирования те же - не добавляем и не выводим денег, все реинвестируем, покупаем только фиксы.
Посмотрим, кто из нас больше преуспеет на ниве борьбы за денежные знаки
Я честно сказать, этому очень рад, потому что одному скучновато, даже несмотря на "расколбас-ДКП".
#бетон_портфель
#инвестгрейд
Не было ни гроша, а вдруг алтын!
"Рентал PRO" прислал дивиденды, аж на 86 рублей. Примерно 0,9% див доходность!)))
Реинвестировать пока некуда, ну будем ждать еще поступлений)
В целом же рыночек отскакивает - ОФЗ 238-е в плюс вышли еще в пятницу. Стыдоба, конечно, но как говорится "есть и хорошие новости"😄
#инвестгрейд
Не было ни гроша, а вдруг алтын!
"Рентал PRO" прислал дивиденды, аж на 86 рублей. Примерно 0,9% див доходность!)))
Реинвестировать пока некуда, ну будем ждать еще поступлений)
В целом же рыночек отскакивает - ОФЗ 238-е в плюс вышли еще в пятницу. Стыдоба, конечно, но как говорится "есть и хорошие новости"😄
#инвестгрейд
Да пора уже разворачиваться. Скоко можно!
Хотя пока нет разворота ДКП как тут развернешься?😢
Да пора уже разворачиваться. Скоко можно!
Хотя пока нет разворота ДКП как тут развернешься?😢
Telegram
Буратино vs МаркетМейкер
А наша любимая ОФЗ-26238 хочет потестить сверху очень мощно проторгованный уровень 51,10‐51,30.
Эту проверку на вшивость нашему подающему надежды на разворот тренду было бы не лишним пройти и отбиться от этого уровня вверх.
Если это нашей ОФЗ удастся сделать…
Эту проверку на вшивость нашему подающему надежды на разворот тренду было бы не лишним пройти и отбиться от этого уровня вверх.
Если это нашей ОФЗ удастся сделать…
#инвестгрейд
Если бы не рано проданная Сегежа, портфель мог бы выйти даже небольшой плюс. Но по факту минус 6 тыс. переоценки за месяц при полученных купонах и прибыли от перепродажи в районе 20 тыс.
Собственно говоря, примерно таким же должен быть и декабрь, если ничего экстраординарного не произойдет. Хотя в декабре частично гасится ПКБ и вообще купонов и амортов будет на 69 тыс.
План действий в целом остается прежним - подбираем на поступления пролитое, плюс интересен ПСБ-лизинг (АА-) с купоном в 25% (размещение будет 9 декабря), но на первичку не пойдем, подождем в стакане.
Коллега, присоединившаяся к гонке, за ноябрь месяц показала результат получше: + 0,36% ( данные на 30 ноября и на 31 октября прилагаются), но все это кончено слезы на общем фоне "горького катаклизма, который мы здесь наблюдаем" (с)
Тем не менее, наблюдения продолжаем))
Если бы не рано проданная Сегежа, портфель мог бы выйти даже небольшой плюс. Но по факту минус 6 тыс. переоценки за месяц при полученных купонах и прибыли от перепродажи в районе 20 тыс.
Собственно говоря, примерно таким же должен быть и декабрь, если ничего экстраординарного не произойдет. Хотя в декабре частично гасится ПКБ и вообще купонов и амортов будет на 69 тыс.
План действий в целом остается прежним - подбираем на поступления пролитое, плюс интересен ПСБ-лизинг (АА-) с купоном в 25% (размещение будет 9 декабря), но на первичку не пойдем, подождем в стакане.
Коллега, присоединившаяся к гонке, за ноябрь месяц показала результат получше: + 0,36% ( данные на 30 ноября и на 31 октября прилагаются), но все это кончено слезы на общем фоне "горького катаклизма, который мы здесь наблюдаем" (с)
Тем не менее, наблюдения продолжаем))
#инвестгрейд
Посмотрел на дневные изменения портфелей - оказалось что акции выросли плюс-минус также как индекс.
А я был такой важный, долго их выбирал, гордился собственной уникальностью - нифига, всё как у всех.
Зато облигации вроде отработали поживее - RGBI +3,5%, а инвестгрейд +5,9%
Я на самом деле продал все ОФЗ и купил вместо них "квази ААА": Сбер секьюритизацию и "лифты".
А на пришедшие проценты и аморты добрал ещё Роделена и ПР-Лизинга.
Доля ПКБ таким образом начала сокращаться, потому что там доходность не такая и большая - 27-28% к погашению. Вообще, заметно, что инвестгрейд, (особенно короткий) подорожал существенно меньше чем ВДО.
На #бетон_порфтеле это также хорошо видно: Самолет за день +9%, Корпсан +11%, Сэтл-Пионер-Эталон-ЛСР хорошо если +4%. ПИФы почти не шелохнулись.
В общем, хотя бы на выходные портфельчики зеленые и это хорошо. а там как бог даст))
И таки вышли в общий плюс по публичным портфелям. Интересно, надолго ли? Опрос ниже👇
Посмотрел на дневные изменения портфелей - оказалось что акции выросли плюс-минус также как индекс.
А я был такой важный, долго их выбирал, гордился собственной уникальностью - нифига, всё как у всех.
Зато облигации вроде отработали поживее - RGBI +3,5%, а инвестгрейд +5,9%
Я на самом деле продал все ОФЗ и купил вместо них "квази ААА": Сбер секьюритизацию и "лифты".
А на пришедшие проценты и аморты добрал ещё Роделена и ПР-Лизинга.
Доля ПКБ таким образом начала сокращаться, потому что там доходность не такая и большая - 27-28% к погашению. Вообще, заметно, что инвестгрейд, (особенно короткий) подорожал существенно меньше чем ВДО.
На #бетон_порфтеле это также хорошо видно: Самолет за день +9%, Корпсан +11%, Сэтл-Пионер-Эталон-ЛСР хорошо если +4%. ПИФы почти не шелохнулись.
В общем, хотя бы на выходные портфельчики зеленые и это хорошо. а там как бог даст))
И таки вышли в общий плюс по публичным портфелям. Интересно, надолго ли? Опрос ниже👇
#инвестгрейд
Я похоже попался в собственную ловушку - сделал столь сложную таблицу, что заполнять её приходится довольно долго. Но вроде бы все закончено и можно представить результаты за 8 месяцев.
Доходность воображения не поражает, но еще две недели назад было еще хуже.
Последние полторы недели всё подорожало процентов на 12-15%, а скажем "ПР-лизинг", который моросил весь год вырос на 20%.
Вот что делает пауза в повышении ключевой ставки!
На самом деле, партия еще не сыграна - можно убедиться, что доходности с рейтингами сейчас пока вообще никак не коррелируют, видимо по мере нормализации ситуации должны выстроиться более или менее по ранжиру.
На 2025 год приходы (если не будет дефолтов ни у кого) должны составить порядка 500 тыс. из которых 400 проценты, а 100 амортизация и погашения (хотя по Сбер Секьюритизации никогда заранее неизвестно сколько вернут).
Соответственно, цель на конец 2025 года формулируется так: получить оценку не менее ~ 2,2 млн. (что вполне вероятно при условии, что ставку сильно менять не будут ни в какую сторону).
В этом случае за 20 месяцев эксперимента мы нагоним флоатеры иЛГБТ LQDT. В портфеле, напомню, по условиям задачи только одни фиксы.
Если удастся накроить побольше - так и хорошо.
В общем, новогоднее ралли сделало настроение получше, хотя я не исключаю, что в январе рост немного растеряют. Ну с другой стороны ничего страшного.
"Невозможного мало" - это похоже девиз нескольких предстоящих лет. Продолжаем наблюдение.
UPD: Коллега из Вышки также публикует свои результаты.
Я похоже попался в собственную ловушку - сделал столь сложную таблицу, что заполнять её приходится довольно долго. Но вроде бы все закончено и можно представить результаты за 8 месяцев.
Доходность воображения не поражает, но еще две недели назад было еще хуже.
Последние полторы недели всё подорожало процентов на 12-15%, а скажем "ПР-лизинг", который моросил весь год вырос на 20%.
Вот что делает пауза в повышении ключевой ставки!
На самом деле, партия еще не сыграна - можно убедиться, что доходности с рейтингами сейчас пока вообще никак не коррелируют, видимо по мере нормализации ситуации должны выстроиться более или менее по ранжиру.
На 2025 год приходы (если не будет дефолтов ни у кого) должны составить порядка 500 тыс. из которых 400 проценты, а 100 амортизация и погашения (хотя по Сбер Секьюритизации никогда заранее неизвестно сколько вернут).
Соответственно, цель на конец 2025 года формулируется так: получить оценку не менее ~ 2,2 млн. (что вполне вероятно при условии, что ставку сильно менять не будут ни в какую сторону).
В этом случае за 20 месяцев эксперимента мы нагоним флоатеры и
Если удастся накроить побольше - так и хорошо.
В общем, новогоднее ралли сделало настроение получше, хотя я не исключаю, что в январе рост немного растеряют. Ну с другой стороны ничего страшного.
"Невозможного мало" - это похоже девиз нескольких предстоящих лет. Продолжаем наблюдение.
UPD: Коллега из Вышки также публикует свои результаты.
#инвестгрейд
Тем временем ОФЗ 238-я завалилась на данной новости. Хорошо что у меня её нету))
Вообще в #инвестгрейд портфеле самого по себе инвестгрейда осталось не так много - я за декабрь и январь там много чего перетряс набрал скорее доходных, нежели надежных.
Посмотрим, что скажетКальтенбрунер ЦБ в феврале. Судя по укреплению курса поднимать ставку не должны. Хотя кто их знает.
Отчет по портфелю будет как обычно в конце месяца)
Тем временем ОФЗ 238-я завалилась на данной новости. Хорошо что у меня её нету))
Вообще в #инвестгрейд портфеле самого по себе инвестгрейда осталось не так много - я за декабрь и январь там много чего перетряс набрал скорее доходных, нежели надежных.
Посмотрим, что скажет
Отчет по портфелю будет как обычно в конце месяца)
Telegram
Буратино vs МаркетМейкер
#офз
На такой хорошей новости 26238 зо звоном и грохотом прорвала все подставленные тазики 🤦
Ну, что... Хорошо, что не много в ордере стояло.
Остальное дозакупил существенно ниже.
=======
Я 26238 беру в долгосрочный портфель потому, что она примерно…
На такой хорошей новости 26238 зо звоном и грохотом прорвала все подставленные тазики 🤦
Ну, что... Хорошо, что не много в ордере стояло.
Остальное дозакупил существенно ниже.
=======
Я 26238 беру в долгосрочный портфель потому, что она примерно…
#инвестгрейд
Продолжившийся в январе рост рынка позволил перетрясти портфель и поправить доходность - 14% годовых это хотя бы не 4-6% как было пару месяцев назад, хотя конечно лучше бы 34%.
Но надеюсь главные позитивные события еще впереди.
Доля в ВДО увеличилась в расчете на то, что по мере снижения ставки спреды начнут в абсолютном выражении снижаться и при ставке в 15% к концу года YTM у ВДО-шек будут ниже 30%.
Отдельная история с СФО РЛО - это единственная бумага высшего рейтинга, которая осталась в портфеле, хотя это некоторое лукавство (она рейтингом выше чем сам эмитент, по ней не пойми что с начислением НКД и вообще особый случай), но формально есть повод отнести её к ААА.
В общем портфель стал уже не очень то #инвестгрейд, но хотя бы вышел в твердый плюс, безо всяких нереализованных убытков.
Февраль несмотря на заседание ЦБ грядет не слишком насыщенный - надо будет пристроить купонов на 16 тыс., плюс остаток кэша в 21 тыс. Наверное это пойдет в бумаги АА и ААА (можно для строгости вернуться в ОФЗ, хотя я пока не очень понимаю зачем).
В общем позору стало чуть меньше, но хвастаться пока особо нечем. Продолжаем эксперимент.
Продолжившийся в январе рост рынка позволил перетрясти портфель и поправить доходность - 14% годовых это хотя бы не 4-6% как было пару месяцев назад, хотя конечно лучше бы 34%.
Но надеюсь главные позитивные события еще впереди.
Доля в ВДО увеличилась в расчете на то, что по мере снижения ставки спреды начнут в абсолютном выражении снижаться и при ставке в 15% к концу года YTM у ВДО-шек будут ниже 30%.
Отдельная история с СФО РЛО - это единственная бумага высшего рейтинга, которая осталась в портфеле, хотя это некоторое лукавство (она рейтингом выше чем сам эмитент, по ней не пойми что с начислением НКД и вообще особый случай), но формально есть повод отнести её к ААА.
В общем портфель стал уже не очень то #инвестгрейд, но хотя бы вышел в твердый плюс, безо всяких нереализованных убытков.
Февраль несмотря на заседание ЦБ грядет не слишком насыщенный - надо будет пристроить купонов на 16 тыс., плюс остаток кэша в 21 тыс. Наверное это пойдет в бумаги АА и ААА (можно для строгости вернуться в ОФЗ, хотя я пока не очень понимаю зачем).
В общем позору стало чуть меньше, но хвастаться пока особо нечем. Продолжаем эксперимент.
#инвестгрейд
Интересно, что у 238-ой ОФЗ в стакане YTM в 16% при свежих 10-летках в 17,5%. То ли её забыли уронить, то ли остальные к 238-ой подтянутся. Но скорее всё-таки первое.
В целом же рыночек похоже принял высокую инфляцию и высокую же ставку. Правда экономическая ативность, судя по всему, не думает снижаться, но это и к лучшему на самом деле. Главное, чтобы в ЦБ опять не начали ошалело крутить ручки на пульте управления, пытаясь отрегулировать нерегулируемое.
Интересно, что у 238-ой ОФЗ в стакане YTM в 16% при свежих 10-летках в 17,5%. То ли её забыли уронить, то ли остальные к 238-ой подтянутся. Но скорее всё-таки первое.
В целом же рыночек похоже принял высокую инфляцию и высокую же ставку. Правда экономическая ативность, судя по всему, не думает снижаться, но это и к лучшему на самом деле. Главное, чтобы в ЦБ опять не начали ошалело крутить ручки на пульте управления, пытаясь отрегулировать нерегулируемое.
Telegram
Буратино vs МаркетМейкер