PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 1.641061
Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384
--------------------------------------
Out-/Underperformance: -1.322779
CAGR: 0.282129
Annualized Mean: 0.248536
Annualized Std: 0.195003
Sharpe Ratio: 1.446795
Прибыльные сделки: 21
Убыточные сделки: 57
С ПЛЕЧОМ 5
PERFORMANCE MEASURES:
Multiple (Strategy): 6.445468
Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384
--------------------------------------
Out-/Underperformance: 3.481628
CAGR: 1.546928
Annualized Mean: 0.934942
Annualized Std: 0.896419
Sharpe Ratio: 1.725675
Прибыльные сделки: 21
Убыточные сделки: 57
XBT
PERFORMANCE MEASURES: Multiple (Strategy): 1.641061 Multiple (Buy-and-Hold): 2.96384 -------------------------------------- Out-/Underperformance: -1.322779 CAGR: 0.282129 Annualized Mean: 0.248536 Annualized…
Это - один из последних (хотя, тоже наверное уже не самый актуальный)
При RR 1:3 всё было довольно скромно, а вот с RR 1:10 бот начал показывать серьёзную прибыль, особенно если обмазать его плечами.
Поскольку тейки еще не прописаны, мы использовали фиксированный риск-реворд. Меняли его соотношение - сначала тестировали RR 1:3, потом перешли к RR 1:10, и это сильно влияло на результаты.
При RR 1:10, например, из 97 сделок 24 оказались в плюсе, что дало винрейт около 24.7%. Да, с небольшим процентом прибыльных сделок можно выйти в плюс, если прибыль по положительным сделкам перекрывает убытки.
Но на середине процесса была обнаружена ошибка в коде, которая влияла на отображение данных - в том числе и винрейта)) после исправления внезапно оказалось, что винрейт стал выше
В итоге, после всех этих изменений и тестов, мы нашли оптимальный вариант: RR 1:10 и использование плечей.
Практически без адаптации нужных параметров к текущему рынку, при каких-то средних настройках, такой подход приносит годовую прибыль в 145%, что, в общем, неплохой результат
Поскольку тейки еще не прописаны, мы использовали фиксированный риск-реворд. Меняли его соотношение - сначала тестировали RR 1:3, потом перешли к RR 1:10, и это сильно влияло на результаты.
При RR 1:10, например, из 97 сделок 24 оказались в плюсе, что дало винрейт около 24.7%. Да, с небольшим процентом прибыльных сделок можно выйти в плюс, если прибыль по положительным сделкам перекрывает убытки.
Но на середине процесса была обнаружена ошибка в коде, которая влияла на отображение данных - в том числе и винрейта)) после исправления внезапно оказалось, что винрейт стал выше
В итоге, после всех этих изменений и тестов, мы нашли оптимальный вариант: RR 1:10 и использование плечей.
Практически без адаптации нужных параметров к текущему рынку, при каких-то средних настройках, такой подход приносит годовую прибыль в 145%, что, в общем, неплохой результат
XBT
Просто ракета 😂 Немного поменяли параметры Полагаю, это какой то баг все же
Да, к сожалению, это действительно был баг 😔
😢5
Адаптируем бота под текущие рыночные условия
Тест на более менее актуальных для текущего момента данных
Когда они стали актуальными, можно увидеть по кривой доходности (где-то с середины января)
Тест на более менее актуальных для текущего момента данных
Когда они стали актуальными, можно увидеть по кривой доходности (где-то с середины января)