Forwarded from XBT.signal
🚀 Делимся прогрессом в нашей работе
Во первых
К сожалению, был обнаружен один критичный баг с забеганием вперёд на бэктесте
После исправления результат стал выглядеть так.
Да, стратегия не утратила прибыльности, но отклонение относительно средней доходности стало выше - кривая доходности стала более "дерганой". Это влияет на стабильность и предсказуемость получения прибыли.
Во первых
К сожалению, был обнаружен один критичный баг с забеганием вперёд на бэктесте
После исправления результат стал выглядеть так.
Да, стратегия не утратила прибыльности, но отклонение относительно средней доходности стало выше - кривая доходности стала более "дерганой". Это влияет на стабильность и предсказуемость получения прибыли.
Хорошо, что нашли ошибку, но плохо, что результаты стали чуть хуже
Forwarded from XBT.signal
Во вторых
Сейчас мы пытаемся решить главную боль - вход по "худшей цене", когда бот покупает на пике (high) и продает в минимум (low), упуская часть потенциальной прибыли
Бот дает сигнал со значением EP (Entry Price) это "худшая цена", по которой можно войти в сделку. Например, самая высокая при покупке или самая низкая при продаже
Сейчас мы пытаемся решить главную боль - вход по "худшей цене", когда бот покупает на пике (high) и продает в минимум (low), упуская часть потенциальной прибыли
Бот дает сигнал со значением EP (Entry Price) это "худшая цена", по которой можно войти в сделку. Например, самая высокая при покупке или самая низкая при продаже
Forwarded from XBT.signal
Между EP и стоп-лоссом есть некоторая зона, где вход оптимален, но бот часто ловит экстремумы:
Мы видим это на бэктесте- я отметил лучшие входы стрелками и квадратом. Обратите внимание, где входит в сделку бот.
Почему это критично?
- Риск остается тем же (1% от депозита), но потенциал прибыли растет: чем ближе к стопу вход, тем больше движения мы забираем в случае успеха.
- Проблема выбора: если ждать отката, можно упустить входы без отката (например, резкий тренд). Если не ждать - терять профит на "плохих" входах.
- Покупает в хай (и после входа цена разворачивается вниз),
- Продает в лоу (и цена после входа откатывает вверх).
Мы видим это на бэктесте
Почему это критично?
- Риск остается тем же (1% от депозита), но потенциал прибыли растет: чем ближе к стопу вход, тем больше движения мы забираем в случае успеха.
- Проблема выбора: если ждать отката, можно упустить входы без отката (например, резкий тренд). Если не ждать - терять профит на "плохих" входах.
Forwarded from XBT.signal
Есть, однако, и ситуации, когда откат не происходит, типа такого
Задача - отделить те ситуации, где вероятность отката высока от тех, где вероятность отката низка и использовать разные методики входа для них
Пока сконцентрируемся на первом случае и попробуем научить алгоритм входить после отката
Да, возможно мы упустим некоторые кейсы типа тех, что на скрине, но зато повысим прибыльность при отработке движений с наличием отката
Задача - отделить те ситуации, где вероятность отката высока от тех, где вероятность отката низка и использовать разные методики входа для них
Пока сконцентрируемся на первом случае и попробуем научить алгоритм входить после отката
Да, возможно мы упустим некоторые кейсы типа тех, что на скрине, но зато повысим прибыльность при отработке движений с наличием отката