Синий - холд BTC
Зелёный- спот торговля
Красный - торговля с плечом х5:
Зелёный- спот торговля
Красный - торговля с плечом х5:
Пока так
Мы много чего сделали - нет смысла перечислять. Скажу лучше что мы пока еще не сделали:
Бот пока не переключается никуда с основного таймфрейма. А анализ нескольких таймфреймов важен - это влияет на вероятность отработки и точность входа - чем ближе ты вошел к стопу, тем больший риск-реворд сможешь себе позволить
Кстати про риск-реворд. Бот пока не умеет тейкаться по цели. Он пока умеет только тейкаться по фиксированному риск-реворду. Это, конено, тоже влияет на вероятность отработки, следовательно, и на конечный результат
Бот анализирует и отрабатывает только около 30% потенциально торговых ситуаций. Большая часть сигналов пока пропускается - мы используем статистику только по объему.
Понятное дело, были и другие результаты. Они будут ниже, с некоторыми комментариями
Мы много чего сделали - нет смысла перечислять. Скажу лучше что мы пока еще не сделали:
Бот пока не переключается никуда с основного таймфрейма. А анализ нескольких таймфреймов важен - это влияет на вероятность отработки и точность входа - чем ближе ты вошел к стопу, тем больший риск-реворд сможешь себе позволить
Кстати про риск-реворд. Бот пока не умеет тейкаться по цели. Он пока умеет только тейкаться по фиксированному риск-реворду. Это, конено, тоже влияет на вероятность отработки, следовательно, и на конечный результат
Бот анализирует и отрабатывает только около 30% потенциально торговых ситуаций. Большая часть сигналов пока пропускается - мы используем статистику только по объему.
Понятное дело, были и другие результаты. Они будут ниже, с некоторыми комментариями
👍2
Без плеча (зеленая)
С плечом (красная)
PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 1.070369
Multiple (Buy-and-Hold): 2.942312
--------------------------------------
Out-/Underperformance: -1.871943
CAGR: 0.034804
Annualized Mean: 0.034213
Annualized Std: 0.150183
Sharpe Ratio: 0.231746
С плечом (красная)
PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 0.921231
Multiple (Buy-and-Hold): 2.942312
--------------------------------------
Out-/Underperformance: -2.021081
CAGR: -0.040436
Annualized Mean: -0.041278
Annualized Std: 0.729239
Sharpe Ratio: -0.05545
😢2👎1
PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 1.641061
Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384
--------------------------------------
Out-/Underperformance: -1.322779
CAGR: 0.282129
Annualized Mean: 0.248536
Annualized Std: 0.195003
Sharpe Ratio: 1.446795
Прибыльные сделки: 21
Убыточные сделки: 57
С ПЛЕЧОМ 5
PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 6.445468
Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384
--------------------------------------
Out-/Underperformance: 3.481628
CAGR: 1.546928
Annualized Mean: 0.934942
Annualized Std: 0.896419
Sharpe Ratio: 1.725675
Прибыльные сделки: 21
Убыточные сделки: 57
XBT
PERFORMANCE MEASURES: Multiple (Strategy): 1.641061 Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384 -------------------------------------- Out-/Underperformance: -1.322779 CAGR: 0.282129 Annualized Mean: 0.248536 Annualized…
Это - один из последних (хотя, тоже наверное уже не самый актуальный)
При RR 1:3 всё было довольно скромно, а вот с RR 1:10 бот начал показывать серьёзную прибыль, особенно если обмазать его плечами.
Поскольку тейки еще не прописаны, мы использовали фиксированный риск-реворд. Меняли его соотношение - сначала тестировали RR 1:3, потом перешли к RR 1:10, и это сильно влияло на результаты.
При RR 1:10, например, из 97 сделок 24 оказались в плюсе, что дало винрейт около 24.7%. Да, с небольшим процентом прибыльных сделок можно выйти в плюс, если прибыль по положительным сделкам перекрывает убытки.
Но на середине процесса была обнаружена ошибка в коде, которая влияла на отображение данных - в том числе и винрейта)) после исправления внезапно оказалось, что винрейт стал выше
В итоге, после всех этих изменений и тестов, мы нашли оптимальный вариант: RR 1:10 и использование плечей.
Практически без адаптации нужных параметров к текущему рынку, при каких-то средних настройках, такой подход приносит годовую прибыль в 145%, что, в общем, неплохой результат
Поскольку тейки еще не прописаны, мы использовали фиксированный риск-реворд. Меняли его соотношение - сначала тестировали RR 1:3, потом перешли к RR 1:10, и это сильно влияло на результаты.
При RR 1:10, например, из 97 сделок 24 оказались в плюсе, что дало винрейт около 24.7%. Да, с небольшим процентом прибыльных сделок можно выйти в плюс, если прибыль по положительным сделкам перекрывает убытки.
Но на середине процесса была обнаружена ошибка в коде, которая влияла на отображение данных - в том числе и винрейта)) после исправления внезапно оказалось, что винрейт стал выше
В итоге, после всех этих изменений и тестов, мы нашли оптимальный вариант: RR 1:10 и использование плечей.
Практически без адаптации нужных параметров к текущему рынку, при каких-то средних настройках, такой подход приносит годовую прибыль в 145%, что, в общем, неплохой результат