Это метрики стратегий, которые отображены на скрине выше. Давайте ка пробежимся еще раз по ним.

В табличных данных, в столбцах, мы видим уникальный идентификатор стратегии и набор метрик.

Вот что значат эти метрики:

performance

Доходность (общая)
Общая прибыль/убыток стратегии за весь период тестирования в % . Например, 2.5 = 250%

cagr

Среднегодовой темп роста
Среднегодовой сложный темп роста капитала за период (в %). Показывает, насколько равномерно рос капитал ежегодно. Например 0.2 = 20%

ann_mean

Среднегодовая доходность
Средняя доходность стратегии за год (в %), рассчитанная на основе данных тестирования. Например 0.3 = 30%

ann_std

Годовое стандартное отклонение
Мера волатильности кривой баланса за год. Чем выше значение, тем больше мотыляет кривую оходности вверх-вниз

sharpe

Коэффициент Шарпа
Соотношение доходности к риску (отношение средней доходности к волатильности). Выше = лучше (премия за единицу риска).

drawdown_relat_cur_max

Текущая относительная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в процентах от предыдущего пика equity

drawdown_relat_perc_max

Максимальная относительная просадка, %
Наибольшая зафиксированная просадка в процентах от пика equity к минимуму.

drawdown_abs_cur_max

Текущая абсолютная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в денежном выражении (в USD).

drawdown_abs_perc_max

Максимальная абсолютная просадка, %
Наибольшая просадка в процентах от начального депозита.

all_trades

Всего сделок
Общее количество закрытых сделок за период тестирования.

profit_trades

Прибыльных сделок
Количество сделок с положительным результатом.

loss_trades

Убыточных сделок
Количество сделок с отрицательным результатом.

avg_profit

Средняя прибыль на сделку
Средний профит прибыльной сделки (в USD).

avg_loss

Средний убыток на сделку
Средний убыток убыточной сделки (в USD).

profit_factor

Коэффициент прибыльности
Отношение общей прибыли к общему убытку. Если >1 — стратегия прибыльна.

true_profit_factor

Истинный коэффициент прибыльности
Уточненный коэффициент прибыльности = profit_factor минус результат самой профитной сделки.

expected_value_per_trade

Ожидаемая доходность на сделку
Показывает математическое ожидание.

recovery_factor

Коэффициент восстановления
Отношение общей прибыли к максимальной просадке. Выше = быстрее восстановление после просадки.

sortino_ratio

Коэффициент Сортино
Улучшенная версия коэффициента Шарпа, учитывающая только отрицательную волатильность (риски).

r_squared

Коэффициент детерминации (R²)
Показывает, насколько доходность стратегии коррелирует с рынком (0–100%). Чем ближе к 100%, тем выше зависимость.

avg_duration_hours

Средняя длительность сделки, часы
Среднее время удержания позиции (в часах).

win_rate

Процент прибыльных сделок
Доля прибыльных сделок от общего числа (в %).

Примечания:
- Просадка (drawdown) - ключевой риск-параметр. Относительная просадка (%) считается от пика equity, абсолютная - от начального депозита.
- Коэффициенты Шарпа/Сортино - чем выше, тем эффективнее стратегия на единицу риска.
- True Profit Factor отличается от обычного Profit Factor учетом реальных издержек (более точный показатель).
- R² часто используется для оценки "случайности" результатов: низкий R² может указывать на переоптимизацию.

@xbt001

#algo

Непосредственно сама таблица.

В сигнальной группе устрою голосование, какую стратегию из этих запускать в реалтайм тест.

Также, закину туда полную таблицу со всеми стратегиями (около 6500)

#algo