🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

На всех старших ТФ формируется лонг, особенно это видно на дневке, её очень хорошо утрамбовали по нитям в зоне перепроданности + по недельному ТФ газ льётся уже 3-ю неделю подряд. Также признаками разворота является дельта юридических лиц, которая вчера была на максимально исторических значениях и была равна минус 207 091 контрактов, сейчас она уже минус 180 460 контрактов, то есть уже более 27 тысяч контрактов по шортам юрики начали закрывать позиции. Ещё за рост говорят американские опционы, вчера была замечена серьёзная активность на 4.000 страйке у колов и + путы фиксили профит на 3.150-3.250, возможно они же и сделали перекладку на рост.

❗️ — 3.320, 3.450, 3.550

⛔️ — 3.100

Рейтинг крупнейших стран по запасам природного газа

На рисунке представлены 10 стран с крупнейшими в мире запасами природного газа, страны сгруппированы и раскрашены по регионам, данные предоставлены Управлением энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA).

Запасы природного газа в трлн. куб. футов:

🇷🇺 Россия 🌟🌟🌟🌟 1688 — Европа/Азия
🇮🇷 Иран 🌟🌟🌟🌟🌟 1200 — Б. Восток
🇶🇦 Катар 🌟🌟🌟🌟🌟 843 — Б. Восток
🇺🇸 США 🌟🌟🌟🌟🌟 615 — Сев. Америка
🇹🇲 Туркменистан 🌟🌟 400 — Азия
🇸🇦 С. Аравия 🌟🌟🌟🌟 336 — Б. Восток
🇦🇪 ОАЭ 🌟🌟🌟🌟🌟 290 — Б. Восток
🇨🇳 Китай 🌟🌟🌟🌟🌟 265 — Азия
🇳🇬 Нигерия 🌟🌟🌟🌟 209 — Африка
🇻🇪 Венесуэла 🌟🌟🌟 195 — Юж. Америка

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, составляющими 1688 триллионов кубических футов. Она имеет на 40% больше газа, чем Иран, и почти в три раза больше, чем США.

На три ведущие страны — Россию, Иран и Катар — приходится 51% мировых запасов — 3,7 квадриллиона кубических футов из оценочных 7,3 квадриллиона мировых запасов. Эта тройка лидеров остаётся неизменной с 2023 года.

В целом на долю этих 10 крупнейших стран приходится 83%, или более четырех пятых мировых резервов. Европа, когда-то сильно зависящая от российского газа, прилагает усилия по диверсификации своих источников энергии и созданию инфраструктуры импорта СПГ.

Рейтинг крупнейших стран по запасам нефти

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла 🌟🌟 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия 🌟🌟 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран 🌟🌟🌟 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада 🌟🌟🌟 163
🇮🇶 Ирак 🌟🌟🌟🌟 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ 🌟🌟🌟🌟 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт 🌟🌟🌟 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия 🌟🌟🌟 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США 🌟🌟🌟🌟 74
🇱🇾 Ливия 🌟🌟🌟 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

На третьем месте находится Иран с запасами нефти в 209 миллиардов баррелей, за ним следует Канада с запасами в 163 миллиарда баррелей.

В целом, почти 14% мировой добычи нефти находится под санкциями, в основном в странах ОПЕК+.

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Все цели из прошлого вью выполнены, а именно — 3.320, 3.450, 3.550. Теперь настал момент для того, чтобы остудить перегретые ростом часовики и дневной таймфрейм. Газ технично ходит в каналах и отбивается от трендовых наклонных линий, это очень хорошо видно по дневке.
Из наблюдений: последние 2 недели пристально следя за дельтой юридических лиц я пришёл к тому, что у них происходит какой то хаос, весь этот рост они только лишь закрывали шорты, а физики получается забирали профит с этого движения в 400 пунктов, мне искренне жаль этих юриков-дуриков и надеюсь они исправятся в будущем, и рад за Вас, кто лонговал со мной от 3.250. Надеюсь, будущее движение от шорта мы с вами также успешно заберём. 🜂 ОИ юр.лиц сейчас равна минус 22 434 контрактов, смею предположить что сейчас юр.лица реабилитируются, а физики продолжат лонговать в надежде увидеть 3.800-4.000 и мы с хорошим ускорением полетим вниз.

❗️ — 3.385, 3.320, 3.280

⛔️ — 3.605

📊 Фьючерс на индекс Мосбиржи

Все таймфреймы в перекупленности — 2х-4х часовики и дневка. Как правило после такого происходит хорошая коррекция примерно на 10 000 пунктов. Так же виден пГиП (перевёрнутая голова и плечи) с целью на 284 000, далее отрисовка правого плеча — это подразумевает рост до 297 500 - 298 000, потом тест уровня шеи сверху вниз и дальнейший рост запилами до 330 000. Какой то позитивный фон впереди будет, что такой рост нас ждёт, ещё будущий рост подтверждает и недельный ТФ (его нет на скрине), нити только-только выскочили из зоны перепроданности.

Доброго вечера дорогие трейдеры газа и не только! Получился достаточно длинный лонгрид, но уверен он точно того стоит и вам понравится.

Вчера мы стали свидетелями исторического события в природном газе по открытым позициям участников на Мосбирже. Произошло обновление экстремумов дельт физических и юридических лиц (нетто-позиций|лонг минус шорт) за последние 4 года.

Вчера в 21:50 дельта юридических лиц показала экстремально-рекордно низкое значение за всю историю торгов природного газа на Мосбирже —363,963 контракта. Юр.лица (умные деньги, хеджеры, фонды) сформировали рекордную чистую шорт-позицию.

Дело было так: в прошлую пятницу газ закрылся по 3.576, все выходные я конечно же переживал за свой открытый шорт в пятницу, взятый с 3.602 в 16:25мск по своей квадро-стратегии + нити Спуда говорили о сильном перегреве газа (пост был на канале), расписывать стратегию не буду, ибо речь не о ней. Так вот, на закрытии в пятницу дельта юриков была равна —8 624, то есть слегка отрицательной, а уже на утро понедельника она равнялась —32 919 контрактов, цена рухнула к концу дня в понедельник и закрылась на отметке 3,325, при этом дельта юр.лиц составила —159 877 контрактов, физики лонговали как не в себя и некоторые даже начали что то подозревать 👀 А во вторник утром цена открылась на 3.324 и с дельтой юр.лиц равной —158 094 и к обеду цена уже совершила перелой на 3.229, к закрытию вечерней сессии вторника цена отрисовала клоуз на 3.272 с дельтой —238 160. Утром в среду открылись по 3.251 и дельтой в —234 829 и уже ближе к закрытию торгов в 21:50 оформили абсолютный рекорд по дельте —363 963 контракта, закрытие дня сделали по 3.081 с дельтой —347 339, получается около 16к лонгов ликвиднули и юрики об них пофиксили свои профитные шорты, всё по технике. Я думаю, что очень много кто лонганул и не хотел пропустить ракету с 3.500-3.550-3.600 в надежде на 3.750-3.800-4.000 - я этот сантимент увидел по различным чатам, все прям были воодушевлены ростом с 3.200 до 3.600 и говорили: "Ооооо узнаю старый добрый газ, наконец то начался растущий тренд" 😂 Ужас, одним словом.

Рынок, как отлаженный механизм, жестко вымыл перегретые лонги с толпой физиков, отправив цену с 3.325 до 3.077 на маржин-колах. Классика жанра.

На текущий момент написания поста юр.лица начали фиксировать рекордную прибыль по шортам: чистый шорт сократился до —306 248 (—58k за день). Физики продолжают капитулировать (закрыто —30k лонгов), но их чистый лонг (~306k) все еще огромен и опасен. Совокупный ОИ рухнул на —83k – это признак массовых маржинколов.

По дальнейшему развитию событий я думаю, что экстремальный шорт юриков создает риск шорт-сквиза/шортокрыла. Любой лонговый импульс у 3.100 может дать резкий, но короткий отскок до 3.15-3.20. Так как в следующий понедельник наш контракт на вечерке уже "встанет", то рекомендую уже переходить на новый контракт. Пробой 3.000 открывает дорогу на 2.85-2.80.

Пока физики остаются в гигантских чистых лонгах, а юрики – в значительных чистых шортах, давление вниз – это доминирующий сценарий. Скорее всего юр.лица будут использовать свою силу для добавки в шорт, разворот вверх думаю возможен при массовом закрытии шортов юриками или агрессивного набора лонга пи этом параллельно по пути скидывая старые шортЫ, пока мы наблюдаем лишь фиксацию.

Из всего этого напрашивается вывод, что рынок газа продемонстрировал "мастер-класс" по тому, как юр.лица работают против толпы. Экстремум по дельте пройден, началась фиксация, но медвежий тренд не сломан. Будьте готовы к волатильности, особенно у 3.000. Торгуйте осторожно, уровни и риск-менеджмент — ваши главные союзники. Пока не вижу причин делать ставки против институционалов в лонг. Всем успеха и профита торгах! Надеюсь этот разбор полётов в газе был для вас полезным.

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Вчера под закрытие торгов на NYMEX были обнаружены аномальные активности у опционов PUT на 2.000, 2.500 и 2.750 страйках, если честно, то первый раз такое вижу, выгружаю их с мая на каждодневной основе — обычно большие активности происходят в пределах 500 пунктов у колов/путов, а тут прям кто-то проявил активность за 1000+ от текущей цены (3.162) и объёмы заходили огромные.

Едем на 2.750 - 2.500 - 2.000 ?

Ссылка на чат ➡️ @World_Trading_Chat 💬

Всех рад приветствовать! Наконец то могу вам презентовать алгоритм, в основе которого заложена логика индикатора Clouds от SBPro (показывает большие вливания объемов в рынок), но с ещё более детальными доработками и улучшениями.

🔥 Параметры стратегии
Инструмент: фьючерс Henry Hub Natural Gas (NYMEX)
Период теста: 12.11.2024 – 15.07.2025 (~8 месяцев)
Таймфрейм: 1 секунда, история именно с биржи NYMEX

🔎 Логика стратегии основана на кластерном анализе “облаков” сделок:
🔘фильтр по объему и количеству баров
🔘проверка перевеса BID/ASK по сделкам и объему
🔘после формирования облака цена должна подтвердить импульс движением в несколько шагов
🔘входы в сторону дисбаланса
🔘выходы:
- динамические стопы и тейки по ATR (разные множители для лонгов и шортов)
- при появлении противоположного скопления объёма облаков продавца или покупателя

📉 Результаты теста на 1 контракт:
🔘Количество сделок: 248, 1 сделка раз в 1-1,5 дня, 141 лонгов и 107 шортов
🔘Винрейт: 60.9%, из 100 сделок 61 сделка прибыльная
🔘Средняя сделка: +40 пунктов
🔘Средний профит: +101 пункт
🔘Средний убыток: –57 пунктов
🔘Максимальный убыток: –223 пункта
🔘График доходности — плавный рост с короткими сериями просадок
🔘Profit Factor: 2.86, это считается высоким показателем, он показывает эффективность управления риском, на каждый 1$ убытка стратегия зарабатывает 2.86$ прибыли. Это один из главных показателей качества стратегии, показывающий во сколько раз общая прибыль больше убытков.
🔘Recovery Factor: 21.66, это показатель, который измеряет, насколько эффективно стратегия восстанавливается после просадки. Стратегия почти не залипает в убытках, риск-профит отличный, если совсем простым языком, то каждый доллар просадки приносит 21 доллар прибыли.
🔘Итоговый результат : +9962 пунктов минус комиссия ~500 пунктов = 9470 пунктов, это в среднем 1184 пункта в месяц, естественно торговать на всё депо/плечи нельзя, так как есть просадка в 223 пункта, и если учесть что максимальное плечо в газе сейчас примерно х4.32, то вполне разумно уполовинить риск и делить этот профит на 2, получается 592 пункта. При депозите в 11600р. вам будет хватать работать с 1 контрактом (ГО 5800р.) и держать запас прочности, в итоге с 1 контракта плановый профит будет равен около 4755р. или +41% в месяц в абсолюте.

🛡 Почему это работает?
🔘Стратегия использует импульсы ликвидности на низком таймфрейме, где заметен перевес покупателей или продавцов.
🔘Фильтры шумов: игнорирование мелких всплесков,
🔘Гибкая защита капитала: ATR-стопы и тейки позволяют адаптироваться к волатильности.

🖥 Кому подойдет стратегия: тем, кто хочет понять реальную механику всплеска больших объёмов на природном газе, и кто устал сливать свои депозиты на таком волатильном инструменте как газ. Также она будет интересна опытным трейдерам, торгующим внутри дня, так как алгоритм показывает направление и можно как скальпить в сторону дисбаланса баеров/селлеров, так и просто удерживать позицию по времени в среднем по статистике от 5-10 часов до 2 дней.

⚠️ Важно: стратегия не является стопроцентным граалем, но очень близка к нему! Да, она работает, и если вы новичок на рынке газа, то она способна предотвратить ваши страдания и пересиживания убытков до маржинкола, для вас уже есть чёткий стоп ~100 пунктов, оттестированный на большой 1-секундной истории и тейк-профит ~150 пунктов, поэтому вы как минимум научитесь дисциплине и перестанете спорить с рынком, будете вовремя резать убытки и переворачиваться в сторону умных денег.

🛢 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.
4️⃣ — американские опционы за эти 7 дней погружения не однократно палились гипер-активностями на 70-ых и 75-ых страйках.
Всё это в совокупности с нитями даёт мне основания полагать, что нас ждёт впереди очень бурный и быстрый рост в район 70$ за баррель. Есть ещё незакрытый гэп у 73$, но это будет уже вишенкой на торте, если мы туда прирулим.

🎯 — 69.15 | 70.65 - 70.85 | 73.00 - 73.15

⛔️ — 65.65

⭐ августа, среда:
11:00 🛢 Ежемесячный отчет МЭА  
17:30 🛢 Объём запасов сырой нефти, пред. -3,029M
20:30 🗣 Выступление Бостика, члена FOMC  
22:26 🇷🇺 Индекс потребительских цен
22:26 🇷🇺 ВВП России

Ссылка на чат ➡️ @World_Trading_Chat 💬

⭐ августа, четверг:
12:00 🇨🇳 Объём выданных займов
12:00 🇪🇺 ВВП Еврозоны
12:00 🇪🇺 Объём промышленного производства
13:00 🗣 Заседание Еврогруппы
15:30 🇺🇸 Число заявок на получение пособий по безраб-це
15:30 🇺🇸 Число лиц получающих пособия по безраб-це
15:30 🇺🇸 Базовый индекс цен производителей
16:00 🇷🇺 Международные резервы ЦБ (USD)
17:30 🔥 Объём запасов природного газа, пред. 7B
23:30 🇺🇸 Баланс Федеральной резервной системы

Ссылка на чат ➡️ @World_Trading_Chat 💬