...ит ис континюед
С разработкой торговой системы и модели риск-менеджмента все более-менее понятно - определяемся с подходом для анализа, составляем список правил, следуем ему, бэктестируем.
По итогу получаем набор объективных параметров ТС, по которым можем оценить ее эффективность (матожидание, профит фактор, фактор восстановления и прочие) Смотрим на максимальную серию фактических убытков и общий убыток за эту серию.
Исходя из своего внутреннего ощущения убытков (толерантности к риску) подгоняем размер позиции так, чтобы самая длинная серия лоссов укладывалась в картину мироощущения и не наносила серьезного удара по финансам и эмоциям.
Скажем, после бэктестирования ТС на плеере я понял, что за серию я теряю 50% депозита - это т.н. абсолютная просадка по счету, зафиксированный убыток. После чего, предположим, система выходит в профит на 150% по результатам теста.
Потенциальная потеря половины средств не соответствует моему аппетиту к риску. А сколько соответствует? Скажем, 15%.
Значит, мне нужно уменьшить лот примерно втрое (50/3=16.6)
Суть примера в том, что при построении и модернизации ТС мы опираемся на объективные (коэффициенты эффективности ТС) или субъективно понятные (отношение к риску) факторы
Но что делать с остальным? Если самое слабое звено в торговом процессе - это трейдер, с чего начинать его фиксить?
Психология трейдинга - довольно узкоспециализированная штука
С разработкой торговой системы и модели риск-менеджмента все более-менее понятно - определяемся с подходом для анализа, составляем список правил, следуем ему, бэктестируем.
По итогу получаем набор объективных параметров ТС, по которым можем оценить ее эффективность (матожидание, профит фактор, фактор восстановления и прочие) Смотрим на максимальную серию фактических убытков и общий убыток за эту серию.
Исходя из своего внутреннего ощущения убытков (толерантности к риску) подгоняем размер позиции так, чтобы самая длинная серия лоссов укладывалась в картину мироощущения и не наносила серьезного удара по финансам и эмоциям.
Скажем, после бэктестирования ТС на плеере я понял, что за серию я теряю 50% депозита - это т.н. абсолютная просадка по счету, зафиксированный убыток. После чего, предположим, система выходит в профит на 150% по результатам теста.
Потенциальная потеря половины средств не соответствует моему аппетиту к риску. А сколько соответствует? Скажем, 15%.
Значит, мне нужно уменьшить лот примерно втрое (50/3=16.6)
Суть примера в том, что при построении и модернизации ТС мы опираемся на объективные (коэффициенты эффективности ТС) или субъективно понятные (отношение к риску) факторы
Но что делать с остальным? Если самое слабое звено в торговом процессе - это трейдер, с чего начинать его фиксить?
Психология трейдинга - довольно узкоспециализированная штука
Forwarded from DrugStat
Изменение рынка марихуаны в России в 2020 году оказалось для меня одной из самых интересных тем для изучения. Всё началось в конце прошлого года, когда из-за кризиса на Гибралтаре резко сократились поставки марокканского гашиша. Это тут же повлекло за собой рост цен на вещество и резкое сокращение его предложения. Если Вы ещё помните далёкий 2019 год, то в то время гашиш был первой категорией на Hydra по продажам, на него приходилось где-то 60%-70% всех продаж марихуаны в РФ. А теперь представьте, что весь этот гигантский спрос вдруг перестал удовлетворяться. Из-за такого поворота событий люди перешли на шишки, но рынок этого вещества в России вовсе не был готов к резкому всплеску продаж. В результате из-за огромного спроса, перешедшего с отсутствующего гашиша на бошки, рынок соцветий марихуаны быстро просел, так как шишек стало просто не хватать.
Цены на марихуану выросли, её предложение сократилось. Продавцы начали выставлять партии с недосушенным и непролеченным товаром, так как нужно было быстрее загружать пустующие витрины. В это же время ударили и коронавирусные ограничения, что привело к остановке импортных поставок шишек (а они есть), закрытию границ между регионами в России (следственно, товар не могу ездить между городами) и ещё сильнее усугубило положение на рынке. В итоге в середине апреля - начале мая любители 420 культуры могли наблюдать полную пустоту на витринах магазинов в их городах.
Ситуация начала исправляться к лету этого года. Ограничения сняли, новые партии шишек спокойно начали отправлять между границами регионов и стран. Рынок гашиша тоже отскочил обратно, стал появляться "афганец", вернулся марокканец (правда, теперь под другим названием) и увеличилось предложение изолятора, что стало следствием перераспределения путей наркотрафика. Не изменилось только одно - цены, и изменится теперь вряд ли. Тут произошло следующее: дилеры увидели, что их товар спокойно скупают по новой, завышенной цене, и решили, что снижать ее обратно - это глупость и потеря потенциальной прибыли.
Иными словами, цены на марихуану после всех кризисов не отскочили назад по той причине, что наркопотребители с радостью в таких же объемах скупают товар и по завышенной стоимости. Тут произошло то же, что и на Дальнем Востоке России, либо в Узбекистане, где продавцы держат стоимости крайне высокими просто по той причине, что могут. На днях я обязательно исследую то, как изменилась маржа с продажи гашиша и шишек марихуаны в России, чтобы на цифрах подтвердить это предложение.
Цены на марихуану выросли, её предложение сократилось. Продавцы начали выставлять партии с недосушенным и непролеченным товаром, так как нужно было быстрее загружать пустующие витрины. В это же время ударили и коронавирусные ограничения, что привело к остановке импортных поставок шишек (а они есть), закрытию границ между регионами в России (следственно, товар не могу ездить между городами) и ещё сильнее усугубило положение на рынке. В итоге в середине апреля - начале мая любители 420 культуры могли наблюдать полную пустоту на витринах магазинов в их городах.
Ситуация начала исправляться к лету этого года. Ограничения сняли, новые партии шишек спокойно начали отправлять между границами регионов и стран. Рынок гашиша тоже отскочил обратно, стал появляться "афганец", вернулся марокканец (правда, теперь под другим названием) и увеличилось предложение изолятора, что стало следствием перераспределения путей наркотрафика. Не изменилось только одно - цены, и изменится теперь вряд ли. Тут произошло следующее: дилеры увидели, что их товар спокойно скупают по новой, завышенной цене, и решили, что снижать ее обратно - это глупость и потеря потенциальной прибыли.
Иными словами, цены на марихуану после всех кризисов не отскочили назад по той причине, что наркопотребители с радостью в таких же объемах скупают товар и по завышенной стоимости. Тут произошло то же, что и на Дальнем Востоке России, либо в Узбекистане, где продавцы держат стоимости крайне высокими просто по той причине, что могут. На днях я обязательно исследую то, как изменилась маржа с продажи гашиша и шишек марихуаны в России, чтобы на цифрах подтвердить это предложение.
Короче хватит на сегодня, мана закончилась - сделки не кастуются
На самом деле просто лениво сегодня чем-то продуктивным заниматься. Финрез крутится около 1%, наверное это знак, что пора завязывать. Так-то до конца сессии еще 2 часа
Но! Но зато я сегодня понял, как брать безоткатные движения. По большей части я просто наблюдал за рынком (ну и рубился в плойку) - были моменты, которые можно было бы отработать, и получить профит больше.
Ок, главное, что концепт мне понятен. Теперь нужно собрать статистику по таким входам
@xbt001
На самом деле просто лениво сегодня чем-то продуктивным заниматься. Финрез крутится около 1%, наверное это знак, что пора завязывать. Так-то до конца сессии еще 2 часа
Но! Но зато я сегодня понял, как брать безоткатные движения. По большей части я просто наблюдал за рынком (ну и рубился в плойку) - были моменты, которые можно было бы отработать, и получить профит больше.
Ок, главное, что концепт мне понятен. Теперь нужно собрать статистику по таким входам
@xbt001
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🌎🎉🤙🏻 #MOEX #акции #иностранные_акции
Вчера у нас случился мини-рекорд: объем торгов акциями и расписками иностранных компаний превысил ₽1 000 000 000 в день и составил порядка 1,6 млрд! Впереди новые максимумы!
Сейчас на Мосбирже торгуется 40 зарубежных бумаг, до конца года добавим еще. Сделки проходят в рублях. Подробная информация здесь.
Вчера у нас случился мини-рекорд: объем торгов акциями и расписками иностранных компаний превысил ₽1 000 000 000 в день и составил порядка 1,6 млрд! Впереди новые максимумы!
Сейчас на Мосбирже торгуется 40 зарубежных бумаг, до конца года добавим еще. Сделки проходят в рублях. Подробная информация здесь.
Таймфреймы выше часового я обычно вообще не смотрю, но вот решил снова подобрать что-нибудь из фонды. Фонда и РТС сильно коррелируют (еще бы), так что, все же надо взглянуть на Д1
Нуштош
Пробили было область объема 112000-110000, определив основное ожидание - продолжение падения после коррекции
Однако, характер отката как бы намекает, что это вовсе и не откат, а резкий выкуп - поглощение селл-импульса
Где оно произошло? На области объема. Значит, это реакция на область, типа ложного пробоя
Судя по всему происходящему, падение на рынке закончилось, и это таки разворот
Локальный хай еще не обновили, но, учитывая характер движения - это дело ближайшего времени. Обновим - будет подтверждение лонгового приоритета
План - покупать с отката. Как будет формироваться откат - тогда и наберу чего-нибудь из топ20 фондовой секции МОЕХ
@xbt001
Кракен, спасибо за скрин
Нуштош
Фьючерс на индекс РТС D1Пробили было область объема 112000-110000, определив основное ожидание - продолжение падения после коррекции
Однако, характер отката как бы намекает, что это вовсе и не откат, а резкий выкуп - поглощение селл-импульса
Где оно произошло? На области объема. Значит, это реакция на область, типа ложного пробоя
Судя по всему происходящему, падение на рынке закончилось, и это таки разворот
Локальный хай еще не обновили, но, учитывая характер движения - это дело ближайшего времени. Обновим - будет подтверждение лонгового приоритета
План - покупать с отката. Как будет формироваться откат - тогда и наберу чего-нибудь из топ20 фондовой секции МОЕХ
@xbt001
Кракен, спасибо за скрин
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ну что сказать?
Я вообще не ожидал сегодня каких-то движений, однако ж - Pfizer совместно с Biontech отчитались об успехе своей вакцины от короны - эффективность, якобы, 90%.
Испытания проходили на 40 000 добровольцах. То есть как бы стоит внимания.
На этих новостях жахнула нефть на +8%, потянула за собой РТС, ну и рубледоллар завалился соответственно в шорты
По факту - истеричное движение, очень сильное, без каких-то откатов. Я хотел было присоединиться к истерике, но ввиду возросшей волатильности, не нашел точки входа с вменяемым стопом. Плюс фильтры сошли с ума, там мясо просто какое-то было - ничего не видно, ничего не понятно
В теории да, можно было просто лот уменьшить раза в 2, и зайти вообще в любом месте, но чет как-то я такое не особо люблю - мне бы почетче условия
Ну вот два трейда, постом выше, в комментариях. Какой-то кусочек движения взять все же удалось, ну и неплохо
Вообще отдохнуть сегодня хотел, а тут такое
@xbt001
Я вообще не ожидал сегодня каких-то движений, однако ж - Pfizer совместно с Biontech отчитались об успехе своей вакцины от короны - эффективность, якобы, 90%.
Испытания проходили на 40 000 добровольцах. То есть как бы стоит внимания.
На этих новостях жахнула нефть на +8%, потянула за собой РТС, ну и рубледоллар завалился соответственно в шорты
По факту - истеричное движение, очень сильное, без каких-то откатов. Я хотел было присоединиться к истерике, но ввиду возросшей волатильности, не нашел точки входа с вменяемым стопом. Плюс фильтры сошли с ума, там мясо просто какое-то было - ничего не видно, ничего не понятно
В теории да, можно было просто лот уменьшить раза в 2, и зайти вообще в любом месте, но чет как-то я такое не особо люблю - мне бы почетче условия
Ну вот два трейда, постом выше, в комментариях. Какой-то кусочек движения взять все же удалось, ну и неплохо
Вообще отдохнуть сегодня хотел, а тут такое
@xbt001