При RR 1:3 всё было довольно скромно, а вот с RR 1:10 бот начал показывать серьёзную прибыль, особенно если обмазать его плечами.

Поскольку тейки еще не прописаны, мы использовали фиксированный риск-реворд. Меняли его соотношение - сначала тестировали RR 1:3, потом перешли к RR 1:10, и это сильно влияло на результаты.

При RR 1:10, например, из 97 сделок 24 оказались в плюсе, что дало винрейт около 24.7%. Да, с небольшим процентом прибыльных сделок можно выйти в плюс, если прибыль по положительным сделкам перекрывает убытки.

Но на середине процесса была обнаружена ошибка в коде, которая влияла на отображение данных - в том числе и винрейта)) после исправления внезапно оказалось, что винрейт стал выше

В итоге, после всех этих изменений и тестов, мы нашли оптимальный вариант: RR 1:10 и использование плечей.

Практически без адаптации нужных параметров к текущему рынку, при каких-то средних настройках, такой подход приносит годовую прибыль в 145%, что, в общем, неплохой результат

Адаптируем бота под текущие рыночные условия

Тест на более менее актуальных для текущего момента данных

Когда они стали актуальными, можно увидеть по кривой доходности (где-то с середины января)