Так вот, ответ на вопрос:

Мы отказались

Почему?

Потому что наш бот - это не только железо, не только алгоритмы. Это наш мозг, наши руки, наша философия.
Мы не делаем его только чтобы "продать".
Мы делаем его, чтобы торговать сами. Чтобы он работал на рынке, а не на презентации.

Но сам факт этого предложения - это чекпойнт для нас, команды и продукта.

Мы не ходили по фондам, не рисовали презы на 40 слайдов.
Мы просто сделали штуку, которая работает и это увидели.

Когда ты делаешь рабочую штуковину, не надо никого уговаривать. Надо делать результат и все приложится 🙌🏻

@xbt001

#algo

Это метрики стратегий, которые отображены на скрине выше. Давайте ка пробежимся еще раз по ним.

В табличных данных, в столбцах, мы видим уникальный идентификатор стратегии и набор метрик.

Вот что значат эти метрики:

performance

Доходность (общая)
Общая прибыль/убыток стратегии за весь период тестирования в % . Например, 2.5 = 250%

cagr

Среднегодовой темп роста
Среднегодовой сложный темп роста капитала за период (в %). Показывает, насколько равномерно рос капитал ежегодно. Например 0.2 = 20%

ann_mean

Среднегодовая доходность
Средняя доходность стратегии за год (в %), рассчитанная на основе данных тестирования. Например 0.3 = 30%

ann_std

Годовое стандартное отклонение
Мера волатильности кривой баланса за год. Чем выше значение, тем больше мотыляет кривую оходности вверх-вниз

sharpe

Коэффициент Шарпа
Соотношение доходности к риску (отношение средней доходности к волатильности). Выше = лучше (премия за единицу риска).

drawdown_relat_cur_max

Текущая относительная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в процентах от предыдущего пика equity

drawdown_relat_perc_max

Максимальная относительная просадка, %
Наибольшая зафиксированная просадка в процентах от пика equity к минимуму.

drawdown_abs_cur_max

Текущая абсолютная максимальная просадка
Максимальная текущая просадка в денежном выражении (в USD).

drawdown_abs_perc_max

Максимальная абсолютная просадка, %
Наибольшая просадка в процентах от начального депозита.

all_trades

Всего сделок
Общее количество закрытых сделок за период тестирования.

profit_trades

Прибыльных сделок
Количество сделок с положительным результатом.

loss_trades

Убыточных сделок
Количество сделок с отрицательным результатом.

avg_profit

Средняя прибыль на сделку
Средний профит прибыльной сделки (в USD).

avg_loss

Средний убыток на сделку
Средний убыток убыточной сделки (в USD).

profit_factor

Коэффициент прибыльности
Отношение общей прибыли к общему убытку. Если >1 — стратегия прибыльна.

true_profit_factor

Истинный коэффициент прибыльности
Уточненный коэффициент прибыльности = profit_factor минус результат самой профитной сделки.

expected_value_per_trade

Ожидаемая доходность на сделку
Показывает математическое ожидание.

recovery_factor

Коэффициент восстановления
Отношение общей прибыли к максимальной просадке. Выше = быстрее восстановление после просадки.

sortino_ratio

Коэффициент Сортино
Улучшенная версия коэффициента Шарпа, учитывающая только отрицательную волатильность (риски).

r_squared

Коэффициент детерминации (R²)
Показывает, насколько доходность стратегии коррелирует с рынком (0–100%). Чем ближе к 100%, тем выше зависимость.

avg_duration_hours

Средняя длительность сделки, часы
Среднее время удержания позиции (в часах).

win_rate

Процент прибыльных сделок
Доля прибыльных сделок от общего числа (в %).

Примечания:
- Просадка (drawdown) - ключевой риск-параметр. Относительная просадка (%) считается от пика equity, абсолютная - от начального депозита.
- Коэффициенты Шарпа/Сортино - чем выше, тем эффективнее стратегия на единицу риска.
- True Profit Factor отличается от обычного Profit Factor учетом реальных издержек (более точный показатель).
- R² часто используется для оценки "случайности" результатов: низкий R² может указывать на переоптимизацию.

@xbt001

#algo

Непосредственно сама таблица.

В сигнальной группе устрою голосование, какую стратегию из этих запускать в реалтайм тест.

Также, закину туда полную таблицу со всеми стратегиями (около 6500)

#algo

Штош

Как я решил проблемы, от которых у меня горела жопа

На прошлой платформе (не буду тыкать пальцем, но многие поймут, о ком я) было две вещи, которые меня просто вымораживали. Учитывая что трейдинг завязан на психологию, самообладание терять нельзя. А превышение планируемого убытка бьет по мозгам будь здоров. Когда ты планировал стоп на 3% от депозита, а получаешь лосс на -5% - это АААААА! демотивирует.

Что это за две вещи?

Комиссии:

Даже с прокачанным аккаунтом они жрали профит. Половину профита я просто дарил бирже. Спасибо конечно за возможность лудить на фьючах торговать, но не такой же ценой.

Проскальзывания:

Ставлю стоп (маркет-ордер) на цену, условно, 100$, а исполняется он по 102$ или 105$. Особенно с крупными ордерами, когда ликвидности в стакане не хватает.

Для меня это ебучий кошмар - поскольку я использую очень короткие стоп-лоссы, которые позволяют мне взять бОльший объем позиции, исполнение по нужной цене критически важно.

И с одной стороны - комиссия рассчитывается от объема позиции, с другой - чем больше объем позиции, тем выше вероятность проскальзывания. Хаха.
Я уже писал, что 2 раза закрыться в безубыток равнялось по финансовому результату закрыть один убыток. Это мрак 🤌

Я начал искать варианты и нашел это вот место, и, в общем-то, закрылись все эти вопросы.

Кстати, с подачи чувака из нашей команды - того, который ездил алкоголизироваться в степи, и приехал с восьмизначным оффером.

1/3

Про проскальзывания

Что по поводу опции "гарантированная цена" ? Каким образом ордер исполняется строго по установленной цене без проскальзываний?

Да, мы все знаем принцип сведения ордеров - маркет ордер на покупку сводится с лимитным ордером на продажу, и наеборот.

Проскальзывание возникает, когда нет контрагента по нужной цене - хочу купить маркетом по 100$, но лимитом продают только по 105$.

Так как же получается так, что даже при отсутствии желающих продать по 100$, с включённой опцией "гарантированная цена" мой ордер на покупку исполняется точно по 100$, а не по 105$?

Первое, что я сделал - разобрался с этим вопросом, ибо рыночную механику мне понимать необходимо 🤷‍♂

Я узнал, и рассказываю, как это работает:

Цена доходит до уровня моего стопа, далее позиция переводится на внебиржевой рынок - в ОТС.
После перевода в ОТС, системой предпринимается попытка моментального закрытия уже ИХ позиции через комбинацию лимиток типа IOC* и маркет-ордеров.
Если случается проскальзывание - разница покрывается за счет собственных средств биржи. Да, они в этом случае несут повышенные риски, но и комиссия платится чуть больше😏

Проверено, это работает: я ставлю стоп, и он срабатывает ровно на той цене, на которой нужно. Ничего не скользит. Для больших позиций это просто находка.

Почему я раньше об этом не знал? Сколько денег и нервов я бы сэкономил 😐

@xbt001

*IOC ордер, или "Исполнить или отменить" (Immediate or Cancel), это тип биржевой заявки, при котором часть ордера, которая может быть исполнена немедленно, выполняется, а оставшаяся часть отменяется.

Небольшой апдейт по #BTC

Действительно, царапнули 115к, было нисходящее движение, но не такое глубокое, как я думал.

Я его шортил, но заиграла жадина, не закрыл профит по цели 112 700, в итоге безубыток. А в моменте было 2х к фьючерсному депозиту хаха (🤡)

Пока сильного движения покупателя не вижу, мыслю от шорта. Полагаю, снять лои можем сходить

Вечерком или завтра подробнее на биток посмотрим

@xbt001

«««

Меня радует эфир, поскольку у меня в нем значительная часть депозита. А вас?

Дайджест остался в списке "нужно сделать"

Сегодня завод 🏭

Бот говорит шортить, я хз

Ну посмотрим на него🤷‍♂

Запоз #дайджест

Что там было 4-10 августа 2025?

Ну штош, прошлая неделя вышла такая, что скучно не было: от рекордного оттока из ETH-ETF и последующего пампа эфира до мощного притока в BTC, от пенсионных планов с биточком до точки в саге SEC vs Ripple.

💁‍♂ Начнём с регуляторки, потому что именно она разогрела рынок

7 августа Трамп подписал указ: теперь пенсионные 401(k) в США можно тратить на альтернативы, включая крипту.

Это легальный мост для огромного куска капитала. Дядечки в костюмах начнут закупать BTC и ETH с мыслью “ну, это ж на пенсию”

А по XRP наконец-то сняли многолетнюю интригу:

SEC закрыла дело против Ripple. Да, $125 млн штрафа, да, ограничения на институциональные продажи остались, но главный груз неопределённости свалился.

Цена, как водится, улетела вверх.

⚖ ETF-качели

Прошлый понедельник начался с хлёсткой пощёчины эфиру:

из ETH-ETF утекло $465 млн за день (BlackRock в лидерах по оттоку). Цена пошла вниз, нервы у держателей - вверх.

Впрочем, эфир не просто выдержал удар, а еще и дал нормального леща в ответ - благодаря повышению институционального спроса, сейчас торгуется вблизи своих исторических максимумов, выше 4к$

К середине прошлой недели биток показал кто смеется последним:

в BTC-ETF пошли притоки, а к пятнице влили уже больше $400 млн (IBIT +$360 млн).

Итог недели - +$253 млн чистого притока в BTC-ETF.

🤑 Крупняк не дремлет

4 августа Strategy (бывш. MicroStrategy) зашла на $2,46 млрд в биток - третья по размеру покупка в её истории. Корпоративные казначейства явно решили, что время закупа ещё не прошло.

А JPMorgan и Coinbase придумали связку: пополняешь кошелёк Coinbase с карты Chase, а скоро ещё и баллы лояльности в крипту конвертить можно будет.

🐳 TON тоже отметился

TON Strategy Co. закрыла раунд на $558 млн под казначейство экосистемы. Так себе новость для шортов по TON - у проекта явно остались ягоды в ягодицах для новых движений.

📌 Итог

BTC вплотную подошёл к $122k (уже царапнул 122.5к) , эфир почти у АТН, XRP стряхнул SEC, поезд институционалов загружает свои вагоны. Неделя показала, что рынок продолжает взрослеть: регуляторка выстраивается, бабосики заходят, волатильность местами бешенная, но, в целом - бычья картина.

Посмотрим, что CPI и PPI на текущей неделе скажут. Но пока всё выглядит так, будто осень может быть очень горячей 🔥

Всех с понедельником

@xbt001